Gazprombank misolida bankning foiz stavkalarini boshqarish. "Gazprombank" OAJ misolida bank korxonalarida xatarlarni boshqarish

"Gazprom Neft" da moliyaviy xavflarni boshqarish Kompaniya xodimlari tomonidan ularning kasbiy faoliyat yo'nalishlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Moliyaviy xatarlarni boshqarish qo'mitasi "Gazprom neft" va uning sho'ba korxonalarida moliyaviy xatarlarni boshqarish bo'yicha yagona yondashuvni belgilaydi. Ushbu yondashuv tegishli choralar va nazorat tartib-qoidalarini amalga oshirish orqali xatarlarning ta'sirini kamaytirish va ularning paydo bo'lishi ehtimolini kamaytirishga asoslangan.

Kompaniya xodimlari va Moliyaviy xatarlarni boshqarish qo'mitasi faoliyati mumkin bo'lgan moliyaviy zararni kamaytirishga va belgilangan maqsadlarga erishishga yordam beradi.

Qarama-qarshi tomonning kredit xavfi

"Gazprom neft" kredit xavfiga duch keladi, buning sababi xaridorlarga savdo bozorlari shartlariga muvofiq kechiktirilgan to'lovlarni taqdim etish, shuningdek etkazib beruvchilarga avans to'lovlari, ya'ni:

agar xaridorlarga kechiktirilgan to'lov taqdim etilsa, debitorlik qarzlarini to'lash shartlari bajarilmasligi xavfi mavjud;
kapital qurilish uchun oldindan to'lov yoki uskunalar etkazib berishda etkazib beruvchilarning majburiyatlarini bajarmaslik avans to'lovlarini qaytarmaslik xavfiga olib keladi.

"Gazprom neft" rahbariyati kredit xatarlarini boshqarish jarayoniga alohida e'tibor beradi, ayniqsa inqiroz davrida, chunki kompaniyaning ayrim kontragentlari moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Xatarlarni boshqarish choralari

Ushbu tavakkalchilikni kamaytirish maqsadida Kompaniya kredit xatarlarini boshqarish tizimini rivojlantirishga, shu jumladan kreditni baholashga, kontragentlarning moliyaviy holatiga qarab ichki kredit reytinglarini, shuningdek, mijozlarning debitorlik qarzlari bo'yicha limitlarni o'rnatishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirmoqda. Kredit risklarini boshqarish tizimi doirasida shakllangan mustaqil kredit nazoratchilarining vertikali, qarzni to'lash bo'yicha chora-tadbirlarning bajarilishini nazorat qilish, shuningdek muddati o'tgan debitorlik qarzlari paydo bo'lishining oldini olishga imkon beradi.

Avansni qaytarishni bank kafolatisiz avans berish bo'yicha cheklovlarni tartibga soluvchi bir qator chora-tadbirlar, ularning moliyaviy barqarorligini baholashni hisobga olgan holda pudratchilarni tanlashga qaratilgan protseduralarni o'tkazish etkazib beruvchilar tomonidan to'lovni to'lamaslik xavfini kamaytirishga imkon beradi.

Qarz mablag'larini jalb qilish bilan bog'liq xavf

"Gazprom Neft" ga qarshi AQSh va Evropa Ittifoqining sanktsiyalarining qo'llanilishi Kompaniyada mavjud bo'lgan moliyalashtirish vositalarini sezilarli darajada toraytirdi.

Xatarlarni boshqarish choralari

"Gazprom neft" qarz mablag'larini jalb qilish bilan bog'liq xavfni samarali boshqaradi.

Amerika Qo'shma Shtatlari va Evropa Ittifoqi tomonidan 2014 yilda "Gazprom Neft" ga qarshi sanktsiyalar qo'llanilganiga qaramay, Kompaniya 2016 yilda moliyaviy qarz olish dasturini to'liq amalga oshirdi, shuningdek 2017-2020 yillar oralig'ida kredit shartnomalari, shu jumladan qayta tiklanadigan liniyalar, bu kompaniyaning moliyaviy siyosatiga qo'shimcha moslashuvchanlikni beradi va likvidlikni boshqarish samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, Kompaniya moliyalashtirishning muqobil manbalarini izlamoqda.

Valyuta xavfi

"Gazprom neft" ning yalpi daromadining muhim qismi xom neft va neft mahsulotlarini sotish bo'yicha eksport operatsiyalaridan olinadi. Shunga ko'ra, valyutalarning rublga nisbatan kurslarining o'zgarishi Kompaniyaning moliyaviy-iqtisodiy natijalariga ta'sir ko'rsatmoqda.

Xatarlarni boshqarish choralari

Daromadlar va majburiyatlarning valyuta tarkibi qarama-qarshi omillar bir-birini qoplaydigan xedjment mexanizmi vazifasini bajaradi. Talab va majburiyatlarning valyuta bo'yicha mutanosib tuzilishi Kompaniyaning moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlariga valyuta xavfi omillarining ta'sirini minimallashtiradi. Talablar va majburiyatlarning muvozanatsiz ulushiga kelsak, Kompaniya ushbu tavakkalchiliklarni xedjirovkalashdan foydalanadi, shuningdek har bir alohida vaziyatda valyuta xavfini samarali boshqarish va o'z majburiyatlarini bajarilishini kafolatlash uchun ichki vositalar va zaxiralardan foydalaniladi.

Foiz stavkasi xavfi

Asosiy qarz oluvchi sifatida Kompaniya moliya bozorlaridagi vaziyat o'zgarishi bilan bog'liq xatarlarga duch keladi. Kompaniya qarz portfelining muhim qismini AQSh dollarida ko'rsatilgan majburiyatlar tashkil etadi. Kreditlarga xizmat ko'rsatishning foiz stavkasi banklararo kreditlar stavkalari bilan bog'liq - LIBOR. LIBOR stavkasining oshishi Kompaniya qarziga xizmat ko'rsatish narxining oshishiga olib kelishi mumkin. Kompaniya uchun kreditlar narxining oshishi to'lov qobiliyati va likvidlik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xatarlarni boshqarish choralari

Har bir o'ziga xos vaziyatda "Gazprom neft" kompaniyasi o'z majburiyatlarini bajarishini ta'minlash uchun moliyaviy xavflarni boshqarish uchun ichki vositalar va zaxiralardan foydalanadi.

Yaxshi ishingizni bilimlar bazasida yuboring oddiy. Quyidagi shakldan foydalaning

Talabalar, aspirantlar, yosh olimlar o'z bilimlari va ishlarida bilim bazasidan foydalangan holda sizdan juda minnatdor bo'lishadi.

Http://www.allbest.ru/ saytida joylashtirilgan

Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi

Federal davlat byudjet ta'lim muassasasi

"Bryansk davlat muhandislik-texnologiya akademiyasi" (FGBOU VPO "BGITA")

Iqtisodiyot fakulteti

Kurs ishi

intizom bo'yicha: Xatarlarni boshqarish

"Gazprombank" misolida bank korxonalarida xatarlarni boshqarish

Bryansk, 2013 yil

INdirijyorlik

Banklar juda qadimiy iqtisodiy ixtiro. Ular qadimgi davrlarda maxsus xizmat turlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan firmalar sifatida paydo bo'lgan: jamg'armalarni saqlash va kreditlar berish.

Vaqt o'tishi bilan banklar ichki va jahon bozorida sotib olingan va sotilgan tovarlar uchun to'lovlarni tashkil etish bilan bog'liq faoliyatni ham o'zlashtirdilar.

Endi ular zamonaviy pul iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, ularning faoliyati takror ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liqdir. Iqtisodiy hayotning markazida bo'lish, ishlab chiqaruvchilar manfaatlariga xizmat qilish, banklar sanoat va savdo, qishloq xo'jaligi va aholi o'rtasidagi aloqadir. Shu bilan birga, banklar pul hisob-kitoblarini amalga oshirib, iqtisodiyotga kreditlar berib, kapitalni qayta taqsimlashda vositachilik vazifasini o'tab, ishlab chiqarishning umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ijtimoiy mehnat unumdorligining o'sishiga hissa qo'shadi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimining roli juda katta. Undagi barcha o'zgarishlar, biron bir tarzda, butun iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Bank tizimini to'g'ri tashkil etish mamlakat iqtisodiyotining normal ishlashi uchun zarurdir. Barqaror, moslashuvchan va samarali bank infratuzilmasini yaratish Rossiyaning iqtisodiy rivojlanishi uchun eng muhim (va o'ta qiyin) vazifalardan biridir. Shu bilan birga, boshqa tijorat korxonalari ishi singari, bank faoliyati ham ko'plab xavf-xatarlarga duchor bo'ladi va shuning uchun aksariyat mamlakatlarda bu faoliyat eng tartibga solinadigan biznes turi hisoblanadi.

Iqtisodiy inqirozlarni keltirib chiqaradigan oqibatlar bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarning o'sishi uchun zarur bo'lgan omillarni o'rganish, zamonaviy iqtisodiy inqirozlarning bevosita sabablarini, ularning namoyon bo'lish shakllari va oqibatlarini aniqlash hamda o'rganish, shuningdek, etarli darajada inqirozga qarshi dasturlarni ishlab chiqish muammolarini dolzarb qiladi. bank faoliyati.

Men tanlagan mavzuning dolzarbligi shundaki, tavakkalchilik inson faoliyatining har qanday sohasiga xosdir, bu odamlar tomonidan qabul qilingan qarorlarning ijobiy natijalariga ta'sir ko'rsatadigan ko'plab sharoit va omillar bilan bog'liq, shuning uchun bank sohasidagi xatarlarni o'rganish alohida e'tiborni talab qiladi.

Kurs ishining maqsadi bank sohasida korxona tavakkalchiligini boshqarishni o'rganishdir.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:

1. bank sektorining hozirgi holatini ko'rib chiqish;

2. bank sohasidagi xatarlar tasnifini o'rganish;

3. xatarlarning korxona faoliyatiga ta'sirini tekshirish;

4. xatarlarni kamaytirish choralarini taklif qilish;

5. rejalashtirilgan tadbirlarning xarajatlari va foydalarini baholash.

Ushbu kurs ishining tadqiqot ob'ekti - "Gazprombank" OAJ. tavakkalchilik banki tijorat boshqaruvi

Tadqiqot mavzusi - "Gazprombank" OAJdagi xatarlar.

Kurs ishini yozishda foydalaniladigan ilmiy tadqiqot usullari quyidagilardir: tizimlashtirish usuli (ma'lumotlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish), tahlil usullari (o'rganish maqsadida ma'lumotni tarkibiy qismlariga ajratish) va sintez (ma'lumotlarni umumlashtirish), jadval usuli, analitik, prognozlash usuli (ishlab chiqish bashorat, rivojlanish istiqbollari) va boshqalar.

Kurs ishining hajmi 48 varaq, 1 jadval, 1 rasm va 2 ta ilovadan iborat.

