Волны вульфа. Волны вульфа и мои дополнения к классической теории

Безусловно, волна Вульфа является одной из самых сложных ценовых моделей, возникающих на графиках терминала МетаТрейдер 4. Этот паттерн Прайс Экшен можно наблюдать на графиках любых инструментов и на любых тайм-фреймах. Его преимущество заключается в том, что при правильном определении на графике волны Вульфа, трейдер имеет высокие шансы на заключение прибыльной, с низкими рисками, сделки. Сложность же модели заключается в ее построении. Так, волна Вульфа состоит из десятков или даже нескольких десятков свечей, формирующих определенную фигуру, которая напоминает волну в результате проведения соединяющих её вершины линий. Распознать паттерн на графике довольно сложно - для этого необходимо иметь некоторый опыт в работе с графиками и ценовыми моделями.

Ниже представлен порядок, в котором следует начинать изучение волн Вульфа. Каждая последующая статья является логическим продолжением предыдущей. И для полного и всестороннего изучения волн Вульфа и методов торговли по ним изучать материал рекомендуется именно в той последовательности, как он предложен ниже. Стоит заметить, что материал довольно уникальный - часть информации по волнам Вульфа, предложенную на нашем сайте, Вы вообще не найдете в Интернете.

Порядок изучения материала по волнам Вульфа:

Статья 1: Волны Вульфа - сложный паттерн Прайс Экшен.

Начать знакомство с новым для Вас паттерном Price Action следует со статьи Волны Вульфа - сложный паттерн Прайс Экшен. Эта вводная статья, в её рамках Вы познакомитесь с историей появления волн Вульфа на Форекс, их структурой, особенностями построения в зависимости от того, на каком рынке они образовываются - на бычьем или на медвежьем. Соответственно, подробно рассмотрены два типа свечных комбинаций - бычья и медвежья волны Вульфа, точки, по которым строятся вершины волн, значимые линии в этом паттерне и общие принципы формирования фигуры.

Статья 2: Условия построения волн Вульфа.

Дальнейшее знакомство следует продолжить с изучения статьи Условия построения волн Вульфа. Материал в ней посвящен общей концепции построения волн - рассматриваются такие понятия, как основные вершины паттерна и линии, их соединяющие, точки EPA и ETA , построение Sweet Zone . Кроме этого, подробно рассмотрены основные и дополнительные условия построения волн Вульфа, несоблюдение которых будет явно указывать на то, что образующаяся свечная комбинация лишь по виду напоминает волну Вульфа, но, по сути, не является ей и торговать такие фигуры не стоит.

Статья 3: Признаки идеальности волн Вульфа.

После того, как Вы освоите основные понятия волн Вульфа и научитесь правильно строить их, Вам нужно будет научиться проверять ценовую модель на соответствие некоторым условиям построения - признакам идеальности. В статье Признаки идеальности волн Вульфа подробно описаны все признаки, которые позволяют сделать вывод, что образовавшаяся фигура соответствует неким критериям идеальности. Другими словами, идеальная волна - это та волна, заключение сделки по которой стремится к 100% успеху. И если Вы научитесь определять образование идеальных волн Вульфа, освоив материал в статье, то Вам уже будет гарантирована прибыль при торговле этого паттерна!

Статья 4: Варианты заключения сделок по волнам Вульфа.

Если Вы определили образующуюся свечную формацию как идеальную волну Вульфа, то можете смело открывать сделку с расчетом на получение прибыли. Но как правильно это сделать? В статье Варианты заключения сделок по волнам Вульфа рассмотрены возможные варианты (основные и альтернативные) открытия ордеров и "доливок" с учетом моментов, когда Вы определили формирующуюся или сформировавшуюся фигуру. Кроме этого, различные варианты открытия сделок будут зависеть и от наличия различных подтверждающих сигналов - других паттернов Прайс Экшен, отбоев и пробоев линий тренда, каналов, наличия дивергенций, анализ которых еще больше повышает шансы на получение прибыли при торговле волн Вульфа.

Статья 5: Индикаторы для определения волн Вульфа.

Облегчить поиск волн Вульфа на графике терминала МетаТрейдер 4 могут специализированные индикаторы. В статье Индикаторы для определения волн Вульфа доступны для бесплатного скачивания несколько наборов таких индикаторов. В основе их работы заложены различные алгоритмы, по которым определяются волны. Вы имеете возможность ознакомиться со всеми индикаторами, оценить их эффективность и выбрать тот, который покажется Вам наиболее функциональным. Тем не менее, каждую фигуру, рисуемую тем или иным индикатором, необходимо тщательно проверять на соответствие условиям построения и признакам идеальности, которые Вы уже успели изучить в предыдущих статьях.

