Lent oxu - bu, treyder tərəfindən sərfəli əməliyyatlar həyata keçirmək üçün müəyyən bir səhmi təhlil etməyə imkan verən əsas vasitələrdən biridir. Təhlil Vaxt və Satış və Səviyyə 2 pəncərələri tərəfindən verilən məlumatların qiymətləndirilməsi ilə həyata keçirilir.
Vaxt və Satış Pəncərəsi
Vaxt və Satış (lent, lent) - treyderi təmin edən bir pəncərə ətraflı məlumat müəyyən bir səhm üçün çap axını haqqında (çap yeni baş vermiş əməliyyatın Vaxt və Satış pəncərəsindəki ani ekrandır). Bu pəncərədə bu səhmdə baş vermiş hər bir əməliyyatın təfərrüatları var: əməliyyat vaxtı, qiymət və sifariş ölçüsü. -dən asılı olaraq ticarət platforması, digər məlumatlar sizin üçün əlçatan ola bilər.
Zaman pəncərəsi və Ticarət platformasında satış Aurora
Aşağıda vaxt və satış pəncərəsində nəzərə almalı olduğunuz əsas dəyişikliklərdən bəziləri verilmişdir.
1. Təklif/satış qiymətində çap edir.
Qiymətin sonradan artması ilə sorğuda çoxsaylı çaplar bizə alıcının gücündən xəbər verir. Qiymətin sonradan azalması ilə təklif qiymətində təkrar çapları görsəniz, bu, satıcının gücünün bir əlamətidir, satıcı onların yerinə yetirilməsi ümidi ilə limitli sifarişlər vermək istəmir və alıcı tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətə satır; .
2. Çap sürəti.
Çap sürəti, bəlkə də lentin bizə verdiyi əsas elementlərdən biridir. Treyder, əlverişli nəticə üçün çap sürətinin nə olması və hansı vəziyyətlərdə olması barədə bir fikri olmalıdır. Qiymət müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqda və çap sürəti dəfələrlə artarsa və onların hamısı əsasən tələb olunan qiymətə çap olunursa, bu, alıcının bu səviyyədə cəmlənmiş bütün təklifi götürmək istədiyini göstərə bilər. mövqeyiniz üçün yüksəliş siqnalı.
Bir stokda çapların sürəti aşağı düşdükdə, o zaman vacib səviyyələri aşmaqdan söhbət gedə bilməz; ticarət etmək üçün başqa bir səhmdar və ya bu alətdə aktivliyin artmasını gözləyin.
Bir istiqamətli çap nümunəsi. 53 dollardan aşağı olan AGIO səhmlərində biz təklif qiymətində ticarətin üstünlük təşkil etdiyi impulsiv hərəkəti və dəqiqədə sözün həqiqi mənasında 1 dollarlıq kumulyativ hərəkəti görürük.
3. Çapların ölçüsü.
Çapların ölçüsü oyunçuların inamının görünən qiymət davranışının arxasında olub olmadığını anlamağa kömək edir. Ticarət açarkən, biz adətən 300-400-dən çox səhm alqı-satqı sifarişlərini görmək istəyirik. Çox vaxt aşağı ticarət həcmi olan səhmlərdə əla texniki birləşmələri görə bilərsiniz. Bu cür mövqelərə girməməlisiniz, çünki lentdəki mesaj kifayət qədər aydın olmayacaq və bu, uğurlu əməliyyat bağlamaq şansını azaldır.
Ən çox 100 - 200 səhm olan JUNO səhmlərində biz 5000 səhm və ya daha çox həcmdə təkrar çapları görə bilərik ki, bu da alətdə böyük oyunçunun olmasının göstəricisidir.
Pəncərə Səviyyə 2
Səviyyə 2- bu bizə hansı marağın və hansı qiymət səviyyələrinin göstərildiyini göstərən bir vasitədir alıcılar(sol tərəf - Təklif) və satıcılar(sağ tərəf - soruşun). Yəni ərizələrin həqiqətən yerləşdirildiyi yer - sifariş almaq Və sifariş satmaq, həmçinin onların kəmiyyəti və tələbin dəyişmə dinamikası.
Ticarət platformasında 2-ci səviyyə pəncərəsi Aurora
Sütun ( MM - Market Maker) - satılanların siyahısını göstərir ECN.
Sütun (BID&ASK) - bunlar alıcı və satıcıların təkliflərinin yerləşdirildiyi qiymətlərdir.
Sütun (Ölçü) - lotlar üzrə alqı-satqı sifarişlərinin sayını göstərir (1 lot = 100 səhm).
Səviyyə 2-də nə axtarmaq lazımdır:
- böyük sifarişlər (ölçülər) və onların ECN;
- gizli sifarişlərin və onların ECN-nin olması;
- müəyyən qiymət səviyyələrində sifarişlərin seyrəkliyi, sıxlığı;
- yayılmasının genişlənməsi, daralması (spread alqı-satqı sifarişlərinin ən yaxşı qiymətləri arasındakı fərqdir);
- təklif/sorğu addımı.
Aşağıda biz CRM təşviqi ilə bağlı vəziyyətə nəzər salacağıq, mən sizin diqqətinizi xüsusi olaraq belə qiymət səviyyələrində olan sifarişlərin sıxlığına cəlb etmək istərdim: 82.17; 82,44; 82.82 alıcı demək olar ki, bütün ECN-lərdə dayanaraq, bütün mövcud marşrutlar vasitəsilə özlərini təklif edir. Ayrıca, alış üçün əlavə siqnallardan, BID-nin sərtləşməsi, "BID gücləndirilməsi" səbəbindən yayılmanın daraldığını görə bilərsiniz - alıcılar daim qiyməti artırırlar.