1 . Bank ishida risklarni boshqarish asoslari

1.1 Rossiyadagi bank sektorining hozirgi holati

Yaqinda Rossiyaning bank tizimi eng faol rivojlana boshladi. Ushbu rivojlanishda ba'zi ijobiy tendentsiyalar qayd etildi. Ko'pgina kredit tashkilotlari ko'proq shaffoflik, ya'ni o'z mijozlari uchun doimiy ochiqlikka intila boshladilar. Shu sababli ilg'or biznes modellari, kreditlashning har xil turlari va yangi bank texnologiyalari joriy etila boshlandi.

2012 yilda Rossiyada bank tizimining holatiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatdi, ularning asosiylari:

1. Rossiya iqtisodiyotining umumiy o'sishi o'tgan yilga nisbatan 3,4 foizga;

2. Rubl kursining evroga nisbatan 3,6 foizga va AQSh dollariga nisbatan 6 foizga mustahkamlanishi;

3. Rossiya Federatsiyasi aholisi o'rtasida o'rtacha oylik ish haqining o'sishi;

4. Dunyoda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash.

Shuni ta'kidlash kerakki, depozitlarni sug'urtalash tizimida ishtirok etuvchi banklar sonining doimiy ravishda yuqori bo'lishiga qaramay, jismoniy shaxslarning mablag'larini omonat shaklida jalb qilishga haqli bo'lgan kredit tashkilotlari soni biroz kamaydi.

Sug'urtalashning maksimal miqdori 700 ming rublni tashkil etadi, u barcha depozitlarning 99,5 foizini to'liq qoplaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiya Federatsiyasining moliya tizimiga bo'lgan ishonch kuchayganiga qaramay, fuqarolar tavakkal qilmaslikni afzal ko'rishadi - 700 ming rublgacha bo'lgan depozitlar sug'urta qilingan depozitlarning umumiy miqdorining 50 foizidan ko'prog'ini tashkil qiladi.

Qoidaga ko'ra, fuqarolar o'z mablag'larini saqlash uchun ishonchli, taniqli, ishonchli banklarni tanlaydilar. Shubhasiz etakchi Rossiyaning Sberbankidir, bu jami depozit bozorining 45,8 foizini tashkil etadi. Mehnatga layoqatli aholining o'rta sinfiga, yoshlar va nafaqaxo'rlarga bo'lgan e'tibor kichik depozitlar soniga ta'sir qiladi - 700 ming rublgacha bo'lgan depozitlar jami 72,3% ni tashkil qiladi.

Taqqoslash uchun, depozitlarning umumiy hajmi 100 milliard rubldan ortiq bo'lgan boshqa banklarda (jami 17 ta shunday tashkilot mavjud), 700 minggacha bo'lgan omonatlarning ulushi 33,7 foizni tashkil etadi. 100 milliarddan ortiq depozitlarga ega bo'lgan kredit tashkilotlarida uy xo'jaliklarining omonatlarining 69,9 foizi to'plangan. Omonatlar miqdori 10 dan 100 milliardgacha bo'lgan banklar omonatlarning 21,6 foizini, milliarddan 10 gacha - 7,6 foizni, milliard rublgacha 0,9 foizni tashkil etadi.

Shunga ko'ra, hozirgi vaqtda depozitlarning katta hajmiga ega bo'lgan banklar faol rivojlanmoqda, kichik kredit tashkilotlarining ulushi doimiy ravishda kamayib bormoqda - 2011 yil oxirida 392 ga nisbatan 356 ta.

VTB Group, Rossiyaning Sberbank, Gazprombank, Alfa-Bank, Promsvyazbank, Rosselxozbankdan tashqari, eng yirik banklar qatoriga HCF, Russian Standard va Orient Express kiradi - so'nggi yillarda siyosati jismoniy shaxslardan mablag 'jalb qilishga qaratilgan tashkilotlar.

Moliya tizimi barqarorligining umumiy kuchayishi va kredit tashkilotlari rivojlanishining ijobiy dinamikasi aholining jamg'arma faolligini oshirishga yordam berdi. Shunday qilib, 2012 yil yanvar-noyabr oylarida depozitlarning o'sishi kuniga qariyb 4,7 milliard rublni tashkil etdi, bu 2011 yildagi kuniga 3,7 milliard rubldan sezilarli darajada yuqori.

Faoliyatning o'sishiga katta darajada foiz stavkalarining o'sishi, mablag'larni tejash va mablag'larni ko'paytirish bo'yicha foydali takliflar sonining ko'payishi, inflyatsiyaning past darajasi va uy xo'jaliklari daromadlarining umumiy o'sishi yordam berdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, 2012 yilda uzoq muddatli depozitlar ulushi pasayishda davom etdi (10,1 dan 8,6% gacha). O'rta muddatli bitimlarning ulushi deyarli o'zgarishsiz qoldi - taxminan 50%. Ammo qisqa muddatli depozitlar (30 kundan bir yilgacha) 22% gacha ko'tarildi.

Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yilda bank sektorining iqtisodiyotdagi rolini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlarning aksariyati bo'yicha ijobiy tendentsiya kuzatildi.

Bank sektori aktivlarining YaIMga nisbati yil davomida 74,6% dan 79,1% gacha o'sdi.

Bank sektori kapitalining YaIMga nisbati yil davomida 0,4 foiz punktga o'sib, 9,8 foizni tashkil etdi.

2012 yil yakuni bo'yicha kredit tashkilotlarining resurs bazasini shakllantirishning asosiy manbai mijozlar hisobvarag'idagi mablag'lar bo'lib, ularning hajmi YaIMga nisbati 1,4 foiz punktga o'sdi va 48,1 foizni tashkil etdi, shu jumladan jismoniy shaxslarning depozitlari hajmining YaIMga nisbati - 22,8 % (1,5 foiz punktga o'sish), yuridik shaxslarning depozitlari (kredit tashkilotlaridan tashqari) YaIMga nisbati - 15,4% (0,4 foiz punktga o'sish).

Bank sektori aktivlari tarkibida o'tgan yili bo'lgani kabi 2012 yilda kreditlar ustunlik qildi. Berilgan kreditlarning umumiy hajmining YaIMga nisbati 2,8 foiz punktga o'sib, 54,3 foizni tashkil etdi, shu bilan birga ularning bank sektori aktivlaridagi ulushi 0,4 foiz punktga kamaydi va 68,6 foizni tashkil etdi. Moliya tashkilotlari va jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarning YaIMga nisbati 2,6 foiz darajaga o'sib, 44,3% ni tashkil etdi.

2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlari soni 22 taga kamayib, 956 taga etdi. Yil davomida 23 kredit tashkilotining litsenziyalari bekor qilindi (bekor qilindi); birlashma shaklidagi qayta tashkil etish munosabati bilan 7 ta kredit tashkiloti davlat ro'yxatidan o'tkazish kitobidan chiqarildi; 8 ta yangi kredit tashkilotlari uchun bank litsenziyasini oldi. Shunday qilib, 2012 yilda so'nggi yillarda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlari sonining pasayishi tendentsiyasi saqlanib qoldi. 1.10 dan boshlab. 2013 yilda Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari soni 942 taga kamaydi. Ularning eng yuqori kontsentratsiyasi Markaziy federal okrugda (559), eng kichigi Uzoq Sharq federal okrugida (22).

Ko'p tarmoqli yirik banklar 2012 yilda mintaqaviy bo'linmalarini optimallashtirishni davom ettirdilar. Yil davomida Rossiya Federatsiyasida faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlarining filiallari soni 16,3 foizga kamaydi - 2013 yil 1 yanvar holatiga ularning soni 2349 tani tashkil etdi (2012 yil 1 yanvar holatiga - 2807).

Shu bilan birga, kredit tashkilotlari va ularning filiallarining ichki tuzilmaviy bo'linmalarining umumiy soni 2 ming 148 taga ko'payib, 2013 yil 1 yanvar holatiga 42 758 tani tashkil etdi (2012 yil 1 yanvar holatiga 40 610). Shu bilan birga, qo'shimcha ofislar soni 22565 dan 23347 gacha, kredit va kassalar - 1725 dan 2161 gacha, operatsion idoralar - 5360 dan 7447 gacha, ko'chma kassalar - 100 dan 118 gacha o'sdi va kassa markazidan tashqaridagi kassalar soni kamaydi 10 860 dan 9685 gacha.

Natijada, 100 ming aholiga to'g'ri keladigan ichki tarkibiy bo'linmalar soni 2011 yil oxiridagi 28,4 dan 2012 yil oxirida 29,8 ga o'sdi.

2012 yilda amaldagi kredit tashkilotlari sonining pasayishi Rossiyaning aksariyat mintaqalari uchun odatiy bo'lgan: mintaqaviy banklar soni1 466 dan 450 gacha kamaydi. 2012 yilda mintaqaviy banklar aktivlarining o'sish sur'ati (15,3%) umuman bank sektori aktivlarining o'sish sur'atlaridan past bo'ldi (18, to'qqiz%). Natijada, yil yakuniga ko'ra bank sektori aktivlarining umumiy hajmidagi mintaqaviy banklarning ulushi 12,0% dan 11,6% gacha kamaydi. 2012 yilda kapital o'sishi (15,0%) va foyda (17,1%) ko'rsatkichlari ham umuman bank sektori ko'rsatkichlaridan bir oz pastroq bo'ldi. Shu bilan birga, mintaqaviy banklarning rentabellik ko'rsatkichlari umuman bank sektorining tegishli ko'rsatkichlaridan past ekanligini ta'kidlash lozim.

Hududlarni bank xizmatlari bilan ta'minlashning indekslari 2012 yil boshiga nisbatan sezilarli darajada o'zgarmadi. Ushbu ko'rsatkich Markaziy federal okrugda (birinchi navbatda Moskvada), Shimoli-G'arbiy Federal okrugida (birinchi navbatda Sankt-Peterburgda) va Janubiy Federal okrugda eng yuqori ko'rsatkichga ega edi. Uzoq Sharq, Sibir va Ural federal okruglarida, 2012 yil natijalariga ko'ra, ushbu ko'rsatkichning o'sishi qayd etildi.

2012 yilda mintaqalarni bank xizmatlari bilan ta'minlashning indeksining minimal qiymati Shimoliy Kavkaz federal okrugida, shu jumladan Ingushetiya va Dog'iston Respublikalarida qayd etildi.

2012 yilda bank faoliyatining konsentratsiyasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning o'sish tendentsiyasi saqlanib qoldi. Bank sektorining jami aktivlaridagi aktivlar bo'yicha 200 ta eng yirik kredit tashkilotlarining ulushi 2012 yilda sezilarli darajada o'zgarmadi va yil oxirida 94,3% ni tashkil etdi (2011 yil oxirida - 94,1%).

2013 yil 1 yanvar holatiga kapital bo'yicha 200 ta eng yirik kredit tashkilotlari bank sektori umumiy kapitalining 92,8 foizini (2012 yil 1 yanvar holatiga - 92,5 foiz), shu jumladan beshta eng yirik banklarning 48,4 foizini tashkil etdi ( 1.01.2012 yil - 50,1%).

