Setelah menganalisis yang utama indikator ekonomi kegiatan PJSC Bank Tabungan Rusia periode 2013 sampai dengan 2015, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pada tahun 2013, modal bank meningkat sebesar 863,3 miliar rubel. dan pada tahun 2015 berjumlah 2.514,7 miliar rubel. Juga untuk periode 2013 hingga 2015. Aset bank meningkat sebesar 6,434 miliar rubel. Juga selama periode ini simpanan meningkat individu sebesar 2493,2 miliar rubel. dan pada tahun 2015 berjumlah 8781,2 miliar rubel. Laba bank turun 419,5 miliar rubel. dan berjumlah 55,2 miliar rubel. Akibat turunnya keuntungan, volume pun ikut menurun laba bersih, yang berjumlah 48,7 miliar rubel. Penurunan laba bersih menyebabkan penurunan indikator profitabilitas.
Dengan demikian, kegiatan PJSC "Sberbank of Russia" ternyata kurang efektif dibandingkan periode-periode sebelumnya dalam proses melakukan operasi aktif dan pasif.
Setelah menganalisis akuntansi (keuangan) pelaporan PJSC"Sberbank Rusia", kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Penurunan laba bersih pada tanggal 30 September 2014 dibandingkan periode yang sama tahun 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada biaya penyisihan penurunan nilai portofolio kredit. Peningkatan pendapatan bunga bersih disebabkan oleh pertumbuhan aset yang menghasilkan pendapatan bunga, terutama pinjaman. Pendapatan bunga bersih tetap menjadi komponen utama pendapatan operasional, mewakili 77,6% dari total pendapatan operasional sebelum penyisihan penurunan nilai aset keuangan utang. Margin bunga bersih mengalami penurunan pada kuartal III 2014 karena kenaikan biaya pendanaan sebesar 10 basis poin atau sebesar 5,6%. Pendapatan komisi dari transaksi dengan kartu bank menjadi sumber utama pertumbuhan, menunjukkan peningkatan sebesar 34,6% dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2013. Pendapatan dari layanan transaksi penyelesaian pelanggan juga tetap menjadi komponen terpenting pendapatan komisi, yaitu sebesar 43,3% dari total pendapatan komisi selama 9 bulan tahun 2014. Peningkatan pendapatan operasional sebelum penyisihan penurunan nilai aset keuangan utang disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan komisi bersih.
Alasan utama peningkatan beban usaha adalah peningkatan biaya personel sebagai dampak dari pertumbuhan bisnis Grup. Karena pertumbuhan pendapatan operasional melebihi pertumbuhan beban operasional, rasio beban operasional terhadap pendapatan meningkat menjadi 41,5% selama 9 bulan di tahun 2014 dibandingkan 44,8% pada periode yang sama di tahun 2013.
Alasan utama peningkatan biaya bersih untuk pembentukan penyisihan penurunan nilai portofolio pinjaman adalah: penurunan kualitas portofolio pinjaman secara umum di tengah perlambatan tingkat pertumbuhan perekonomian Rusia, khususnya, pembuatan cadangan kerugian atas pinjaman kepada beberapa peminjam besar; depresiasi rubel, yang mengakibatkan peningkatan jumlah cadangan dalam rubel untuk pinjaman mata uang asing, meskipun tidak ada tanda-tanda penurunan kualitas kredit; penciptaan cadangan pinjaman kepada peminjam Ukraina karena memburuknya perekonomian Ukraina.
Sumber utama pertumbuhan total aset adalah peningkatan portofolio pinjaman. Peningkatan dana klien perusahaan adalah sumber utama pertumbuhan yang diberikan. Sumber utama pertumbuhan dana sendiri adalah laba bersih untuk periode pelaporan. Dengan demikian, kualitas pengelolaan pendapatan OJSC "Sberbank of Russia" telah memburuk dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, yang mempengaruhi efektivitas operasi bank baik ketika bekerja dengan warga negara Rusia maupun dengan warga negara lain, seperti Ukraina.
|
01 Maret 2019 01 Februari 2019 01 Januari 2019 01 Desember 2018 01 November 2018 01 Oktober 2018 01 September 2018 01 Agustus 2018 01 Juli 2018 01 Juni 2018 01 Mei 2018 01 April 2018 01 Maret 2018 01 Februari 2 018 01 Januari 2018 01 Desember 2017 01 November 2017 01 Oktober 2017 01 September 2017 01 Agustus 2017 01 Juli 2017 01 Juni 2017 01 Mei 2017 01 April 2017 01 Maret 2017 01 Februari 2017 01 Januari 2017 01 Desember 2016 01 November 2016 01 Oktober Jumat 2016 01 September 2016 01 Agustus 2016 Juli 01, 2016 01 Juni 2016 01 Mei 2016 01 April 2016 01 Maret 2016 01 Februari 2016 01 Januari 2016 01 Desember 2015 01 November 2015 01 Oktober 2015 01 September 2015 01 Agustus 2015 01 Juli 2015 01 Juni 2015 01 Mei 2015 01 April 2015 01 Maret 2015 01 Februari la 2015 01 Januari 2015 01 Desember 2014 01 November 2014 01 Oktober 2014 01 September 2014 01 Agustus 2014 01 Juli 2014 01 Juni 2014 01 Mei 2014 01 A April 201 4 01 Maret 2014 01 Februari 2014 01 Januari 2014 01 Desember 2013 01 November 2013 01 Oktober 2013 01 September 2013 01 Agustus 2013 01 Juli 2013 01 Juni 2013 01 Mei 2013 01 April 2013 01 Maret 2013 01 Februari 2013 01 Januari 2013 01 Desember 2012 01 November 2012 01 Oktober 2012 01 September 2012 01 Agustus 2012 01 Juli 2012 01 Juni 2012 01 Mei 2012 01 April 2012 01 Maret 2012 01 Februari 2012 01 Januari 2012 01 Desember 2011 01 November 2011 01 Oktober Jumat 2011 01 September 2011 01 Agustus 2011 01 Juli 201 1 01 Juni 2011 01 Mei 2011 01 April 2011 01 Maret 2011 01 Februari 2011 01 Januari 2011 01 Desember 2010 01 November 2010 01 Oktober 2010 01 September 2010 01 Agustus 2010 01 Juli 2010 01 Juni 2010 01 Mei 2010 01 April 2010 01 Maret 2010 01 Februari 2010 01 Januari 2010 01 Desember 2009 01 November 2009 01 Oktober 2009 01 September 2009 01 Agustus 2009 01 Juli 2009 01 Juni 2009 01 Mei 2009 01 A April 2009 01 Maret 2009 01 Februari 2009 01 Januari 2009 01 Desember 2008 01 November 2008 01 Oktober 2008 01 September 2008 01 Agustus 2008 01 Juli 2008 01 Juni 2008 01 Mei 2008 01 April 2008 01 Maret 2008 01 Februari 2008 01 Januari 2008 01 Desember 2007 01 November 2007 01 Oktober 2007 01 September 2007 01 Agustus 2007 01 Juli 2007 01 Juni 2007 01 Mei 2007 01 April 2007 01 Maret 2007 01 Februari 2 007 01 Januari 2007 01 Desember 2006 01 November 2006 01 Oktober 2006 01 September 2006 01 Agustus 2006 01 Juli 2006 01 Juni 2006 01 Mei 2006 01 April 2006 01 Maret 2006 01 Februari 2006 01 Januari 2006 01 Desember 2005 01 November 2005 01 Oktober br 200 5 01 September 2005 01 Agustus 2005 01 Juli 2005 01 Juni 2005 01 Mei 2005 01 April 2005 01 Maret 2005 01 Februari 2005 01 Januari 2005 01 Desember 2004 01 November 2004 01 Oktober 2004 01 September 2004 01 Agustus 2004 01 Juli 2004 01 Juni 2004 01 Mei 2 004 01 April 2004 01 Maret 2004 01 Februari tahun 2004 |
Pilih laporan: |
Yang kami maksud dengan keandalan bank adalah serangkaian faktor yang membuat bank mampu memenuhi kewajibannya, memiliki margin keamanan yang cukup dalam situasi krisis, dan tidak melanggar kewajibannya. yang ditetapkan oleh Bank Standar dan hukum Rusia.
Perlu diingat bahwa tidak mungkin menentukan secara akurat tingkat keandalan suatu bank hanya berdasarkan pelaporan, oleh karena itu kajian di bawah ini bersifat indikatif.
Stabilitas bank adalah kemampuan bank untuk menahan segala pengaruh eksternal. Dinamika pada suatu periode tertentu dapat menunjukkan kestabilan (baik perbaikan maupun kemerosotan) dari berbagai indikator, yang juga dapat menunjukkan kestabilan bank.
Perusahaan Saham Gabungan Publik "Sberbank of Russia" adalah terbesar bank Rusia dan diantaranya menduduki peringkat 1 dalam hal kekayaan bersih.
Pada tanggal pelaporan (1 Februari 2019), aset bersih SBERBANK OF RUSSIA Bank sebesar 28185,48 miliar rubel. Dalam setahun aset meningkat 16,62%. Pertumbuhan aset bersih secara positif mempengaruhi indikator ROI laba atas aset (data per kuartal terdekat tanggal 1 Januari 2019): laba bersih atas aset meningkat sepanjang tahun dari 3,66% menjadi 3,87% .
Dalam hal layanan yang diberikan, bank terutama menarik uang klien, dan dana ini cukup terdiversifikasi(antara badan hukum dan perorangan), dan berinvestasi dana terutama masuk Pinjaman.
SBERBANK RUSIA - bank dengan partisipasi negara .
