Мало кто всерьез задумывается о том, какие силы движут рынком, ведь для большинства достаточно понимания, что это дисбаланс между спросом и предложением. Однако знание механизма различных рыночных явлений и инструментов их анализа может принести большую пользу в торговле.
Формула Осциллятора Чайкина
Базой для разработки алгоритма является предпосылка того, что силу покупателей или продавцов можно определить по расположению цены закрытия Close:
- если цена Close расположена выше среднего значения этого периода, на рынке идет процесс накопления, при котором преобладает давление покупателей;
- если цена ниже средней величины, на рынке происходит распределение, говорящее о превосходстве продавцов.
Бесплатно скачать данный осциллятор для MetaTrader4 Вы можете вот здесь:
Осциллятор Чайкина представляет собой индикатор момента линии накопления/распределения ADL, также являющейся индикатором. Если говорить на классическом языке технического анализа, то это разница между трех- и десятидневным EMA линии ADL. Поэтому формула расчета индикатора выглядит следующим образом:
- EMAt (3, ADL) - расчетная 3-дневная ЕМА линии ADL;
- EMAt (10, ADL) - расчетная 10-дневная ЕМА линии ADL.
ADL учитывает объемы рыночных торгов в расчетной формуле:
- ADLt-1 - предыдущее значение ADL;
- Vt - расчетный объем торговли.
MFVt - денежный поток, рассчитываемый по формуле:
MFMt - мультипликатор денежного потока, который можно рассчитать по формуле:
- Ct - расчетная цена Close;
- Ht - расчетная цена High;
- Lt - расчетная цена Low.
Это значит, что и увеличение накопления, и увеличение распределения должны сопровождаться ростом объема торгов, вопреки распространенному мнению о том, что при распределении объемы снижаются.
Установка и настройка осциллятора
Установка программы осуществляется стандартными средствами торговой платформы MetaTrader 4: «Файл→Открыть каталог данных→MQL4→Indicators→CHO». После перезагрузки терминала индикатор становится доступным в окне «Навигатор» или меню «Вставка→Индикаторы→Пользовательский→СНО».
Алгоритм имеет две настройки периодов сглаживания:
Для расширения функций программы в меню «Уровни» можно добавлять горизонтальные линии, фиксирующие необходимые уровни для работы. В частности, следует установить нулевой уровень, использующийся для получения торговых сигналов.
Торговые сигналы по осциллятору Чайкина на Форекс
Алгоритм может дать два вида сигналов на вход в позицию:
- пересечение индикатором нулевой линии;
- дивергенция.
Наиболее простым из них является пересечение нулевой линии кривой индикатора. Пересечение снизу вверх сигнализирует о возможности входа в рынок для покупки, а сверху вниз - для продажи.
Как видно из примера, данная вспомогательная программа дает значительное количество возможностей войти в рынок, часть которых, если провести анализ конкретных точек входа, не являются качественными. Более надежные сигналы даст увеличение периодов сглаживания, например, в два раза - 6 и 20. При таких настройках количество сигналов уменьшается и повышается их надежность.
Качественным сигналом о смене тенденции являются так называемые дивергенции. Бычья дивергенция появляется на медвежьем рынке и заключается в формировании на графике цены двух последовательных минимумов, в которых последующий ниже предыдущего. В тоже время на кривой осциллятора - последующий выше предыдущего. Появление дивергенции сигнализирует об ослаблении давления медведей и набирающих силу быках, а так же обозначает точку входа в позицию на покупку.
Медвежья дивергенция представляет собой противоположную позицию кривых цены и индикатора. Она сигнализирует о предстоящей смене тренда на нисходящий и о возможности входа в позицию на продажу. Подтверждением сигналов от дивергенций должно служить, опять же, пересечение кривой индикатора нулевой линии.
Торговые стратегии на базе осциллятора Чайкина
Индикатор, обладающий достаточно четкими сигналами входа, может применяться как самостоятельный инструмент для торговли. Со стандартными настройками его используют в краткосрочных стратегиях торговли - скальпинге и . Наиболее известная стратегия - «60 секунд», применяемая на Форекс и на рынке бинарных опционов.