2012 yilda kapitali 1 milliard rubldan ortiq bo'lgan kredit tashkilotlari soni 315 dan 346 gacha o'sdi; ular bank sektori umumiy ijobiy kapitalining deyarli 96,4 foizini tashkil etdi. Kapitali 300 million rubldan ortiq bo'lgan kredit tashkilotlarining soni 2012 yilda 623 dan 654 taga o'sdi va ularning umumiy ijobiy kapitaldagi ulushi 98,7 foizdan 99,0 foizgacha o'sdi.

2012 yilning aksariyat qismida faqat yirik Rossiya banklari tashqi moliyalashtirish manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega edilar. Bunday sharoitda bank sektori ichki manbalardan yanada intensiv foydalanishda davom etdi, xususan, omonatlar bo'yicha jozibador, ko'pincha juda yuqori foiz stavkalarini taklif qildi.

Umuman olganda, mijozlar hisobvarag'idagi mablag'lar1 hisobot yilida 15,5% ga - 30 120,0 mlrd. Rublgacha o'sdi (2011 yilda - 23,7% ga). Bank sektori majburiyatlarida ushbu manbaning ulushi 01.01.2013 yil holatiga ko'ra 60,8% ni tashkil etdi (2012 yil boshida - 62,7%). Qarz mablag'larining o'sish sur'atlari aholi va ishbilarmonlarning banklarga bo'lgan ishonchining ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi, bu esa bank sektori barqarorligining muhim omili bo'lib qolmoqda.

Jismoniy depozitlar hajmi 2012 yilda 20,0 foizga o'sib, 14251,0 milliard rublgacha (2011 yilda - 20,9 foizga) o'sdi va ushbu moliyalashtirish manbasining bank sektori majburiyatlarining umumiy qismidagi ulushi 28,5 dan 28 gacha o'sdi , 8%. Depozitlar tarkibida rubldagi depozitlar ustunlik qiladi (jami miqdorning 82,5%), va muddati bo'yicha - 1 yildan ortiq muddatga (jami 58,9%) depozitlar mavjud bo'lib, shundan 3 yil davomida saqlangan depozitlar umumiy miqdorning 8,7% ini tashkil etadi.

2012 yilda faoliyat ko'rsatayotgan kredit tashkilotlarining foydasi Rossiyada bank biznesining rivojlanish tarixidagi rekord darajaga etdi, 1011,9 milliard rublni tashkil etdi va o'tgan yillarning moliyaviy natijalarini hisobga olgan holda - 2861,3 milliard rubl (2011 yilda - 848,2 va Mos ravishda 2243,1 milliard rubl). 2012 yilda rentabellikga ega kredit tashkilotlarining ulushi mos ravishda 94,9% dan 94,2% gacha kamaydi, zararli kredit tashkilotlarining ulushi 5,1% dan 5,8% gacha o'sdi.

Rossiya Federatsiyasida 2015 yilgacha bo'lgan davrda Rossiya Federatsiyasining bank sektorini rivojlantirish strategiyasi mavjud. Rossiya Federatsiyasining o'rta muddatli istiqbolda bank sektorini rivojlantirishning asosiy maqsadi tashkilotlar va aholiga ko'rsatiladigan bank xizmatlari darajasi va sifatini sezilarli darajada oshirish va uning tizimli barqarorligini ta'minlash asosida iqtisodiyotni modernizatsiyalashda faol ishtirok etishdir.

2009-2013 yillarda Rossiya Federatsiyasi bank sektorining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari A ilovada keltirilgan.

2012 - 2013 yillarda kredit tashkilotlarining ayrim guruhlari ko'rsatkichlari B ilovasida keltirilgan.

1.2 Bank sektoridagi xatarlarni tasnifi

Bank tavakkalchiligi - bu aktivlarning yo'qolishi, rejalashtirilgan daromadning etishmasligi yoki bankning moliyaviy operatsiyalari natijasida qo'shimcha xarajatlarning paydo bo'lishi ko'rinishidagi yo'qotish ehtimoli.

Bank risklarini talqin qilish hali ham noaniq. Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda siz xavf-xatarning turli xil ta'riflarini topishingiz mumkin, ammo ularning barchasi bir narsaga - yuqoridagi narsalarga bog'liq.

Tijorat banki, bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritadigan har qanday xo'jalik yurituvchi sub'ekt singari, o'z faoliyatida maksimal foyda olishga qaratilgan. Bank faoliyatiga xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga xos bo'lgan umumiy xatarlar ta'sir qilishi bilan bir qatorda, uning faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan xatarlar ham tavsiflanadi. Bank operatsiyalari tavakkalchiligining o'ziga xos xususiyati shundaki, bank o'z zimmasiga oladigan tavakkalchilik darajasi asosan uning mijozlaridan ob'ektiv yoki sub'ektiv ravishda oladigan tavakkal darajasi bilan belgilanadi. Bank mijozlarining biznes turiga xos bo'lgan tavakkalchilik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, bank ushbu mijozlar bilan ishlashda kutishi mumkin bo'lgan xavfni shuncha oshiradi. Pul bozorida vaqtincha bo'sh pul mablag'larini jalb qilish va ularni har xil turdagi aktivlarga joylashtirish (shu jumladan kreditlar) bilan bog'liq operatsiyalar tijorat banklarining o'z mijozlarining moliyaviy barqarorligiga, shuningdek pul bozori va umuman davlat iqtisodiyotining holatiga alohida bog'liqligini aniqlaydi. Bank tavakkalchiligi bir vaqtning o'zida mustaqil tavakkal turi bo'lgan iqtisodiy risklar tizimining bir qismidir. Iqtisodiyotda xatarlarni tahlil qilish masalasi juda muhimdir, chunki u axborotning noaniqligi sharoitida qaror qabul qilish jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumot to'plash va tahlil qilish bank tavakkalchiligini baholashning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Faqatgina ushbu bosqichdan so'ng potentsial bank yo'qotishlariga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash va xavfni o'lchashni boshlash mumkin.

Tijorat tashkilotlarining xatarlarni boshqarishga bo'lgan qiziqishining o'sishining uchta asosiy sababi bor:

1. Qattiqroq tartibga solish talablari.

Faqatgina so'nggi ikki yil ichida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki kredit va likvidlik xatarlarini boshqarish bo'yicha ko'rsatmalarga jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Birinchi marta regulyator moliyaviy bo'lmagan xatar turlarini tavsifladi va ularni boshqarish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bank tavakkalchiliklarni boshqarish siyosatini ishlab chiqishi shart.

2. Ijobiy investitsiya imidjini shakllantirish.

Rossiya banklari xalqaro bozorlarga faol kirib kelayotganligi sababli, ular investitsiyalarni jalb qilishlari kerak va shuning uchun kontragentlarning yirik bitimlarni tuzishga bo'lgan qiziqishi.

Moliya institutining barqarorligini baholash uchun potentsial investorlar va kontragentlar, o'rganish, shu jumladan bank tomonidan qabul qilingan xatarlarni boshqarish tizimi.

Investitsiyalar va xalqaro hamkorlikka qiziqqan banklar yuqori sifatli xatarlarni boshqarish tizimini yaratish masalalarini hal qilishga majbur.

3. Xatarlar profilini boshqarish, rentabellikni barqarorlashtirish.

Kredit tashkilotlari asosiy faoliyatida xatarlarni tahlil qilish va boshqarishga muhtoj. "Daromadlilik-tavakkalchilik" koeffitsientini talab darajasida ushlab turish uchun bank, birinchi navbatda, o'zining tavakkal profilini ishlab chiqishi kerak, ya'ni bank qanday xatarlarga duchor bo'lganligini va menejment qaysi darajadagi xatarlarni maqbul deb bilishini aniqlashi kerak. Risk profilini qabul qilgandan so'ng, xatarlarni nazorat qilish va ularni ma'lum darajada ushlab turish vazifasi paydo bo'ladi, bu yangi mahsulotlarni izlashda, rentabellikni oshirish, mijozlar bazasini kengaytirish yo'llarida xatarlarni past baholash ehtimoli yuqori bo'lib, bu mumkin bo'lgan yo'qotishlarning ko'payishiga olib keladi.

Eng muhimi, ma'lum bir xavfdan oshmaslikdir, shundan keyin faqat yo'qotishlarni olish xavfi mavjud.

Barcha holatlarda bank tavakkalchilikni aniqlab, hisoblashi va zararlardan sug'urtalashi, ya'ni xatarlarni boshqarishi shart. Bankning tashqi muhitining dinamik xususiyati tufayli ham, bank ichida sodir bo'layotgan o'zgarishlar natijasida ham ma'lum bir hodisa bilan bog'liq bo'lgan tavakkalchilik darajasi doimo o'zgarib turadi. Bu bankdan xatarlarni boshqarish siyosatini doimiy ravishda tuzatib turishini talab qiladi.

Buning uchun bank xatarlarining ma'lum bir tasnifi o'tkazilishi kerak. U turli mezonlarga asoslanishi mumkin, bu ko'plab tasniflarning mavjudligiga olib keladi.

Bank sektorida xatarlarni tasniflash 1-rasmda keltirilgan.

Http://www.allbest.ru/ saytida joylashtirilgan

1-rasm - bank sohasidagi xatarlar

Kredit xavfi bankka qarz mablag'larini o'z vaqtida qaytarib bera olmaydigan mijozlarning to'lovga qodirligi sababli kelib chiqadi.

2012 yilda kredit berishning o'sishi fonida Rossiya bank sektori kredit portfelining sifat ko'rsatkichlari ijobiy dinamikani namoyish etdi. Berilgan kreditlarning umumiy hajmida muddati o'tgan qarzdorlik ulushi hisobot yilida 3,9% dan 3,7% gacha kamaydi.

Kreditlar, depozitlar va boshqa joylashtirilgan mablag'larning 18,3 foizga ko'payishi bilan muddati o'tgan qarzlar 11,0 foizga o'sdi va 2013 yil 1 yanvar holatiga 1257,4 milliard rublni tashkil etdi.

Qarzdorlik muddati o'tgan kredit tashkilotlarining mutlaq ko'pchiligi kredit portfelining 4 foizidan oshmagan.

Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarz 2012 yilda 7,6% ga o'sdi, ushbu kreditlar hajmi esa 39,4% ga oshdi.

Shunga ko'ra, ushbu turdagi kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlarning ulushi yil davomida 5,2 foizdan 4,0 foizgacha kamaydi.

2012 yilda bank sektorida yirik kredit xatarlarining hajmi 6,7 foizga o'sib, 12 733,9 milliard rublni tashkil etdi. Bank sektori aktivlarida yirik kreditlarning ulushi yil davomida 28,8% dan 25,8% gacha kamaydi.

