Upravljanje rizikom kamatnih stopa banke na primjeru Gazprombank. Upravljanje rizikom u bankarskim preduzećima na primjeru ojc "gazprombank"

Kontrola finansijski rizici u Gazprom njeftu, provode ga zaposleni u Kompaniji u skladu sa njihovim područjima profesionalne djelatnosti.

Odbor za upravljanje finansijskim rizikom definira jedinstveni pristup upravljanju finansijskim rizicima u Gazprom njeftu i podružnicama. Ovaj pristup zasnovan je na smanjenju uticaja rizika i vjerovatnoće da se oni pojave primjenom odgovarajućih mjera i postupaka kontrole.

Aktivnosti zaposlenih u Kompaniji i Odbor za upravljanje finansijskim rizicima pomažu u smanjenju potencijalne finansijske štete i postizanju postavljenih ciljeva.

Kreditni rizik druge ugovorne strane

Gazprom njeft je izložen kreditnom riziku, koji je uzrokovan pružanjem odloženog plaćanja kupcima u skladu sa uslovima prodaje, kao i avansnim plaćanjima dobavljačima, i to:

ako se kupcima omogući odloženo plaćanje, postoji rizik od neispunjavanja uslova za otplatu potraživanja;
neispunjavanje obaveza dobavljača u slučaju avansne uplate kapitalne izgradnje ili isporuke opreme povlači rizik od nevraćanja avansnih uplata.

Uprava Gazprom njefta posebnu pažnju posvećuje procesu upravljanja kreditni rizik, posebno u kriznim vremenima, jer neke od ugovornih strana Kompanije mogu imati financijske poteškoće.

Mjere upravljanja rizikom

U cilju ublažavanja ovog rizika, Društvo provodi mjere usmjerene na razvoj sistema upravljanja kreditnim rizikom, uključujući kreditnu procjenu, uspostavljanje internih kreditnih rejtinga u zavisnosti od finansijskog stanja ugovornih strana, kao i ograničenja potraživanja od kupaca. Vertikala nezavisnih kreditnih kontrolora, formirana kao dio sistema upravljanja kreditnim rizikom, omogućava praćenje provođenja mjera otplate duga, kao i sprečavanje pojave dospjelih potraživanja.

Niz mjera kojima se reguliraju ograničenja za izdavanje avansa bez bankarske garancije povrata akontacije, provođenje postupaka usmjerenih na odabir dobavljača uzimajući u obzir procjenu njihove financijske stabilnosti, omogućava izravnavanje rizika od zadano od strane dobavljača.

Rizik povezan sa prikupljanjem pozajmljenih sredstava

Uvođenje sankcija SAD-a i EU protiv Gazprom njefta značajno je suzilo raspon finansijskih instrumenata koji su na raspolaganju Kompaniji.

Mjere upravljanja rizikom

Gazprom njeft efikasno upravlja rizikom povezanim sa prikupljanjem pozajmljenih sredstava.

Uprkos nametanju sankcija SAD-a i EU protiv Gazprom njefta 2014. godine, Kompanija je u potpunosti implementirala svoj program finansijskog zaduživanja 2016. godine, a takođe je potpisala ugovore o zajmu sa periodima raspoloživosti 2017-2020, uključujući obnovljive linije, što će dati finansijsku politiku kompanije dodatna fleksibilnost i poboljšati efikasnost upravljanja likvidnošću.

Pored toga, Kompanija traži alternativne izvore finansiranja.

Valutni rizik

Značajan dio bruto prihoda Gazprom njefta dolazi od izvozne prodaje sirove nafte i naftnih derivata. Shodno tome, fluktuacije deviznih kurseva u odnosu na rublju utiču na finansijske i ekonomske rezultate Kompanije.

Mjere upravljanja rizikom

Valutna struktura prihoda i obaveza djeluje kao mehanizam zaštite gdje se suprotstavljeni faktori međusobno kompenziraju. Uravnotežena struktura potraživanja i obaveza po valutama umanjuje uticaj faktora valutnog rizika na finansijske i ekonomske performanse Kompanije. Što se tiče neuravnoteženog udela potraživanja i obaveza, Društvo koristi zaštitu od ovih rizika, kao i u svakoj konkretnoj situaciji koristi interne instrumente i rezerve koji omogućavaju efikasno upravljanje valutnim rizikom i garantuju ispunjenje svojih obaveza.

Rizik od kamatnih stopa

Kao glavni zajmoprimac, Kompanija je izložena rizicima povezanim sa promjenama u tržišnom okruženju finansijska tržišta... Značajan dio portfelja duga Kompanije čine obaveze denominirane u američkim dolarima. Kamatna stopa za servisiranje kredita povezana je sa stopama za međubankarske kredite - LIBOR. Povećanje stope LIBOR može dovesti do povećanja troškova servisiranja duga Kompanije. Povećanje troškova kredita za Kompaniju može negativno utjecati na pokazatelje solventnosti i likvidnosti.

Mjere upravljanja rizikom

U svakoj konkretnoj situaciji, Gazprom Neft koristi interne instrumente i rezerve za upravljanje finansijskim rizikom kako bi osigurao da Kompanija ispunjava svoje obaveze.

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite donji obrazac

Studenti, studenti postdiplomskih studija, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svojim studijama i radu biće vam vrlo zahvalni.

Objavljeno na http://www.allbest.ru/

Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije

Savezna državna proračunska obrazovna institucija

"Brjanska državna inženjersko-tehnološka akademija" (FGBOU VPO "BGITA")

Ekonomski fakultet

Rad na kursu

po disciplini: Upravljanje rizikom

na temu: Upravljanje rizicima u bankarskom sektoru na primjeru OJSC "Gazprombank"

Bryansk, 2013

INdirigovanje

Banke su vrlo drevni ekonomski izum. Nastali su u davnim vremenima kao firme specijalizirane za pružanje posebne vrste usluga: čuvanje ušteđevine i zajmove.

Vremenom su banke savladale i aktivnosti vezane za organizaciju plaćanja za kupljenu i prodatu robu u zemlji i na svjetskom tržištu.

Sada su oni integralno obilježje moderne novčane ekonomije, a njihove aktivnosti usko su povezane s potrebama reprodukcije. Biti u centru ekonomski životslužeći interesima proizvođača, banke su spona između industrije i trgovine, poljoprivreda i stanovništva. Istovremeno, banke, vodeći monetarne nagodbe, pozajmljujući privredi, djelujući kao posrednici u preraspodjeli kapitala, značajno povećavaju ukupnu efikasnost proizvodnje, doprinose rastu produktivnosti socijalnog rada.

Uloga bankarskog sistema u modernoj tržišnoj ekonomiji je ogromna. Sve promjene koje se u njemu događaju, na ovaj ili onaj način, utječu na cjelokupnu ekonomiju. Pravilna organizacija bankarskog sistema neophodna je za normalno funkcionisanje ekonomije zemlje. Izgradnja održive, fleksibilne i efikasne bankarske infrastrukture jedan je od najvažnijih (i izuzetno teških) zadataka ekonomski razvoj Rusija. Istovremeno, kao i rad drugih komercijalnih preduzeća, i bankarska djelatnost je izložena brojnim rizicima i zato je u većini zemalja ta djelatnost najreguliraniji vid poslovanja.