- Time&Sales və Səviyyə 2 siqnalları, fon bazarındakı hər hansı siqnallar kimi, ehtimal xarakteri daşıyır, buna görə də ticarət qərarlarını yalnız tap siqnallarına əsaslanaraq qəbul etmək tövsiyə edilmir.
- Lent oxumaq üçün ən uyğun olan səhmlər orta hesabla gündaxili həcmi 5 milyona qədər alınıb-satılan səhmlərə malikdir.
- lent oxumaq ən yaxşı əsas açılışda istifadə olunur ticarət sessiyası 9:30-dan 10:00-a qədər, saat 15:00-dan 16:00-a qədər, həmçinin həcmdə artım və müəyyən bir stokda aktivliyin artması olduqda.
Lent oxumağın bütün incəliklərini və fəndlərini daha yaxşı başa düşmək üçün ziyarət etməyi məsləhət görürəm
Lent çapları— qrafikdən sonra treyder üçün ən yaxşı vasitədir. Göstəricilər deyil, osilatorlar deyil, xəbərlər və rüblük hesabatlar deyil, İnternetdən məsləhətlər deyil - Time & Sale çap lenti, treyderin ən yaxşı dostu və məsləhətçisi. Nadir hallarda yalan danışır. İnstitusional olanlar həqiqətən mövqe qazandıqda və bu lentdə görünəndə və formada qrafikdə təsdiq olduqda aydın və aydın siqnal, onda, bir qayda olaraq, ehtiyat əksər hallarda bizim istiqamətimizə gedir və dayanacağımıza dəymir.
Amma çox vaxt kaset N I C H E G O! Maraqlı heç nə çap etmir. Bir neçə səbəb var:
- Sadəcə səs-küy və sakit günlərdə sifarişin icrası.
- Qrafikdə əhəmiyyətsiz yerlər, yəni əvvəlki hərəkətlər zamanı böyük ticarət həcmi yox idi.
- İnstitusionalistlər “axmaq” deyillər, onların sifarişlərini nümayiş etdirmək həvəsi yoxdur, ona görə də “izlərini” qarışdırırlar;
- Bazar xəbərləri olmadığından sakit günlər yaşanır.
- giriş nöqtəsinə yaxınlaşdığınız zaman yüksəliş və ya qısa siqnalları bilin.
- 5m-də qrafik siqnalın formalaşması zamanı böyük alıcılar və ya satıcılar tərəfindən mövqelər toplusuna baxın.
- daxil olduqdan sonra “müxtəlif” ictimaiyyətin və qurumların bu hərəkatı dəstəklədiyi təsdiqlənməlidir.
Və bu, şərhlərimlə çap lenti dərsindən video dərsin bir hissəsindən bir parçadır. Aşağıda yükləmə linki verilmişdir.
Və onlardan biri, yayılması daxilində iri treyderlərin əməliyyatlarının icrası və onların bloklarda, DAS terminalında baş tutması arzuolunandır, onlar ağ rəngdə görünür. Əgər uzun mövqe tutsaq, o zaman biz istəksizlik görməlidir təklifdə "böyükləri" vurun. Yəni limit alıcının təkliflərdə təhlil edilməsini istəmirlər. Əgər onlar qısadırsa, əksinə, təklif üzrə limit satıcısını təhlil etmək istəmirlər. Eyni zamanda, şüşədə görürük təklif yeniləməsi, əgər uzunsa və yenilənmə təklifləri qısadırsa, bu yaxşıdır.
Burada edə bilərsiniz yükləyin digər nümunələrin qrafikləri. Və dərs haqqında çaplar feed və hissələri haqqında bir video.
Ucadan bir şey deyəndə, bizim üçün bir kənara qoyulur. Əgər biz öz əlimizlə bir şey yazırıqsa, o, içimizə daxil olur. Biz işlədiyimiz zaman və Time&Sale çap lentini oxumaq biliklərini tətbiq edin və nəticə əldə edin, bu bizdən alına bilməz. Biz başa düşürük ki, bu işləyir və birjada istifadə edəcəyik. Və bu, -ə köçürüldükdə, düzgün və uğurlu onlayn ticarətə inam gətirir.
Hörmətlə, DimDimych, səbr və sizə uğurlar.
Səbir nə vaxtdır açıq banka Sevimli qatılaşdırılmış süd bir neçə gündür masanın üstündədir və siz layiq olana qədər onu götürməyə haqqınız yoxdur. Xırdaçılıq? Mən düşünmürəm. T T D əmək, səbr və nizam-intizam belə tərbiyə olunur.
Abunə olun :)
Çap lentini başa düşmək və oxumaq üçün ilk növbədə hər hansı bir mübadilənin işinin əsas prinsiplərini başa düşməlisiniz. Və onlar birjanın müntəzəm hərracdır. Əgər qətiyyətli alıcılar çoxdursa, o zaman malın maya dəyəri sürətlə qalxır, lakin hərracda satış əhval-ruhiyyəsi yaranarsa və çoxlu mal təklif edilirsə, o zaman qiymət aşağı düşür.
Çap edir– bunlar hər an başa çatmış əməliyyatlar və ya sifarişlərdir. Çap zolağı əməliyyatların əsas parametrlərini - satılan aktivin simvolunu, əməliyyat zamanı dəyərini, əməliyyatın ölçüsünü, dəyərin dəyişməsini, təklif etmək, soruşmaq və onların minimum və maksimum ölçüləri, həmçinin hər bir əməliyyatın həcmi.