SBERBANK RUSIA - ada dalam daftar pegadaian
, dan Bank Rusia menerima obligasi lembaga kredit tersebut sebagai jaminan; memiliki hak untuk bekerja dengan Dana Pensiun Federasi Rusia
dan dapat menarik dananya manajemen kepercayaan, dalam deposito dan tabungan untuk penyediaan perumahan personil militer; memiliki hak untuk bekerja dengan non-negara Dana pensiun, melaksanakan wajib asuransi Pensiun
, dan dapat menarik tabungan pensiun dan tabungan untuk penyediaan perumahan bagi personel militer; berhak membuka rekening dan simpanan sesuai dengan UU 213-FZ tanggal 21 Juli 2014.
, yaitu organisasi yang memiliki kepentingan strategis bagi kompleks industri militer dan keamanan Federasi Rusia; berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung Bank Sentral atau Federasi Rusia; ke lembaga kredit perwakilan resmi Bank Rusia telah ditunjuk.
- Moody's: Internasional jangka panjang ditingkatkan(dulu Ba2); Ramalan cuaca telah berubah (dulu positif);
Likuiditas dan keandalan
Alat likuid bank adalah dana bank yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai untuk dikembalikan kepada nasabah penyimpannya. Untuk menilai likuiditas, pertimbangkan jangka waktu sekitar 30 hari, di mana bank akan mampu (atau tidak mampu) memenuhi sebagian kewajiban keuangannya (karena tidak ada bank yang dapat mengembalikan seluruh kewajiban dalam waktu 30 hari). "Bagian" ini disebut "perkiraan arus keluar". Likuiditas dapat dianggap sebagai komponen penting dari konsep keandalan bank.
Struktur singkat aset yang sangat likuid Mari kita sajikan dalam bentuk tabel:
| Nama indikator | 01 Februari 2018, ribu rubel | 01 Februari 2019, ribu rubel | ||
|---|---|---|---|---|
| dana di mesin kasir | 428 045 810 | (13.08%) | 549 508 906 | (13.01%) |
| dana di rekening di Bank Rusia | 547 370 564 | (16.72%) | 612 871 320 | (14.51%) |
| Rekening koresponden NOSTRO di bank (bersih) | 289 324 680 | (8.84%) | 500 871 085 | (11.86%) |
| pinjaman antar bank ditempatkan hingga 30 hari | 766 415 991 | (23.41%) | 1 319 413 066 | (31.24%) |
| sangat cair kertas berharga Federasi Rusia | 1 178 956 125 | (36.01%) | 1 200 702 787 | (28.42%) |
| sekuritas bank dan negara yang sangat likuid | 74 739 493 | (2.28%) | 47 932 562 | (1.13%) |
| aset yang sangat likuid dengan memperhitungkan diskonto dan penyesuaian (berdasarkan Petunjuk No. 3269-U tanggal 31 Mei 2014) | 3 273 641 739 | (100.00%) | 4 224 109 842 | (100.00%) |
Dari tabel aset likuid kita melihat bahwa jumlah dana di rekening di Bank Rusia, sekuritas yang sangat likuid dari Federasi Rusia sedikit berubah, jumlah dana di meja kas meningkat, jumlah rekening koresponden NOSTRO di bank (bersih), pinjaman antar bank yang ditempatkan untuk jangka waktu hingga 30 hari telah meningkat secara signifikan, jumlah surat berharga bank dan negara yang sangat likuid menurun secara signifikan, sedangkan volume aset yang sangat likuid dengan mempertimbangkan diskon dan penyesuaian (berdasarkan Petunjuk No.3269-U tanggal 31 Mei 2014) meningkat dari tahun ke tahun 3273,64 hingga 4224,11 miliar rubel.
Struktur kewajiban lancar diberikan pada tabel berikut:
| Nama indikator | 01 Februari 2018, ribu rubel | 01 Februari 2019, ribu rubel | ||
|---|---|---|---|---|
| simpanan perorangan yang jangka waktunya lebih dari satu tahun | 3 489 386 666 | (21.70%) | 2 766 398 796 | (15.13%) |
| simpanan perorangan lainnya (termasuk pengusaha perorangan) (jangka waktu sampai dengan 1 tahun) | 7 842 389 714 | (48.78%) | 9 664 667 191 | (52.86%) |
| simpanan dan dana lain dari badan hukum (untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun) | 3 805 899 947 | (23.67%) | 4 944 574 576 | (27.04%) |
| termasuk. dana saat ini badan hukum (tanpa pengusaha perorangan) | 2 728 683 606 | (16.97%) | 2 879 078 730 | (15.75%) |
| rekening koresponden bank LORO | 99 750 554 | (0.62%) | 83 614 609 | (0.46%) |
| pinjaman antar bank diterima untuk jangka waktu sampai dengan 30 hari | 245 464 980 | (1.53%) | 300 215 882 | (1.64%) |
| surat berharga milik sendiri | 308 632 954 | (1.92%) | 98 490 848 | (0.54%) |
| kewajiban membayar bunga, tunggakan, utang usaha dan utang-utang lainnya | 286 621 435 | (1.78%) | 425 895 808 | (2.33%) |
| arus keluar yang diharapkan Uang | 3 421 538 207 | (21.28%) | 3 990 833 636 | (21.83%) |
| kewajiban lancar | 16 078 146 250 | (100.00%) | 18 283 857 710 | (100.00%) |
Selama periode yang ditinjau, apa yang terjadi pada basis sumber daya adalah jumlahnya sedikit berubah, termasuk. dana giro badan hukum (tanpa pengusaha perorangan), rekening koresponden bank LORO, jumlah simpanan perorangan lainnya (termasuk pengusaha perorangan) (untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun), simpanan dan dana lain dari badan hukum (untuk suatu jangka waktu sampai dengan 1 tahun) meningkat, pinjaman antar bank yang diterima untuk jangka waktu sampai dengan 30 hari, kewajiban pembayaran bunga, tunggakan, hutang usaha dan hutang lainnya, jumlah simpanan perorangan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun mengalami penurunan, jumlah sekuritas yang dimiliki menurun secara signifikan, sementara perkiraan arus keluar dana meningkat sepanjang tahun 3421,54 hingga 3990,83 miliar rubel.
Pada saat ini, rasio aset yang sangat likuid (dana yang mudah tersedia di bank dalam bulan depan) dan perkiraan arus keluar kewajiban lancar memberi kita nilai. 105.85% apa yang dikatakan margin keamanan yang baik untuk mengatasi kemungkinan keluarnya dana dari nasabah bank.
Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk mempertimbangkan standar likuiditas instan (N2) dan saat ini (N3), yang nilai minimumnya ditetapkan masing-masing sebesar 15% dan 50%. Di sini kita melihat bahwa standar H2 dan H3 sekarang berada memadai tingkat.
Sekarang mari kita telusuri dinamika perubahannya indikator likuiditas selama setahun:
Menggunakan metode median (membuang puncak tajam): besarnya rasio likuiditas instan N2 selama tahun dan setengah tahun terakhir cukup besar dan cenderung meningkat, besarnya rasio likuiditas saat ini N3 selama di tahun ini cenderung menurun, namun dalam beberapa waktu terakhir setengah tahun cenderung turun sedikit, dan keandalan ahli bank selama di tahun ini Namun, cenderung tetap tidak berubah selama masa lalu setengah tahun cenderung meningkat.
Rasio lain untuk menilai likuiditas SBERBANK PJSC dapat dilihat di link ini.
Struktur dan dinamika keseimbangan
Volume aset yang menghasilkan pendapatan bagi bank adalah 88.79% dalam total aset, dan volume kewajiban bunga adalah 79.35% dalam total kewajiban. Volume aset yang menguntungkan kira-kira sama dengan rata-rata bank terbesar Rusia (87%).
Struktur aset yang menghasilkan pendapatan saat ini dan setahun yang lalu:
| Nama indikator | 01 Februari 2018, ribu rubel | 01 Februari 2019, ribu rubel | ||
|---|---|---|---|---|
| Pinjaman antar bank | 1 674 073 748 | (7.69%) | 1 918 205 224 | (7.66%) |
| Pinjaman kepada badan hukum | 10 975 522 999 | (50.39%) | 12 286 640 589 | (49.09%) |
| Pinjaman kepada individu | 4 984 316 743 | (22.89%) | 6 233 283 801 | (24.91%) |
| Surat wesel | 1 602 847 | (0.01%) | 1 456 000 | (0.01%) |
| Investasi dalam operasi sewa dan perolehan hak klaim | 44 343 085 | (0.20%) | 44 411 260 | (0.18%) |
| Investasi pada surat berharga | 3 324 818 692 | (15.27%) | 3 711 093 592 | (14.83%) |
| Pinjaman pendapatan lainnya | 694 456 576 | (3.19%) | 732 462 061 | (2.93%) |
| Aset pendapatan | 21 779 676 120 | (100.00%) | 25 027 173 383 | (100.00%) |
Kami melihat bahwa jumlah Pinjaman Antar Bank, Pinjaman kepada badan hukum, Surat Wesel, Investasi dalam operasi sewa guna usaha dan hak klaim yang diperoleh, Investasi dalam surat berharga sedikit berubah, jumlah Pinjaman kepada individu meningkat, dan jumlah total pendapatan -menghasilkan aset meningkat sebesar 14,9% dari 21779,68 menjadi 25027,17 miliar rubel.
Analisis oleh tingkat keamanan pinjaman yang dikeluarkan, serta strukturnya:
| Nama indikator | 01 Februari 2018, ribu rubel | 01 Februari 2019, ribu rubel | ||
|---|---|---|---|---|
| Surat berharga yang diterima sebagai jaminan atas pinjaman yang diterbitkan | 5 162 186 689 | (28.38%) | 6 155 080 065 | (29.47%) |
| Properti diterima sebagai jaminan | 10 515 449 193 | (57.81%) | 10 823 747 427 | (51.83%) |
| Logam mulia diterima sebagai jaminan | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Menerima jaminan dan jaminan | 38 243 814 001 | (210.24%) | 42 133 604 221 | (201.74%) |
| Jumlah portofolio pinjaman | 18 190 480 890 | (100.00%) | 20 884 649 775 | (100.00%) |
| - termasuk. pinjaman kepada badan hukum | 10 687 515 868 | (58.75%) | 11 854 074 482 | (56.76%) |
| - termasuk. pinjaman pribadi orang | 4 984 316 743 | (27.40%) | 6 233 283 801 | (29.85%) |
| - termasuk. pinjaman kepada bank | 1 491 841 487 | (8.20%) | 1 623 136 300 | (7.77%) |
Analisis tabel menunjukkan bahwa bank fokus pada pinjaman yang terdiversifikasi, yang bentuk pengamanannya adalah janji properti. Tingkat umum Keamanan pinjaman cukup tinggi dan kemungkinan tidak terbayarnya kembali pinjaman mungkin akan dikompensasi oleh jumlah agunan.