2012 yil davomida 68 ta kredit tashkilotlari (2011 yilda - 91) bitta qarz oluvchiga yoki bir-biriga bog'langan qarz oluvchilar guruhiga nisbatan eng yuqori xavfni (N6), yirik kredit tavakkalchiligining maksimal darajasi (N7) - 2 ta kredit tashkilotlari (2011 yil - 6) tomonidan buzilgan. ...

Bozor xavfi qimmatli qog'ozlar, valyuta kurslari va qimmatbaho metallarning bozor qiymatini yo'qotish bilan tahdid qilmoqda.

Kapital etarliligini hisoblash maqsadida bank sektorining bozor xatarini baholash 1 yanvar 2013 yil holatiga 2646,9 mlrd. Rublni tashkil etib, 2012 yilda 11,3% ga o'sdi va 2011 yilga nisbatan o'sish sur'ati bo'yicha (14,2%) ta'minlandi.

2012 yilda bozor tavakkalchiliklari miqdorini hisoblaydigan kredit tashkilotlarining soni 621 tadan 613 taga kamaydi. Bank sektori aktivlaridagi ulushi 2012 yil boshiga (92,3%) nisbatan deyarli o'zgarmadi va 01.01.2013 yil holatiga 92,5% ni tashkil etdi. g

Valyuta xatariga valyuta kurslarining keskin o'zgarishi sabab bo'lishi mumkin. Agar pulning qiymati keskin tushib ketsa, unda bank va mijozlar zarar ko'radi.

Hisobot yilida kapitalning etarliligini hisoblashda valyuta xavfini hisobga oladigan banklar soni kamaydi (2012 yil 1 yanvardagi 390 dan 2013 yil 1 yanvar holatiga 376 gacha), ammo ularning bank sektoridagi aktivlari ulushi sezilarli darajada oshdi (45,0 dan 70,9 gacha). mos ravishda bank aktivlarining%). Qimmatli qog'ozlar xatarining miqdori bank sektori aktivlarida ulushi 72,2% bo'lgan 231 bank tomonidan hisobga olingan (2012 yil 1 yanvardagi holatga ko'ra - 24,4 ta bank 69,4% aktivlarga ega), foiz xatarlari miqdori esa 86,9% aktivlar ulushi bo'lgan 406 bank tomonidan hisobga olingan (tomonidan 01.01.2012 - aktivlarining ulushi 87,0% bo'lgan 402 ta bank).

2012 yilda bozor xatarlari ulushi bank sektori xatarlarining umumiy qiymatida pasayishda davom etdi: 2012 yil 1 yanvardagi 6,6% dan 2013 yil 1 yanvar holatiga 5,9% gacha.

Foiz stavkasi xavfi kredit tashkilotining moliyaviy vositalarining foiz stavkalarining o'zgarishi oqibatida zararlarga olib keladi.

Bozor xavfi tarkibidagi eng katta ulush (76,0%) foiz stavkasi (2012 yil 1 yanvardagi 68,0%) bilan bog'liq bo'lib, unga qarz majburiyatlarining dinamikasi ta'sir qiladi (ularning ulushi savdo investitsiyalarining 84,9 foizini tashkil etdi4 kredit tashkilotlari). ).

2012 yilda bozor tavakkalchiligidagi aktsiyalar xavfining ulushi 26,0% dan 12,6% gacha kamaydi. Bu, shuningdek, qimmatli qog'ozlarga qo'yiladigan savdo investitsiyalarining 13,4% pasayishi bilan bog'liq.

Likvidlik xavfi - bank yetarli darajada likvidli yoki o'ta likvidli bo'lishi mumkinligidan kelib chiqadigan xavf.

2012 yilda eng likvid aktivlarning o'rtacha qiymatini bank sektori jami aktivlarining o'rtacha qiymatiga nisbati 2011 yilga (7,5%) nisbatan bir oz past (7,4%) bo'ldi.

Likvid aktivlarning aktivlarga nisbatan eng yuqori nisbati mintaqaviy banklarda (2012 yilda 17,9% va 2011 yilda 19,6%), shuningdek Moskva viloyatidagi o'rta va kichik banklarda (mos ravishda 17,0 va 18,8%) qayd etildi. Yirik banklar uchun (davlat va xususiy) bu ko'rsatkich pastroq (2012 yilda mos ravishda 5,3 va 9,3 foiz), shu jumladan qayta moliyalash operatsiyalari doirasida zarur likvidlikni jalb qilish uchun etarli imkoniyatlar mavjud.

Ro'yxatda keltirilgan xavflardan tashqari, huquqiy, obro'li, strategik va tizimli xatarlar ham mavjud.

Huquqiy tavakkalchilik - davlat banklarning qoidalarini ko'proq salbiy holatlarga o'zgartirishi va shu sababli moliyaviy yo'qotishlarga duchor bo'lish ehtimoli.

Nufuzli tavakkalchilik shundan iboratki, muassasa xodimlarining xatolari tufayli mijozlar bankka bo'lgan ishonchini yo'qotishi mumkin va bu foyda kamayishiga yoki bankrotlikka olib keladi.

Strategik tavakkalchilik noto'g'ri qaror qabul qilgan bankning uzoqni ko'ra biladigan yoki savodsiz siyosatiga asoslanadi.

Tizimli xavf - hisoblash jarayonlaridagi xatolar, viruslar yoki mexanik nosozliklar tufayli pul yo'qotish ehtimoli.

Darajasi (darajasi) bo'yicha bank xatarlari past, o'rtacha va to'liqga bo'linadi.

Vaqt nuqtai nazaridan, xatarlar retrospektiv, joriy va istiqbolga bo'lingan. Retrospektiv risklarni tahlil qilish hozirgi va kelajakdagi xavflarni aniqroq taxmin qilish va baholashga imkon beradi.

Bank tavakkalchiliklari kelib chiqish sohasi nuqtai nazaridan tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Tashqi xatarlarga banklar va uning mijozlari faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lmagan xatarlar kiradi. Ular qatoriga tabiiy ofatlar (fors-major holatlari) xavfi va mamlakat xavflarini kiritish odat tusiga kiradi.

Bank xatarlarining ushbu tasnifi yakuniy emas - texnologiyalar rivojlanishi bilan ularning soni ko'paymoqda.

Dastlabki bosqichda bank sektoridagi salbiy tendentsiyalarni, shu jumladan operatsiyalari hal qiluvchi shaklda shakllanib kelayotgan banklarni aniqlash maqsadida 2012 yilda likvidlik xatarlari, moliya tashkilotlari va jismoniy shaxslarga kredit berish xatarlari, kapitalning etarliligi, bozor xatarlari va boshqa qator xatarlar monitoringi o'tkazildi. ko'rsatilgan tendentsiyalar.

Umuman olganda, 2012 yil davomida xatarlar darajasi o'rtacha darajada saqlanib qoldi (2013 yil 1-yanvar holatiga ko'ra risklar xaritasi yordamida hisoblangan moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichi 70% dan oshdi, 2009 yilning birinchi choragida u eng kam 56% darajasida edi). Shu bilan birga, tahlil 2012 yilda bank sektoridagi xatarlar tarkibidagi o'zgarishlarni ko'rsatmoqda.

Shunday qilib, tashqi xatarlar 2012 yil oxiriga kelib evro zonasining qarz bozorlaridagi keskinlikning biroz zaiflashishi, shu jumladan kredit xatarlari tufayli kamaydi.

Bozor xatarlarining pasayishi, shuningdek, Rossiyaning qarzli qimmatli qog'ozlar va aktsiyalar bozori ijobiy dinamikasi fonida qayd etildi.

Shu bilan birga, bank sektorining tizimli xavfini oshiradigan asosiy omil bu kapital yetarliligining pasayishi hisoblanadi. Bundan tashqari, tarkibiy likvidlik defitsiti sharoitida Rossiya Banki qayta moliyalashtirish operatsiyalari tegishli risklarni qoplashda muhim rol o'ynadi.

2 . OAJ faoliyatiga xatarlarning ta'sirini o'rganishGazprombank

2.1 "Gazprombank" OAJning xususiyatlari

"Gazprombank" OAJ Rossiyadagi eng yirik universal moliya institutlaridan biri bo'lib, korporativ va xususiy mijozlarga, moliya institutlariga, institutsional va xususiy investorlarga turli xil bank, moliyaviy, investitsiya mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etadi. Bank barcha asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyaning uchta yirik banklaridan biri hisoblanadi va o'z kapitali bo'yicha Markaziy va Sharqiy Evropadagi banklar ro'yxatida uchinchi o'rinni egallaydi.

Bank gaz monopoliyasi va uning sho'ba korxonalari tomonidan 1990 yilda tashkil etilgan.

Bank Rossiya iqtisodiyotining muhim tarmoqlari - gaz, neft, atom, kimyo va neft-kimyo, qora va rangli metallurgiya, elektr energetikasi, mashinasozlik va metallga ishlov berish, transport, qurilish, aloqa, agrosanoat majmuasi, savdo va boshqa sohalarga xizmatlar ko'rsatadi.

Chakana biznes ham Bank faoliyatining strategik muhim yo'nalishi bo'lib, uning ko'lami muttasil o'sib bormoqda. Xususiy mijozlarga barcha turdagi xizmatlar taklif etiladi: kredit dasturlari, omonatlar, hisob-kitob operatsiyalari, elektron bank kartalari va boshqalar.

"Gazprombank" OAJ ichki va xalqaro moliya bozorlarida kuchli mavqega ega bo'lib, korporativ obligatsiyalar chiqarish, aktivlarni boshqarish, xususiy bank, korporativ moliya va investitsiya banklarining boshqa sohalarida Rossiya rahbarlaridan biri hisoblanadi.

Bank mijozlari tarkibiga 3 millionga yaqin jismoniy va 45 mingga yaqin yuridik shaxslar kiradi.

Keng mintaqaviy tarmoq tarkibiga 43 ta filial va uchta Rossiya sho''ba va qaram banklari kiradi.

Gazprombank uchta xorijiy banklar - Belgazprombank (Belorusiya), Areximbank (Armaniston) va Gazprombank (Shveytsariya) Ltd, Tsyurix (Shveytsariya) banklarida qatnashadi. "Gazprombank" OAJ - Xalqaro savdo palatasining Rossiya milliy qo'mitasi a'zosi.

"Gazprombank" OAJ aksiyadorlari:

"Gazprom" OAJ - 35,54%;

"GAZFOND" nodavlat pensiya jamg'armasi - 47,38% shundan: "GAZFOND" NPF to'g'ridan-to'g'ri 6,08 foizga egalik qiladi; 16,22 foiz OAJ GAZ-Servisga, 16,23 foiz OAJ GAZKONga va 8,85 foiz OAJ GAZ-Tekga tegishli. Ushbu tashkilotlar aktsiyalarining 80% dan ortig'i "Lider" YoAJga ishonadi;

MChJ Novfintech - 5,71%, shundan 3,09% to'g'ridan-to'g'ri Novfintech MChJga tegishli; 0,35% YoAJ Lideri ishonchli boshqaruviga o'tkazildi; 2.27% "Progressive Investment Ideas" YoAJ boshqaruv kompaniyasi ishonchli boshqaruviga o'tkazildi;

Vnesheconombank - 10,19%;

RFK MChJ - 0,78%.