Заключение.

Так как материал для начинающих трейдеров довольно сложный, скорее всего, Вам придется его перечитывать ни один раз, чтобы полностью вникнуть в тему. Но, изучив свечную комбинацию под названием Волна Вульфа в том порядке и в том объеме, который предлагается в Путеводителе по волнам Вульфа, Вы получите в свое распоряжение новый и эффективный торговый инструмент, который позволит значительно улучшить качество торговли. Добавьте в закладки Вашего браузера эту страницу (это можно сделать с помощью виджета социальных закладок в левой части сайта) - и Вы в любой момент сможете вернуться к изучению полной информации о волнах Вульфа!

В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

Ни для кого не секрет, что любой рынок имеет волновую структуру: основания чередуются с вершинами, на смену максимумам приходят минимумы, образуя новые волны. При этом многие трейдеры пытаются прогнозировать будущие изменения котировок на основании различных теорий. И если классическая теория волн уже давно мало кого интересует, то исследования Эллиотта и Вульфа по-прежнему на слуху.

Идеальные волны Вульфа

Сегодня я хотел бы поговорить о волнах Вульфа. Автором концепции является Билл Вульф, который описал ее в своей одноименной книге. В общем смысле модель выглядит следующим образом:

Как видно из рисунка, конфигурация состоит из пяти волн, при этом окончание четвертой из них дает предполагаемую точку входа, а завершение используется для определения момента закрытия позиции.

Как правило, идентификация волновой структуры на реальном рынке начинается с поиска существенного ценового движения (волны 2) и последующей коррекции (волна 3), окончание которой обозначается точкой 4. При этом наибольшей проблемой является местоположение экстремума, который является началом всей конфигурации. Согласно концепции автора, он должен находиться в диапазоне четвертой волны, то есть для бычьей модели располагаться выше точки 3, но ниже точки 4, для медвежьей – наоборот.

Однако не всегда на рынке можно найти идеальный максимум или минимум, соответствующий этим условиям. В результате, некоторые и вовсе перестали считать, что волны должны начинаться с выраженного экстремума.

На мой взгляд, существуют идеальные волны Вульфа , которые можно идентифицировать при помощи сочетания концепции автора и принципов гармоничной торговли . Для начала необходимо изменить свой взгляд на известную конфигурацию и предположить, что пристальное внимание следует уделить не поиску оптимальной точки 1, а коррекционному движению – волне 3.

Дело в том, что от глубины коррекции зависит предполагаемая область разворота. Согласно паттерну AB=CD, если откат расположен в зоне 61,8-78,6% от первоначального движения, то изменение тенденции может произойти при тестировании уровней 127,2-161,8% по Фибоначчи. Таким образом, зная глубину коррекции, можно определить вероятностное расположение точки 5.

Как пользоваться волнами Вульфа под призмой гармонической торговли

Из графика следует, что коррекционное движение в третьей волне Вульфа закончилось в начале текущего года формированием точки 4, которая расположена на уровне 78,6% от первоначального нисходящего движения AB (2-3). Согласно основным принципам гармоничной торговли потенциальная зона разворота должна находиться на уровне 127,2%. В итоге при неудачном тестировании данной области нисходящая тенденция сменилась бычьим . То есть паттерн AB=CD позволил правильно идентифицировать окончание четвертой волны Вульфа и определить потенциальную точку входа в рынок.

В результате местоположение первоначального экстремума конфигурации для сторонников классического подхода не вызывает сомнений – им становится минимум, зафиксированный в середине декабря. Приверженцы теории, согласно которой точка 1 может не являться экстремумом, также получают возможность конкретизировать ее поиск.

Как видно из рисунка, для идентификации точки 1 используется линия 1-5, которая проходит через точку 3 и проекцию Фибоначчи в 127,2%. В данном случае, особых отличий в определении конфигурации модели не наблюдаются, однако на практике они могут быть достаточно существенными. Дело в том, что от расположения первоначального экстремума модели зависит размер потенциальной прибыли.

На мой взгляд, не стоит дожидаться пока график коснется линии 1-4 для того, чтобы закрыть позицию. На самом деле волновая структура может закончиться и раньше. Для того чтобы выйти из сделки я предпочитаю использовать точку пересечения линии 1-4 и вертикали, проведенной из бара, на котором позиция должна была быть открыта.