Posljedice koje nose ekonomske krize hitni problemiposvećen proučavanju faktora koji su preduslov za rast negativnih trendova u bankarskom sektoru, utvrđivanju i proučavanju direktnih uzroka savremenih ekonomskih kriza, oblicima njihovog ispoljavanja i posljedicama, kao i razvoju adekvatnih programa za borbu protiv krizna regulacija bankarskih aktivnosti.

Relevantnost teme koju sam odabrao je da je rizik svojstven bilo kojem području ljudske aktivnosti, što je povezano s mnogim uvjetima i faktorima koji utječu na pozitivan ishod odluka koje ljudi donose, stoga studija rizika u bankarstvu zahtijeva posebna pažnja.

gol seminarski rad - studija upravljanja rizicima u preduzeću u bankarskom sektoru.

Za postizanje ovog cilja potrebno je riješiti sljedeće zadatke:

1. razmotriti trenutno stanje bankarskog sektora;

2. proučiti klasifikaciju rizika u bankarskom sektoru;

3. istražiti uticaj rizika na aktivnosti preduzeća;

4. predložiti mjere za smanjenje rizika;

5. procijeniti troškove i koristi od predloženih aktivnosti.

Predmet istraživanja u ovom kursu je OJSC "Gazprombank". bankarski rizik komercijalno upravljanje

Predmet istraživanja su rizici u OJSC Gazprombank.

Metode naučnog istraživanja koje se koriste za pisanje seminarskog rada su: metoda sistematizacije (raspored podataka u logičnom slijedu), metode analize (razlaganje informacija na sastavne dijelove u svrhu proučavanja) i sinteza (generalizacija podataka ), tabelarna metoda, analitička, metoda predviđanja (prognoza razvoja, izgledi za razvoj) itd.

Obim kursa je 48 listova, 1 tabela, 1 slika i 2 aplikacije.

1 . Osnovi upravljanja rizicima u bankarstvu

1.1 Trenutno stanje bankarskog sektora u Rusiji

Nedavno se bankarski sistem Rusije počeo najaktivnije razvijati. U ovom razvoju zabilježeni su neki pozitivni trendovi. Mnoge kreditne institucije počele su težiti većoj transparentnosti, odnosno stalnoj otvorenosti za svoje klijente. Iz tog razloga počeli su se uvoditi napredni poslovni modeli, razne vrste pozajmljivanja i nove bankarske tehnologije.

Na stanje bankarskog sistema u Rusiji u 2012. uticali su mnogi faktori, od kojih su glavni:

1. Ukupan rast ruske ekonomije za 3,4% u odnosu na prethodnu godinu;

2. Jačanje kursa rublje za 3,6% prema euru i za 6% prema američkom dolaru;

3. Prosječni mjesečni rast plate među stanovništvom Ruske Federacije;

4. Jačanje finansijska stabilnost u svijetu.

Treba napomenuti da je, uprkos konstantno velikom broju banaka koje učestvuju u sistemu osiguranja depozita, broj banaka kreditne institucijekoji imaju pravo privući sredstva pojedinaca u obliku depozita.

Maksimalni iznos osiguranja je 700 hiljada rubalja, u potpunosti pokriva 99,5% svih depozita. Treba naglasiti da, uprkos povećanom povjerenju u finansijski sistem Ruske Federacije, građani radije ne riskiraju - depoziti do 700 hiljada rubalja čine više od 50% ukupnog iznosa osiguranih depozita.

Građani u pravilu za pohranu vlastitih sredstava biraju pouzdane, poznate i pouzdane banke. Neosporni lider je ruska Sberbank, koja čini 45,8% ukupnog tržišta depozita. Fokus na srednju klasu radno sposobnog stanovništva, mladih i penzionera utiče na broj malih depozita - depoziti do 700 hiljada rubalja čine 72,3% od ukupnog broja.

Poređenja radi, u ostalim bankama s ukupnim obimom depozita većim od 100 milijardi rubalja (ukupno postoji 17 takvih organizacija), udio depozita ispod 700 hiljada iznosi 33,7%. Kreditne institucije sa ukupnim depozitima preko 100 milijardi čine 69,9% depozita stanovništva. Banke, čiji je iznos depozita od 10 do 100 milijardi, čine 21,6% depozita, od milijarde do 10 - 7,6%, do milijardu rubalja - 0,9%.

U skladu s tim, trenutno se banke s velikim obimom depozita aktivno razvijaju, udio malih kreditnih institucija neprestano se smanjuje - 356 prema 392 na kraju 2011. godine.

U red najvećih banaka, pored VTB Grupe, Sberbanke Rusije, Gazprombanke, Alfa-banke, Promsvyazbank, Rosselkhozbank, ušli su HCF, Ruski standard i Eastern Express - organizacije čija je politika posljednjih godina usmjerena na privlačenje sredstava od pojedinaca.

Opšte jačanje stabilnosti finansijski sistem a pozitivna dinamika razvoja kreditnih institucija doprinijela je povećanju štedne aktivnosti stanovništva. Tako je rast depozita u januaru-novembru 2012. iznosio oko 4,7 milijardi rubalja dnevno, što je primjetno više od cifre iz 2011. od 3,7 milijardi rubalja dnevno.

Rastu je u velikoj mjeri olakšan rast aktivnosti kamatne stope, povećanje broja isplativih prijedloga za uštedu i povećanje sredstava, nizak nivo inflacija, opći porast dohotka domaćinstva.

Treba napomenuti da je u 2012. godini udio dugoročnih depozita nastavio opadati (sa 10,1% na 8,6%). Udio srednjoročnih ostao je gotovo nepromijenjen - oko 50%. No, kratkoročni depoziti (s 30 dana na godinu) porasli su na 22%.

Prema Centralnoj banci Ruske Federacije, 2012. godine zabilježen je pozitivan trend u većini ključnih pokazatelja koji karakteriziraju ulogu bankarski sektor u ekonomiji.

Odnos aktive bankarskog sektora prema BDP-u povećao se tokom godine sa 74,6% na 79,1%.

Odnos kapitala bankarskog sektora prema BDP-u iznosio je 9,8%, povećavajući se za 0,4 procentna poena tokom godine.

Glavni izvor formiranja resursne baze kreditnih institucija na kraju 2012. bila su sredstva na računima klijenata, odnos njihovog obima i BDP-a povećan je za 1,4 procentna poena i iznosio je 48,1%, uključujući i odnos obima depozita stanovništva prema BDP-u - 22,8% (rast od 1,5 procentnih poena), odnos depozita pravnih lica (osim kreditnih institucija) prema BDP-u - 15,4% (rast od 0,4 procentna poena).

U strukturi aktive bankarskog sektora u 2012. godini, kao i prethodne godine, dominirali su krediti. Odnos ukupnog obima izdatih kredita prema BDP-u povećao se za 2,8 procentnih poena, na 54,3%, dok se njihov udio u ukupnoj aktivi bankarskog sektora smanjio za 0,4 procentna poena i iznosio je 68,6%. Odnos zajmova nefinansijskim organizacijama i pojedinaca prema BDP-u povećao se za 2,6 procentnih poena na 44,3%.

U 2012. godini broj operativnih kreditnih institucija smanjio se za 22 na 956. Tokom godine oduzete su (otkazane) licence 23 kreditne institucije; zbog reorganizacije u obliku spajanja, 7 kreditnih institucija je isključeno iz Državne knjige upisa; je dobio licencu za obavljanje bankarskih poslova 8 novih kreditnih institucija. Tako se u 2012. godini nastavio trend posljednjih godina ka smanjenju broja operativnih kreditnih institucija. Od 1.10. U 2013. godini broj kreditnih institucija koje posluju u Ruskoj Federaciji smanjio se na 942. Njihova najveća koncentracija je u Centralnom federalnom okrugu (559), a najmanja - u Dalekoistočnom federalnom okrugu (22).