Bankning ustav kapitali 24 532 277 000 rublni tashkil etadi.

Bank quyidagi bank operatsiyalarini amalga oshirish huquqiga ega:

1. Jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini omonatlarga jalb qilish (talab va ma'lum muddatga);

2. Yig'ilgan mablag'larni o'z nomidan va o'z mablag'lari hisobiga joylashtirish;

3. Jismoniy va yuridik shaxslarning bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish;

4. Jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan korrespondent banklar nomidan ularning bank hisobvaraqlari bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish;

5. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun naqd pul, veksel, to'lov va hisob-kitob hujjatlari va kassa xizmatlari to'plami;

6. Chet el valyutasini naqd va naqdsiz shaklda sotib olish va sotish;

7. konlarni jalb qilish va qimmatbaho metallarni joylashtirish;

8. Bank kafolatlarini berish;

9. Bank hisob raqamlarini ochmasdan jismoniy shaxslar nomidan pul o'tkazmalarini o'tkazish (pochta jo'natmalaridan tashqari).

Bank, ro'yxatdagi bank operatsiyalaridan tashqari, quyidagi operatsiyalarni amalga oshirishga haqlidir:

1. Uchinchi shaxslar uchun naqd pulda majburiyatlarning bajarilishini ta'minlaydigan kafolatlar berish;

2. Naqd pul shaklida majburiyatlarni bajarilishini uchinchi shaxslardan talab qilish huquqini olish;

3. Jismoniy va yuridik shaxslar bilan tuzilgan shartnoma asosida pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni ishonchli boshqarish;

4. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan operatsiyalarni o'tkazish;

5. Jismoniy va yuridik shaxslarga hujjatlar va qimmatbaho narsalarni saqlash uchun maxsus xonalar yoki seyflarni ijaraga berish;

6. Lizing operatsiyalari;

7. Konsalting va axborot xizmatlarini ko'rsatish;

8. Sertifikatlashtirish markazining xizmatlarini taqdim etish, shu jumladan elektron hujjat aylanishining huquqiy ahamiyatini ta'minlash;

9. Bank Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq boshqa operatsiyalarni amalga oshirishga haqli.

"Gazprombank" OAJning moliyaviy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval - "Gazprombank" OAJ moliyaviy faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari

Indeks			O'zgartirish

O'z mablag'lari
Korporativ mijozlarga kreditlar
Chakana kreditlar
Qimmat baho qog'ozlar
Korporativ mijozlarning mablag'lari
Jismoniy shaxslarning mablag'lari
Kapital bozorlarini qarz olish
Kapitalning etarliligi
Sof foiz marjasi

2013 yilning 1-yarim yilligi bo'yicha XMHJning birlashtirilgan hisobotiga ko'ra, Gazprombank aktivlari 13,2% ga oshib, 3121,9 mlrd. Rublni tashkil etdi. 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra aktivlarning ushbu o'sishi bank operatsiyalarining organik o'sishi natijasi bo'ldi.

Korporativ kreditlar hajmi (qiymatdan tushgan zarar uchun zaxira berilgunga qadar) 2012 yil oxiriga nisbatan 13,4% ga o'sdi va 1829,5 mlrd. Rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, yuridik shaxslarga tijorat kreditlash mahsulotlari korporativ kredit portfelining 70,5 foizini, investitsion kreditlash hajmi 29,5 foizni tashkil etadi.

Chakana kreditlash hajmi 210,3 milliard rubldan oshdi. 2012 yil oxirida 248,1 mlrd. rublgacha. 2013 yil 30 iyundagi o'sish 18,0% ga teng. Chakana kreditlashning asosiy qismi (68,6%) ipoteka kreditlariga to'g'ri keladi.

Shunday qilib, "Gazprombank" OAJ Rossiya Federatsiyasi bank sektori uchun o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan kredit operatsiyalarining o'sish sur'atlarini namoyish etdi. 2013 yilning birinchi yarmida korporativ kreditlashning o'rtacha bozor o'sishi 5,3 foizni tashkil etdi, umuman chakana kreditlash o'rtacha 13,7 foizga o'sdi (Rossiya Banki ma'lumotlari).

Bank aktivlari sifat ko'rsatkichlari yuqori darajada saqlanib qolmoqda: 2013 yil 1-yarim yilligi yakunlariga ko'ra ishsiz qarzlarning kredit portfeliga nisbati 1,0% ni tashkil etdi; kreditlar bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlar uchun yaratilgan rezervlarning kredit portfeliga nisbati - 3,5%. Shu bilan birga, kreditlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun yaratilgan zaxiralar ishlamay qolgan qarzni 362 foizga qoplaydi.

2013 yilning birinchi yarmida qimmatli qog'ozlar portfeli 21,3 foizga o'sib, 400,6 milliard rublni tashkil etdi. Rossiya emitentlarining korporativ qarz qimmatli qog'ozlariga, shuningdek hukumat qarz majburiyatlariga investitsiyalarni oshirish orqali. Natijada, 2013 yil 30 iyun holatiga bankning qimmatli qog'ozlar portfelining 77,8 foizini doimiy daromad vositalari tashkil etdi.

2013 yil 30 iyun holatiga korporativ mijozlarning mablag'lari 1760,9 milliard rublni tashkil etdi, bu 2012 yil oxiriga nisbatan 23,4 foizga ko'pdir. Jismoniy shaxslarning mablag'lari 11,5 foizga o'sdi, 2013 yil 1-yarim yilligi oxirida 351,9 milliard rublni tashkil etdi. Korporativ va chakana mijozlardan jalb qilingan mablag'lar bankning resurs bazasining asosiy qismini tashkil etishda davom etmoqda - ularning majburiyatlardagi ulushi 2013 yil 30 iyun holatiga 74,2% tashkil etdi.

2013 yil birinchi yarmida kapital bozorlaridagi qarzlar 7,4 foizga o'sdi va 2013 yil 30 iyundagi holatiga ko'ra 336,9 milliard rublga etdi, ularning "Gazprombank" OAJ majburiyatlaridagi ulushi 11,8 foizni tashkil etdi.

2013 yil 1-yarim yilligi uchun sof foyda 12,4 milliard rublni tashkil etdi. 10,6 milliard rublga nisbatan. 2012 yilning dastlabki olti oyi davomida. 2013 yilning 1-yarim yilligi uchun umumiy foyda 11,5 milliard rublni tashkil etdi. 9,2 milliard rublga qarshi. 2012 yilning shu davriga.

2013 yilning 1-yarim yilligida asosiy tijorat va bank faoliyatidan olingan daromadlar, shu jumladan foizlar va komissiya daromadlari 2012 yilning shu davriga nisbatan 25,2 foizga o'sdi va 40,8 milliard rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, ushbu ko'rsatkichning o'sishi 2013 yil 2-choragi uchun 2013 yil 1-choragiga nisbatan 10,3% ni tashkil etdi. 2013 yil 1-yarim yilligida sof foiz marjasi ko'rsatkichlari 2012 yil darajasida qoldi va 2,9% ni tashkil etdi.

Umuman olganda, 2013 yilning birinchi yarmida qimmatli qog'ozlar, valyuta va lotin vositalari bilan operatsiyalardan olingan sof daromad 0,1 milliard rublni tashkil etdi. 6,6 milliard rublga nisbatan. 2012 yilning xuddi shu davrida.

"Gazprombank" OAJning operatsion xarajatlari 2013 yilning 1-yarim yilligida 26,6 mlrd. Rublni tashkil etdi va 2012 yilning shu davriga nisbatan 9,5% ga o'sdi. Operatsion xarajatlarning operatsion daromadlarga nisbati 52,7% ni tashkil etdi.

"Gazprombank" OAJ kapitali 2013 yilning 6 oyi davomida 1,7 foizga o'sdi va 2013 yil 30 iyun holatiga ko'ra 369,5 milliard rublga etdi. Kapital o'sishi foyda kapitallashuvi bilan bog'liq bo'lib, ularning qiymatiga 2012 yil uchun 5,9 milliard rubl miqdorida dividendlar e'lon qilinishi ham ta'sir ko'rsatdi.

2013 yil 4-iyul kuni Ekspert RA agentligi A ++ darajasidagi kredit reytingini tasdiqladi (kreditga layoqatlilik darajasi juda yuqori (eng yuqori)).

"Gazprombank" OAJ ilm-fan va ta'lim muassasalariga, rus pravoslav cherkoviga, ommaviy jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha madaniy-ma'rifiy loyihalar va loyihalarga, shuningdek aholining kam ta'minlangan qatlamlariga yordam berish kabi tizimli ishlarni olib boradi. Eng muhim loyihalar Gazprombankning har yili o'tkaziladigan Xayriya va homiylik dasturiga kiritilgan. Ba'zi hollarda Bank rahbariyati vakillari loyihaning amalga oshirilishini belgilaydigan Vasiylik Kengashi a'zolari hisoblanadi.

Iqtisodiyot sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash mamlakat uchun alohida ahamiyatga ega ekanligini anglagan holda, Bank mamlakatning etakchi universitetlari - Moskva davlat universiteti bilan faol hamkorlik qiladi. MV Lomonosov, "Oliy iqtisodiyot maktabi" davlat muassasasi, Rossiya iqtisodiyot akademiyasi. G.V. Plexanova, MGIMO (U), Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot va moliya universiteti (FINEC) va boshqalar.

Ko'p yillar davomida bank "Zenit" futbol klubining hamkori bo'lib kelgan. "Zenit" FK bolalar sport akademiyasini rivojlantirish manfaati uchun 2010 yilda har bir to'lov orqali iqtidorli yosh futbolchilarni izlash va o'qitish tizimini rivojlantirish uchun xayriya mablag'lari ko'payadigan maxsus kobrendli bank kartasi chiqarildi. Yana bir muhim sport loyihasi qit'a xokkey ligasi bilan hamkorlik bo'ldi. 2010/2011 yilgi mavsumda Gazprombank KHL chempionatiga homiylik qildi.

Uzoq muddatli hamkorlik bankni "Moskva Kremli" muzey-qo'riqxonasi bilan bog'laydi, Pushkin muzeyi im. A.S.Pushkin, Moskva badiiy teatr maktabi. Chexov A.P.

Yil davomida bankning bosh ofisi va uning filiallari tomonidan 300 dan ortiq xayriya loyihalari amalga oshirilmoqda.

2.2. Ichidagi xatarlarni boshqarish "Gazprombank" OAJ

"Gazprombank" OAJga kredit so'rovlarining statistikasi quyidagicha: 10% - davlat idoralari; 30% - boshqa banklar, qolganlari - jismoniy shaxslar.

Qarzni qaytarmaslik ehtimoli quyidagicha: 0.01; 0,05 va 0,2.