ATAS platformasından skrinşot
Bu məlumatı oxumağı və başa düşməyi öyrənən bazar iştirakçısı, növbəti anda neçə müqavilənin daha yüksək qiymətə satılacağını və ya daha aşağı qiymətə alınacağını bildirən bazarın yaratdığı nümunələri görə biləcək. Çapları oxuya bilən treyderlər cari qiymətlərin satıcılara və alıcılara necə təsir etdiyini anlamağa başlayırlar. Treyder kiçik lot ilə mövqe qazanan böyük oyunçuların alışlarını da görə bilər.
Çap lenti özünü təmin edən bir vasitədir
Çaplar qiymət cədvəlində görünməyən bir şeyi göstərir. Onların məharətlə oxuması treyderin "çörəyinə" çevrilə bilər, çünki icra edilmiş sifarişlər ticarət üçün bütün lazımi və kifayət qədər məlumatları ehtiva edir.
Misal üçünsəhmlər və ya fyuçerslər 25,25 dollardan 1700 səhm göstərir
- bu qiymətə tam 1700 səhm üçün bir ticarət var, qiymət 25,29 dollara dəyişir və hazırda təklifdə 2100 səhm var
- 2100 səhm üçün növbəti çap 25.29, qiymət 25.33 dollara dəyişir və sorğuda 1300 səhm var.
- sonra tam olaraq 1300 pay üçün bir çap soruşun.
Təsvir edilən üç çap - təklif olunan miqdarda aktivlərin alınması treyderə bildirməlidir ki, Bu an aktiv alış oyunçusu var. O, qarşıdan gələn yüksəliş mitinqinə hazırlaşır və ona fəal şəkildə hazırlaşır.
Diaqramı izləyən eyni treyder dəyərdə yalnız kiçik bir dəyişiklik görür. Çap lentlərinin oxunması birjalar fəaliyyət göstərdiyi müddətcə treyderlərə etibarlı vasitə kimi xidmət edəcəkdir. Ticarətdə qazanc əldə etməyə çalışan güclü iştirakçılar olduğu müddətdə onlar çalışacaqlar.
Məşhur treyder Edwin Lefebvre dedi: "Bazarda davam edən bir döyüş var və lent treyderin onu müşahidə etməsi üçün bir teleskopdur."
Lent çapları ilə ticarət
Hamısı ticarət sistemləri və strategiyalar, qrafik analiz rəqəmləri və müxtəlif göstəricilər lentdə aydın şəkildə əks olunan hadisələrdir. Treyder oxumağı mənimsəmiş və lenti başa düşmək, sadəcə olaraq ticarətdə qazanc əldə etməyə məhkumdur. Tamamlanmış əməliyyatlar üzərində işləmək ən təmiz ticarətdir. Bazarda qalan hər şey qrafik konstruksiyalardır, texniki analiz, göstərici oxunuşları daha sonra yaxşı işləyəcək, ancaq lentin nəticəsi kimi. Onsuz onlar treyder üçün faydalı ola bilməzlər.
Çapların köməyi ilə ticarət bazar iştirakçıları tərəfindən yaxşı və uzun müddət sınaqdan keçirilmişdir. O, hər ikisində sabit gəlir mənbəyi ola biləcəyini dəfələrlə sübut edib qiymətli kağızlar, əmtəə aktivləri və forex.
Çap lentini başa düşmək və ondan necə istifadə edəcəyini bilmək ticarət iştirakçısına əsas oyunçunun hərəkətlərini görməyə və ilk növbədə trendə uyğun işləməyə imkan verir.
© Müəlliflik hüququ - OrderFlowTrading.Net | | | | |
MƏNDƏT: Ticarət əməliyyatlarının aparılması maliyyə bazarları yüksək risk səviyyəsi ilə müşayiət olunur. Şirkətimizin məhsuludur proqram təminatı, bu da bazar təhlili üçün əlavə məlumatlar əldə etməyə imkan verir. Müştəri, öz növbəsində, alınan məlumatlardan öz mülahizəsinə uyğun istifadə edir. Bu saytdakı hər hansı məlumat yalnız məlumat məqsədləri üçün verilir və ticarət üçün tövsiyə kimi şərh edilə bilməz.
Kukilər və məxfilik parametrləri
Kukilərdən necə istifadə edirik
Kukilərin cihazınızda saxlanmasını tələb edə bilərik. Biz onlardan saytımızı ziyarət etdiyiniz zaman, onunla necə əlaqə saxladığınızı bilmək və saytda təcrübənizi təkmilləşdirmək və fərdiləşdirmək üçün istifadə edirik.
Daha çox öyrənmək üçün kateqoriya linkinə klikləyin. Siz həmçinin seçimlərinizi dəyişə bilərsiniz. Nəzərə alın ki, bəzi kuki növlərinin bloklanması saytdan istifadə təcrübənizə və təklif edə bildiyimiz xidmətlərə təsir göstərə bilər.