Velike multigranske banke u 2012. godini nastavile su optimizirati svoje regionalne podjele. Tokom godine broj podružnica operativnih kreditnih institucija u Ruskoj Federaciji smanjio se za 16,3% - od 1. januara 2013. njihov broj je bio 2349 (od 1. januara 2012. - 2807).

Istovremeno, ukupan broj internih strukturnih pododjela kreditnih institucija i njihovih filijala povećao se za 2.148 i iznosio je 42.758 od 1. januara 2013. (40.610 od 1. januara 2012.). U isto vrijeme, broj dodatnih ureda povećao se sa 22.565 na 23.347, kreditne i blagajne - sa 1725 na 2161, operativni uredi - sa 5360 na 7447, mobilne blagajne - sa 100 na 118 i ukupan broj blagajni izvan gotovinskog centra smanjio se sa 10 860 na 9685.

Kao rezultat, broj unutrašnjih strukturnih odjela na 100 hiljada stanovništva povećao se sa 28,4 na kraju 2011. na 29,8 na kraju 2012.

U 2012. godini smanjenje broja operativnih kreditnih institucija bilo je tipično za većinu ruskih regija: broj regionalnih banaka1 smanjio se sa 466 na 450. Stopa rasta aktive regionalnih banaka u 2012. godini (15,3%) bila je niža od stope rasta aktive bankarskog sektora u cjelini (18, 9%). Kao rezultat, udio regionalnih banaka u ukupnoj aktivi bankarskog sektora na kraju godine smanjio se sa 12,0% na 11,6%. Stope rasta kapitala (15,0%) i dobiti (17,1%) u 2012. godini takođe su bile nešto niže od onih za bankarski sektor u cjelini. Istovremeno, treba napomenuti da su pokazatelji profitabilnosti regionalnih banaka niži od odgovarajućih pokazatelja bankarskog sektora u cjelini.

Indeks agregatne opskrbe regija bankarskim uslugama u odnosu na početak 2012. neznatno se promijenio. Ovaj je pokazatelj bio najviši u Centralnom federalnom okrugu (prvenstveno u Moskvi), Sjeverozapadnom federalnom okrugu (prvenstveno u Sankt Peterburgu) i Južnom federalnom okrugu. U Dalekoistočnom, Sibirskom i Uralskom saveznom okrugu, prema rezultatima 2012. godine, došlo je do povećanja ovog indeksa.

Minimalna vrijednost indeksa agregatne opskrbe regija bankarskim uslugama u 2012. godini zabilježena je u Sjevernokavkaskom saveznom okrugu, uključujući republike Ingušetija i Dagestan.

U 2012. godini nastavljen je trend rasta indikatora koji karakterišu koncentraciju bankarskih aktivnosti. Udeo 200 najvećih kreditnih institucija u pogledu aktive u ukupnoj aktivi bankarskog sektora se neznatno promenio u 2012. godini i iznosio je 94,3% na kraju godine (na kraju 2011. - 94,1%).

Od 1. januara 2013. godine, 200 najvećih kapitalnih institucija činilo je 92,8% ukupnog kapitala bankarskog sektora (od 1. januara 2012. godine 92,5%), uključujući pet najvećih banaka - 48,4% (1,01 .2012 - 50,1%).

Broj kreditnih institucija s kapitalom preko milijardu rubalja u 2012. godini povećao se sa 315 na 346; činili su gotovo 96,4% ukupnog pozitivnog kapitala bankarskog sektora. Broj kreditnih institucija s kapitalom preko 300 miliona rubalja1 u 2012. godini povećao se sa 623 na 654, a njihov udio u ukupnom pozitivnom kapitalu povećao se sa 98,7% na 99,0%.

Tokom većeg dijela 2012. godine pristup vanjski izvori samo su najveće ruske banke imale sredstva. Pod ovim uvjetima, bankarski sektor nastavio je intenzivnije koristiti domaće izvore, posebno nudeći atraktivne, često vrlo visoke kamatne stope na depozite.

Općenito, sredstva na računima kupaca1 porasla su tokom izvještajne godine za 15,5% - na 30.120,0 milijardi rubalja (u 2011. - za 23,7%). Udio ovog izvora u pasivi bankarskog sektora na dan 01.01.2013. Godine iznosio je 60,8% (na početku 2012. godine 62,7%). Stope rasta pozajmljenih sredstava ukazuju na prilično visok nivo povjerenja javnosti i poslovanja u banke, što ostaje važan faktor stabilnosti bankarskog sektora.

Obim pojedinačnih depozita u 2012. godini povećao se za 20,0% na 14.251,0 milijardi rubalja (u 2011. godini za 20,9%), a udio ovog izvora finansiranja u ukupnim obavezama bankarskog sektora povećao se sa 28,5 na 28,8%. U strukturi depozita prevladavaju depoziti u rubljama (82,5% od ukupnog broja), a po ročnosti - depoziti dulji od 1 godine (58,9% od ukupnog broja), od čega depoziti preko 3 godine čine 8,7% ukupno.

U 2012. godini profit operativnih kreditnih institucija dostigao je rekordno visoku cijelu istoriju razvoja bankarsko poslovanje u Rusiji, uzimajući u obzir 1,011,9 milijardi rubalja finansijski rezultat prethodnih godina - 2861,3 milijarde rubalja (u 2011. godini 848,2 i 2243,1 milijarde rubalja, respektivno). Udio profitabilnih kreditnih institucija u 2012. smanjio se sa 94,9% na 94,2%, udio neprofitabilnih kreditnih institucija povećao se sa 5,1% na 5,8%.

Ruska Federacija ima Strategiju razvoja bankarskog sektora Ruske Federacije za period do 2015. godine. Glavni cilj razvoja bankarskog sektora Ruske Federacije u srednjoročnom periodu je aktivno učešće u modernizaciji ekonomije na osnovu značajnog povećanja nivoa i kvaliteta bankarske uslugepruža organizacijama i stanovništvu i osigurava njegovu sistemsku održivost.

Makroekonomski pokazatelji bankarskog sektora Ruske Federacije za 2009.-2013. Predstavljeni su u Dodatku A.

Pokazatelji pojedinih grupa kreditnih institucija za 2012. - 2013 predstavljeni su u Dodatku B.

1.2 Klasifikacija rizika u bankarskom sektoru

Bankarski rizik je vjerovatnoća gubitaka u obliku gubitka imovine, manjka planiranog prihoda ili pojave dodatnih troškova kao rezultat financijskih transakcija banke.

Tumačenje bankarski rizici je i dalje dvosmislen. U domaćoj ekonomskoj literaturi možete pronaći razne definicije rizika, ali sve se svode na jedno - gore navedeno.