"Gazprombank" OAJ kredit bo'limi boshlig'iga qarzni qaytarmaslik to'g'risida xabar kelib tushgani, ammo mijozning ismi xabarda juda kam yozilganligi haqida xabar berilgan.

1) Keyingi qarz so'rovining qaytarilmasligi ehtimolini toping.

2) Ushbu kreditni biron bir bank qaytarib bermasligi ehtimoli qanday?

3) ko'rib chiqilayotgan xavf turining asosiy xususiyatlarini tavsiflang.

4) tavakkalchilikni kamaytirish uchun boshqaruv qarorlarini taklif qilish va asoslash.

1. Keyingi kredit talabining qaytarilmasligi ehtimolini toping.

Keling, "kredit qaytarilmadi" hodisasini ta'kidlaymiz.

Farazlarni keltiraylik:

N1 - qarz davlat organlari tomonidan qaytarilmagan;

H2 - kreditni biron bir bank qaytarib bermadi;

N3 - kredit jismoniy shaxslar tomonidan qaytarib berilmagan.

H1 gipotezasining ehtimoli, shartga ko'ra, P (H1) ga teng; gipotezaning H2 - P (H2) ehtimoli; H3 - P (H3) gipotezasining ehtimolligi.

Shartga ko'ra H1 va H2 gipotezalarining ehtimolliklari qiymatlari mos ravishda teng:

P (H1) \u003d 0,1; P (H2) \u003d 0,3.

Shunday qilib, ehtimollik qiymatlarining yig'indisi bitta bo'lishi kerakligi sababli, H3 gipotezasining ehtimoli qiymati quyidagicha bo'ladi: P (H3) \u003d 1 - 0.1 - 0.3 \u003d 0.6.

Shart bo'yicha gipotezalar bo'yicha A hodisasining ehtimoli quyidagicha:

P (A / H1) \u003d 0,01;

P (A / H2) \u003d 0,05;

P (A / H3) \u003d 0,2.

Keyingi qarz so'rovining qaytarilmasligi ehtimolini topish uchun biz umumiy kreditni hisoblash formulasidan foydalanamiz:

P (A) \u003d 0.1 * 0.01 + 0.3 * 0.05 + 0.6 * 0.2 \u003d 0.001 + 0.015 + 0.12 \u003d 0.136.

Shunday qilib, qarzni qaytarmaslik ehtimoli 0,136 ga teng.

2. Ushbu kreditni biron bir bank qaytarib bermaslik ehtimoli qanday?

Bayes formulasidan foydalangan holda, ba'zi bank tomonidan kredit qaytarilmaganligi ehtimolini topamiz.

Bayes teoremasi (Bayes formulasi) - noaniq bo'lishi mumkin bo'lgan bilvosita dalillar (ma'lumotlar) mavjud bo'lganda, voqea (gipoteza) ning yuzaga kelish ehtimolini aniqlashga imkon beradigan elementar ehtimollar nazariyasining asosiy teoremalaridan biri. Uning muallifi Tomas Bayes nomi bilan atalgan.

Bayes formulasi:

Mavjud ma'lumotlarni almashtirib, biz olamiz:

P (H2 / A) \u003d \u003d 0.368.

Shunday qilib, bank kreditni qaytarmaslik ehtimoli 0,368 ni tashkil qiladi.

3. Ko'rib chiqilayotgan tavakkalchilik turining asosiy xususiyatlarini aytib bering.

Topshiriqda ko'rib chiqilgan risk turi kredit xavfi hisoblanadi.

Keling, uning asosiy xususiyatlarini tavsiflaymiz.

Kredit tavakkalchiligi - bu turli xil tavakkalchilik omillarini ta'siridan kelib chiqib, qarzga olingan qiymat harakati yaxlitligini buzish natijasida kelib chiqadigan asosiy qarz va foizlarni yo'qotish ehtimoli.

Kredit xatarlari banklarga va mijozlarga teng ravishda taalluqlidir va ishlab chiqarishning pasayishi yoki ma'lum bir soha mahsulotlariga bo'lgan talabning pasayishi, ba'zi sabablarga ko'ra shartnomaviy munosabatlarning bajarilmasligi, resurs turlarining o'zgarishi (ko'pincha vaqt jihatidan) va kuch bilan bog'liq bo'lishi mumkin. asosiy holatlar.

Kredit xavfini baholashning muhim usullaridan biri bu uning moliyaviy holatini va uning tendentsiyalarini aniqlashga qaratilgan tahlil asosida amalga oshiriladigan mijozning kreditga layoqatini baholash usuli hisoblanadi.

Qarz oluvchining kredit xavfini baholash uchun asosiy ma'lumot manbalari quyidagilardir: moliyaviy hisobotlar, qarz oluvchi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar, ushbu mijoz bilan boshqa shaxslarning ishlash tajribasi, kredit olish uchun texnik va iqtisodiy asoslar bilan kredit operatsiyalari sxemasi va joyida tekshiruv ma'lumotlari.

Kredit tavakkalchiligini boshqarish banklardan kredit portfelining tuzilishini va ularning sifatini doimiy ravishda nazorat qilishni talab qiladi.

Kredit tavakkalchiligining muhim xususiyatlaridan biri bu qarz qiymatining muomalasini buzish natijasida kelib chiqadigan qarzni to'lash printsipiga rioya qilmaslikdir.

Kredit xavfining asosiy xususiyatlari:

Berilgan summalarning sezilarli miqdori;

Ba'zi moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan mijozlarga tegishli kreditlar va boshqa bank shartnomalarining katta qismi;

Bank faoliyatini kam o'rganilgan, yangi, noan'anaviy yo'nalishlarda jamlash;

Bank haqida etarli ma'lumotga ega bo'lmagan yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning katta qismi;

Bozorga chiqarilishi qiyin bo'lgan yoki tez amortizatsiya qilinadigan qiymatlar sifatida qarz olish yoki qabul qilish uchun tegishli garovni ololmaslik;

Qarzdorlarga beriladigan muhim miqdorlar.

4. Xavfni kamaytirish uchun boshqaruv qarorlarini tavsiya eting va asoslang.

Butun bank tizimlarida global moliyaviy inqiroz sharoitida pul munosabatlari va ularni kamaytirish choralari sohasida tavakkalchiliklarni boshqarish muammosi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xatarlardan to'liq qochishning iloji yo'qligi sababli, barcha turdagi xatarlar o'zaro bog'liqligini va ularning darajasi doimo o'zgarib turishini hisobga olib, ularni ongli ravishda boshqarish mumkin va kerak.

Umuman olganda, bank faoliyati yuqori darajadagi tavakkalchilik bilan tavsiflanadi. Banklarda ko'plab mijozlar, sheriklar, qarz oluvchilar mavjud bo'lib, ularning moliyaviy holati ularning holatiga bevosita ta'sir qiladi.

Banklar jami aktivlarining qariyb 20 foiziga kreditlar berilganligini hisobga olsak, banklarning asosiy muammolaridan biri bu kredit xatarlari mavjudligi va ularning o'sish tendentsiyasi ekanligi ayon bo'ladi.

Kreditni boshqarish bo'yicha samarali konservativ siyosatni qo'llash orqali kredit xavfining yuzaga kelish ehtimolini kamaytirish mumkin; har bir qarz oluvchi uchun maksimal risk miqdorini belgilash; har bir kreditni sinchkovlik bilan tasdiqlash tartibi; rahbariyat tomonidan xatarlarni tizimli ravishda monitoring qilish va nazorat qilish; kreditlarni samarali kafolati yoki sug'urtasi.

Kredit xavfini kamaytirishning beshta asosiy usuli mavjud:

Kredit reytingi;

Kreditlarni sug'urtalash;

Bitta qarz oluvchiga beriladigan kreditlar hajmini kamaytirish;

Etarli garov mablag'larini jalb qilish;

Diskontlangan kreditlar berish.

Kredit risklarini boshqarish bo'yicha asosiy choralarni sanab o'tamiz.

1. Xavflarni boshqarish siyosatini shakllantirish. Bunday siyosat qator noxush holatlarning oldini olish va ularni to'liq bartaraf etib bo'lmaydigan oqibatlarini yumshatish choralarini o'z ichiga olishi kerak. Bankning kredit qo'mitasi faqat tavakkalchiliklarni boshqarish siyosatiga javob beradigan kredit buyurtmalarini ko'rib chiqishi kerak.

2. Kredit shartnomasini tuzish tartibini tartibga soluvchi tavsiyalar ishlab chiqish. Ular kredit arizasiga ilova qilinadigan hujjatlar tarkibini aniqlashlari kerak; mijozlarning kreditga layoqati, to'lov qobiliyati, ularning kredit tarixi, bankdagi hisobvaraqlar va majburiyatlarning holati bo'yicha ishonchliligi bo'yicha tasnifini tekshirish; qarzga olingan loyiha bo'yicha ekspert tahlilini o'tkazish, xavfsizlik xizmati tomonidan ma'lumotlarni tekshirish, kredit shartnomasini tuzish tartibi.

Kredit operatsiyasini o'tkazish va monitoringini o'tkazish, kredit bo'yicha qaror qabul qiladigan shaxslarning ro'yxatini tasdiqlash, ularning vazifalari va majburiyatlarini chegaralash to'g'risidagi nizomlarni batafsil tavsiflash zarur; hujjat shakllarini ishlab chiqish.

3. Kredit portfelini muddatlari, tarmoqlari, kreditlash sub'ektlari, kredit turlari, hududlar va boshqa muhim omillar bo'yicha diversifikatsiyalashni ta'minlaydigan ichki limitlar tizimini ishlab chiqish.

Kredit tashkilotlari, shuningdek, Rossiya banki tomonidan belgilangan bank standartlariga javob beradigan kredit limitlarini belgilashlari kerak.

4. Kredit xavfi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va uni baholash tizimini qo'llash, shu jumladan: kredit xavfining barcha muhim omillari uchun miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari tizimini ishlab chiqish; kredit tavakkalchiligining har bir omiliga va umuman kredit tavakkaliga tegmaslik va tanqidiy qiymatlarni aniqlash; har bir potentsial qarz oluvchining kreditga layoqatini umumiy baholashni o'tkazish; ssudalar sifati va tartibga soluvchi organlar tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligi bo'yicha bank standartlarini ishlab chiqish; berilgan kreditlarning tavakkalchilik darajasi bo'yicha tasnifi.

5. Ma'lumotlarni yozish va tahlil qilish uchun maxsus kompyuter dasturlaridan foydalangan holda real vaqt rejimida kredit xavfini kuzatish tizimini yaratish.

Bunday tizim kredit tavakkaliga uchragan barcha operatsiyalarni doimiy monitoringini, mumkin bo'lgan zararlar miqdorini hisoblash va baholashni o'z ichiga oladi. Bu kerakli boshqaruv elementi. Uning asosiy vazifalari: individual kreditlar va umuman kredit portfelining sifatini baholash; kredit xavfi limiti bo'yicha takliflar ishlab chiqish; kredit operatsiyalarini rejalashtirish va o'tkazish tartibini takomillashtirish.