İnternet qiymət cədvəllərinin təhlili və ən ekzotik məlumatlarla doludur texniki göstəricilər. Ticarət həcmlərinin təhlili, aktiv şəkildə populyarlaşan Forex brokerləri arasında olmaması səbəbindən bir qədər az yayılmışdır. birja ticarəti. İnvestisiya ilə bağlı yaxşı dərslik tapmaq çətin deyil və fundamental analiz. Amma əməliyyat lentindən və sifariş kitabçasından istifadəyə gəlincə, burada rusdilli resurslar “teklif”, “soruş” və yayılma terminlərinin izahı ilə məhdudlaşır, burada bu alətlərin bütün təhlili, əslində, bitir. Bəzi yaxşı videolar var, lakin onlar əsasən ABŞ bazarındakı vəziyyətləri təsvir edir, burada ECN və “qaranlıq hovuzlar” ticarət mexanikasına öz düzəlişlərini edir. Bu məqalə, ən azı bir az da, bu boşluğu aradan qaldırmaq və bu vasitələrdən necə və nə üçün istifadə oluna biləcəyi haqqında danışmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rusiya bazarı adi özəl investor.
Şüşə, lent, “təkliflər” və “çaplar”
Şüşə dəyişdirin(Amerika bazarında 2-ci səviyyə) hazırda bazarda olan limit sifarişlərinin siyahısıdır. Bir qayda olaraq, satış sifarişləri yuxarıda yerləşir və qırmızı rənglə vurğulanır - onlar da adlanır " soruş"(ingilis dilindən soruş - tələb). Satınalma sorğuları yaşıl rənglə vurğulanır, aşağıda yerləşir və "adlanır" təkliflər"(İngilis dilindən təklif - təklif). Onların hər ikisi də “adlanır” təkliflər"(təklif edir).
Bəzən yalnız satış sorğuları “təkliflər” adlanır.
Qiymətin yanındakı nömrə lotların (və ya müqavilələrin) sayını göstərir törəmə alətlər bazarı), bu qiymətə almaq/satmaq olar. Məsələn, 100 lot almaq istəyirsinizsə, o zaman 15 lotu 74,84 qiymətinə, qalan hər şeyi isə 74,85-ə ala bilərsiniz. Əgər satarsanız, onda bütün həcm 74,8-ə satıla bilər. Əgər bu qiymətlər sizə uyğun gəlmirsə, o zaman sizi maraqlandıran qiymətə limit sifarişi verirsiniz, sifarişlər kitabında görünür və onu icra edəcək iddiaçı olana qədər gözləyirsiniz.
Şüşə dərinliyi
Şüşə dərinliyi ilə xarakterizə olunur. “20X20” sifariş kitabının dərinliyi o deməkdir ki, pəncərədə 20 ən yaxşı satış qiymətində və 20 ən yaxşı alış qiymətində sifarişlər göstəriləcək.” Bir qayda olaraq, əksər brokerlər sifariş kitabının tam olaraq bu dərinliyini təmin edirlər. Daha az görürsünüzsə, sadəcə QUIK-də başqa serverə qoşulmağa cəhd edin. 20x20-dən çox dərinlik fərdi olaraq əldə edilə bilər, bir qayda olaraq, fyuçers bazarında tələb olunur;
Parametrlərdə dəyişdirilə bilən alternativ şüşə növü
Sövdələşmə Lenti
Sövdələşmə Lenti (Amerika bazarında 1-ci səviyyə) rus reallığında, əsas olduğu kimi ticarət terminalı QUIK terminalı öz mövqeyini möhkəm saxlayır; o, “Şəxsi olmayan əməliyyatlar cədvəli” adlanır. Siz onu menyuda tapa bilərsiniz Yarat pəncərəsi -> Şəxsi olmayan əməliyyatlar cədvəli. Boş olduğu ortaya çıxarsa, "Sistem -> Sifariş məlumatları -> Şəxsi olmayan əməliyyatların axını" menyusunda parametrləri düzəltmək lazımdır. Əgər orada boş siyahı ilə qarşılaşırsınızsa, şəxsi olmayan əməliyyatların axınını təmin etmək üçün brokerinizlə əlaqə saxlamalısınız. Varsayılan olaraq, istifadəçinin İnternetindəki yükü azaltmaq üçün onu söndürmək olar.
Tranzaksiya lenti seçilmiş mübadilə alətlərində baş verən bütün əməliyyatları göstərir. Ondan səmərəli istifadə etmək üçün bir alət üçün bir cədvəli konfiqurasiya etmək daha yaxşıdır. Aydınlıq üçün alqı-satqı əməliyyatlarını müxtəlif rənglərdə vurğulamaq rahatdır.
Lentdəki hər bir sətir “çap” adlanır və müəyyən bir qiymətə sövdələşməni göstərir. Qiymətin yanındakı rəqəm alınan/satılan lotların (və ya törəmə alətlər bazarında müqavilələrin) sayını göstərir.
Beləliklə, sifarişlər kitabçası bazarda limit sifarişləri haqqında, lent isə müxtəlif qiymətlərlə hansı həcmdə əməliyyatların bağlandığı barədə məlumat verir.
Lent və kubokun necə qurulacağı haqqında QUIK təlimatlarında oxuya və ya İnternetdə bir video tapa bilərsiniz. İndi bu vasitələrdən istifadə edərək nəyin görülə biləcəyini anlayaq
Spreyd, likvidlik və ticarət fəaliyyəti
Birjada satılan alətin likvidliyi aktivi bazar qiymətinə yaxın qiymətə tez bir zamanda almaq və ya satmaq qabiliyyətidir. 1 sotun alqı-satqısı problemi yoxdur. Bir çox səhmlər 1000 lot ilə tez bir zamanda ticarət etməyə imkan verir. Ancaq 10.000 həcmlə işlədiyiniz zaman işlər bir az daha mürəkkəbləşir.