Качественные сигналы дают стратегии, использующие осциллятор совместно с алгоритмами, показывающими зоны перекупленности и перепроданности. Существует и стратегия совместного использования осциллятора Чайкина со скользящей средней с периодом 90, служащей для выявления направления текущей тенденции.
(Chaikin Oscillator, CHO) – удобное средство технического анализа, отображающее особенности ускорения ценового движения. Будучи построенным на основе индикатора (Accumulation/Distribution, A/D), он являет собой разницу десятидневной и трехдневной экспоненциальных средних скользящих последнего.
Разработчиком обоих инструментов является известный трейдер Марк Чайкин , в авторском арсенале которого также присутствуют такие популярные средства теханализа, как и денежного потока Money Flow.
Описание и настройки Осциллятора Чайкина
Автор осциллятора выделяет три главных положения концепции инструмента. Первое основывается на том, что закрытие актива на уровне выше среднего показателя за день (рассчитывается как сумма экстремумов, разделенная на два) говорит о накоплении. Чем ближе закрытие к максимуму, тем энергичнее осуществлялось накопление. Если же итоговый показатель был ниже средней цены дня, значит, на рынке царило распределение. Чем ближе к минимуму, тем интенсивнее оно производилось.
Второй пункт концепции подразумевает, что при устойчивом росте цен объемы торгов тоже растут и накапливаются. Если они отстают, следует ждать скорого окончания подъема. Без соответствующих объемов дальнейший рост рынка продолжаться не сможет.
- Падение цен в свою очередь сопровождается постепенным снижением объема, обычно завершающемся паническими закрытиями позиций напуганными инвесторами.
Новое накопление начнется только после того, как рынок приблизится к своему основанию.
Третий постулат гласит, что с помощью осциллятора Чайкина можно относительно точно отследить объемы средств, уходящих с рынка и поступающих в него. Сопоставляя динамику цен и объема, пользователь получает возможность четко определить рыночные основания и вершины (как на краткосрочных, так и среднесрочных таймфреймах).
Как уже было сказано в начале, осциллятор Чайкина высчитывает разницу между десяти- и трехдневной EMA технического индикатора A/D. Напомним, что последний представляет собой график линии накопления/распределения, используемый для оценки общего денежного потока. Таким образом, пользователь анализирует не ускорение характера ценового графика, а изменения в показаниях Accumulation/Distribution.
Это дает ему возможность получать необходимые данные немного раньше, чем при использовании одного A/D.
Сигналы индикатора Чайкина
Главным сигналом, получаемым трейдером от осциллятора, является дивергенция . Она возникает, как на медвежьем, так и на бычьем рынке. Сигналы о дивергенции поступают в случаях, когда цена достигает нового экстремума, а индикатор при этом демонстрирует разворот от предыдущего минимума/максимума. Сила сообщения существенно возрастает, если ценовой график при этом располагается вблизи зоны перепроданности/перекупленности. Возникновение положительной дивергенции на бычьем рынке говорит о необходимости продажи. Отрицательная медвежья дивергенция сигнализирует о целесообразности покупки.
Советы от создателя индикатора Марка Чайкина:
- Сигналы, которые возникают в направлении среднесрочного тренда, всегда надежнее сообщений, сгенерированных в противоположную сторону.
- Даже если осциллятор подтверждает новый ценовой экстремум, нельзя считать это признаком продолжения движения тенденции в прежнем направлении. Сам автор расценивает подобные случаи, как не заслуживающие особого внимания.
- Изменение направления индикатора может считаться сигналом к покупке/продаже только в том случае, если совпадает с вектором ценового тренда. Например, актив растет, а его цена располагается выше экспоненциального скользящего среднего за 90 дней. В этом случае поворот размещенной в области ниже нуля кривой вверх воспринимается, как сообщение о необходимости покупке. Однако, если стоимость данной акции или ценной бумаги находится ниже 90-дневной EMA, этот разворот лучше игнорировать, пока не будет получено подтверждение от других аналитических инструментов. Когда же расположенная в «плюсовой» зоне кривая сворачивает вниз, важно чтобы цена актива была именно ниже 90-дневной экспоненциальной . Только при соблюдении этих условий можно всерьез рассматривать возможность продажи.