Monitoring tizimi shuningdek, kredit faoliyati va kredit xatarlarini boshqarish bo'yicha retrospektiv tahlilni nazarda tutadi, bu esa noto'g'ri hisob-kitoblarni aniqlash, tavsiyalar berish va kelajakda risklarni boshqarish optimallashtirish hamda boshqaruv samaradorligini baholash imkonini beradi.

6. Tavakkalchilikni kamaytirish, ya'ni mumkin bo'lgan zararlar miqdorini kamaytirish va ularning bankning to'lov qobiliyatiga ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar, shu jumladan: qarz qaytarilmagan taqdirda maxsus zaxiralarni yaratish va ularni bank balansida aks ettirish; qarz oluvchining yoki uchinchi shaxslarning (kafillarning, kafillarning) mol-mulkiga xavfni garovga qo'yish yo'li bilan o'tkazish; xavfni sug'urta kompaniyasiga o'tkazish. Qoida tariqasida, sug'urta qilingan kreditlarni qaytarmaslik xavfi emas, balki kredit ob'ekti va (yoki) uning garovi (olov, gaz portlashi, chaqmoq urishi, tabiiy ofatlar, suvning shikastlanishi, o'g'irlash, uchinchi shaxslarning zararli harakatlari va boshqalar). Sug'urta qarz oluvchi hisobidan amalga oshiriladi, ammo bank foyda oluvchi sifatida ishtirok etishi mumkin; konsorsium (sindikatlashgan) kreditlashda xavfni bo'lishish; bog'liq bo'lmagan mijozlar o'rtasida portfel va xatarlarni geografik diversifikatsiya qilish; qarz shartnomasi bo'yicha da'vo huquqlarini o'zgartirish yoki o'tkazish (sotish) (kompensatsiya, yangilik, tsessiya).

7. Muammoli kreditlar bilan ishlash. Bunday har bir kredit individual yondashuvni talab qiladi, ammo umuman olganda ushbu ishni tashkil qilish uchun quyidagi tadbirlar taklif qilinishi mumkin:

Muammoli kreditlar bilan ishlash uchun maxsus bo'linmani (yoki mutaxassislar guruhini) yaratish;

Qarzni to'lash ehtimolini oshirishi mumkin bo'lgan echimlarni topish uchun qarz oluvchilar bilan muzokaralar olib borish;

To'lanmagan qarzlarni hisobdan chiqarish siyosati va shartlarini ishlab chiqish;

Vijdonsiz qarz oluvchilarga qarshi da'vo ishlarini tashkil etish va o'tkazish.

3 . AKning xatarlarni boshqarish jarayonini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni baholash, modellashtirish va ishlab chiqishGazprombank

3.1 Korxonada xatarlarni kamaytirish bo'yicha baholash, hisoblash va takliflar

Xatar bank ishining muqarrar qismidir.

Biroq, bank odatda xavfdan qochishni afzal ko'radi va agar buning iloji bo'lmasa, uni kamaytiring. Bundan tashqari, banklar eng xavfli ikki yoki undan ortiq hodisani tanlashni yoki har qanday bo'lajak voqea xavfini, shu jumladan o'z harakatlarining xavfliligini mumkin bo'lgan foyda bilan o'zaro bog'lashni va optimal nisbatni tanlashni xohlashadi. Biroq, shuni yodda tutish kerak: xavf darajasi qanchalik past bo'lsa, shuncha pastroq, barcha narsalar tengdir, yuqori daromad olish ehtimoli.

Banklar ko'proq foyda olishga intilishadi. Ammo bu istak yo'qotishlarni keltirib chiqarish imkoniyati bilan cheklangan. Bank faoliyati tavakkalchiligi va bankning haqiqiy foydasi rejalashtirilgan, kutilganidan kam bo'lishi ehtimolini anglatadi. Kutilayotgan daromad qanchalik katta bo'lsa, xavf shunchalik yuqori bo'ladi. Bank operatsiyalari rentabelligi va uning tavakkalchiligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni juda soddalashtirilgan versiyada to'g'ridan-to'g'ri munosabatlar sifatida ifodalash mumkin.

Xavf hech qachon 0 ga teng bo'lolmaydi, ammo bank uning hajm xususiyatlarini aniqlashi kerak. Asosiysi, ma'lum miqdordagi tavakkalchilikdan oshmaslik kerak, shundan so'ng to'g'ri chiziqli munosabatlar allaqachon buzilgan (to'g'ri chiziq parabola shaklini oladi) va qabul qilinadigan tavakkal zonasidan chiqmasdan, faqat yo'qotishlarni olish xavfi mavjud.

Xavf darajasi oshadi, agar:

Muammolar to'satdan paydo bo'ladi va taxminlarga zid keladi;

Bankning o'tgan tajribasiga mos kelmaydigan yangi vazifalar qo'yildi;

Bank rahbariyati vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirishi mumkin bo'lgan zarur va shoshilinch choralarni ko'rishga qodir emas;

Bank faoliyatining mavjud tartibi yoki qonun hujjatlari va me'yoriy-huquqiy bazaning nomuvofiqligi muayyan vaziyat uchun maqbul bo'lgan choralarni ko'rishga xalaqit beradi.

Noto'g'ri baholanish oqibatlari yoki ularga samarali choralar ko'rishning iloji yo'qligi asabiylashishi mumkin.

Bank tavakkaldan qochib qutula olmaydi, uni o'z zimmasiga olishga majburdir. Ammo ma'lum chegaralar ichida u tanlovga ega. Masalan, siz ikkita qarorni tanlashingiz kerak: 100 million rubl miqdorida kredit berish yoki bermaslik. mijozga va 30% ehtimol bilan kreditni qaytarmaslik xavfini o'z zimmangizga oling yoki mijozdan qarzni rad qiling va 19 million rubl yo'qotgan foyda xavfini o'z zimmangizga oling. Bank bashorat qilingan yo'qotishlar miqdorini (rublda) va xavf ehtimolini (foizda) o'lchaydi va berilgan sharoitda eng yaxshi deb hisoblangan qarorni qabul qiladi. Foyda olishning har qanday imkoniyatiga zarar etkazish imkoniyati qarshi turadi.

Shunga o'xshash hujjatlar

Rossiya Federatsiyasining bank sektorining hozirgi holati. Bank sektoridagi xatarlarni tasnifi, ularning korxona faoliyatiga ta'siri. Xatarlarni kamaytirish rejasini ishlab chiqish. Tavsiya etilayotgan tadbirlarning xarajatlari va iqtisodiy samarasini baholash.

muddatli qog'oz, qo'shilgan 01/10/2015

Korxona tavakkalchiligini boshqarish bo'yicha tizimli yondashuv. Rossiya Federatsiyasiga sayohatlardagi xatarlarni baholash, ularni tasniflash: moliyaviy, tabiiy, ekologik, siyosiy, transport, savdo. Turizmda xatarlarni boshqarishning ichki usullari.

muddatli qog'oz, 2012 yil 6-aprelda qo'shilgan

Zamonaviy korxona xatarlari tushunchasi va mohiyati. Xavflarni boshqarish jarayoni. "Polyolefin-TLK" MChJ korxonasining barqarorligi va samaradorligini baholash. Xavflarni boshqarish modellari. Xatarlarni boshqarish jarayonida tashkilotning profilaktika choralari.

muddatli qog'oz 2015 yil 28 oktyabrda qo'shilgan

Korxonada tashqi va ichki xatarlarning paydo bo'lishining sabablari. Xatarlarni baholashning ekspert usuli. "IGK Service RUS" MChJda tavakkalchiliklarni boshqarish xususiyatlari. Xatarlarni hal qilish vositalarining tavsifi: oldini olish, ushlab turish, o'tkazish, ularning darajasini pasaytirish.

muddatli qog'oz, 2012 yil 10-fevralda qo'shilgan

Risk tushunchasi va turlari, uning tadbirkorlik faoliyatidagi o'rni va roli, manbalari va asosiy funktsiyalari. Xatarlarni turli mezonlar, ularning turlari va o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha tasniflash. Xatarlarni boshqarish bo'yicha umumiy yondashuvlar va ularni tanlash metodologiyasi.

mavhum, qo'shilgan 10/22/2009

Oasis MChJ faoliyatida xatarlarni boshqarish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish. Iqtisodiy tavakkalchilikning iqtisodiy mazmuni. Xatarlarni boshqarishning asosiy usullari. Korxonadagi iqtisodiy tavakkalchilik turlari, ularni zararsizlantirish usullarining xususiyatlari.

muddatli qog'oz, 2014 yil 12/17 qo'shilgan

Xatarlarni baholash investitsiya loyihalarini tahlil qilish jarayonining majburiy tarkibiy elementi sifatida. Xavflarning umumiy tushunchasi va tasnifi. Xatarlar ehtimolini baholash usullari. Kompaniya ichidagi xatarlarni baholash. Xatarlar darajasini pasaytirish choralari.

sinov, qo'shildi 08.08.2013

Xavf tushunchasi va identifikatsiyasi. Korxonada xatarlarni boshqarishni rejalashtirish. Biznes samaradorligini sifat va miqdoriy baholash, monitoring va nazorat. "Dzhemaika" mehmonxona majmuasi faoliyatini tahlil qilish. Investitsiya loyihasini baholash.

muddatli qog'oz 21.05.2015 yilda qo'shilgan

Strategik risk tadbirkorlik tavakkalining bir turi sifatida. Shahar boshqaruvining asosiy printsiplari va xususiyatlari. Bozor iqtisodiyoti sharoitida risklarni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish. Xavfni monitoring qilishning samarali tizimini yaratish.

muddatli qog'oz, 2011 yil 23-sentyabrda qo'shilgan

Xatarlarning mohiyati va tushunchasi, ularning tasnifi va turlari (umumiy va o'ziga xos), investitsiya faoliyatida namoyon bo'lish xususiyatlari. Investitsiya faoliyatida xatarlarni boshqarish usullari, ularni tartibga solish jarayoni va kamaytirish choralarini ishlab chiqish.

"Gazprombank" OAJ misolida bank korxonalarida xatarlarni boshqarish

Kirish

bank tavakkalchiligi iqtisodiy

Banklar juda qadimiy iqtisodiy ixtiro. Ular qadimgi davrlarda maxsus xizmat turlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan firmalar sifatida paydo bo'lgan: jamg'armalarni saqlash va kreditlar berish.

Vaqt o'tishi bilan banklar ichki va jahon bozorida sotib olingan va sotilgan tovarlar uchun to'lovlarni tashkil etish bilan bog'liq faoliyatni ham o'zlashtirdilar.

Kurs ishining maqsadi bank sohasida korxona tavakkalchiligini boshqarishni o'rganishdir.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:

1.bank sektorining hozirgi holatini ko'rib chiqing;

2.bank sohasidagi xatarlar tasnifini o'rganish;

.xatarlarning korxona faoliyatiga ta'sirini o'rganish;

.xatarlarni kamaytirish choralarini taklif qilish;

.rejalashtirilgan tadbirlarning xarajatlari va foydalarini baholash.