Diqqət etməli olduğunuz ilk şey tətbiqlərin sayı və şüşədəki sıxlığıdır. Bir qayda olaraq, bir alət üçün sifarişlərin sıxlığı eyni bazar mərhələsi üçün təxminən eynidir. Sifarişlərin nə qədər sıx yerləşdiyinə, onların sayına və orta yayılmasının nə olduğuna görə, siz likvidliyi, bazarın sürüşməsinin miqdarını və ya dayandırma əmrini tez bir zamanda qiymətləndirə bilərsiniz və mövqeyi "qarışdırmadan" nə qədər həcm əldə edə bilərsiniz. qiymətlər üzrə. Məsələn, müqayisə üçün Sberbank-AO və Sberbank-up səhmlərinin şüşələrini açıb yan-yana qoya bilərsiniz.
Aydın görünür ki, SC-nin 5000 səhmini və AP-nin 5000 səhmini almaq tamam başqa şeylərdir. (SC üçün bir lotda 10 səhm, AP üçün - 100 səhm var). Əgər birinci halda siz sadəcə bazarda alış-veriş edə bilsəniz və ya hətta 226.32-də limit sifarişi yerləşdirə bilsəniz və bunun icra olunacağına əmin ola bilsəniz, imtiyazlı səhmlərdə vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Bazarda alış-veriş edərkən, siz dərhal yayılmada 20 xal itirirsiniz və əlavə olaraq orta qiymət tədarükün az olması səbəbindən alışlar daha da çox olacaq. Əgər siz 50 lot üçün limit sifariş etsəniz, onun tam həcmdə icra ediləcəyinə heç bir zəmanət yoxdur və daha sonra artan qiymətə “tutmaq” məcburiyyətində olmayacaqsınız.
Siz həmçinin avtomatik dayandırma itkisini təyin etməyin mümkünlüyünü dərhal qiymətləndirə bilərsiniz. Sberbank-AO-da sürüşmə 15-20 bal ilə məhdudlaşdırıla bilərsə, Sberbank-up üçün bu, daha əhəmiyyətli itkilər vəd edə bilər.
Rahatlıq üçün siz sifariş kitabçası parametrlərinə keçib “seyrək sifariş kitabçası” qutusunu qeyd edə bilərsiniz. Sonra qiymətlər və yayılma arasındakı boşluqlar daha aydın görünəcək.
MMK səhmlərinin nadir və müntəzəm sifariş kitabına nümunə
Dərhal qeyd etmək lazımdır ki, şüşədə olan sifarişlərin müəllifləri həmişə onları yerinə yetirmək istəmirlər. Çox tez-tez görünəndə aktiv ticarət Bazardan verilən məlumata görə, bəzi sifarişlər geri götürülür. Bu, xüsusilə RSTI, NLMK, RASP və s. kimi aşağı maye ehtiyatlarda yaygındır, burada skalperlər və ticarət robotları, sifarişlərini fəal şəkildə yenidən təşkil edirlər. Hansı sifarişlərin həqiqətən icra edildiyini və hansının sadəcə olaraq ləğv edildiyini yalnız tranzaksiya lentinə baxmaqla qiymətləndirmək mümkündür.
Lentdən istifadə edərək ticarət fəaliyyətini də qiymətləndirə bilərsiniz. Saniyədə “çapların” sayı və əməliyyatların həcmi alətin nə qədər aktiv ticarət edildiyini və kotirovkaların hansı sürətlə hərəkət edə biləcəyini başa düşməyə imkan verəcəkdir. Orta müddətli əməliyyatlar üçün bu nüans bir mövqeyə girərkən və çıxış edərkən faydalı ola bilər, məsələn, qırılmanın həqiqətini və ya xəbərlərə bazar reaksiyasının nə qədər güclü olduğunu qiymətləndirmək lazım olduqda. Ümumiyyətlə, aşağıdakı məqamlar nəzərə alınmalıdır:
“Çapların tezliyi, onların həcmi və istiqaməti. Bir istiqamətdə böyük sifarişləri olan “təkliflərin” sürətli təhlili iştirakçıların kotirovkalara güclü təzyiq göstərdiyini göstərir. "Sürətli" termini nisbidir və müəyyən bir aləti müşahidə etməklə müəyyən edilir. Tezlik aşağı olarsa, lentdə vaxt miqyasına da diqqət yetirə bilərsiniz. Gün ərzində ticarət fəaliyyəti adətən Moskva vaxtı ilə 13 ilə 16 saat arasında aşağı düşür.
“Təkliflər”lə yayılmanın daralması. "Soruşların" aktiv təhlili əməliyyatların nadir hallarda baş verdiyi "təkliflər" tərəfindən yayılmanın daralması ilə müşayiət olunursa, bu, alıcıların gücünün əlamətidir. Böyük sifarişlər "təkliflər" arasında görünməyə başlasa, daha yaxşıdır. Bu, səviyyənin pozulduğu anda baş verərsə, biz bunu onun həqiqətinin daha bir təsdiqedici siqnalı hesab edə bilərik. Eyni şey aşağıya doğru hərəkətlər üçün də keçərlidir.
Vacib xəbər buraxılışları zamanı aktivlik çox yüksəkdir . Xüsusilə aşağı likvidliyi olan alətlər üzrə çox yüksək yayılma və tez-tez çoxistiqamətli əməliyyatlar ilə xarakterizə olunur. Belə anlarda QUIK-də lent və şüşə üzərində hərəkət etmək çox çətindir. Siz sadəcə bazarın dəyişkən olduğunu və riskin yüksək olduğunu başa düşməli və buna əsaslanaraq ticarətinizi tənzimləməlisiniz.