Приведенные примеры показывают, что совместное использование волн Вульфа и принципов гармоничной торговли позволяет строить более обоснованные стратегии работы. Безусловно, на паттерне AB=CD все не заканчивается. В частности, интересным является применение моделей «Три шага» и 5-0, лежащих в основе волновой конфигурации, о чем я планирую рассказать в одной из своих последующих статей.

Сейчас же хотелось бы поинтересоваться мнением трейдеров относительно альтернативных методик выхода из позиции при помощи каналов и проекций Фибоначчи, а также на основании временных зависимостей при формировании экстремумов модели. Каким способом пользуетесь вы, и в чем, на ваш взгляд, его основное достоинство?

Fortrader

Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Представляю Вашему вниманию статью, в которой я постарался доступно описать стратегию торговли по волнам Билла Вульфа .

Данная методика была разработана для фондового рынка, но с таким же успехом нашла применение и на Форекс. Вот как Билл описывает свою теорию: "Волна Вульфа - естественный ритм, который существует на всех рынках, или во всех движениях на этом рынке. Она состоит из волн спроса и предложения, которые формируют свои равновесия." Ничего не напоминает? Оказывается Вульф нашел практическое применение третьему закон Исаака Ньютона, который гласит: "Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны."

По статистике, профит получаемый со сделок, совершенных по данной методике, составляет не менее 70%. Это связано с тем, что риск/прибыль в некоторых случаях достигает соотношения 1:10. На мой взгляд - это отличный результат! Чтоб достичь подобных показателей, нам надо запастись терпением для отсеивания преждевременных входов и научиться читать график.

Начнем с теории, которую я позаимствовал из книги автора стратегии.

Правила для бычьей волновой структуры Вульфа.

Точка 2 – вершина.
Точка 3 – основание первого падения.
Точка 1 – основание перед точкой 2 (вершиной), которое превысило точку 3.
Точка 4 – вершина ралли после точки 3.
Точка 5 – основание после точки 4 и может превысить продолженную линию тренда от 1 к 3.
Точка 5 является точкой входа для движения к линии цели EPA (1 - 4).
Расчетное время прибытия (Estimated Time at Arrival, ETA) является верхом* пересечения продолженных линий тренда от 1 к 3 и от 2 к 4.
Расчетная цена по прибытии (Estimated Price at Arrival, EPA) это верх линии тренда от 1 к 4 в момент ЕТА.

Правила для медвежьей волновой структуры Вульфа.

Точка 2 - основание.
Точка 3 - вершина первого ралли.
Точка 1 - вершина перед точкой 2 (основанием), которую превысила точка 3.
Точка 4 - основание падения после точки 3.
Точка 5 – вершина после точки 4 и может превысить продолженную линию тренда от 1 к 3.
Точка 5 является точкой входа для движения к линии EPA (1 - 4).
Расчетное время прибытия (Estimated Time at Arrival, ETA) является верхом* пересечения продолженных трендовых линий от 1 к 3 и от 2 к 4.
Трендовая линия от 1 к 3 и трендовая линия от 2 к 4 должны сходиться.
Расчетная цена по прибытии (Estimated Price at Arrival, EPA) - это верх линии тренда от 1 к 4 в момент ЕТА.

От себя добавлю, что EPA форекс-трейдеры называют точкой №6, а ETA в большинстве случаев не используют.

Что такое sweet zone?

Sweet zone - область, которая образуется в результате построения равноудаленного канала, проходящего через точки 2-3-4 и линией 1-3. На рисунке пример бычьей волны Вульфа, которая сформировалась в начале декабря 2013 года на часовом графике пары GBPUSD. Данная область выделена бирюзовым цветом.

Как видите, цена зашла в свит зону и затем отработала take profit в точке 6. Красиво, не так ли?

Т.к. мы имеем дело с наклонными линиями, довольно сложно выделить точку входа и уровни для фиксации прибыли/убытка. Поэтому практически все входы/выходы осуществляются по рынку.

Где же разместить стоп, чтоб минимизировать потери и его не слизало перед разворотом шпилькой? Существует несколько вариантов:

на несколько пунктов ниже/выше свит зоны в точке 5. При этом следует учитывать, что отрезок 1-3 равен отрезку 3-5;
выше/ниже свит зоны на расстоянии, равном ширине зоны;
на несколько пунктов выше/ниже свит зоны, сформированной из канала, проходящего через точки 1-2-4.