Заключение
Говоря об осцилляторе Чайкина, нельзя не упомянуть и о недостатках, которые присущи ему, как и любому другому современному средству технического анализа. Первым минусом можно считать недостаточную длину обеих EMA, особенно если сравнивать их с классическими скользящими средними.
Вследствие этого зачастую бывает достаточно сложно интерпретировать слишком резкие рывки графика. Многие трейдеры также отмечают излишнюю гибкость индикатора. Пересечения нулевой линии происходят намного чаще, чем на большинстве других графиков, составляемых по схожим принципам.
Большое количество ложных сигналов существенно замедляет работу, поэтому специалисты рекомендуют применять Chaikin Oscillator только вместе с другими инструментами, тщательно фильтрующими его показания. Он эффективен в сочетании с различными индикаторами, предназначенными для определения торгового диапазона, такими как конверты из Movering Average или линии Боллинджера. Также неплохие результаты дает использование CHO в команде с осцилляторами перепроданности/перекупленности, например, или .
- Главным преимуществом данного индикатора Марка Чайкина является способность предсказывать изменения в показаниях Accumulation/Distribution, на основе которого он строится.
Используя этот прогноз, трейдер выигрывает время, столь необходимое для определения оптимальных точек входа/выхода на рынок.
Кроме того, в отличие от многих подобных инструментов, осциллятор свои показания не перерисовывает. Он хорошо вписывается в современные торговые системы, органично сочетаясь с другими средствами теханализа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Индикатор Чайкина для MT4 и 5, является одним из наиболее перспективных инструментов тех.анализа, для определения рыночной тенденции. Данный индикатор (осциллятор), считается надежным и точным инструментом в определении торговых сигналов к продаже либо покупке, который значительно превосходит большинство подобных разработок.
Индикатор Чайкина на основе MACD, для терминала MT4 и 5: полное описание
Индикатор Чайкина был разработан на основе MACD аналитиком — трейдером Марком Чайкиным, но в основе его лежит не ценовое значение, а Accumulation/Distribution (A/D), т.е. показатели индикатора (осциллятора) накопления/распределения, который в свое время представил Ларри Вильямс.
Данный инструмент для MT4, является усовершенствованной версией индикатора MACD, а его своеобразной особенностью считается то, что все данные отображаются теперь не на непосредственно графике цен, а выведены в отдельное окно и при этом комбинируются еще с одними показаниями иного индикатора Форекс – «A/D».
Благодаря такому эффективному сочетанию технических инструментов при практическом их применении можно добиться довольно таки прекрасных результатов.
Также, индикатор Чайкина в сравнении со стандартной версией MACD, обладает более высокой скоростью реакции на происходящие трендовые изменения. Это происходит благодаря сокращению периода, используемого во время построения скользящих средних, а также наложению показаний индикатора Чайкина на индикаторную линию Accumulation/Distribution, что повышает вероятность трейдерам в более полном объеме сделать оценку сложившейся на рынке ситуации и принять правильное решение.
Помимо этого? индикатор Чайкина имеет некоторое опережение показателей в сравнении с ценовым движением, благодаря этому вы можете получать представление о возможных изменениях движения тренда.
Настраивается индикатор Чайкина довольно просто, а ответы на все вопросы по параметрам, а также их расшифровку Вы сможете найти в архиве, который прилагается к скачанному осциллятору . Стратегии торговли практически не отличаются от тех, что применяются при использовании стандартного индикатора с Accumulation/Distributiоn.
Самым сильным сигналом данного индикатора считается пересечение уровня нуля. Помимо этого на экране можно отлично отследить точку разворота, при этом наблюдается такая закономерность – чем дальше будет от нулевой линии располагаться точка разворота, тем сильнее будет сигнал индикатора.
Концепция индикатора Чайкина на основе MACD для терминала MT5
В концепцию индикатора Чайкина для MT4 входит три основных положения. Первым является такая ситуация при которой происходит закрытие индекса либо акции выше своего среднедневного значения, т.е. за этот день произошло накопление.