İddiaçılar
Sifariş kitabında daha konkret siqnalları axtarmadan əvvəl, orada kimin hərəkətlərinin görünə biləcəyini başa düşməyə dəyər. Bazarda çoxlu sayda müxtəlif iştirakçılar var ki, onları təxminən aşağıdakı kateqoriyalara bölmək olar:
Yüksək tezlikli robotlar ( HFT)
Tranzaksiyaların icra sürəti mikrosaniyələr ola bilər, ona görə də adi QUIK istifadə edərək onları görə bilməyəcəyiniz ehtimalı azdır. Bununla belə, onların ticarəti lentdə görünür və baş verə bilər faydalı məlumat. Əslində, bunlar eyni ticarət alqoritmləridir, lakin sürət baxımından əhəmiyyətli bir üstünlüyə malikdir.
Skalperlər
Yayılan daxilində ticarət— skalper almaq üçün ən yaxşı “təklifi” qoyur, sonra isə dərhal satmaq üçün ən yaxşı “soruş”u yerləşdirir. Düzgün seçilmiş bir an və kifayət qədər yayılma genişliyi ilə komissiyanı ödəyən kiçik bir mənfəətlə tez bir əməliyyat etmək mümkündür.
Böyük bir "təklifdən" əməliyyatlar— Sifariş kitabında böyük bir sifariş görünəndə, çox vaxt onu dərhal təmin etmək olmur. Qiymət, mövqelərin bağlanması və skalperlərin sövdələşməyə girməsi ilə idarə olunaraq, bu rebounddan pul qazanmaq ümidi ilə ondan qaçır.
Böyük bir "təklif"i "korroziya etmək" üçün əməliyyatlar -"Təklif" üçün əməliyyatların axını kifayət qədər güclü olduqda, skalperlər "təklif" təmin edildikdən sonra rebound üzrə daxil olanların stop zərərlərinin işə salınacağı və qısamüddətli bir nəticə verəcəyi ümidi ilə əməliyyata girirlər. impuls.
Market-meykerlər və ticarət alqoritmləri
Bu, “bazarı oyuncaq edən” və forumlarda sui-qəsd nəzəriyyələrinin tərəfdarlarının qorxutduğu “qorxulu marketmeykerlər” demək deyil. Bazarda likvidliyi saxlamaq üçün Marketinq İnstitutu yaradılmışdır. Bu treyderlər yayılması çox genişlənməməsi üçün saxlayır və hər kəs satan zaman alır və hamı alanda satırlar. Onların məqsədi likvidlik qeyri-kafi olduqda sizin üçün ticarətin digər tərəfi olmaqdır. Ən populyar olmayan alətlərin likvidliyini qorumaq üçün bu cür fəaliyyət emitent və birja üçün faydalıdır. Market-meykerin özü üçün belə ticarət müəyyən risklərlə əlaqələndirilir, buna görə də market-meykerlər ikitərəfli kotirovkalarla xüsusi ticarət alqoritmlərindən istifadə edirlər və birja güzəştli şərtlər komissiyalar üzrə, market-meyker xərclərini geri qaytarmağa və mənfəət əldə etməyə imkan verir.
Ticarət alqoritminin hər hansı bir tərtibatçısı kimi, marketmeyker üçün onun mahiyyətinin geniş treyderlər üçün əlçatmaz qalması vacibdir. Bununla belə, şüşədə müəyyən anlar görünə bilər. Xüsusilə, eyni "təkliflərə" diqqət yetirə bilərsiniz.
Marketmeykerlərlə yanaşı, bazarda müxtəlif strategiyaları həyata keçirən çoxlu sayda digər ticarət alqoritmləri mövcuddur. Onlar qısa müddət ərzində yalançı sıçrayışlara və digər aldadıcı manevrlərə səbəb ola bilər, buna görə də diqqətli olmalısınız.
Şəxsi investorlar və peşəkar treyderlər
Biz onları təqribən “izdiham” adlandıra bilərik. Güclü hərəkətlər zamanı emosiyaların öhdəsindən gələ bilən və proqnozlaşdırılan şəkildə davrana bilən müxtəlif vaxt intervallarında öz strategiyalarına uyğun hərəkət edən ticarət iştirakçıları (iştirakçı nə qədər peşəkardırsa, bu, bir o qədər az özünü göstərir). Onlar qiyməti hərəkətə gətirən “yanacaq” dır. Onların fəaliyyəti və üstünlükləri əməliyyatların tezliyi və həcmi, “təkliflər” və “sahiblərin” yenidən təşkili, yayılmasının genişlənməsi və daralması ilə qiymətləndirilə bilər.
Əsas oyunçular və investisiya fondları.
Oyunçuların ən maraqlı kateqoriyası. Böyük miqdarda pula sahib olan bu cür oyunçular tələb və təklif balansını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirə bilər. Bir oyunçu tərəfindən idarə olunan məbləğlər nə qədər böyükdürsə, onun hərəkətləri bazara bir o qədər əhəmiyyətli və uzunmüddətli təsir göstərir. Şüşə və lentdən istifadənin əsas məqsədi bu cür oyunçuların varlığını müəyyən etmək, onların niyyətlərini və nə dərəcədə uğurlu olduğunu anlamağa çalışmaqdır. Bu bacarıq da deyilir lenti oxumaq.