Ushbu kurs ishining tadqiqot ob'ekti - "Gazprombank" OAJ. tavakkalchilik banki tijorat boshqaruvi

Tadqiqot mavzusi - "Gazprombank" OAJdagi xatarlar.

Kurs ishining hajmi varaqlar, jadvallar, chizmalar va ilovalardan iborat.

1. Rossiyaning bank sohasi

bank tavakkalchiligi iqtisodiy

1.1 Rossiyadagi bank sektorining hozirgi holati

Kelgusi uch yil ichida Rossiya Banki amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosati tamoyillarining davomiyligini saqlab qoladi va inflyatsiyani maqsadli rejimiga o'tishni 2015 yilgacha yakunlashni rejalashtirmoqda.

Ushbu rejim doirasida pul-kredit siyosatining ustuvor maqsadi narxlar barqarorligini ta'minlash, ya'ni narxlar o'sishining doimiy past sur'atlarini saqlab qolishdir. Inflyatsiyani nazorat qilishga qaratilgan pul-kredit siyosati barqaror iqtisodiy va iqtisodiy o'sishni ta'minlash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash kabi kengroq iqtisodiy maqsadlarga erishishga yordam beradi. Rossiya Bankining pul-kredit siyosatini amalga oshirish iste'mol narxlari indeksining o'zgarishi uchun maqsadli qiymatni belgilashni nazarda tutadi. Rossiya Bankining pul-kredit siyosatining asosiy maqsadi 2013 yilda iste'mol narxlarining o'sish sur'atlarini 5-6% gacha, 2014 va 2015 yillarda 4-5% gacha kamaytirishdir.

Rossiya Banki pul-kredit siyosati sohasida qarorlarni, qoida tariqasida, har oyda qabul qilishni davom ettiradi. Siyosat chora-tadbirlarining iqtisodiyotga ta'siri vaqt o'tishi bilan tarqalishi hisobga olinadi. Qarorlar inflyatsiya prognozlari va iqtisodiy o'sish istiqbollarini, shuningdek inflyatsiya kutish dinamikasi va pul-kredit siyosatining uzatish mexanizmining xususiyatlariga asoslanadi. Inflyatsiya maqsadiga erishish uchun tavakkalchilik inflyatsiya jarayonlariga qisqa va o'rta muddatli ta'sir ko'rsatuvchi yalpi talab va taklif, shuningdek dinamikasi inflyatsiyaning o'rta va uzoq muddatli traektoriyasini belgilaydigan pul massasi nuqtai nazaridan tahlilni o'z ichiga oladi. Pul-kredit siyosatini amalga oshirish likvidlikni ta'minlash va olib qo'yish vositalari yordamida pul bozoridagi foiz stavkalarini boshqarishga asoslangan bo'ladi. Rossiya Banki tomonidan uning vositalaridagi stavkalarning qayta ko'rib chiqilishi va boshqa pul-kreditni tartibga solish choralarini, transmisyon mexanizmining turli kanallari orqali, qisqa muddatli bozor stavkalarining o'zgarishi o'rta va uzoq muddatli foiz stavkalariga va pirovardida, iqtisodiyotdagi ishbilarmonlik faolligi va inflyatsion bosimga ta'sir qiladi. Shunday qilib, foiz siyosati pul-kredit siyosatini amalga oshirishda asosiy rol o'ynaydi. So'nggi yillarda Rossiya Banki tomonidan vositalar tizimini takomillashtirishga, shuningdek, rubl kursining moslashuvchanligini oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilganligi tufayli pul bozori foiz stavkalari ustidan ko'proq nazorat qilinishga erishildi. O'rta muddatli istiqbolda muhim strategik vazifa pul-kredit siyosati uchun yanada samarali transmissiya mexanizmini yaratish, shuningdek, iqtisodiy barqarorlik inflyatsion kutishlarini yaxshiroq boshqarish uchun zamin yaratadigan narxlar barqarorligi uchun mas'ul organ sifatida Rossiya Bankining ishonchini oshirishdan iborat bo'ladi.

Rossiya Banki foiz stavkasi siyosatining samaradorligini yanada oshirish maqsadida kelgusi uch yil ichida valyuta kursi mexanizmining moslashuvchanligini bosqichma-bosqich oshirishda davom etadi va 2015 yilga kelib, valyuta kursi darajasi bilan bog'liq bo'lgan valyuta siyosati mezonlaridan foydalanishni to'xtatib, o'zgaruvchan kursga o'tishni rejalashtirmoqda. Shunga ko'ra, ushbu rejim doirasida rubl kursining dinamikasiga ta'sir o'tkazish maqsadida muntazam ravishda valyuta aralashuvlari bekor qilinadi. O'rta muddatli istiqbolda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash Rossiya Bankining asosiy vazifalaridan biri bo'lib qoladi. Bank tizimi iqtisodiyotning real sektoriga foiz stavkasi siyosati signallarini uzatishda asosiy bo'g'in hisoblanadi. Shunday qilib, moliyaviy barqarorlik pul-kredit siyosatining transmissiya mexanizmining normal ishlashi uchun zarur shartdir. Shu bilan birga, nafaqat moliyaviy barqarorlik va samaradorlik darajasiga bog'liq bo'lib, narx-navoning barqarorligini saqlash bo'yicha pul-kredit siyosatining asosiy maqsadini bajarish, balki umumiy makroiqtisodiy muvozanat holati ham bog'liqdir. Rossiya Banki moliyaviy barqarorlikka tahdid tug'ilganda, pul-kredit siyosati sohasida tegishli choralarni tezda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lish uchun moliyaviy vositachilik tizimini monitoring qilish vositalarini takomillashtirishni davom ettiradi (aktivlar bozorlaridagi narxlar o'zgarishini, pul agregatlari dinamikasi tendentsiyalari va kredit faoliyatining doimiy tahlilini o'z ichiga olgan holda). bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish.

Moliyaviy barqarorlikni saqlash uchun bank sektori va moliya bozorlarining boshqa segmentlarida tizimli xatarlarni o'z vaqtida aniqlash va baholashga hamda kredit tashkilotlari faoliyatining shaffofligini ta'minlashga e'tiborni kuchaytirish rejalashtirilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri ilg'or xorijiy amaliyotga asoslanib, nazoratni amalga oshirishda xavfga yo'naltirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish bo'ladi. Ayrim kredit tashkilotlari ustidan nazoratning tabaqalashtirilgan rejimidan foydalanish ularning tizimli ahamiyati, shaffoflik darajasi, biznesning murakkabligi va tartibga solish normalariga rioya qilish darajasiga qarab davom etadi. Tizimli muhim banklarga nisbatan xalqaro tajriba va milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'shimcha tartibga solish va nazorat qilish mexanizmlari qo'llaniladi.

Rossiyaning Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) kirishi uchun erishilgan shart-sharoitlar bank sohasida mavjud raqobat sharoitlarini saqlab qolish va kapitalning kelib chiqish manbasidan qat'i nazar, Rossiya banklari faoliyati uchun tartibga soluvchi shartlarning tengligiga ishonchning qo'shimcha mexanizmlarini yaratishga imkon beradi.

Pul-kredit siyosati strategiyasini amalga oshirishning muvaffaqiyati asosan moliya bozorlari infratuzilmasini rivojlantirish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish muammolarini hal etish samaradorligi bilan belgilanadi. Rossiya Bankining muhim faoliyat yo'nalishlaridan biri bu moliya bozorining ushbu segmentlarida kredit tashkilotlarining xatarlarini tartibga solish va nazorat qilishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish bilan bir qatorda iqtisodiy sub'ektlarga valyuta kursi va foiz stavkalari xatarlarini to'sish uchun imkoniyat yaratadigan moliyaviy derivativlar bozorini rivojlantirishga yordam berishdir. Rossiya banki Rossiya milliy to'lov tizimini takomillashtirishga e'tiborni qaratishda davom etadi, uning samarali ishlashi, shu jumladan, xorijiy to'lov tizimlari bilan o'zaro munosabatlarda, pul-kredit tartibga solish choralarining samaradorligini oshirish va ichki moliya bozorini rivojlantirish zarur. Rossiya Banki va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish yagona davlat pul-kredit siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Iste'mol narxlarining o'sish sur'atlariga tartibga solinadigan narxlar va tariflarning ta'sirining yuqori darajasi inflyatsiya ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda ularni indeksatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilishning maqsadga muvofiqligini belgilaydi. Pul-kredit siyosatining samaradorligi ko'p jihatdan davlat moliyasining holatiga ham bog'liq. Neft va gazdan tashqari byudjet kamomadini bosqichma-bosqich kamaytirish va byudjet tizimining uzoq muddatli muvozanati va barqarorligini ta'minlashga qaratilgan izchil soliq-byudjet siyosati moliyaviy va umumiy makroiqtisodiy barqarorlikni saqlashga ijobiy hissa qo'shadi, shu bilan iqtisodiy o'sish va pul-kredit siyosati maqsadlariga erishish uchun qulay sharoitlar yaratadi. ... Rossiya banki keng jamoatchilikka pul-kredit siyosatining maqsadlari va mazmunini muntazam ravishda tushuntirish amaliyotini kengaytirishni davom ettiradi, shuningdek uning qarorlarini qabul qilish uchun asos bo'lgan makroiqtisodiy vaziyatni baholaydi. Rossiya Banki va jamiyat o'rtasidagi axborot aloqalarining rivojlanishi inflyatsion kutishlarni boshqarishni yaxshilashga yordam beradi va iqtisodiy agentlarning Rossiya Banki va olib borilayotgan pul-kredit siyosatiga bo'lgan ishonchini ta'minlash uchun asos yaratadi.

1.2 Bank sektoridagi xatarlarni tasniflash

Tijorat tashkilotlarining xatarlarni boshqarishga bo'lgan qiziqishining o'sishining uchta asosiy sababi bor:

Normativ talablarni kuchaytirish.

Ijobiy investitsiya imidjini shakllantirish.

Rossiya banklari xalqaro bozorlarga faol kirib kelayotganligi sababli, ular investitsiyalarni jalb qilishlari kerak va shuning uchun kontragentlarning yirik bitimlarni tuzishga bo'lgan qiziqishi.

Moliya institutining barqarorligini baholash uchun potentsial investorlar va kontragentlar, o'rganish, shu jumladan bank tomonidan qabul qilingan xatarlarni boshqarish tizimi.

Investitsiyalar va xalqaro hamkorlikka qiziqqan banklar yuqori sifatli xatarlarni boshqarish tizimini yaratish masalalarini hal qilishga majbur.

Xavf profilini boshqarish, rentabellikni barqarorlashtirish.

Asosiysi, ma'lum bir xavf miqdoridan oshmaslik, shundan keyin faqat yo'qotishlarni olish xavfi mavjud.