Это значение определяется по следующей формуле:
- (минимум+максимум) / 2
Другими словами, чем ближе будет уровень закрытия индекса либо акции к максимальному значению, тем активнее происходит накопление. В обратной ситуации (закрытие индекса ниже среднедневного ценового значения) – происходит распределение. И чем ближе к минимальному значению закроется акция или индекс, тем активнее будет распределение.
Теперь о втором положении: Как известно, устойчивый ценовой рост сопровождается не менее устойчивым ростом , а также их сильных накоплений. Так как объем является своего рода топливом, которое питает рыночный рост, то его отставание при увеличении цены будет свидетельствовать о нехватке этого топлива для осуществления дальнейшего подъема.
Обратная ситуация – ценовое падение, как правило, сопровождается низкими объемами и может закончиться панической ликвидацией институциональными инвесторами своих позиций.
Получается, что вначале мы наблюдаем рост объема, после этого (при уменьшенных объемах) ценовое падение, и только в случае приближения рынка к основанию может произойти некоторое накопление.
Третьим положением является то, что используя индикатор Чайкина, вы можете отследить объем денег, уходящих либо поступающих на Форекс. Сопоставляя динамику цены и объема можно выявлять рыночные основания и вершины (среднесрочные/краткосрочные).
Расчет индикатора определяется как вычитание 10-ти периодного экспоненциального МА (Moving Average) осциллятора Ассumulation/Distribution, из 3-х периодного , опять же осциллятора Accumulation/Distribution.
Сама формула расчета, выглядит таким образом:
- CHO = ЕМА (А/D «3») — ЕМА (А/D «10»)
где:
- ЕМА является ,
- A/D «3»/«10» значением индикатора.
Индикатор Чайкина. Как применять в торговле?
Классический подход применения в торговле индикатора Чайкина, заключается в открытии сделок по направлению индикаторной линии относительно уровня нуля. Другими словами, когда происходит поднятие СНО над нулевым уровнем, это указывает на формирование восходящей тенденции. В таких ситуациях рекомендовано покупать. Когда значения осциллятора начинают опускаться ниже нулевой отметки, это, как правило, говорит о дальнейшем ценовом снижении и трейдеру лучше занять в торговле медвежью сторону.
Индикатор Чайкина, как и большинство индикаторов технического анализа, формирует медвежьи с бычьими расхождениями/схождениями, относительно текущего ценового графика.
Различают два основных вида сигналов индикатора Чайкина:
- пересечение средней линии
Следует при этом отметить, что, как правило, большинство конвергенций и дивергенций на данном индикаторе состоят из 2-3 динамичных последовательных движений. Это дает возможность отфильтровывать множество одиночных сигналов, зачастую не отрабатываемых валютным рынком в полной мере.
Видео. Как настроить в MT4 осцилляторы?
Сигналы покупки и продажи по индикатору Чайкина
Сигнал на продажу . Бычьи дивергенции возникают в случаях, когда на ценовых графиках MT4 новый максимум становится выше предыдущего, в то время как индикатор Чайкина показывает новый максимум ниже, чем был предыдущий, а на рынке наблюдается перепроданность.
Помимо этого, когда осциллятор демонстрирует нам разворот в положительной области сверху вниз, в период нисходящего тренда, также будет сгенерирован сигнал, говорящий о продаже.
Сигнал на покупку . Медвежьи дивергенции образуются, когда на графиках цен новый минимум располагается ниже, чем предыдущий, а индикатор показывает новый минимум выше, нежели был предыдущий.
Достаточно сильным сигналом, является разворот индикатора в отрицательной области снизу вверх, в то время, когда на валютном рынке наблюдается восходящий тренд, определяемый при помощи других индикаторов .
Автономно применять индикатор Чайкина опытные специалисты-трейдеры не рекомендуют, так как этот осциллятор должен обязательно опираться на данные иных индикаторов. Хорошо данный индикатор работает в паре с , а также с теми индикаторами, которые указывают на перепроданность и перекупленность на рынке, к примеру, « », «Glossary Link CCI», «Glossary Link RSI» и т.п.