Komercijalna banka, kao i svaki poslovni subjekt koji posluje pod određenim uvjetima tržišna ekonomija, prilikom obavljanja svojih aktivnosti, ima za cilj ostvarivanje maksimalne dobiti. Pored činjenice da na aktivnosti banke utječu opći rizici svojstveni ekonomskim subjektima, nju karakteriziraju i rizici koji proizlaze iz specifičnosti njenih aktivnosti. Specifičnost rizika bankarskog poslovanja leži u činjenici da je stepen rizika koji banka preuzima u velikoj mjeri određen stepenom rizika koji objektivno ili subjektivno prima od svojih klijenata. Što je veći stepen rizika svojstven vrsti posla klijenata banke, to je veći rizik koji banka može očekivati \u200b\u200bu radu s tim klijentima. Operacije povezane s privlačenjem privremeno slobodnih sredstava na tržištu novca i njihovim smještanjem u različite vrste imovine (uključujući kredite) određuju posebnu ovisnost komercijalnih banaka o financijskoj stabilnosti svojih klijenata, kao i o državi tržište novca i ekonomije države u cjelini. Bankarski rizik dio je sistema ekonomskih rizika, u kojem je istovremeno neovisna vrsta rizika. Pitanje analize rizika u ekonomiji vrlo je važno, jer je proces donošenja odluka u uvjetima informacijske nesigurnosti usko povezan s njim.

Treba napomenuti da je prikupljanje i analiza informacija jedna od najvažnijih komponenata u procjeni bankarskog rizika. Tek nakon ove faze može se započeti s prepoznavanjem faktora koji mogu dovesti do potencijalnih gubitaka banaka i s mjerenjem rizika.

Tri su glavna razloga za rast interesa komercijalne organizacije za upravljanje rizikom:

1. Stroži regulatorni zahtjevi.

Samo u posljednje dvije godine Centralna banka Ruske Federacije izvršila je značajne promjene u uputstvima koja upravljaju upravljanjem kreditnim rizicima i rizikom likvidnosti. Po prvi put regulator je okarakterisao nefinansijske vrste rizika i iznio preporuke za njihovo upravljanje. Banka je dužna razviti politiku upravljanja rizicima.

2. Formiranje pozitivne investicione slike.

Zbog činjenice da ruske banke aktivno ulaze na međunarodna tržišta, one trebaju privući investicije i, prema tome, interes drugih ugovornih strana za zaključivanje velikih transakcija.

Studija, potencijalni investitori i druge ugovorne strane, kako bi se procijenila stabilnost finansijske institucije, uključujući sistem upravljanja rizicima koji je usvojila banka.

Banke zainteresovane za investicije i međunarodnu saradnju prisiljene su se baviti pitanjima izgradnje visokokvalitetnog sistema upravljanja rizikom.

3. Kontrola profila rizika, stabilizacija profitabilnosti.

Kreditne institucije trebaju analizu i upravljanje rizicima u svojoj osnovnoj djelatnosti. Da bi se omjer „profitabilnost-rizik“ održao na potrebnom nivou, banka prije svega mora razviti vlastiti profil rizika, odnosno utvrditi kojim je rizicima banka izložena i kojem nivou rizika upravlja smatra prihvatljivim. Nakon usvajanja profila rizika, postavlja se zadatak upravljanja rizicima i njihovog zadržavanja na zadanom nivou, što se komplikuje činjenicom da se u potrazi za novim proizvodima, načinima povećanja profitabilnosti, proširivanjem baze klijenata, vjerovatnoćom podcjenjivanja rizici su prilično visoki, što dovodi do povećanja mogućih gubitaka.

Glavna stvar je ne prekoračiti određenu količinu rizika, nakon čega postoji opasnost od dobivanja samo gubitaka.

U svim slučajevima banka mora utvrditi rizik, izračunati i osigurati se od gubitaka, odnosno upravljati rizicima. Nivo rizika povezan s određenim događajem neprestano se mijenja, kako zbog dinamičke prirode vanjskog okruženja banke, tako i zbog promjena koje se događaju unutar banke. To zahtijeva od banke da stalno prilagođava svoju politiku upravljanja rizicima.

Da bi se to postiglo, treba izvršiti određenu klasifikaciju bankarskih rizika. Može se temeljiti na različitim kriterijima, što dovodi do prisutnosti mnogih klasifikacija.

Klasifikacija rizika u bankarskom sektoru prikazana je na slici 1.

Objavljeno na http://www.allbest.ru/

Slika 1 - Rizici u bankarskom sektoru

Kreditni rizik za banku nastaje zbog nesolventnosti klijenata koji pozajmljena sredstva ne mogu vratiti na vrijeme.

U pozadini rasta kredita u 2012. godini, pokazatelji kvaliteta kreditnog portfelja ruskog bankarskog sektora pokazali su pozitivnu dinamiku. Udio dospjelog duga u ukupnom obimu izdatih kredita smanjio se tokom izvještajne godine sa 3,9 na 3,7%.

Rastom kredita, depozita i ostalih sredstava plasiranih za 18,3%, dospjeli dug se povećao za 11,0% i na dan 01.01.2013. Godine iznosio je 1257,4 milijarde rubalja.

Apsolutna većina kreditnih institucija s dospjelim dugom nije premašila 4% kreditnog portfelja.

Dospjeli dug po kreditima stanovništvu u 2012. godini povećan je za 7,6%, dok je obim ovih kredita povećan za 39,4%.

Shodno tome, udio dospjelog duga na ova vrsta krediti su se tokom godine smanjili sa 5,2 na 4,0%.

U 2012. godini, veličina velikih kreditnih rizika u bankarskom sektoru povećala se za 6,7% na 12.773,9 milijardi rubalja. Udio velikih kredita u aktivi bankarskog sektora smanjio se tokom godine sa 28,8% na 25,8%.

Tokom 2012. godine standard maksimalna veličina Rizik po zajmoprimcu ili grupi povezanih zajmoprimaca (N6) kršilo je 68 kreditnih institucija (u 2011. - 91), standard za maksimalnu veličinu velikih kreditnih rizika (N7) - 2 kreditne institucije (u 2011. - 6) .

Tržišni rizik prijeti gubicima na tržišnoj vrijednosti vrijednosnih papira, deviznih kurseva i plemenitih metala.

Procjena tržišnog rizika bankarskog sektora za potrebe izračuna adekvatnosti kapitala na dan 01.01.2013. Godine iznosila je 2646,9 milijardi rubalja, povećavši se u 2012. za 11,3% i prinoseći u smislu stope rasta na pokazatelj iz 2011. godine (14,2% ).

U 2012. godini broj kreditnih institucija koje izračunavaju vrijednost tržišnog rizika smanjio se sa 621 na 613. Njihov udio u aktivi bankarskog sektora ostao je gotovo nepromijenjen u odnosu na početak 2012. godine (92,3%) i iznosio je 92,5% na dan 01.01.2013. g.

Devizni rizik može biti uzrokovan naglim kolebanjem deviznih kurseva novčane jedinice... Ako vrijednost novca naglo padne, tada banka i klijenti trpe gubitke.

U izvještajnoj godini smanjio se broj banaka koje uzimaju u obzir devizni rizik pri izračunavanju adekvatnosti kapitala (sa 390 od 1. januara 2012. na 376 od 1. januara 2013.), ali je njihov udio u aktivi bankarskog sektora značajno porastao (sa 45,0 na 70,9% aktive banke, respektivno). Iznos akcijskog rizika uzela je u obzir 231 banka sa udjelom u aktivi bankarskog sektora od 72,2% (na dan 1. januara 2012. - 248 banaka sa 69,4% aktive), iznos kamatnog rizika uzele su u obzir 406 banaka s udjelom u aktivi od 86,9% (do 01.01.2012. - 402 banke s udjelom u aktivi od 87,0%).