Способы входа в рынок:

при касании ценой линии 1-3-5;
после отбоя от линии 1-3-5;
в свит-зоне;
при выходе из свит-зоны;
при пробое линии 2-4.

Пример входа в рынок, который был осуществлен во время касания ценой линии 1-3-5.

Чтоб вы не искали в терминале, куда же пошла цена, выкладываю "правую часть" (на тот момент мы ее могли только прогнозировать). На ниже приведенном графике хорошо видно все способы входа в рынок по данному паттерну.

Также хочу обратить Ваше внимание на волну Вульфа, которая была сформирована в январе 2014г. На мой взгляд, данная волна является эталоном в вульфостроении.

Как видите, все правила построения соблюдены, плюс сформирована бычья дивергенция, которая усиливает отработку паттерна.Войти можно было как на отскоке от линии 1-3-5, так и на пробое линии 2-4. Единственный минус модели - это широкая свит зона, ниже которой мы размещаем наш stop loss.

Идеальная волна Вульфа.

Как показала практика, не все волны Вульфа хорошо отрабатываются. Но при наличии некоторых признаков, шансы на ее отработку существенно возрастают.

Первая волна должна быть импульсом. В данном случае импульсом является быстрое изменение цены за короткий промежуток времени.
Вторая точка - локальный хай. Напомню, что Вульфом допускается, когда 2-я точка немного ниже локального хая.
Отсутствие свит-зоны. Точки 1-3-5 лежат на одной прямой.
Симметричный треугольник 1-3-4.5.
Острый угол 1-3-4.
Отрезок 3-5 не превышает длину отрезка 1-3. Лучше, когда 3-5 < 1-3.

7. Медвежья волна Вульфа сформирована на нисходящем тренде, соответственно, бычья - восходящем. Получается, что сделки будут открываться по тренду.

8. Точка 3 не заходит за фибо-расширение 138,2% от волны 1-2, а точка 5 не заходит за фибо-расширение 161,8% (желательно 138,2%) от волны 3-4.

9. Наличие дивергенции при формировании паттерна против тренда.

Надеюсь, добавление данной стратегии в Ваш арсенал повысит кол-во прибыльных сделок при торговле на рынке Форекс.

Да прибудет с Вами профит!

– метод теханализа, в ходе которого проводится поиск и изучение определенных графических моделей, а с помощью инструментов, основанных на принципах этой теории, определяют оптимальные точки для входа в рынок. Анализ волн Вульфа может применяться на таймфреймах любой длины, начиная от пятиминутных.

Многие профессиональные трейдеры, которые пользуются этой теорией отмечают ее простоту.

Создателем системы является известный трейдер Билл Вульф . По словам автора, идею метода ему подсказал сэр Исаак Ньютон своим знаменитым третьим законом («Действию всегда есть равнозначное противодействие »). Волны Вульфа обычно применяют в комбинации с другими аналитическими средствами, например, или волнами Эллиотта.

Как строить волны Вульфа?

1. Бычьи волны

Как следует из названия, эта волна говорит нам о том, что на рынке скоро можно будет входить в длинные позиции. Этот паттерн появляется на основе волн, которые направлены в разные стороны (фактически, мы можем наблюдать рост волатильности, который приводит к появлению расходящегося треугольника).

Необходимо, чтобы график соответствовал следующим условиям:

«Единицей» отмечается дно волны, которое становится основанием для всей модели.
«Двойка» присваивается первой значимой вершине. Она может превышать предыдущий максимум, но это не является обязательным условием.
«Тройка» образует минимум, который должен расположиться под уровнем основания.
«Четверка» должна подняться выше «единицы», но не достигнуть вершины «двойки».
«Пятерка» снова формирует минимум, который окажется под «тройкой».
«Шестерка» является мощнейшей подволной в этой модели.

О том, что структура начала образовываться, можно серьезно задумываться только после того, как на графике появятся первые четыре отрезка. Через дно «единицы» и максимум «четверки» проводится прямая линия. Подразумевается, что ее конец совпадет с вершиной «шестерки» и станет точкой фиксации прибыли. Другая линия рисуется через первый и третий минимумы. В классическом варианте этот отрезок заканчивается «пятеркой», от которой начинается движение «шестерки». Это точка входа в рынок. Однако во многих случаях «пятерка» не совпадает с линией – не доходит или пересекает ее. Этот момент мы рассмотрим позже.