Struktur singkat kewajiban bunga(yaitu bank yang biasanya membayar bunga kepada klien):
| Nama indikator | 01 Februari 2018, ribu rubel | 01 Februari 2019, ribu rubel | ||
|---|---|---|---|---|
| Dana bank (pinjaman antar bank dan rekening koresponden) | 400 075 044 | (2.09%) | 690 481 261 | (3.09%) |
| Dana hukum orang | 6 044 688 657 | (31.63%) | 7 577 560 771 | (33.88%) |
| - termasuk. dana hukum saat ini orang | 2 848 421 529 | (14.90%) | 3 036 794 690 | (13.58%) |
| Simpanan dari individu orang | 11 212 038 457 | (58.67%) | 12 273 350 027 | (54.87%) |
| Liabilitas berbunga lainnya | 1 454 138 773 | (7.61%) | 1 824 831 760 | (8.16%) |
| - termasuk. pinjaman dari Bank Rusia | 583 477 006 | (3.05%) | 564 242 043 | (2.52%) |
| Kewajiban bunga | 19 110 940 931 | (100.00%) | 22 366 223 819 | (100.00%) |
Kami melihat bahwa jumlah Deposito Perorangan sedikit berubah. orang, jumlah dana hukum meningkat. orang, jumlah dana dari bank (pinjaman antar bank dan rekening koresponden) meningkat secara signifikan, dan jumlah total kewajiban bunga meningkat sebesar 17,0% dari 19110,94 menjadi 22366,22 miliar rubel.
Anda dapat mempertimbangkan struktur aset dan liabilitas SBERBANK PJSC lebih detail.
Profitabilitas
Profitabilitas sumber dana sendiri (dihitung dari data neraca) tidak signifikan untuk tahun tersebut dari 1,91% menjadi 1,88%. Pada saat yang sama, laba atas ekuitas ROE (dihitung menggunakan formulir 102 dan 134) meningkat sepanjang tahun dari 24,82% menjadi 25,43%(di sini dan di bawah data diberikan dalam persentase per tahun pada tanggal triwulanan terdekat).
Margin bunga bersih menurun sepanjang tahun dari 5,61% menjadi 5,24%. Profitabilitas operasi pinjaman menurun sepanjang tahun dari 11,35% menjadi 10,50%. Biaya dana yang dihimpun menurun sepanjang tahun dari 3,96% menjadi 3,55%. Biaya dana penduduk (individu) mengalami penurunan sepanjang tahun Dengan
Landasan teoritis statistik perbankan. Analisis struktur portofolio pinjaman. Penentuan indeks konsentrasi aliran keuangan. Perhitungan indikator dinamika dan identifikasi tren. Mempelajari ketergantungan aset bank terhadap jumlah simpanan swasta.
Mengirimkan karya bagus Anda ke basis pengetahuan itu sederhana. Gunakan formulir di bawah ini
Pelajar, mahasiswa pascasarjana, ilmuwan muda yang menggunakan basis pengetahuan dalam studi dan pekerjaan mereka akan sangat berterima kasih kepada Anda.
Diposting pada http://allbest.ru
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN RF
Universitas Teknik Negeri Bryansk
Departemen Ekonomi, Organisasi Produksi, Manajemen
Pekerjaan kursus
dalam disiplin "Statistik"
Analisis statistik aktivitas bank (menggunakan contoh PJSC Bank Tabungan Rusia)
Diselesaikan oleh: Mahasiswa Damansky D.A.
Diperiksa oleh: Ph.D., Associate Professor. Novikova A.V.
Bryansk 2016
Perkenalan
Bab 1. Landasan teori statistik perbankan
1.1 Esensi sosial ekonomi sistem perbankan dan statistik perbankan
1.2 Indikator kinerja utama bank
1.3 Ikhtisar layanan perbankan untuk tahun 2010-2015
1.4 Prakiraan perkembangan sistem perbankan
Bab 2. Perhitungan dan analisis indikator kinerja PJSC Bank Tabungan Rusia
2.1 Perhitungan jumlah kelompok dan nilai interval
2.2 Perhitungan nilai relatif
2.3 Nilai rata-rata dan indikator variasi
2.4 Penerapan metode pengambilan sampel
2.5 Perhitungan indikator dinamika dan identifikasi tren
2.6 Analisis korelasi dan regresi
Kesimpulan
Bibliografi
Aplikasi
Perkenalan
Perkembangan kegiatan perbankan - kondisi yang diperlukan penciptaan nyata mekanisme pasar. Munculnya struktur-struktur baru (di bidang individu operasi perbankan) meningkatkan kemungkinan perubahan yang tidak dapat diprediksi dan memaksa bank untuk mengembangkan kebijakan yang fleksibel untuk mengelola aktivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari kinerja keuangan bank. Bagaimanapun, mereka mencerminkan aspek-aspek utama dari kegiatan bank. Yang paling relevan adalah pengetahuan tentang sifat dan kekuatan hubungan antara indikator-indikator ini, yang memungkinkan pengelolaan proses sosial-ekonomi dan memprediksi perkembangannya.
Analisis statistik kegiatan bank merupakan salah satu syarat utama untuk memastikan kualitas dan efektivitas keputusan manajemen. Operasional bank yang andal bergantung pada kemampuannya untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan kewajibannya setiap saat, yaitu. Bank harus sewaktu-waktu segera melakukan pembayaran atas pesanan nasabah dan bertanggung jawab atas kewajibannya apabila terjadi situasi krisis di bank atau pasar keuangan. Kursus ini berfokus pada studi statistik indikator kinerja Bank Tabungan Rusia.
Objek penelitiannya adalah PJSC Bank Tabungan Rusia.
Subyek penelitiannya adalah statistik perbankan.
Target pekerjaan kursus terdiri dari mempelajari indikator statistik kegiatan PJSC Bank Tabungan Rusia.
Tujuan pekerjaan:
Menguraikan landasan teori statistik perbankan;
Hitung indikator statistik yang mencirikan kegiatan bank.
Bab1. Landasan teori statistik perbankan
Sistem perbankan merupakan bagian integral dari perekonomian negara mana pun. Sistem perbankan modern negara lain memiliki struktur bertingkat. Tautan utama dalam sistem perbankan mana pun adalah Bank Sentral (nasional). Itu milik organ dikendalikan pemerintah(otoritas moneter) dan menjalankan fungsi pengaturan moneter:
Penerbitan mata uang nasional;
Pengelolaan cadangan devisa negara;
Penerimaan kewajiban berupa simpanan dari bank lain;
Peran pemberi pinjaman sebagai upaya terakhir;
Peran agen fiskal pemerintah pusat.
Sistem perbankan mencakup bank-bank yang beroperasi, lembaga kredit dan organisasi yang melakukan beberapa operasi perbankan yang mendukung kegiatan bank dan lembaga kredit (pusat penyelesaian tunai, firma audit bank, dll). Sistem perbankan merupakan komponen utama sistem kredit, yang termasuk dalam sistem ekonomi negara. Dengan demikian, sistem perbankan secara aktif berinteraksi dengan bagian lain dari mekanisme sosial dan ekonomi.
Ada sistem perbankan satu tingkat dan dua tingkat. Kita berbicara tentang sistem perbankan satu tingkat ketika tidak ada bank sentral di suatu negara atau semua bank berfungsi sebagai bank sentral. Jenis sistem perbankan ini tidak khas ekonomi pasar. Untuk perekonomian maju Ditandai dengan sistem perbankan dua tingkat, tingkat pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank komersial dan lembaga kredit. Sistem perbankan seperti ini mempertimbangkan kebebasan berusaha, di satu sisi, dan memungkinkan adanya kendali atas aktivitas bank komersial, di sisi lain.
Rusia memiliki sistem perbankan dua tingkat, termasuk Bank pusat RF (Bank Rusia) dan lembaga kredit, serta cabang dan kantornya, kantor perwakilan bank asing.
Arah utama sosial ekonomi Analisis statistik adalah:
Pengembangan strategi dan taktik moneter kebijakan kredit otoritas moneter negara;
Penentuan besaran tingkat refinancing resmi tergantung pada keadaan dan prospek pembangunan ekonomi;
Pengembangan strategi dan taktik kebijakan pembayaran;
Pengawasan kinerja individu organisasi kredit dan sistem perbankan secara keseluruhan;
Kontrol atas kebijakan moneter;
Kompilasi neraca pembayaran Federasi Rusia.
1.1 Esensi sosial ekonomi dari sistem perbankan dan statistik perbankan
Mari kita perhatikan beberapa konsep dasar subjek penelitian.
Bank adalah lembaga perkreditan yang mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan kegiatan operasional perbankan sebagai berikut: menarik simpanan dana dari perorangan dan badan hukum; menempatkan dana atas nama Anda sendiri dan atas biaya Anda sendiri dengan syarat pembayaran kembali, pembayaran, urgensi; pembukaan dan pemeliharaan akun bank perorangan dan badan hukum.
Lembaga perkreditan adalah suatu badan hukum yang untuk menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama kegiatannya, berdasarkan izin khusus (lisensi) Bank pusat Federasi Rusia memiliki hak untuk melakukan operasi perbankan yang diatur oleh Undang-Undang Federal “Tentang Bank dan perbankan" Lembaga perkreditan dilarang melakukan kegiatan produksi, perdagangan dan asuransi.