U 2012. godini udio tržišnog rizika u ukupnoj vrijednosti rizika bankarskog sektora nastavio je da se smanjuje: sa 6,6% od 1. januara 2012. na 5,9% od 1. januara 2013.

Kamatni rizik dovodi do gubitaka uslijed promjene kamatnih stopa finansijski instrumenti kreditna institucija.

Najveći udio (76,0%) u strukturi tržišnog rizika otpada na kamatni rizik (68,0% na dan 1. januara 2012. godine) na koji utiče dinamika dužničkih obaveza (njihov udio je iznosio 84,9% trgovinskih ulaganja4 kreditnih institucija ).

U 2012. godini udio rizika dionica u strukturi tržišnog rizika smanjio se sa 26,0% na 12,6%. Uzrok tome je i smanjenje ulaganja u trgovanje vlasničkim vrijednosnim papirima za 13,4%.

Rizik likvidnosti - rizik zbog činjenice da banka može biti nedovoljno likvidna ili suviše likvidna.

U 2012. godini odnos prosečne vrednosti najlikvidnije aktive i prosečne vrednosti ukupne aktive bankarskog sektora bio je nešto niži (7,4%) nego 2011. (7,5%).

Najveći omjer likvidne aktive i aktive zabilježen je u regionalnim bankama (17,9% u 2012. i 19,6% u 2011. godini), kao i u srednjim i malim bankama u moskovskom regionu (17,0 i 18,8%, respektivno). Za velike banke (javne i privatne) ovaj je pokazatelj niži (5,3, odnosno 9,3% u 2012. godini), uključujući zbog dovoljnih mogućnosti za privlačenje potrebne likvidnosti kao dijela operacija refinanciranja.

Pored navedenih rizika, tu su i: pravni, reputacijski, strateški i sistemski rizici.

Pravni rizik - vjerovatnoća da država može promijeniti pravila banaka na negativnija, pa će stoga pretrpjeti financijske gubitke.

Reputacijski rizik leži u činjenici da zbog grešaka zaposlenih u instituciji klijenti mogu izgubiti povjerenje u banku - a to će dovesti do smanjenja dobiti ili bankrota.

Strateški rizik zasnovan je na kratkovidnoj ili nepismenoj politici banke koja je donijela pogrešnu odluku.

Sistemski rizik - vjerovatnoća gubitka novca zbog grešaka u računarskim procesima, zbog virusa ili mehaničkih kvarova.

Prema stepenu (nivou) bankarski rizici se dijele na niske, umjerene i pune.

Vremenski gledano, rizici se dijele na retrospektivne, trenutne i perspektivne. Analiza retrospektivnih rizika omogućit će preciznije predviđanje i procjenu sadašnjih i budućih rizika.

Što se tiče područja porijekla, bankarski rizici mogu biti vanjski i unutarnji. Vanjski rizici uključuju rizike koji nisu direktno povezani sa aktivnostima banaka i njihovih klijenata. Oni uključuju rizici u zemlji i rizici od prirodnih katastrofa (viša sila).

Ova klasifikacija bankarskih rizika nije konačna - razvojem tehnologije njihov se broj povećava.

U 2012. godini izvršeno je praćenje rizika likvidnosti, rizika kreditiranja nefinansijskih organizacija i pojedinaca, adekvatnosti kapitala, tržišnih rizika i niza drugih rizika kako bi se u ranoj fazi identifikovali negativni trendovi u bankarskom sektoru, uključujući pojedinačne banke, čije poslovanje u odlučujućoj mjeri ukazuje na trendove.

Generalno, tokom 2012. nivo rizika ostao je na umjerenom nivou (od 1. januara 2013. godine pokazatelj finansijske stabilnosti izračunat pomoću mape rizika premašio je 70%, u prvom tromjesečju 2009. bio je na minimalnom nivou od 56% ). Istodobno, analiza pokazuje promjene u strukturi rizika u bankarskom sektoru u 2012. godini.

Tako su se vanjski rizici smanjili uslijed određenog ublažavanja napetosti na tržištima duga eurozone do kraja 2012. godine, uključujući kreditne rizike.

Takođe je došlo do smanjenja tržišnih rizika u pozadini pozitivne dinamike ruskog tržišta dužničkih hartija od vrednosti.

Istovremeno, glavni faktor koji povećava sistemske rizike bankarskog sektora je smanjenje adekvatnosti kapitala. Pored toga, u kontekstu strukturnog deficita likvidnosti, operacije refinanciranja Banke Rusije igrale su važnu ulogu u suzbijanju odgovarajućih rizika.

2 . Proučavanje uticaja rizika na aktivnosti ADGazprombank

2.1 Karakteristike OJSC "Gazprombank"

OJSC Gazprombank jedna je od najvećih univerzalnih finansijskih institucija u Rusiji koja pruža širok spektar bankarskih, finansijskih, investicionih proizvoda i usluga pravnim i privatnim klijentima, finansijskim institucijama, institucionalnim i privatnim investitorima. Banka je jedna od tri najveće banke u Rusiji po svim glavnim pokazateljima i zauzima treće mjesto na listi banaka u Centralnoj i istočne Evrope u smislu sopstvenog kapitala.

Banku su 1990. osnovali plinski monopol i njegove podružnice.

Banka pruža usluge ključnim sektorima ruske ekonomije - gasu, nafti, nuklearnoj, hemijskoj i petrokemijskoj, crnoj i obojenoj metalurgiji, proizvodnji električne energije, mašinogradnji i obradi metala, transportu, građevinarstvu, komunikacijama, agroindustrijskom kompleksu, trgovini i ostali sektori.

Maloprodaja je takođe strateški važno područje aktivnosti Banke i njegova se razmjera neprestano povećava. Privatnim klijentima nudi se čitav niz usluga: kreditni programi, depoziti, transakcije poravnanja, elektronski bankarske kartice itd.

OJSC Gazprombank zauzima snažnu poziciju na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, a jedno je od njih ruske vođe organizacija i potpisivanje emisija korporativnih obveznica, upravljanje imovinom, privatno bankarstvo, korporativne finansije i druga područja investicionog bankarstva.

Klijenti banke uključuju oko 3 miliona fizičkih lica i oko 45 hiljada pravnih lica.

Opsežna regionalna mreža uključuje 43 filijale i tri podružnice i zavisne ruske banke.

Gazprombank učestvuje u kapitalu tri strane banke - Belgazprombank (Bjelorusija), Areximbank (Jermenija) i Gazprombank (Švicarska) Ltd, Zurich (Švicarska). OJSC Gazprombank član je Ruskog nacionalnog komiteta Međunarodne trgovinske komore.

Dioničari OJSC Gazprombank su:

JSC Gazprom - 35,54%;

Nedržavni penzijski fond "GAZFOND" - 47,38% od čega: NPF "GAZFOND" direktno posjeduje 6,08%; 16,22% je u vlasništvu OJSC GAZ-Service, 16,23% je u vlasništvu OJSC GAZKON, a 8,85% je u vlasništvu OJSC GAZ-Tek. Više od 80% udela ovih organizacija povereno je u Leader CJSC;

LLC Novfintech - 5,71%, od čega je 3,09% u direktnom vlasništvu LLC Novfintech; 0,35% je prebačeno na upravljanje poverenjem CJSC Leader; 2,27% je prebačeno na upravljanje poverenjem Kompanije za upravljanje CJSC "Progresivne investicione ideje";

Vnesheconombank - 10,19%;

RFK LLC - 0,78%.