Помимо этого, можно увеличить надежность среднесрочных и краткосрочных сигналов, если в паре с данным индикатором использовать, к примеру, « » на основе 21-й дневной скользящей.
Видео. Индикатор MACD, торги бинарными опционами
Метод анализа по индикатору Чайкина на основе MACD
Существует еще один, более оригинальный вариант использования данного индикатора на основе MACD. Опытные трейдеры знают, что наилучшие свои сигналы на продажу либо покупку индикатор Чайкина отображает в момент формирования впадин и пиков. Когда индикатор начинает разворачиваться вверх от своей впадины, то возникает довольно таки сильный сигнал на приобретение валюты, а когда происходит от пика разворот вниз – необходимо продавать.
Но следует сразу отметить, что при данной стратегии могут возникать и ложные сигналы.
Не менее интересен метод использования данного индикатора совместно со скользящей «SМА, 3», которая относительно его графика сдвинута вправо на 1 бар. Применяя данную методику, следует реагировать на пересечение сверху вниз скользящей средней линией индикатора, когда речь заходит о возможности предстоящего падения цены, и, наоборот, на пересечение снизу вверх, при возможном ценовом росте.
Такой сигнал будет являться опережающим . Но опять же он может быть и ложным, особенно в случае, когда на непосредственно индикаторе предварительно не произошло образование конвергенции/дивергенции. Значительно улучшить выборку сигналов (даже при уменьшении их количества) поможет применение дополнительных фильтров.
Также многие трейдеры, в торговле используют индикатор Чайкина, наблюдая за изменениями в его направлении, что также может стать сигналом к продаже либо покупке, но при этом оно должно совпадать с направлением тенденции цен. К примеру, когда акция находится на подъеме, при этом она имеет цену выше чем 90 дневная скользящая средняя, то разворот индикаторной кривой в отрицательной области вверх можно понимать, как сигнал к покупке.
Но заметьте, что цена акции в этом случае должна быть обязательно выше 9о дневной скользящей, ни в коем случае не ниже.
Сигналом к продаже, при использовании данного метода будет являться разворот индикатора, уже в положительной области (т.е. выше нуля) вниз, но опять же в случаях, когда акция в данный момент будет стоить ниже 9о дневной скользящей.
Индикатор Чайкина, бинарные опционы
-
В первую очередь рассчитывается индикатор Accumulation/Distribution:
AD = {[(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)}*Volume -
Далее рассчитывается осциллятор Чайкина:
Chaikin Oscillator = SMA(AD, m) – SMA(AD, n),
где m – больший порядок средней, n – меньший порядок средней.
Применение в торговле
Классическим подходом использования данного индикатора является открытие сделок в направлении линии осциллятора относительно нулевого уровня. Когда CHO поднимается над уровнем 0, это говорит о формирующемся восходящем ценовом потоке. В таком случае рекомендуется открывать сделки на покупку. Если же значения индикатора падают ниже 0, то, как правило, в дальнейшем цена продолжит снижение. Как следствие, необходимо занимать медвежью сторону в торговле.
Как и большая часть осцилляторов технического анализа, осциллятор Чайкина формирует бычьи и медвежьи схождения/расхождения относительно графика цены. Причем при использовании данного свойства стоит учитывать, что в большинстве случаев дивергенции и конвергенции на индикаторе Чайкина состоят из 2 или 3 последовательных динамических движений. Это правило позволяет фильтровать немалое количество единичных сигналов, которые, зачастую, не отрабатываются рынком в должной мере.
Одним из самых интересных методов применения индикатора CHO является его построение и анализ рынка в комплексе с использованием скользящей средней (SMA, 3), сдвинутой на 1 бар вправо относительно графика осциллятора Чайкина.
При данном подходе необходимо реагировать на пересечения линией индикатора скользящей средней сверху вниз, если речь идет о возможности ценового падения, и снизу вверх - если цена может начать расти. Данный сигнал в таком случае является опережающим. Однако он может быть ложным, если на осцилляторе предварительно не образовалась дивергенция/конвергенция.