Organisasi kredit non-bank mempunyai hak untuk melakukan operasi perbankan tertentu yang ditentukan hukum federal. Organisasi kredit non-bank meliputi: asuransi, leasing, perusahaan keuangan; pensiun, investasi, badan amal; pegadaian; serikat kredit, perkumpulan dan kemitraan, dll.
Bank Umum adalah lembaga multifungsi yang menjalankan kegiatan operasional di semua sektor pasar modal pinjaman. Dengan kata lain, bank memberikan pinjaman, penyelesaian dan pembiayaan kepada perusahaan perseorangan, kelompok perusahaan, industri, perdagangan, dan badan hukum lainnya serta perorangan dengan mengorbankan dana pinjaman (simpanan). Semua operasi ini dilakukan berdasarkan pembayaran.
Statistik perbankan - industri statistik keuangan, yang tujuannya untuk memperoleh informasi untuk mencirikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sistem perbankan, berkembang bahan analisis untuk kebutuhan manajemen sistem keuangan negara, terutama perencanaan kredit dan tunai serta pengendalian atas penggunaan rencana tersebut.
Objek-objek berikut dibedakan dalam statistik perbankan:
Sumber daya bank dan penggunaannya;
Pinjaman jangka pendek;
Pembayaran tanpa uang tunai;
Peredaran uang tunai;
Bisnis tabungan;
Pembiayaan dan peminjaman penanaman modal;
Eksekusi tunai APBN.
Contoh hasil statistik perbankan adalah Tabel 1.
Tabel 1 - Jumlah dan struktur lembaga perkreditan
|
Definisi |
|||||
|
Jumlah lembaga kredit yang terdaftar di wilayah Federasi Rusia |
|||||
|
termasuk yang berhak menjalankan operasional perbankan (saat ini) |
|||||
|
Jumlah lembaga perkreditan yang mempunyai penyertaan asing dalam modal dasar yang mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan operasional perbankan |
|||||
|
termasuk: |
|||||
|
dengan 100% partisipasi asing |
|||||
|
dengan partisipasi asing dari 50 hingga 100% |
|||||
|
Jumlah cabang lembaga kredit yang beroperasi di wilayah Federasi Rusia |
|||||
|
Bank Tabungan Rusia |
|||||
|
bank dengan 100% penyertaan asing dalam modal dasar |
|||||
|
Jumlah cabang lembaga perkreditan yang beroperasi di luar negeri |
|||||
|
Terdaftar modal dasar lembaga kredit yang beroperasi, miliar rubel. |
|||||
|
Jumlah lembaga perkreditan yang mempunyai izin (izin) yang memberikan hak: |
|||||
|
untuk menarik simpanan dari masyarakat |
|||||
|
untuk melakukan transaksi di mata uang asing |
|||||
|
untuk izin umum |
|||||
|
untuk transaksi dengan logam mulia |
Dengan demikian, subjek analisis statistik adalah bank itu sendiri dan lembaga kredit lainnya, klien nyata dan potensial, serta koresponden, individu dan badan hukum.
1.2 Indikator kinerja utama bank
Indikator statistik utama yang digunakan oleh Bank Sentral Federasi Rusia dikelompokkan menjadi 6 blok:
Struktur sektor perbankan;
Kecukupan modal dan likuiditas;
Struktur portofolio pinjaman;
Jumlah dan struktur cadangan emas dan devisa;
Faktor utama yang menentukan nilai tukar resmi;
Indikator yang menentukan suku bunga resmi.
Dari jumlah tersebut, 3 blok pertama berhubungan langsung dengan statistik perbankan. Mari kita lihat lebih dekat indikatornya.
Struktur sektor perbankan meliputi indikator-indikator berikut:
Jumlah bank yang terdaftar dan jumlah bank yang beroperasi di Rusia dan distribusinya secara regional;
Jumlah cabang lembaga perkreditan dan sebarannya menurut wilayah.
Indeks kuantitas lembaga perbankan di wilayah tersebut. Ini dihitung sebagai rasio jumlah lembaga perbankan di wilayah tersebut dengan rata-rata indikator Rusia, yang dinyatakan dalam persentase. Digunakan dalam menghitung indeks konsentrasi arus keuangan.
Rata-rata jumlah cabang yang didirikan oleh satu bank. Ini dihitung dengan membagi jumlah cabang bank yang terdaftar di suatu wilayah, terlepas dari lokasi cabang tersebut, dengan jumlah bank yang terdaftar di wilayah tersebut.
Pengelompokan lembaga perkreditan menurut jumlah total atau modal disetor.
Pengelompokan lembaga kredit menurut jenis lisensi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Federasi Rusia.
Kecukupan modal merupakan indikator kinerja suatu bank, yang dinyatakan sebagai rasio dana sendiri bank terhadap total volume aset tertimbang menurut risiko.
Kecukupan modal dan likuiditas melibatkan kajian indikator-indikator berikut:
Tingkat pertumbuhan total ekuitas bank;
Modal sektor perbankan, termasuk persentase PDB; terhadap nilai aset sektor perbankan;
Rasio modal bank terhadap nilai aset tertimbang menurut risiko;
Rasio modal saham terhadap aset tertimbang menurut risiko;
Rasio aset yang sangat likuid terhadap nilai total aset perbankan;
Perbandingan alat likuid terhadap nilai total harta;
Rasio aset yang sangat likuid terhadap liabilitas permintaan;
Rasio dana nasabah terhadap nilai total pinjaman.
Indikator struktur portofolio pinjaman sistem perbankan:
Rasio jumlah total yang dikumpulkan deposito bank(termasuk dan tidak termasuk penerimaan simpanan antar bank) dalam mata uang domestik dan asing terhadap PDB;
Rasio jumlah total pinjaman yang dikeluarkan oleh bank (termasuk dan tidak termasuk pinjaman antar bank yang diberikan) dalam mata uang dalam dan luar negeri terhadap PDB;
Rasio jumlah total pinjaman antar bank (deposito) dalam mata uang dalam dan luar negeri terhadap PDB;
Tingkat pertumbuhan total investasi kredit bank (dengan dan tanpa pinjaman antar bank);
Tingkat pertumbuhan investasi kredit jangka pendek bank (termasuk dan tidak termasuk pinjaman antar bank terkait);
Tingkat pertumbuhan total simpanan (jangka pendek dan panjang). klien bank(dengan dan tanpa simpanan antar bank);
Kekhasan bank sebagai perantara adalah sebagian besar pendapatannya bergantung pada suku bunga, dan jika bagi nasabah bank tingkat suku bunga riil dan nominal penting, maka bagi bank parameter terpenting adalah selisih suku bunga.
Aktiva organisasi keuangan biasanya tercermin dalam neraca keuangan satu atau beberapa institusi. Aset mengacu pada sumber daya yang tersedia untuk suatu organisasi.
Pengembalian aset bank merupakan indikator tunggal untuk menilai efisiensi bank, yang mencirikan penggunaan semua sumber daya yang diterima oleh bank dalam satuan relatif. Pengembalian aset bank adalah rasio keuntungan terhadap rata-rata total aset.
Rasio imbal hasil atas aset (Rd.a) diartikan sebagai perbandingan total pendapatan terhadap nilai aset bank:
Kd.a = D / A (1),
A adalah nilai aset bank.
2) Tingkat pengembalian aset yang menghasilkan pendapatan (RA APD) didefinisikan sebagai perbandingan total pendapatan terhadap nilai aset yang menghasilkan pendapatan:
K D APD = D / APD (2),
dimana D adalah total pendapatan bank;
Koefisien hasil bunga menghasilkan pendapatan (untuk PD APD), didefinisikan sebagai perbandingan pendapatan bunga dengan jumlah aset kerja:
Ke PD APD = Dp/APD (3),
dimana Dp adalah pendapatan bunga bank;
APD - aset yang menghasilkan pendapatan (bekerja).
Koefisien pendapatan non bunga atas aset penghasil pendapatan (KNI APD) didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan non bunga terhadap nilai aset penghasil pendapatan:
K NDAPD = Dn / APD (4),
dimana Dn adalah pendapatan non bunga bank.
Rasio pengembalian aset menunjukkan jumlah pendapatan per 1 rubel. aset perbankan.
Profitabilitas bank merupakan salah satu indikator kinerja bank yang mencirikan:
Untuk pemegang saham - pengembalian modal yang diinvestasikan;
Untuk deposan - jaminan keandalan dan efisiensi bank;
Bagi bank - sumber utama modal ekuitas
Kriteria utama profitabilitas adalah pengembalian aset dan laba bersih. Komponen laba bersih utama dan paling stabil Bank komersil adalah margin bunga bersih, yang memungkinkan untuk menentukan efisiensi penggunaan sumber daya yang dibayarkan dalam aset yang ditempatkan pada bunga.
Margin bunga dapat ditentukan sebagai berikut:
PMCH = (Dp - Rp) / APD * 100% = PP / APD * 100% (5),
dimana Dp adalah pendapatan bunga bank; Рп - beban bunga bank;
APD - aset yang menghasilkan pendapatan (bekerja);
PP - keuntungan bunga.
Jika dalam rumus (5) alih-alih aset yang menghasilkan pendapatan, yang digunakan adalah total aset (rata-rata), maka indikator ini disebut margin bunga total (PM O):
PMO = PP/A*100%(6),
dimana A adalah nilai kekayaan bank.
Mari kita buat tabel pemeringkatan para ahli indikator kinerja bank menurut kepentingannya bagi konsep keandalan bank (Tabel 2).