Торговать следует исключительно на шестой волне. Для входа в рынок необязательно дожидаться ее начала на графике. Можно воспользоваться дополнительными программами, например, осциллятором MACD или каким-нибудь трендовым индикатором, чтобы получить сигнал раньше и выиграть тем самым драгоценное время.

2. Медвежьи волны

Как уже было сказано, этот тип волн представляет собой зеркальное отражение «медвежьих». Соответственно, условия для их формирования диаметрально противоположны:

«Единица» является вершиной модели.
«Двойка» представляет собой значимую впадину.
«Тройка» – новый максимум, превышающий начальный пик.
«Четверка» опускается ниже «единицы», но не достигает уровня «двойки».
«Пятерка» образует очередной максимум, который будет выше «тройки».
«Шестерка» – мощный финишный отрезок этой модели.

Первая волна формируется точками 1 и 2. Во второй волне точка 3 должна быть выше точки 1. Что касается третьей волны, в ней точка 4 должна быть выше точки 1. Точка 5 четвертой волны должна быть выше точек 1 и 3. Наконец, шестая точка в последней волне является результатом отработки модели.

Вначале с распознаванием «медвежьих» и «бычьих» фигур могут возникать некоторые затруднения, но с накоплением опыта эти проблемы исчезнут сами собой.

Условия построения волн

Чтобы окончательно удостовериться в формировании волны Вульфа , нужно подвергнуть ее определенной проверке. Для «бычьей» модели изначально определяется «двойка», то есть, первая вершина. Затем выявляется «тройка» и только после нее «единица», которая должна быть выше. За ними идут «четверка» и «пятерка». Последняя в идеале находится прямо на линии, построенной через минимумы 1-3.

На следующем этапе через «единицу» и «четверку» рисуется EPA – линия ориентировочной цены по прибытии. Как только ценовой график ее достигает, наступает момент фиксации прибыли. Узнать предполагаемое время прибытия (ETA) мы сможем, увидев момент соединения линий, идущих через «двойку»-«четверку» и «единицу»-«тройку»

Для «медвежьей» модели тоже сначала определяется «двойка» – первая впадина. Затем ищут «тройку», «единицу», «четверку» и «пятерку». Линия EPA строится через 1-4, точка ETA образуется от пересечения 1-3 и 2-4.

Волна в точках 3 и 4 и ее особенности

Иногда волна, которая образуется точками 3 и 4 может выглядеть как треугольник. Это приводит начинающих трейдеров в замешательство. Они начинают полагать, что модель не отрабатывается. Тем не менее, если правильно проводить линии по точкам, то модель четко просматривается на графике. Посмотрите на пример:

Если проводить верхнюю грань расходящегося треугольника по точке 4, мы действительно не получим качественного результата. Такой анализ лишь внесет путаницу. Но если провести верхнюю грань расходящегося треугольника по вершине маленького треугольника, то у нас получится именно та картина, которая необходима для анализа с помощью волн Вульфа.

«Сладкая» зона образуется при построении ценового канала. Одна граница строится через точки 2-4, параллельный ей рубеж проходит через «тройку». Выделенная на рисунке область называется Sweet Zone .

Дело в том, что «пятерка» редко совпадает с линией 1-3, о чем мы уже говорили. Присутствие ее в границах зоны подтверждает, что рассматриваемая фигура является волной Вульфа. В отдельных случаях одна из линий канала строится через «единицу».

Дополнительные условия

Правильная волна должна соответствовать и таким условиям:

Линия, проведенная через 2 параллельно отрезку 1-3, должна быть выше («бычья» модель») или ниже («медвежья» модель) «четверки».
Линии 2-4 и 1-3 обязательно сходятся, если это не идеальная волна.

Идеальная стратегия Волн Вульфа

Чем совершеннее волна, тем выше вероятность того, что цена достигнет установленного тейк профита. Идеальные модели формируются редко, обнаружить их – серьезная удача. Рассмотрим требования, выдвигаемые к «элитным» волнам.