Lent oxumaq çətin bir prosesdir və onu mənimsəmək üçün ya şərhləri olan yüksək keyfiyyətli video materiallar, ya da barmağınızla baxmaq lazım olan yerə işarə edəcək bilikli şəxs lazımdır. Və əlbəttə - çoxlu təcrübə. Bununla belə, xüsusi hazırlıq olmadan müşahidə edilə bilən bir sıra sadə formasiyalar var.
Bir stəkanda nə axtarmaq lazımdır
Böyük "təkliflər"
Lenti oxuyarkən, orta statistik göstəricidən daha böyük olan sifariş kitabında böyük sifarişləri izləmək vacibdir. -dən asılı olaraq ticarət aləti, müxtəlif miqdarları böyük hesab etmək olar. Əsasən, ikinci dərəcəli səhmlər üçün 10.000 lotdan çox dəyərə diqqət yetirə bilərsiniz. Sberbank, Qazprom və VTB üçün bu rəqəmlər 40 mindən çoxdur.
Böyük "təklif" onun görünüşü kontekstində nəzərə alınmalıdır. Aşağıdakı hallarda ona diqqət yetirməyə dəyər:
Böyük bir sifariş gündaxili yüksək / aşağı səviyyələrdədir
Yaxşı bir istiqamətli hərəkətdən sonra oyunçular mənfəət götürməlidirlər. Böyük bir sifariş, oyunçuların əksəriyyətinin mövqeyi bağlayacağı qiyməti göstərə bilər və geri çevrilmə ehtimalı var.
Yanal bir hadisədən sonra birdən-birə böyük bir sifariş ortaya çıxdı
Bəzən aşağı aktivlik fonunda böyük bir "təklif" yaxında görünür ən yaxşı qiymətlər. Hansı hərəkətlərin meydana çıxdığı və bazarın onun görünüşünə necə reaksiya verdiyi kontekstində nəzərdən keçirməyə dəyər.
Böyük bir tətbiq səviyyəsindədir
Bir səviyyədə böyük sifariş iki məqsədə xidmət edə bilər - mövqe qazanmaq və səviyyəni saxlamaq niyyətini göstərmək. Onun mövcudluğu onu göstərir ki, səviyyəni saxlamaq olar və ticarət zamanı diqqətinizi ona yönəldə bilərsiniz. Belə bir səviyyədən rebound ticarəti edərkən, böyük bir sifarişdən dərhal sonra yerləşdirməklə stop zərərinizi əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilərsiniz. Breakouts ticarəti edərkən siz "təklif" üçün çapların tezliyinə və onun balansına diqqət yetirə bilərsiniz. Likvid alətlərdə, bəzən “təklifdən” dərhal sonra avtomatik dayandırma əmri verməklə, sövdələşmə əməliyyatının açılmasına icazə verilir.
Səviyyədə xüsusi bir şey müşahidə edilmirsə, yüksək ehtimalla səviyyənin "kəsilməsini" gözləmək olar.
Aysberq sifarişləri
Belə bir tətbiqin görünən və gizli hissəsi var. Məsələn, 100.00 qiymətə satışda 200 lot var. Bu görünən hissədir. Bu 200 lot alındıqdan sonra proqram yenilənir və bütün həcm alınana qədər belə davam edir. Bu yolla böyük “təkliflər” maskalanır ki, qiymət onlardan “qaçmasın”. Moskva Birjası tərəfindən dəstəklənən Aysberq sifarişləri, görünən və gizli hissələrə minimum nisbəti 1:100-ə çatdırmağa imkan verir. Bununla belə, iddiaçılar parametrləri fərqli ola bilən aysberq sifarişlərini təşkil etmək üçün öz alqoritmlərindən istifadə edə bilərlər. Kiçik bir "təklifin" ümumi həcmi "təklifdən" bir neçə dəfə çox olan bir çox "çap" olduqda onları sifariş kitabında görmək olar.
al-
ovlamaq /
Sat-
ovlamaq
Ticarət alqoritmləri, aysberq sifarişlərinə alternativ. Al-ov alqoritmi bütün təklifi müəyyən bir qiymətə və ondan aşağı qiymətə alır. Eynilə, satış-ov müəyyən qiymətdən yuxarı bütün mövcud təkliflərdə satılır. Bu alqoritmlər iddiaçıların özləri tərəfindən yazılır. Bu yolla bir mövqe əldə oluna bilər və ya istənilən səviyyə qorunur.
Təkrarlanan "çaplar"
Xüsusilə əsas oyunçular razılaşa bilməyəndə birjadankənar bazar, aşkarlanmadan sifarişlər kitabında mövqe qazanmaq üçün müxtəlif hiylələrə əl atmalı olursunuz. Bu hiylələrdən biri bazarda müəyyən aralıqlarla müəyyən sayda lotu alan/satan alqoritmi işə salmaqdır. Bunlar müntəzəm intervallarla eyni həcmlər və ya təsadüfi intervallarla (məsələn, 5-15 saniyə ərzində) dəyişən (məsələn, 15, 16 və 17) ola bilər.
Flipping
Mövqe əldə etmək üçün başqa bir alqoritm bazarın bir tərəfində limitli sifarişlərin yerləşdirilməsi ola bilər ki, bazarın digər tərəfində mövqe əldə edilərkən bazarın bu tərəfi güclü görünsün. Bu, məsələn, yuxarıda böyük bir sorğu və aşağıda aysberq təklifi ilə həyata keçirilə bilər. Aysberq icra edildikdə, yuxarıdakı böyük "sorğu" çıxarılır və aşağıda böyük bir "təklif" qoyulur. Başlanğıcda qısa mövqe tutanlar, qiyməti yüksəltməklə ticarətlərini geri almağa başlayırlar.