Tabel 2 - Pemeringkatan indikator kinerja bank oleh para ahli menurut kepentingannya bagi konsep keandalan bank
|
Indeks |
% ahli yang menyebut indikator ini sebagai salah satu yang paling penting |
|
|
Bagian dari hutang yang telah jatuh tempo dalam pinjaman |
||
|
Likuiditas saat ini |
||
|
Kecukupan modal ekuitas |
||
|
Ekuitas |
||
|
Bagian kewajiban jangka panjang dalam mata uang neraca |
||
|
Bagian aset bermasalah dalam mata uang neraca |
||
|
Pengembalian Ekuitas |
||
|
Likuiditas instan |
||
|
Bagian pinjaman jangka panjang dalam mata uang neraca |
Tabel tersebut menunjukkan bahwa para ahli menganggap bagian utang yang telah jatuh tempo dalam pinjaman yang diberikan sebagai karakteristik paling penting dari aktivitas bank. Kelompok yang paling mempengaruhi keandalan juga mencakup indikator likuiditas aset, kecukupan modal, profitabilitas dan jumlah modal ekuitas. Pangsa pinjaman jangka panjang dalam perekonomian tidak masuk dalam lima besar, namun 20% ahli menganggap indikator ini penting.
1.3 Review Pelayanan Perbankan Tahun 2010-2015
Menurut Bank Rusia, dalam tujuh bulan pertama tahun 2015, bank menerima total laba (sebelum pajak) sebesar 34 miliar rubel, 15 kali lebih kecil dari angka yang sama pada tahun 2014.
Mengingat pada paruh pertama tahun 2015 laba sektor ini sebesar 51,5 miliar rubel, bank mengakhiri Juli 2015 dengan kerugian sebesar 17,5 miliar rubel. Perlu dicatat bahwa kedalaman resesi dalam sistem perbankan dihaluskan oleh kontribusi positif yang signifikan dari OJSC "Sberbank of Russia", yang terus meningkatkan laba, menerima 32,8 miliar rubel pada bulan Juli. laba (sebelum pajak), dan pada akhir tujuh bulan - 127,8 miliar rubel. Tanpa memperhitungkan Bank Tabungan Rusia, kerugian di sektor perbankan pada Januari-Juli berjumlah 93,8 miliar rubel, dan pada Juli - 50,3 miliar rubel. Alasannya adalah kerugian mayoritas yang sangat besar organisasi perbankan di Rusia sedang berlangsung jatuh dengan cepat kualitas aset, yang menyebabkan peningkatan utang yang telah jatuh tempo. Secara khusus, pada bulan Juli pertumbuhan total utang yang telah jatuh tempo meningkat sebesar 0,2 poin persentase. dan mencapai 6,5% pada tanggal 1 Agustus 2015, yaitu hanya 0,2 poin persentase. di bawah puncak yang dicapai pada Mei 2010.
Salah satu alasan tingginya tingkat pertumbuhan utang yang telah jatuh tempo adalah situasi keuangan yang sulit bagi sebagian besar peminjam korporasi, sebagian besar disebabkan oleh kontraksi yang sedang berlangsung dalam permintaan konsumen dan investasi - omset ritel pada bulan Juli menurun sebesar 9,2% secara tahunan.
Dalam kondisi saat ini, bank terpaksa mengambil kebijakan kredit yang lebih konservatif, yang juga mengarah pada fakta bahwa suku bunga tetap tinggi pinjaman jangka pendek diperlukan untuk pengisian ulang modal kerja, yang sangat penting bagi penghidupan perusahaan, menjadi sangat tinggi bagi banyak peminjam. Secara khusus, pada bulan Juni 2015, tingkat rata-rata tertimbang pinjaman korporasi hingga 1 tahun (tidak termasuk OJSC "Sberbank") adalah 15,62%, yaitu hanya 1,11 p.p. di bawah level bulan Desember 2014.
Situasi serupa juga terjadi sehubungan dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk usaha kecil dan menengah. Setelah peningkatan tajam di akhir-awal terakhir tahun ini(dari 16,3% pada bulan Desember 2014 menjadi 18,9% pada bulan Januari 2015) tingkat suku bunga usaha kecil dan menengah praktis tidak menurun, tetap sangat tinggi, yang menandakan terus meningkatnya risiko pemberian pinjaman pada segmen ini dibandingkan dengan korporasi. sektor umumnya.
DI DALAM pinjaman ritel situasi secara keseluruhan tampak lebih tidak menguntungkan. Suku bunga pinjaman untuk individu (hingga 1 tahun, dalam rubel, tidak termasuk Bank Tabungan Rusia) turun pada bulan Juni sebesar 2,16 poin persentase. hingga 27%, namun tidak mampu mengimbangi lonjakan bulan Mei sebesar 2,73 poin persentase. Alasan untuk mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi, meskipun ada pengurangan biaya pendanaan oleh Bank Rusia, juga karena meningkatnya biaya untuk menciptakan cadangan yang terkait dengan pertumbuhan yang pesat. utang bermasalah. Selain itu, terus menurunnya pendapatan riil yang dapat dibelanjakan dan upah populasi penduduk tidak mengizinkan bank untuk meningkatkan pinjaman, akibatnya portofolio pinjaman ritel terus menurun dalam enam bulan pertama tahun 2015, kehilangan 5,3% volumenya selama ini. Akumulasi masalah dalam sistem perbankan pada akhirnya menyebabkan percepatan pertumbuhan total kerugian bank-bank yang merugi pada bulan Juli menjadi 337,2 miliar rubel. (+31,5% dibandingkan Juni 2015) dan peningkatan jumlah lembaga kredit yang merugi menjadi 234. Pada saat yang sama, sebagian besar kerugian terjadi pada bank ritel: 6 dari 10 bank ritel terbesar pada akhir semester pertama tahun ini menyumbang 74% dari seluruh kerugian di antara bank ritel yang tidak menguntungkan menurut RAS. Selain itu, kerugian bersih Bank Standar Rusia berdasarkan IFRS pada paruh pertama tahun 2015 mencapai rekor 22 miliar rubel, dibandingkan kerugian 4,7 miliar rubel. untuk periode yang sama tahun lalu. Kerugian tersebut ternyata lebih besar dari ekspektasi analis Standard & Poor's dan UBS yang sebelumnya memperkirakan berada di level 15-16 miliar rubel.
1.4 Prakiraan perkembangan sistem perbankan
Pertumbuhan sektor perbankan pada April-Mei 2015 melambat tajam. Hal ini sebagian besar dapat dijelaskan revaluasi mata uang, terkait dengan penguatan rubel selama periode ini (seperti halnya peningkatan besar-besaran neraca bank pada akhir tahun 2014 yang disebabkan oleh melemahnya tajam mata uang Rusia). Pada saat yang sama, ada alasan untuk mempercayai hal itu penurunan saat ini tingkat pertumbuhan bersifat struktural dan dikaitkan dengan dua faktor penting:
Efeknya terkait dengan penutupan eksternal pasar keuangan karena sanksi (yang secara de facto berdampak pada hampir semua peminjam besar Rusia) dan kebutuhan mendesak untuk menerima dana dari bank-bank Rusia semakin memudar;
Investasi perusahaan Rusia kapasitas produksi telah menurun sejak awal tahun 2014 - perusahaan tidak membutuhkan pinjaman untuk pembangunan.
Dengan demikian, dalam waktu dekat, tren perlambatan pertumbuhan sistem perbankan saat ini akan terus berlanjut. Selain itu, kemungkinan besar, pertumbuhan lesu menanti bank-bank Rusia dalam jangka menengah.
Prasyarat untuk perkiraan strategis
Skenario dasar perkembangan sektor perbankan tahun 2015-19. didasarkan pada asumsi berikut mengenai faktor-faktor utama:
Dinamika variabel makro utama sesuai dengan skenario dasar perkiraan makro kami;
Pencabutan izin dari bank-bank Rusia berlanjut dengan kecepatan seperti ini sepanjang tahun 2015-16, dan mulai melambat secara konsisten sejak tahun 2017;
Pencabutan sanksi keuangan Uni Eropa dan AS secara bertahap terhadap bank-bank dan perusahaan-perusahaan Rusia akan dimulai paling cepat pada tahun 2017.
Aktiva: Laju pertumbuhan aset perbankan akan menurun tajam hingga akhir tahun 2015. Setelah mencapai minimal sekitar +6%, pertumbuhan akan pulih pada awal tahun 2016, namun akan tetap pada level rendah hingga akhir tahun 2019. Penetrasi layanan perbankan terhadap PDB akan meningkat selama jangka waktu perencanaan hingga 120%.
Modal: Diharapkan pada tahun 2015-19. Bank-bank Rusia akan mampu mempertahankan tingkat kecukupan modal tetap sebesar 12%. Selain itu, seiring dengan stabilnya situasi perekonomian, selera risiko perbankan akan mulai meningkat secara bertahap, dan pada awal tahun 2017, rasio aset tertimbang menurut risiko (ATMR) terhadap aset bersama akan kembali ke nilai sebelum krisis.
Puncak pertumbuhan modal perbankan yang tidak terduga terjadi pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016. dijelaskan oleh pengaruh rendahnya basis indikator ATMR.
Layanan perbankan untuk perusahaan: Penyaluran kredit korporasi, termasuk segmen usaha kecil dan menengah (UKM), akan terus melambat dibandingkan dengan rekor tahun 2014, yang diperkirakan akan menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan basis tinggi awal tahun 2015. Selanjutnya, pertumbuhan portofolio pinjaman akan kembali ke tingkat rata-rata jangka panjang sebesar 12-13%.
Pertumbuhan dana yang dihimpun dari nasabah korporasi juga akan melambat. Namun, kegagalan di awal tahun 2016 kemungkinan besar dapat dihindari karena kelebihan likuiditas yang dikumpulkan perusahaan di rekening bank (Gambar 1).