Odobreni kapital Banka iznosi 24.532.277.000 rubalja.

Banka ima pravo izvršiti sljedeće bankarsko poslovanje:

1. Privlačenje sredstava od fizičkih i pravnih lica u depozite (na zahtjev i na određeni period);

2. Plasiranje prikupljenih sredstava u svoje ime i o svom trošku;

3. Otvaranje i vođenje bankovnih računa fizičkih i pravnih lica;

4. izvršavanje poravnanja u ime fizičkih i pravnih lica, uključujući dopisne banke, na njihovim bankovnim računima;

5. Prikupljanje gotovine, računa, dokumenata za plaćanje i poravnanje i gotovinska usluga fizička i pravna lica;

6. Kupovina i prodaja deviza u gotovinskom i bezgotovinskom obliku;

7. Privlačenje naslaga i plasman plemenitih metala;

8. Izdavanje bankarskih garancija;

9. Vršenje novčanih transfera u ime fizičkih lica bez otvaranja bankovnih računa (osim poštanskih naloga).

Banka, pored navedenih bankarskih poslova, ima pravo obavljati i sljedeće transakcije:

1. Izdavanje garancija za treće strane, koje omogućavaju ispunjavanje obaveza u gotovini;

2. Sticanje prava da se od trećih lica traži ispunjenje obaveza u gotovini;

3. Povereničko upravljanje sredstvima i drugom imovinom prema sporazumu sa fizičkim i pravnim licima;

4. obavljanje poslova sa plemenitim metalima i dragim kamenjem u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije;

5. Davanje u zakup fizičkim i pravnim licima posebnih soba ili sefova koji se nalaze u njima za čuvanje dokumenata i dragocenosti;

6. Leasing poslovi;

7. Pružanje savjetodavnih i informativnih usluga;

8. Pružanje usluga sertifikacionog centra, uključujući osiguravanje pravnog značaja upravljanja elektroničkim dokumentima;

9. Banka ima pravo zaključivati \u200b\u200bdruge transakcije u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.

Glavni pokazatelji finansijskog poslovanja OJSC Gazprombank prikazani su u Tabeli 1.

Tabela 1 - Ključni pokazatelji finansijskog učinka Gazprombank OJSC

Indeks			Promjena

Vlastita sredstva
Krediti korporativnim klijentima
Krediti za stanovništvo
Vrijednosni papiri
Sadržaji korporativni klijenti
Sredstva pojedinaca
Zaduživanje na tržištima kapitala
Adekvatnost kapitala
Neto kamatna marža

Prema konsolidovanim izvještajima prema MSFI za prvu polovinu 2013. godine, imovina Gazprombanke porasla je za 13,2%, dostigavši \u200b\u200b3.216,9 milijardi rubalja. Od 30. juna 2013. godine, ovo povećanje aktive rezultat je organskog rasta bankarskog poslovanja.

Krediti preduzećima (prije rezerviranja za gubitke od umanjenja vrijednosti) povećali su se za 13,4% u odnosu na kraj 2012. godine i iznosili su 1.829,5 milijardi rubalja. Istovremeno, proizvodi komercijalnog kreditiranja pravnih lica čine 70,5% portfelja zajmova pravnim licima, investicijsko kreditiranje iznosi 29,5%.

Obim kredita stanovništvu povećan je sa 210,3 milijarde rubalja. na kraju 2012. godine na 248,1 milijardi rubalja. od 30. juna 2013. godine porast od 18,0%. Glavninu kredita stanovništvu (68,6%) čine hipotekarni krediti.

Tako je OJSC Gazprombank pokazao stope rasta kreditnih operacija premašujući prosječne pokazatelje za bankarski sektor Ruske Federacije. U prvoj polovini 2013. godine prosječni tržišni rast kredita pravnim licima iznosio je 5,3%, kreditiranje stanovništva sektor je u cjelini rastao u prosjeku za 13,7% (podaci Banke Rusije).

Pokazatelji kvaliteta imovine banke i dalje ostaju na visokom nivou: na kraju 1. polovine 2013. godine, omjer nenaplativog duga i kreditnog portfelja iznosio je 1,0%; omjer stvorenih rezervi za moguće gubitke po kreditima i kreditnom portfelju - 3,5%. Istovremeno, stvorene rezerve za moguće gubitke na kreditima pokrivaju nenaplativi dug za 362%.

U prvoj polovini 2013. godine portfelj hartija od vrijednosti porastao je za 21,3% na 400,6 milijardi rubalja. povećanjem ulaganja u dužničke hartije od vrednosti ruskih izdavalaca, kao i u vladu zadužnice... Kao rezultat toga, na dan 30. juna 2013. godine instrumenti s fiksnim dohotkom čine 77,8% portfelja hartija od vrijednosti banke.

Na dan 30. juna 2013. godine sredstva korporativnih klijenata iznosila su 1.760,9 milijardi rubalja, što je porast od 23,4% u odnosu na kraj 2012. godine. Sredstva od fizičkih lica porasla su za 11,5% i iznosila su 351,9 milijardi rubalja na kraju 1. polovine 2013. godine. Sredstva prikupljena od pravnih i fizičkih lica i dalje čine glavninu resursa banke - njihov udio u pasivi na dan 30. juna 2013. godine iznosio je 74,2%.

Zaduživanja na tržištima kapitala u prvoj polovini 2013. povećala su se za 7,4% i dostigla 336,9 milijardi rubalja na dan 30. juna 2013. godine, njihovo učešće u pasivi OJSC Gazprombank iznosilo je 11,8%.

Neto dobit za prvu polovinu 2013. godine iznosila je 12,4 milijarde rubalja. u poređenju sa 10,6 milijardi rubalja. za prvih šest mjeseci 2012. Ukupna dobit za prvu polovinu 2013. iznosila je 11,5 milijardi rubalja. naspram 9,2 milijarde rubalja. za isti period 2012. godine

U prvoj polovini 2013. godine prihodi od glavnih komercijalnih i bankarskih aktivnosti, uključujući prihode od kamata i provizija, porasli su za 25,2% u odnosu na isti period 2012. godine i dostigli su 40,8 milijardi rubalja. Istovremeno, rast ovog pokazatelja za 2. kvartal 2013. u odnosu na 1. kvartal 2013. iznosio je 10,3%. Pokazatelji neto kamatne marže u prvoj polovini 2013. godine ostali su na nivou 2012. godine i iznosili su 2,9%.

Generalno, neto prihod od poslovanja sa hartijama od vrednosti, devizama i izvedenim instrumentima za prvu polovinu 2013. godine iznosio je 0,1 milijardu rubalja. u poređenju sa 6,6 milijardi rubalja. za isti period 2012. godine

Operativni troškovi OJSC Gazprombank za prvu polovinu 2013. iznosili su 26,6 milijardi rubalja, povećavajući se za 9,5% u odnosu na isti period 2012. godine. Odnos operativnih troškova i operativnog prihoda bio je 52,7%.

Kapital Gazprombank OJSC za šest mjeseci 2013. povećao se za 1,7% i dostigao je 369,5 milijardi rubalja zaključno sa 30. junom 2013. godine. Kapitalni dobici povezani su s kapitalizacijom dobiti, na njihovu vrijednost uticala je i najava dividendi za 2012. godinu u iznosu od 5,9 milijardi rubalja.