«Двойка» должна быть локальным пиком/впадиной.
Фигура, образуемая линиями 1-3 и 1-4, именуется «носом». Требуется, чтобы они располагались симметрично по отношению к горизонтали, проведенной через «единицу». При этом угол не должен быть тупым.
Расстояние между «единицей» и «двойкой» содержит больше свечей, чем в волне 3-4. Кроме того, данные отрезки параллельны или близки к этому.
«Тройка» пребывает в границах канала, образованного линиями через 1-2 и через «четверку».
«Пятерка» совпадает с линией 1-3. Она формируется не слишком большим количеством свечей, то есть, нерастянута по времени. «Пятерка» должна быть короче «тройки».
Группа точек 1-2-3 собрана менее компактно, чем 3-4-5. Расстояние между «тройкой» и «пятеркой» короче дистанции отрезка 1-3.

Волны Вульфа на примере

Существует несколько вариантов входа в рынок с помощью волн Вульфа. Начнем обзор с классической стратегии – вход от «пятерки» по тейк профиту. Если трейдер считает волну близкой к идеальной, он может ставить минимальный стоп приказ. В таком случае соотношение прибыли/убытка становится наиболее выгодным. Дополнительным сигналом может стать пребывание «пятерки» на значимом уровне Фибоначчи, дивергенция между 3 и 5 на , а также некоторые другие сообщения, формируемые посторонними индикаторами.

Следующая стратегия предусматривает вход при закрытии пин-бара (паттерна из трех свечей) на линии 1-3-5. Стоп лосс здесь небольшой, что всегда является плюсом. В этом случае тоже рекомендуется использовать дополнительные сигналы.

Когда цена заходит в Sweet Zone и возвращается оттуда, закрывшись выше («бычья» модель) или ниже линии 1-3-5 («медвежья» модель), стоит заключать сделку на покупку или продажу. Рекомендуется использовать отложенный ордер.

Достаточно распространенным вариантом торговли является вход в рынок на уровне точки 3. Минусом его является солидный стоп, который нужно будет ставить над последним локальным экстремумом. Сигнал формируется в момент возврата цены и образования фрактала. Существуют и другие методы, но для полноценной работы вполне хватити вышеперечисленных.

Вульф и другие паттерны

У волн Вульфа есть одна интересная особенность. Дело в том, что в процессе формирования этого паттерна, появляется еще один паттерн графического анализа – . При формировании бычьих волн, Три индейца предупреждают о том, что после третьего касания может развиваться восходящее движение. Это своего рода дополнительный сигнал к действию. То же самое касается и медвежьих волн Вульфа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Среди огромнейшего количества методик торговли на валютном рынке Волны Вульфа являются одной из сложных, но в тоже время весьма эффективных. Именно поэтому в сети можно встретить огромнейшее количество курсов и трейдеров, которые продвигают свои инфо-продукты под эгидой профессионального заработка на волнах. Для того чтобы правильно интерпретировать и использовать методику необходим опыт работы и понимание рыночных процессов, поэтому новичкам не рекомендуется сразу приступать к технике торговли по волнам.

Согласно основной теории Ральфа Эллиотта ценовые колебания имеют волновую структуру, которая по своей сути зачастую повторяется после выполнения определенной фазы. Впоследствии другие теоретики и практики привели свои видения и методики волновых анализов, включая Билла Вульфа. Понимая данную структуру волн можно определенно точно предсказывать направление движения и точки разворотов или коррекций. Анализ по такой методике является весьма популярным в силу своей эффективности и точности, что позволяет зарабатывать многим трейдерам.

Впервые о Волнах Вульфа было упоминание в книге Линды Рашке, на то время Билл уже более 10 лет прибыльно торговал по своей стратегии индексом S&P 500 и отлично прогнозировал его последующие движения. Позже Вульф написал собственную книгу, по которой ныне зарабатывают трейдеры самых различных рынков, включая трейдеров торгующих на Forex.

Что же собой представляют волны Вульфа, как их строить и как на них торговать, какие закономерности преследуют, и самое главное – как зарабатывать на рынке Форекс по данной методике? Именно об этом мы и поговорим в данной статье.

Что такое Волны Вульфа и в чем их особенность

Волны Вульфа – это своеобразная методика волнового анализа, коих на текущий момент достаточное множество. В отличие от методологий Эллиотта и прочих, техника Вульфа значительно проще. В тоже время Волны Вульфа обеспечивают не меньшее понимание рыночных процессов и обладают аналогичной эффективностью, что позволяет получать внушительный заработок с правильным применением техники.

В особенности волновой теории заключается принцип взаимодействия всех процессов, который в физике объяснял Исаак Ньютон – каждое действие приводит к противодействию. Таким образом, каждый всплеск движения на рынке приводит к откатам, которые в свою очередь формируют начало нового движения. Хаотичные рыночные движения на самом деле можно разобрать и систематизировать, что и позволяет выполнить волновой анализ по теории Вульфа.