Gambar 1 - Rekening dan deposito
Layanan perbankan ritel: Tas kantor pinjaman ritel akan mulai menurun pada paruh kedua tahun 2015 dan kemungkinan besar tidak akan mencapai tingkat pertumbuhan positif sebelum kuartal kedua. Tren pinjaman ritel pada tahun 2016 dalam jangka menengah:
Potensi pertumbuhan terbesar tetap ada pada pinjaman dengan jaminan - hipotek dan kredit mobil (kejenuhan di kedua segmen pasar rendah, konsumen akan terus menunjukkan permintaan akan real estate dan mobil);
Di segmen pinjaman konsumen tanpa jaminan, pasar sudah mengalami kejenuhan yang nyata; di masa depan, segmen ini kemungkinan tidak akan tumbuh dengan pesat;
Sikap Bank Rusia terhadap pinjaman konsumen tanpa jaminan adalah negatif, sehingga kita dapat mengharapkan “pengetatan sekrup” lebih lanjut dalam regulasi jenis pinjaman ini demi kepentingan kartu kredit, yang merupakan jenis pinjaman ritel yang lebih beradab.
Dinamika simpanan rumah tangga, setelah sedikit melambat pada tahun 2015, akan kembali ke tingkat pertumbuhan rata-rata jangka panjang sekitar 14-15% (Gambar 2).
Gambar 2 - Pinjaman ritel
Secara umum pertumbuhan perbankan dalam jangka menengah dapat dibagi menjadi dua tahap:
Periode perlambatan atau penurunan pada tahun 2015-16;
Dimulainya kembali pertumbuhan pada 2017-19
Bab2. Perhitungan dan analisis indikator kinerja PJSC "Sberbank of Russia".
2.1 Perhitungan jumlah kelompok dan nilai interval
Kami akan menganalisis 30 bank kecil dan menengah paling andal di Federasi Rusia menggunakan metode pengelompokan menurut data berikut dari Lampiran A.
Mari kita ambil modal dasar sebagai ciri pengelompokan. Kami membentuk empat kelompok bank pada interval yang sama. Nilai interval ditentukan dengan rumus:
Mari kita tunjukkan batas-batas kelompok:
2100-7350 - grup pertama
7350-12600 - grup ke-2
12600-17850 - kelompok ke-3
17850-23100 - grup ke-4.
Setelah ciri pengelompokan – modal dasar – ditentukan, jumlah kelompok ditentukan - 4, dan kelompok itu sendiri sudah terbentuk, maka perlu dilakukan pemilihan indikator yang menjadi ciri kelompok dan menentukan nilainya. setiap kelompok.
Indikator yang menjadi ciri bank dibagi menjadi empat kelompok tertentu dan hasil kelompok dihitung. Hasil pengelompokan dimasukkan ke dalam tabel dan ditentukan hasil keseluruhan totalitas satuan observasi untuk setiap indikator (Tabel 3).
Tabel 3 - Pengelompokan bank umum berdasarkan ukuran modal dasar
|
Jumlah bank |
Modal dasar, juta rubel. |
Aset kerja, juta rubel. |
Modal, juta rubel |
||
Pengelompokan struktural bank umum berdasarkan data pada Tabel 4 akan terlihat seperti (Tabel 4):
Tabel 4 - Pengelompokan bank umum berdasarkan ukuran modal dasar (dalam %% dari total)
|
Kelompok bank berdasarkan ukuran modal dasar, juta rubel. |
Jumlah bank |
Dana resmi |
Aset berkinerja |
||
Dari tabel 4 terlihat bahwa bank-bank kecil mendominasi 60%, yang menyumbang 42,5% dari total modal. Analisis yang lebih spesifik terhadap hubungan antar indikator dapat dilakukan berdasarkan pengelompokan analitis (Tabel 5).
Tabel 5 - Pengelompokan bank umum berdasarkan ukuran modal dasar
|
Kelompok bank berdasarkan ukuran dana, juta rubel. undang-undang |
Jumlah bank |
Modal. juta rubel Total |
Aset kerja, juta rubel. Rata-rata per bank |
Rata-rata per bank |
||
Besarnya modal dan aset kerja secara langsung bergantung satu sama lain, dan semakin besar bank, semakin efektif pengelolaan aset kerja.
2.2 Perhitungan nilai relatif
Dengan menggunakan indikator perbandingan relatif, bandingkan volume laba bersih yang terbesar Bank-bank Rusia untuk tahun 2015 (tabel 6):
Tabel 6 - Volume laba bersih di bank-bank terbesar Rusia pada tahun 2015
Indikator perbandingan relatif adalah rasio indikator absolut yang sama (dalam kasus kami, volume laba bersih), yang menjadi ciri objek yang berbeda(bank):
Untuk menentukan nilai relatif perbandingannya, mari kita bandingkan data awal volume laba bersih:
Laba bersih Bank Tabungan Rusia pada April 2015 melebihi angka yang sama untuk Alfa-Bank lebih dari 9 kali lipat.
Volume laba bersih Bank Tabungan 14,6 kali lebih besar dari laba bersih Raiffeisenbank; VTB - 17,4 kali; UniCredit Bank - 18,4 kali.
2.3 Nilai rata-rata dan indikator variasi
Untuk menyusun deret distribusi statistik, kita menentukan besar kecilnya interval menggunakan rumus:
dimana n adalah jumlah kelompok
juta rubel - ukuran interval
Mari kita buat tabel sebaran bank menurut volume pinjaman yang diberikan oleh bank umum (Tabel 7).
Tabel 7 - Perhitungan nilai rata-rata
|
Data awal |
Nilai yang dihitung |
||||||
|
Kelompok bank berdasarkan volume pinjaman komersial yang dikeluarkan. bank, juta rubel |
Jumlah bank pada kelompok f |
Titik tengah interval, x |
Frekuensi terakumulasi |
||||
Mari kita cari mean aritmatikanya.
Untuk perhitungannya, kita mengambil titik tengah interval (x) ini sebagai nilai karakteristik dalam kelompok, karena nilai rata-rata karakteristik ditentukan dalam bentuk interval. Mari kita hitung dan substitusikan nilai yang diperoleh ke dalam tabel.
Jadi, rata-rata volume pinjaman yang dikeluarkan oleh bank komersial adalah 59.450 juta rubel.
Mari kita cari simpangan baku menggunakan rumus:
Untuk melakukan ini, kami akan membuat perhitungan perantara dan menggantinya ke dalam tabel.
Mari kita cari koefisien variasinya:
Mari kita cari modusnya menggunakan rumus:
dimana adalah batas bawah interval modal;
Interval modal;
Frekuensi dalam modal, interval modal sebelum dan sesudahnya (masing-masing).
Rangkaian modal ditentukan oleh frekuensi tertinggi. Tabel menunjukkan bahwa interval ini adalah (34250 - 59450 juta rubel).
Mari kita cari mediannya menggunakan rumus:
dimana adalah batas bawah interval median;
Interval median;
Setengah dari jumlah observasi;
Jumlah observasi yang terakumulasi sebelum dimulainya interval median; - jumlah observasi dalam interval median.
Pertama-tama, mari kita cari interval mediannya. Interval ini adalah (34250 - 59450 juta rubel).
Kesimpulan: Karena V>33%, hal ini menunjukkan variabilitas sifat yang signifikan, nilai rata-rata yang tidak khas, dan heterogenitas populasi.
Karena > 0, yaitu. (59450 - 44330) > 0, maka asimetri sisi kanan diamati.
2.4 Penerapan metode pengambilan sampel
Observasi sampel adalah observasi tidak kontinyu yang pemilihan unit-unit yang akan diperiksa dilakukan secara acak, bagian yang dipilih dipelajari, dan hasilnya dibagikan kepada seluruh populasi asal.
Populasi yang dijadikan tempat seleksi disebut populasi (N). Totalitas unit terpilih merupakan populasi sampel (n).
Mari kita buat tabel tambahan “Perhitungan indikator observasi sampel” (Tabel 8).
Tabel 8 - Perhitungan indikator observasi sampel
Nilai rata-rata karakteristik dalam populasi sampel ditentukan dengan rumus (11)
Kesalahan pengambilan sampel harus dicari dengan menggunakan pengambilan sampel yang tidak berulang dengan menggunakan rumus (12)
dimana, adalah varians dalam populasi (ditemukan dengan rumus 13)
n - jumlah unit dalam populasi sampel
N adalah jumlah unit dalam populasi.
Syaratnya, pengambilan sampelnya 3%, mekanis.
Jadi, n=37 adalah 3% dan N= x adalah 100%.
Mari kita cari x menggunakan aturan proporsi (rumus 14)
Dengan menggunakan rumus 22, kita mencari kesalahan pengambilan sampel berdasarkan pengambilan sampel yang tidak berulang
Batas-batas di mana ia akan ditempatkan ukuran rata-rata keuntungan pada populasi umum ditemukan menurut rumus (15)
t - Koefisien kepercayaan, yang bergantung pada probabilitas (Tabel 9).
Tabel 9 - Ketergantungan koefisien kepercayaan pada probabilitas
|
Kemungkinan |
||
Sesuai kondisi, probabilitas = 0,683. Oleh karena itu t=1
Mari kita cari batas di mana rata-rata keuntungan dalam suatu populasi menggunakan rumus 15
Kesimpulan: dalam 683 kasus dari 1000, keuntungan rata-rata pada populasi umum akan berkisar antara 169,58 juta rubel. hingga 192,04 juta rubel.
Sisanya, 317 kasus dari 1000 kasus, akan melampaui batas-batas ini.
Kesalahan pengambilan sampel bagian bank dengan keuntungan 153 juta rubel. dan lebih banyak lagi yang akan kita temukan menggunakan rumus (16)
Untuk mencari nilai u (bagian dalam populasi sampel), perlu diketahui berapa banyak bank yang akan memperoleh keuntungan sebesar 153 juta rubel. dan banyak lagi. Berdasarkan tabel 1.3, jumlah bank tersebut = 24 (N).