Nəticə
Şüşə və lent gündəlik ticarət və yelləncək ticarəti üçün vacib alətlərdir. Orta və uzunmüddətli ticarət üçün onlar o qədər də effektiv deyillər, lakin sifarişlər kitabında baş verənləri başa düşmək sizə bazardakı vəziyyəti daha yaxşı qiymətləndirməyə və daha yaxşı risk/mükafat nisbəti ilə giriş nöqtələrini seçməyə kömək edəcək. Bir şüşədə hadisələrin inkişafı üçün çox sayda seçim ola bilər. Mövcud nümunələri müşahidə etməklə və yadda saxlamaqla siz ticarətinizin səmərəliliyini keyfiyyətcə artırmaq üçün kifayət qədər bu alətlərdən istifadə etmək bacarığına yiyələnə bilərsiniz. Bu məqalədə göstərilən nümunələri müşahidə etməklə başlaya bilərsiniz.
BKS Express
Lent çapları
Çap lentini düzgün başa düşmək və xüsusən də oxumaq üçün hər bir treyder, xüsusən də yeni başlayanlar üçün maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin əsas prinsiplərini başa düşmək vacibdir. Anlamaq asanlığı üçün bazarı adi auksionla müqayisə edə bilərsiniz. Hərracda çoxlu sayda aktiv alıcılar meydana çıxarsa və tələb artarsa, məhsulun qiyməti artır. Və əksinə, əgər belə hərracda malların təklifi artırsa və satış əhval-ruhiyyəsi yaranarsa, o zaman malın qiyməti durmadan aşağı düşür.
Çaplar müəyyən müddət ərzində bağlanmış əməliyyatları (sifarişləri) əks etdirir. Beləliklə, çap zolağı istənilən əməliyyatın əsas parametrlərini əks etdirir: təklif olunan əsas aktivin simvolu, əməliyyatın ölçüsü, əməliyyatın bağlanması zamanı qiymət və onun dəyişiklikləri, əməliyyatın həcmi, minimum və maksimum ölçülər soruş və təklif et.
Verilmiş birja aləti ilə ona verilən məlumatı oxumağı və təhlil etməyi bilən treyder müəyyən vaxt intervalında bazarın yaratdığı qanunauyğunluqları müşahidə edə bilər. Bu nümunələr yaxın gələcəkdə minimum qiymətə alınacaq və ya maksimum qiymətə satılacaq müqavilələrin (fyuçerslərin) mümkün sayını göstərir. Bundan əlavə, Time&Sales-i oxumaq əsas aktivlərin cari dəyərinin mövcud bazar iştirakçılarına (alıcılar və satıcılar) necə təsir etdiyini anlamağa imkan verir. Eyni zamanda, T&S məlumatından istifadə edən treyder bazarda öz mövqelərini əldə etməyə üstünlük verən iri bazar iştirakçılarının satın aldığı aktivlərinin həcmini kiçik lotlarda görür.
T&S çapları tamamilə özünü təmin edən mübadilə alətidir. Lentin icra edilmiş sifarişləri (əməliyyatları) oyunçunun birjada ticarət etməsi üçün lazım olan hərtərəfli məlumatları ehtiva edir.
Məsələn, fyuçers 25,25 ABŞ dolları dəyərində 170 müqavilədən ibarət təklifi göstərir. Tutaq ki, çap zolağında aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
- İlk çapdan əldə edilən məlumatlar göstərir ki, eyni qiymətə 170 müqavilə üçün 1 ticarət olub. Alətin qiyməti dəyişir və 25,29 dollara çatır. İndi ASK üzrə 210 müqavilə var;
- İkinci çapda məlumat göstərilir: 210 müqavilə üçün 25,29 dollar. Qiymət 25,33 dollara dəyişdi. İndi ASK üzrə 130 müqavilə var;
- Üçüncü çap məlumat verir: ASK-da tam olaraq 130 müqavilə var.
Treyder, eyni zamanda, bazardakı vəziyyəti qrafikdə müşahidə edərək, aktivlərin qiymətində yalnız kiçik bir dəyişiklik görə biləcək.
Edwin Lefebvre (məşhur treyderlərdən biri) bir dəfə dediyi kimi, maliyyə bazarlarında davamlı döyüş gedir. Buna görə də, bazar iştirakçıları üçün yem, belə desək, iştirakçıların döyüşləri izlədiyi bir teleskopdur.
Beləliklə, T&S-i oxuya bilmək və birjada baş verən hər şey haqqında əvəzsiz məlumat almaqla bazar iştirakçısı sadəcə olaraq uğurlu oyunçu olmağa məhkumdur. Mütəxəssislərin sırf ticarətin artıq başa çatmış sifarişlər üzərində işləməsi fikri ilə razılaşmaq olmaz. Digər göstəricilər, müxtəlif qrafik konstruksiyalar, digər təhlil üsulları - bütün bunlar da mükəmməl işləyəcək, lakin bir az sonra lentin əvvəllər göstərdiklərinin nəticəsi olacaq. Bütün bu məlumatlar Time&Sales oxumadan treyder üçün tamamilə faydasızdır.
Çap lentindən istifadə edərək bazarda ticarət müxtəlif maliyyə bazarlarında treyderlərin birdən çox nəsli tərəfindən sınaqdan keçirilmişdir. Bu, demək olar ki, istənilən birjada və ya bazarda sabit gəlir mənbəyidir. Kaseti başa düşmək treyderə əsas oyunçulara diqqət yetirərək trendlə işləməyə imkan verir.