Алгоритм определения Волн Вульфа

Для того чтобы правильно торговать на форекс по волнам Вульфа, необходимо научиться распознавать бычьи и медвежьи модели, а также начальные и конечные стадии волнового цикла. Конечно же, на первом этапе быстро и правильно интерпретировать вряд ли получится, но впоследствии, ежедневно практикуясь, вы сможете достаточно быстро овладеть методикой и легко распознавать волны. К тому же сделать это куда проще, если систематически обращаться к детализированному алгоритму.

Правила бычьей модели

Точка 1– точка начала отсчета, как правило, является первой коррекцией после определённого трендового движения или завершенного предыдущего цикла волн.

Точка 2 – наивысшая точка достижения цены после движения из точки 1. Соответственно точка 2 должна быть выше точки 1 и всех последующих точек в данном цикле. Движение от 1 к 2 называется первой восходящей волной и является фундаментом для всех последующих волн.

Точка 3 – точка завершения отката после коррекции от вершины 2. Точка 3 обязательно должна быть ниже точки 1, в противном случае данный паттерн не является волнами Вульфа. Движение из точки 2 в точку 3 является нисходящим откатом первой волны.

Точка 4 максимум второй волны, которая является восходящим движением из точки 3. Вершина 4 должна быть ниже второй, но выше третьей точки. Движение от точки 3 к точке 4 называется второй восходящей волной.

Только на данном этапе можно определить начало паттерна по волнам Вульфа. Не следует искать формация с самого зарождения с 1-ой точки – так у вас ничего не выйдет. Ищите сразу на графике паттерн, который являет собой две волны, т.е. четыре сформированные точки.

Точка 5 – это минимум отката, который происходит после формирования второй волны (3-4). Точка 5 должна быть ниже точек 1, 2, 3, 4 а также находится на проекционной линии из точки 1 и 3. Точка 5 является точкой входа в позицию, т.е. только на данном этапе мы будем планировать вход в сделку.

Точка 6 – финальная точка волнового цикла и наша потенциальная цель в сделке. На уровне данной точки мы будем устанавливать тейк-профит для выхода из позиции. Чтобы её определить необходимо провести проекционную линию из точки 1 и 4. Волна 5-6 называется завершающей третьей волной восходящего движения и после её формирования, т.е. достижения ценой точки 6, волновой цикл Вульфа считается завершённым.

Правила медвежьей модели

Медвежий паттерн Вульфа является полностью обратным бычьему, поэтому его определение будет зеркальным.

Точка 1 – начало первой нисходящей волны – точка определения всей формации.

Точка 2 – минимум всей формации – нисходящее движение из точки 1. Точка 2 должна быть ниже точки 1.

Точка 3 – вершина первого коррекционного движения из минимума (2). Точка 3 обязательно должна быть выше точки 1.

Точка 4 – второй минимум, сформированный нисходящим движением из точки 3. Точка 4 обязательно должна быть ниже третьей точки, но выше второй.

После формирования 4-ой точки мы обращаем внимание на данный паттерн и готовимся к торговле по нему.

Точка 5 – вершина восходящего движения, которое началось из точки 4. Точка 5 будет служить нашей точкой входа, поэтому мы должны заранее определить наиболее вероятное её расположение. Для этого необходимо прочертить линию из точки 1 через точку 3 и провести проекцию, которая укажет на возможное местоположение 5ой точки. Как только 5ая точка сформирована и начинается разворот, мы входим в короткую позицию. Точка 5 обязательно должна быть выше 1 и 3 точки.

Точка 6 – финальная точка формирования паттерна и наш предполагаемый уровень тейк-профита. Чтобы определить расположение точки 6 необходимо провести проекционную линию через точки 1 и 4. После того, как цена дойдет до этой линии, точка будет сформированной, позицию можно закрывать, а волновой цикл считать завершенным.

Ориентируясь по данным правилам необходимо определять волны Вульфа и входить в соответствующие сделки. Попрактикуйтесь на исторических графиках в определении циклов. Наблюдая графики, вы наверняка заметите, что далеко не все паттерны столь идеальны как по алгоритму. Большая часть будет сформирована с проторговками и несколькими вершинами на одной точке, поэтому важно также определить прочие особенности определения точки входа.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Неопознанная 4-ая точка

Зачастую все классические и нестандартные фигуры технического анализа строятся далеко не так, как указано по алгоритму. Рыночные процессы сопровождаются огромным количество шумов, из-за которых фигуры теряют свою идентичность и начинающим становится трудно их правильно определить. Следует учитывать данный факт, поэтому мы сразу определим наиболее возможные варианты изменения паттернов Вульфа.