Mari kita cari bagian populasi sampel menggunakan rumus (17)
Mari kita temukan kesalahan dalam mengambil sampel saham bank dengan keuntungan 153 juta rubel. dan lebih banyak lagi menurut rumus (16), dengan menggunakan nilai N=1233,34 yang sudah terdapat pada paragraf 1
Mari kita cari batas di mana bagian umum akan ditempatkan dengan menggunakan rumus (18)
57,16 < p < 72,56
Kesimpulan: dalam 683 kasus dari 1000, bagian bank dengan keuntungan 153 juta rubel. dan lebih banyak lagi pada populasi umum akan berada pada kisaran 57,16% hingga 72,56%.
Dalam 317 kasus sisanya, porsi bank-bank tersebut akan melampaui batas-batas ini.
2.5 Perhitungan indikator dinamika dan identifikasi tren
Untuk menghitung indikator dinamika absolut dan relatif, kami akan menggunakan rumus dari Tabel 10.
Tabel 10 - Rumus indikator dinamika absolut dan relatif
|
Indeks |
Dasar |
||
|
Peningkatan mutlak |
|||
|
Tingkat pertumbuhan |
|||
|
Tingkat pertumbuhan |
|||
|
Tingkat kenaikan |
|||
|
Nilai absolutnya meningkat 1%. |
Sebutan:
У1,2,3…n - semua tingkat periode berturut-turut;
n adalah jumlah level deret tersebut.
Mari kita hitung indikator absolut dan relatif menggunakan data Lampiran B tahun 2003-2015.
Hasilnya disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11 - Perhitungan indikator dinamika
|
Hutang usaha, miliar rubel. |
Indikator |
|||||||||||
|
Pertumbuhan absolut, miliar rubel. |
Tingkat pertumbuhan |
Tingkat pertumbuhan, % |
Tingkat pertumbuhan, % |
Nilai absolut kenaikan 1%, miliar rubel. |
||||||||
Dinamika rata-rata untuk periode yang dianalisis:
Tingkat rata-rata interval deret dinamika:
Peningkatan absolut rata-rata:
Tingkat pertumbuhan rata-rata:
Tingkat pertumbuhan rata-rata:
Tingkat pertumbuhan rata-rata:
Nilai absolut rata-rata kenaikan 1%:
Jadi, rata-rata tingkat pertumbuhannya akun hutang organisasi (tidak termasuk usaha kecil) di Federasi Rusia untuk 2003-2015. sebesar 118,1% atau 2803,5 miliar rubel, yang ditentukan oleh peningkatan rata-rata 18,1% per tahun.
Salah satu tugas pokok mempelajari deret waktu adalah mengidentifikasi kecenderungan (pola) utama perubahan tingkat-tingkat deret tersebut, yang disebut trend. Untuk menentukan tren berdasarkan Tabel 9, kami menerapkan metode penyelarasan analitik menggunakan persamaan. Perhitungan jumlah yang dibutuhkan ada pada tabel 12.
Tabel 12 - Perhitungan nilai untuk menentukan tren
Dokumen serupa
Esensi dan konsep portofolio pinjaman bank umum. Karakteristik kegiatan OJSC "Sberbank Rusia", kebijakan bank dan tingkat organisasi proses kredit. Tahapan utama pembentukan dan pengelolaan portofolio pinjaman, analisis kualitasnya.
tugas kursus, ditambahkan 17/04/2014
Analisis risiko kredit dalam sistem perbankan Rusia. Menentukan peringkat kredit peminjam. Penilaian risiko kredit bank menggunakan model VaR dan prosedur simulasi menggunakan contoh portofolio pinjaman OJSC "Sberbank of Russia".
tesis, ditambahkan 18/01/2015
Struktur dan ciri-ciri risiko di bank umum. Alat statistik, bentuk dan metode penelitian risiko dalam pembentukan portofolio pinjaman bank komersial Federasi Rusia. Analisis dinamika dan struktur indikator utama bank umum.
tesis, ditambahkan 16/06/2017
Karakteristik organisasi dan ekonomi bank di Federasi Rusia. Analisis indikator keuangan kegiatan dan struktur portofolio pinjaman bank. Penilaian struktur aset-liabilitas, pendapatan-beban, laba. Pengembangan organisasi kredit.
laporan latihan, ditambahkan 24/04/2018
Peraturan hukum kegiatan peminjaman bank. Karakteristik kegiatan OJSC "Sberbank Rusia", analisis sumber daya kreditnya. Risiko kredit dan pengelolaannya. Pemantauan pinjaman sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas portofolio pinjaman.
tugas kursus, ditambahkan 02/08/2016
Landasan teori analisis portofolio pinjaman bank. Mempelajari risiko kredit dan mengidentifikasi dampaknya terhadap pembentukan portofolio bank umum. karakteristik umum OJSC "Rosselkhozbank" dan kegiatannya di pasar kredit Federasi Rusia.
tesis, ditambahkan 27/07/2015
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perbankan. Pengaruh sistem perbankan Federasi Rusia terhadap fungsi sektor riil perekonomian. Struktur portofolio pinjaman OJSC "Sberbank of Russia". Tren perkembangan perekonomian negara tahun 2014-2015.
tugas kursus, ditambahkan 17/01/2015
Tinjauan misi dan tujuan OJSC "Sberbank of Russia". Diagram struktur organisasi dan fungsional Bank Siberia Bank Tabungan Rusia. Analisis situasi keuangan Dan cadangan keuangan organisasi. Penilaian kepatuhan terhadap standar ekonomi Bank.
laporan latihan, ditambahkan 22/03/2014
Pertimbangan esensi, kriteria segmentasi, risiko (kredit, likuiditas, bunga) dan kualitas pengelolaan portofolio pinjaman bank umum, pengenalan masalah diversifikasinya menggunakan contoh Bank Tabungan Rusia.
tugas kursus, ditambahkan 14/04/2010
Konsep kebijakan kredit dan portofolio pinjaman bank komersial. Ketentuan dan prinsip pokok yang diperhatikan dalam pembentukan kebijakan perkreditan bank. Analisis indikator keuangan, kebijakan kredit dan portofolio pinjaman VTB 24 Bank (CJSC).
Indikator keuangan dan ekonomi dari kegiatan PJSC "Sberbank Rusia".
· Total modal Bank, dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Rusia tanggal 28 Desember 2012 No. 395-P “Tentang Metodologi Penetapan Besarnya Modal Sendiri (Modal) Lembaga Perkreditan (Basel III)” , meningkat dibandingkan 1 Januari 2016 sebesar RUB 117,2 miliar menjadi RUB 2.775,3 miliar. Sumber pertumbuhan modal adalah keuntungan yang diperoleh. Imbal hasil aset meningkat dari 0,8% menjadi 2,0%, karena peningkatan laba bersih.
Return on equity semester 1 tahun 2016 meningkat dari 8,0% menjadi 18,9% karena peningkatan laba bersih.
· Aset bersih mengalami penurunan dibandingkan 1 Januari 2016 sebesar 3,7% atau 0,8 triliun. rubel, hingga 21,9 triliun. rubel Dinamika aset bersih sangat dipengaruhi oleh revaluasi negatif item mata uang keseimbangan sebagai akibat dari penguatan rubel. Dengan demikian, utang pinjaman bersih turun 0,7 triliun dibandingkan awal tahun. rubel, atau 4,0%, yang merupakan konsekuensi dari revaluasi pinjaman mata uang asing badan hukum dan bank non-residen. Selain itu, dinamika utang pinjaman bersih juga dipengaruhi oleh investasi sebagian dana yang sebelumnya ditempatkan pada pinjaman bank pada instrumen yang lebih menguntungkan, khususnya pada surat berharga. Investasi bersih pada surat berharga dan lain-lain aset keuangan tersedia untuk dijual meningkat sebesar 16,1%, atau 0,4 triliun. rubel hingga 2,7 triliun. rubel Peningkatan investasi pada anak perusahaan dan perusahaan yang bergantung terkait dengan pra-kapitalisasi anak perusahaan. Pengurangan saldo kas sejak awal tahun sebesar 0,3 triliun. rubel, atau 34,4%, yang terjadi terutama pada bulan Januari, disebabkan oleh penurunan musiman permintaan uang tunai dibandingkan periode tersebut liburan Tahun Baru. 12
· Dana klien tetap menjadi dasar basis sumber daya Bank. Sejak awal tahun, saldo mereka turun 0,7 triliun. rubel, atau 3,9%, dengan nilai 17,0 triliun. rubel Dinamika dana nasabah dipengaruhi oleh revaluasi negatif saldo mata uang asing.
· Hasil keuangan (termasuk pendapatan komprehensif lain dari revaluasi sekuritas untuk dijual) berjumlah 295,1 miliar rubel, yaitu 89,3 miliar rubel, atau 43,4%, lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Indikator likuiditas PJSC "Sberbank of Russia" disajikan pada Tabel 2. Bank komersil menyetorkan
Pada paruh pertama tahun 2016, total volume aset PJSC "Sberbank of Russia" turun sebesar 831 miliar rubel dan pada akhir kuartal ke-2 berjumlah 21,876 miliar rubel (dibandingkan 22,707 miliar rubel pada awal tahun).
Faktor utama yang menentukan dinamika aset adalah:
· pengurangan jumlah utang pinjaman bersih (penurunan sepanjang tahun sebesar 682 miliar rubel ke level 16,188 miliar rubel);
· penurunan volume uang tunai sebesar 252 miliar rubel karena penurunan permintaan uang tunai dari klien;
· revaluasi aset oleh nilai wajar melalui laba atau rugi (untuk 2015 - sebesar 155 miliar rubel),
· pertumbuhan investasi pada sekuritas dan aset keuangan lainnya yang tersedia untuk dijual, serta peningkatan investasi pada anak perusahaan dan organisasi dependen (total 598 miliar rubel selama enam bulan).
Indikator kinerja ekonomi PJSC Bank Tabungan Rusia
Sejarah Bank Tabungan Rusia dimulai lebih dari 170 tahun yang lalu, pada abad ke-19. Selama hampir dua abad, bank ini telah memperoleh status sebagai lembaga keuangan terbesar di negara itu.