Agencija Expert RA potvrdila je 4. jula 2013. godine kreditni rejting na A ++ (izuzetno visok (najviši) nivo kreditne sposobnosti).

OJSC Gazprombank sistematski radi u oblastima poput pomoći institucijama nauke i obrazovanja, Ruskoj pravoslavnoj crkvi, kulturnim i obrazovnim projektima i projektima za razvoj masovne fizičke kulture i sporta, kao i grupama stanovništva sa niskim primanjima. Najznačajniji projekti uključeni su u godišnji program dobrotvornih i sponzorskih poslova Gazprombanke. U nekim su slučajevima predstavnici uprave Banke članovi Upravnog odbora koji određuju provedbu projekta.

Shvatajući naročitu važnost za zemlju obuke visokokvalifikovanih specijalista u ekonomskoj oblasti, Banka aktivno sarađuje sa vodećim univerzitetima u zemlji - Moskovskim državnim univerzitetom. MV Lomonosov, Državna institucija "Viša škola ekonomije", Ruska ekonomska akademija. G.V. Plekhanova, MGIMO (U), Sankt Peterburško državno univerzitet za ekonomiju i finansije (FINEC), itd.

Banka je dugi niz godina partner fudbalskog kluba Zenit. U interesu razvoja Dječje sportske akademije Zenit FC, 2010. godine izdata je posebna bankarska kartica sa zajedničkim brendom, čija se svaka uplata povećava u dobrotvorne svrhe za razvoj sistema pretraživanja i treninga za nadarene mlade fudbalere. Drugi važan sportski projekat bila je saradnja sa Kontinentalnom hokejaškom ligom. U sezoni 2010/2011., Gazprombank je sponzorirala KHL prvenstvo.

Dugoročna saradnja povezuje banku sa muzejom-rezervatom Moskovskog Kremlja, Puškinovim muzejom im. A. S. Puškin, škola Moskovskog umjetničkog pozorišta. A.P.Čehov.

Tokom godine, sjedište banke i njene podružnice provode više od 300 dobrotvornih projekata.

2.2 Upravljanje rizikom u OJSC Gazprombank

Statistika zahtjeva za zajmove OJSC Gazprombank je sljedeća: 10% - državni organi; 30% - ostale banke, a ostatak - pojedinci.

Vjerovatnoće nevraćanja kredita su, kako slijedi: 0,01; 0,05 i 0,2.

Šef kreditnog odjela Gazprombank OJSC obaviješten je da je primljena poruka o nevraćanju zajma, ali je ime klijenta loše upisano u poruku.

1) Pronađite vjerovatnoću nevraćanja sljedećeg zahtjeva za zajmom.

2) Kolika je vjerovatnoća da neke kredite neka banka ne vrati?

3) Opišite glavne karakteristike razmatrane vrste rizika.

4) Predložite i opravdajte upravljačke odluke za smanjenje rizika.

1. Pronađite vjerovatnoću nevraćanja sljedećeg zahtjeva za kreditom.

Označimo s A događaj „zajam nije vraćen“.

Postavimo hipoteze:

N1 - zajam nisu vratile državne vlasti;

H2 - neka banka nije vratila zajam;

N3 - zajam nisu vratili pojedinci.

Vjerovatnoća hipoteze H1, prema stanju, jednaka je P (H1); vjerovatnoća hipoteze H2 - P (H2); vjerovatnoća hipoteze H3 - P (H3).

Prema stanju, vrijednosti vjerovatnoće hipoteza H1 i H2 su jednake:

P (H1) \u003d 0,1; P (H2) \u003d 0,3.

Dakle, budući da bi zbir vrijednosti vjerovatnoća trebao dati jedan, vrijednost vjerovatnoće hipoteze H3 bit će: P (H3) \u003d 1 - 0,1 - 0,3 \u003d 0,6.

Vjerovatnoće događaja A pod iznesenim hipotezama, prema stanju, su:

P (A / H1) \u003d 0,01;

P (A / H2) \u003d 0,05;

P (A / H3) \u003d 0,2.

Da bismo pronašli vjerovatnoću nevraćanja sljedećeg zahtjeva za kreditom, koristimo formulu za izračun ukupne vjerovatnoće:

P (A) \u003d 0,1 * 0,01 + 0,3 * 0,05 + 0,6 * 0,2 \u003d 0,001 + 0,015 + 0,12 \u003d 0,136.

Dakle, vjerovatnoća da kredit neće biti vraćen je 0,136.

2. Kolika je vjerovatnoća da neki kredit ne vrati ovaj kredit?

Pronaći ćemo vjerovatnoću da neka banka nije vratila zajam koristeći Bayesovu formulu.

Bayesov teorem (Bayesova formula) jedan je od glavnih teorema elementarne teorije vjerovatnoće, koji vam omogućava da odredite vjerovatnoću da se događaj (hipoteza) dogodio u prisustvu samo posrednih dokaza (podataka) koji mogu biti netačni. Ime je dobio po autoru Thomasu Bayesu.

Bayesova formula:

Zamjenom dostupnih podataka dobivamo:

P (H2 / A) \u003d \u003d 0,368.

Dakle, vjerovatnoća da banka neće vratiti kredit iznosi 0,368.

3. Opišite glavne karakteristike razmatrane vrste rizika.

Vrsta rizika koja se razmatra u zadatku je kreditni rizik.

Opišimo njegove glavne karakteristike.

Kreditni rizik je potencijal za gubitak glavnice i kamata na nju koji nastaje kao rezultat kršenja integriteta kretanja pozajmljene vrijednosti usljed utjecaja različitih faktora koji formiraju rizik.

Kreditni rizik podjednako se odnosi na banke i kupce i može biti povezan sa vjerovatnoćom pada proizvodnje ili potražnje za proizvodima određene industrije, neispunjavanjem ugovornih odnosa iz nekog razloga, transformacijom vrsta resursa (najčešće u smislu vremena) i forsiraju glavne okolnosti.

Jedna od važnih metoda za procjenu kreditnog rizika je metoda za procjenu kreditne sposobnosti klijenta, koja se provodi na osnovu analize usmjerene na utvrđivanje njegovog finansijskog stanja i njegovih trendova.

Glavni izvori informacija za procjenu kreditnog rizika zajmoprimca su: financijski izvještaji, informacije koje pruža zajmoprimac, iskustvo rada s ovim klijentom drugih osoba, shema kreditirane transakcije s tehničkim i ekonomskim opravdanjem za dobivanje zajam i podaci o inspekciji na licu mjesta.

Upravljanje kreditnim rizikom zahtijeva od banaka da neprestano prate strukturu svog kreditnog portfelja i njihov kvalitetni sastav.

Jedna od bitnih karakteristika kreditnog rizika je nepoštivanje principa otplate kredita koji nastaje kao rezultat prekida cirkulacije vrijednosti kredita.

Glavne karakteristike kreditnog rizika:

Značajan iznos izdatih iznosa;

Veliki udio zajmova i drugih bankarskih ugovora koji se pripisuju klijentima koji imaju određene finansijske poteškoće;

Koncentracija aktivnosti banke u malo proučenim, novim, netradicionalnim oblastima;

Prilično visok udio novih i nedavno privučenih klijenata o kojima banka nema dovoljno informacija;

Neuspeh pribavljanja adekvatnog kolaterala za zajam ili prihvatanje kao takvih vrednosti koje je teško plasirati na tržište ili su podložne brzoj deprecijaciji;

Značajni iznosi dati povezanim zajmoprimcima.