На вершине в точке 4 очень часто происходит проторговка, флет или серия ложных пробоев, что ухудшает видимость фигуры, а также затрудняет определение верной точки, вследствие чего неправильное проецирование дальнейших точек входа и выхода.

Если на точке 4 будет сразу несколько пиковых вершин, нам будет затруднительно определить цель в сделке, поскольку незначительные погрешности в точке 4 могут существенно изменить местоположение финальной 6-ой точки. Поэтому необходимо учитывать все возможные варианты и предопределять несколько точек 6.

Посмотрите на представленную выше схему бычьей модели. Учитывая количество возможных точек 4, наша целевая точка 6 могла бы сформироваться в любой из указанных, и возможно цена бы не дошла до предопределённого уровня и развернулась вниз. Таким образом, неправильная прорисовка точек превратилась бы из потенциально прибыльной сделки в убыточную. Чтобы такого не происходило, в подобных ситуациях необходимо разбивать ордер закрытия позиции на несколько равнозначных частей и устанавливать на нескольких проекционных точках 6. Таким образом, вероятность срабатывания одного из ордеров увеличивает шансы как минимум на безубыточную позицию в итоге.

Сладкая зона

Последняя третья волна или движение из точки 5 в точку 6 является самым сильным, зачастую объёмным и длинным, поэтому для его реализации цене необходимо набрать соответствующую ликвидность. Таким образом, в точке 5 очень часто происходят импульсные ложные пробои с образованием длинных шипов, что свидетельствует о снятии стопов мелких рыночных участников.

Волновая теория Вульфа позволяет заранее определить зону этих движений и зайти в сделку по самой лучше цене, что в терминологии данной методики называется сладкой зоной – sweet zone.

Чтобы определить сладкую зону, проведите линию на точках 2 и 4 и проложите параллельную на точку 3. Если данная линия будет совпадать с проекционной линией 1-3, тогда сладкая зона в данном паттерне отсутствует.

Как находить модели на графике

Чтобы оперативно определить паттерн Вульфа, следует сразу обращать внимание на текущие максимумы или минимумы графика. При нахождении трёх возрастающих или трёх снижающихся точек предполагаем, что это точки 1, 3 и 5. При этом пятая точка должна быть в стадии формирования, иначе для нас такой паттерн уже будет неинтересен, так как он начал отрабатывать.

Если эти точки расположены на одной линии, проверяем их соответствие по алгоритму, а также соответствие точек 2 и 4 с учетом правил бычьих или медвежьих моделей.

Рассмотрим примеры

На графике мы видим образование восходящей фигуры на откате от трендового движения. Зафиксировать этот паттерн мы могли бы только после формирования точки 4. Далее чертим линии соединяющие вершины и низины коррекции. Проверяем соответствия параметров. Точка 2 выше точки 1, третья точка сформировала новый минимум коррекции, после чего образовалась точка 4 выше точки два. Ожидаем формирования точки 5 на линии, соединяющей 1 и 3. После того как начался отбой от этой линии, входим в лонговую позицию, стоп ставим чуть ниже лоу точки 5, а тейк профит определяем по линии, проведённой с точки 1 через точку 4.

На следующем дневном графике пары евродоллар мы видим появление двух вершин, также после восходящего движения. От этих вершин выполнялись коррекции, каждая из которых ниже предыдущей, что указывает на вероятность медвежьего паттерна Вульфа. Проверяем паттерн по соответствиям – точка 3 выше точки 1, точка 2 ниже 1, но выше 4. Проводим линию через 1 и 3 и ожидаем формирование точки входа 5. Как только начался отбой от линии, входим в позицию Sell со стопом несколько выше хай образованного точкой 5, а для определения уровня тейк-профита проводим линию из точки 1 через точку 4.

Выводы

Торговая стратегия на построении волн Вульфа является достаточно сложной, однако если уделить должное время практике, то уже через некоторое время вы легко сможете определять самые сложные паттерны и входить в наиболее перспективных точках. Соблюдение всех правил торговой стратегии позволяет получать хорошее соотношение прибыли, которое зачастую более чем в три раза превышает возможный стоп.