Sberbank saat ini adalah bank universal modern yang menawarkan berbagai layanan untuk semua kelompok klien dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara.
Menarik dana dari klien swasta dan memastikan keamanan mereka adalah dasar bisnis Bank Tabungan, dan pengembangan hubungan yang saling menguntungkan dengan deposan adalah kunci keberhasilan kerjanya. Pada akhir tahun 2014, 44,7% tabungan warga yang disimpan di bank-bank Rusia dipercayakan ke Bank Tabungan.
Portofolio pinjaman Sberbank mencakup sekitar sepertiga dari seluruh pinjaman yang diterbitkan di negara tersebut (33% pinjaman ritel dan 33% pinjaman korporasi). Sberbank secara aktif memberikan pinjaman kepada klien korporat terbesar, menyediakan dana untuk membiayai kegiatan saat ini dan program investasi, membiayai kembali pinjaman dari bank lain, membeli aset dan melakukan merger dan akuisisi, pembiayaan transaksi sewa, biaya keikutsertaan dalam tender, pembangunan perumahan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bank Tabungan terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemerintah.
Sberbank Rusia memiliki jaringan cabang yang unik: saat ini mencakup 17 bank teritorial dan sekitar 18 ribu cabang di seluruh negeri. Sberbank terus mengembangkan pembiayaan perdagangan dan ekspor, dan pada tahun 2015 berencana meningkatkan bagian laba bersih yang diterima di luar Rusia menjadi 5%. Bank anak perusahaan Bank Tabungan Rusia beroperasi di Kazakhstan, Ukraina, dan Belarus. Sesuai dengan Strategi Pengembangan, Bank Tabungan Rusia memperluas kehadiran internasionalnya dengan membuka kantor perwakilan di Jerman dan cabang di India, serta mendaftarkan kantor perwakilan di Tiongkok.
Keandalan dan reputasi sempurna Bank Tabungan Rusia dikonfirmasi oleh peringkat tinggi dari lembaga pemeringkat terkemuka. Fitch Ratings menetapkan peringkat default mata uang asing jangka panjang "BBB" untuk Bank Tabungan Rusia, dan Layanan Investor Moody's memberikan peringkat deposit mata uang asing jangka panjang "Baa1". peringkat tertinggi sesuai skala nasional.
Mulai Januari 2013-2015 Bank Tabungan Rusia menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi dan meningkat laporan keuangan, yang merupakan indikator objektif perkembangan usaha yang sukses, efisien dan dinamis. Indikator kinerja utama bank disajikan pada tabel 2.5, lebih jelasnya pada Lampiran B.
Modal bank pada periode yang dianalisis 01.2013-01.2015 meningkat dari 1.679.091 juta rubel. hingga RUB 2.002.947 juta
Selama 2013-2015, total aset meningkat sebesar 2.714.724 juta rubel (19,3%) dan berjumlah 16.326.363 juta rubel pada 01.2015. (01.2014 - 13.611.639 juta rubel, 01.2012 - 10.465.078 juta rubel). Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan portofolio surat berharga dan peningkatan volume penyaluran kredit nasabah.
Tabel 2.5 - Item neraca utama OJSC "Sberbank of Russia" untuk 2013 -2015
Dalam jutaan rubel
Dana individu yang disimpan di rekening PJSC "Sberbank of Russia" meningkat sebesar 1.375.743 juta rubel (20,6%) dan berjumlah 8.041.492 juta pada 01.2015. rubel, dan dana dari badan hukum meningkat sebesar 381.988 (13,7%).
Jumlah pinjaman yang diberikan kepada individu untuk tahun ini (dari 01.2014 hingga 01.2015) meningkat sebesar 804.595 juta rubel. (31,8%). Sedangkan untuk pinjaman kepada badan hukum, pertumbuhannya terjadi sebesar 15,1% yaitu sebesar Rp 1.124.979 juta.
Pada tahun 2013, laba sebelum pajak (dibayar atas laba) Bank Tabungan meningkat sebesar 55.932 juta rubel; pada tahun 2014, angka ini terus meningkat, dan pada tahun 2015, laba sebelum pajak berjumlah 480.508 juta rubel. (2013 - 383,655 juta rubel, 2014 - 440,482 juta rubel). Karena pertumbuhan laba sebelum pajak, volume laba bersih meningkat, yaitu sebesar 310,495 juta rubel pada tahun 2013, 346,175 juta rubel pada tahun 2014, dan 392,635 juta rubel pada tahun 2015, yaitu 13,4% melebihi angka tahun 2014.
Peningkatan laba bersih tahun 2013-2015 menyebabkan peningkatan indikator profitabilitas. Selama tahun 2013-2015, bank menunjukkan hasil kinerja yang tinggi, dibuktikan dengan return on equity sebesar 22,0% (2014), return on assets sebesar 2,7% (2014). Indikator profitabilitas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013.
Artikel utama laporan tentang hasil keuangan, serta indikator kualitatif kegiatan bank tercermin pada tabel 2.6.
Tabel 2.6 - Indikator kinerja PJSC "Sberbank of Russia"
Dalam jutaan rubel
Dinamika indikator kinerja utama Bank Tabungan Rusia tahun 2012 - 2014. disajikan pada Gambar 2.9.
Gambar 2.9 - Dinamika item utama laporan hasil keuangan Bank Tabungan Rusia
Pada periode 2012 hingga 2014, laba sebelum pajak yang dibayarkan atas laba meningkat sebesar 14,6%, dan pada tahun 2014 angka ini meningkat sebesar 9,1% dibandingkan tahun 2013 sebesar 480.508 juta rubel. Adapun laba bersih, pada tahun 2013 angka ini meningkat sebesar 10,9%, pada tahun 2014 - sebesar 13,4% dan berjumlah 392.635 miliar rubel.
Bank Tabungan Rusia adalah bank terbesar Federasi Rusia dan CIS. Asetnya mencakup lebih dari seperempat sistem perbankan negara (26%), dan porsinya dalam modal bank mencapai 30% (2011). Didirikan pada tahun 1841, Sberbank Rusia saat ini adalah bank universal modern yang memenuhi kebutuhan berbagai kelompok klien dalam berbagai layanan perbankan. Sberbank menempati bagian terbesar di pasar deposito dan merupakan kreditur utama perekonomian Rusia. Tabel 2.7 menunjukkan porsi Bank Tabungan pasar Rusia.
Tabel 2.7 - Pangsa PJSC "Sberbank of Russia" di pasar Rusia
Tabel ini menunjukkan bahwa pangsa Bank Tabungan dalam modal sektor perbankan meningkat menjadi 28,2%, dan pangsa bank dalam aset sektor perbankan sedikit menurun dari 29% pada tahun 2013 menjadi 28,7% pada tahun 2014.
Pangsa Sberbank di pasar pinjaman pribadi di wilayah Kaliningrad pada 01/01/2014 adalah 29,8%; pada 01/01/2015, angka ini meningkat 0,5% dan berjumlah 30,3%.
Perlu dicatat bahwa untuk tahun 2012-2013 terjadi perubahan peringkat kredit tidak diamati.
Dengan demikian, diberi peringkat BBB internasional lembaga pemeringkat Peringkat Fitch menunjukkan rendah saat ini ekspektasi risiko kredit, kemampuan membayar kembali tepat waktu kewajiban keuangan dinilai memadai, namun perubahan negatif dalam keadaan dan kondisi ekonomi dengan lebih mungkin dapat mengurangi kemampuan ini.
Sejak tahun 2014, bank telah mulai menerapkan Strategi Pengembangan baru. Dalam Strategi Pengembangan Bank Tabungan periode 2014 - 2018. Lima bidang utama pengembangan atau tema strategis telah diidentifikasi. Pekerjaan yang terfokus pada bidang-bidang ini harus memastikan pencapaian tujuan keuangan dan kualitas yang telah ditetapkan bank untuk periode hingga akhir tahun 2018:
- - dengan klien seumur hidup: membangun hubungan saling percaya yang mendalam dengan klien dengan tujuan menjadi bagian yang berguna, terkadang tidak terlihat dan integral dalam kehidupan mereka, dan dengan tujuan melebihi harapan klien;
- - tim dan budaya: keinginan untuk memastikan bahwa karyawan dan budaya perusahaan Bank Tabungan menjadi salah satu sumber utama keunggulan kompetitif;
- - terobosan teknologi: penyelesaian modernisasi dan integrasi teknologi bank secara maksimal teknologi modern dan inovasi;
- - kinerja keuangan: meningkatkan keuntungan finansial bisnis, berkat manajemen biaya dan rasio risiko-pengembalian yang lebih efektif;
- - organisasi yang matang: pengembangan keterampilan organisasi dan manajemen, penciptaan proses yang sesuai dengan skala dan tingkat ambisi Bank Tabungan.
Selain itu, dalam kerangka Strategi, pedoman utama untuk pengembangan bank didefinisikan dalam hal profitabilitas dan profitabilitas bisnis, pertumbuhan pendapatan operasional, dan manajemen risiko. Tujuan keuangan ini terkait dengan tujuan mempertahankan kepemimpinan dalam hal efisiensi keuangan dan profitabilitas bisnis di antara bank-bank yang sebanding. Tujuan keuangan dari Strategi Pengembangan PJSC "Sberbank Rusia" disajikan pada tabel 2.9.
Tabel 2.9 - Tujuan keuangan Strategi Pengembangan Bank Tabungan periode 2014 - 2018
Untuk mencapai tujuan tersebut, mulai tahun 2014, bank berupaya untuk memastikan pertumbuhan laba melalui kerja yang seimbang di bidang-bidang berikut: memastikan pertumbuhan pendapatan operasional yang stabil, menjaga portofolio yang seimbang, mencapai efisiensi operasional yang tinggi di setiap area bank. bekerja, meningkatkan efisiensi manajemen biaya.