4. Predložite i opravdajte upravljačke odluke za smanjenje rizika.

U kontekstu globalne finansijske krize, svi bankarski sistemi problem poboljšanja upravljanja rizicima u sferi monetarnih odnosa i mjera za njihovo smanjenje postaje sve hitniji.

Budući da je nemoguće u potpunosti izbjeći rizike, njima se može i treba svjesno upravljati, uzimajući u obzir činjenicu da su sve vrste rizika međusobno povezane i da se njihov nivo neprestano mijenja.

Generalno, bankarsku aktivnost karakterizira velika rizičnost. Banke imaju mnogo klijenata, partnera, zajmoprimaca, čije financijsko stanje direktno utječe na njihov položaj.

S obzirom da se kreditira oko 20% ukupne aktive banaka, postaje jasno da je jedan od glavnih problema banaka postojanje kreditnih rizika i njihov trend rasta.

Moguće je smanjiti vjerovatnoću kreditnog rizika uz pomoć djelotvorne konzervativne politike upravljanja kreditima; određivanje maksimalnog iznosa rizika po dužniku; precizna procedura odobravanja svakog zajma; sistematsko praćenje i kontrola rizika od strane menadžmenta; efektivno osiguranje ili osiguranje kredita.

Pet je glavnih metoda za smanjenje kreditnog rizika:

Kreditni rejting;

Osiguranje kredita;

Smanjenje veličine zajmova koji se izdaju jednom zajmoprimcu;

Privlačenje dovoljnih kolaterala;

Izdavanje diskontnih kredita.

Nabrojimo glavne mjere za upravljanje kreditnim rizikom.

1. Formiranje politike upravljanja rizikom. Takva politika trebala bi sadržavati mjere za sprečavanje niza nepovoljnih situacija i ublažavanje posljedica onih koje se ne mogu u potpunosti eliminirati. Kreditni odbor banke trebao bi razmatrati samo zahtjeve za zajmove koji ispunjavaju utvrđenu politiku upravljanja rizicima.

2. Izrada preporuka kojima se uređuje postupak zaključivanja ugovora o zajmu. Moraju utvrditi sastav dokumentacije koja prati zahtjev za kredit; provjera kreditne sposobnosti, solventnosti kupaca, njihove klasifikacije pouzdanošću na osnovu kreditne povijesti, stanja bankovnih računa i obaveza; postupak provođenja stručne analize pozajmljenog projekta, provjere podataka službe osiguranja, sastavljanja ugovora o zajmu.

Potrebne su detaljne procedure za provođenje i praćenje kreditna operacija, odobravanje liste donosilaca odluka o kreditiranju, razgraničenje njihovih dužnosti i odgovornosti; izrada obrazaca dokumenata.

3. Razvoj internog sistema limita, koji osigurava diverzifikaciju kreditnog portfelja po ročnosti, industrijama, predmetima kreditiranja, vrstama kredita, teritorijama i drugim značajnim faktorima.

Kreditne institucije takođe trebaju odrediti limite kredita kako bi zadovoljili bankarske standarde, koju je osnovala Banka Rusija.

4. Prikupljanje informacija o kreditnom riziku i primena sistema za njegovu procenu, uključujući: razvoj sistema kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja za sve značajne faktore kreditnog rizika; određivanje optimalnih i kritičnih vrijednosti za svaki faktor kreditnog rizika posebno i kreditni rizik uopšte; sprovođenje ukupne kreditne procjene svakog od njih potencijalni zajmoprimac; razvoj bankarskih standarda u odnosu na kvalitet kredita i poštivanje zahtjeva uspostavljenih od regulatornih tijela; klasifikacija izdatih zajmova prema stepenu rizika.

5. Stvaranje sistema za praćenje kreditnog rizika u realnom vremenu pomoću posebnih računarskih programa za evidentiranje i analizu podataka.

Takav sistem uključuje redovno praćenje svih transakcija izloženih kreditnom riziku, izračunavanje i procjenu iznosa mogućih gubitaka. To je potreban upravljački element. Njeni glavni ciljevi su: procijeniti kvalitet pojedinačnih kredita i kreditnog portfelja u cjelini; izrada prijedloga za ograničenja kreditnog rizika; poboljšanje reda planiranja i obavljanja kreditnih operacija.

Sistem praćenja takođe pretpostavlja retrospektivnu analizu kreditne aktivnosti i upravljanje kreditnim rizikom, što vam omogućava da prepoznate pogrešne proračune, date preporuke i optimizirate upravljanje rizikom u budućnosti, procijenite efikasnost upravljanja.

6. Mjere za smanjenje rizika, odnosno smanjenje iznosa mogućih gubitaka i njihovog uticaja na solventnost banke, uključujući: stvaranje posebnih rezervi u slučaju nevraćanja duga i njihovo odražavanje u bilansu stanja banke; prenošenje rizika na imovinu zajmoprimca ili trećih strana (jemci, jamci) davanjem zaloge; prenos rizika na osiguravajuće društvo. U pravilu nije osiguran rizik nevraćanja kredita, već predmet kredita i (ili) njegovo kolateral (od požara, eksplozije plina, udara groma, prirodnih katastrofa, oštećenja vode, krađe, zlonamjernih radnji trećih lica itd.). Osiguranje se vrši na teret zajmoprimca, ali banka može djelovati kao korisnik; podjela rizika u konzorcijskom (sindiciranom) kreditiranju; portfelj i geografska diverzifikacija rizika među nepovezanim klijentima; promjena ili prenos (prodaja) prava potraživanja po ugovoru o zajmu (kompenzacija, novacija, cesija).

7. Rad sa problematičnim kreditima. Svaka takva pozajmica zahtijeva individualni pristup, ali općenito se mogu ponuditi sljedeće aktivnosti za organizaciju ovog posla:

Stvaranje posebne jedinice (ili grupe stručnjaka) za rad sa problematičnim kreditima;

Pregovaranje sa zajmoprimcima o pronalaženju rješenja koja mogu povećati vjerovatnoću otplate duga;

Razvoj politike i uslova za otpis zaostalih kredita;

Organizacija i vođenje potraživanja rade protiv nesavjesnih zajmoprimaca.

3 . Procjena, modeliranje i razvoj mjera za poboljšanje procesa upravljanja rizikom ADGazprombank

3.1 Procena, proračun i predlozi za smanjenje rizika u preduzeću

Rizik je neizbježan dio bankarstva.

Međutim, banka obično više voli izbjegavati rizik, a ako to nije moguće, onda ga smanjite. Pored toga, banke žele biti u mogućnosti birati između dva ili više događaja najmanje rizičnih ili povezati rizik bilo kojeg predstojećeg događaja, uključujući rizičnost vlastitih postupaka, s mogućim prednostima i odabrati optimalan omjer. Međutim, treba imati na umu: što je niži nivo rizika, to je niža, pod jednakim uvjetima, vjerojatnost ostvarivanja velike dobiti.

Banke nastoje ostvariti najveći profit. Ali ta je želja ograničena mogućnošću nastanka gubitaka. Rizik bankarske aktivnosti znači vjerovatnoću da će stvarna dobit banke biti manja od planirane, očekivane. Što je veći očekivani prinos, to je veći rizik. Odnos između profitabilnosti poslovanja banke i njenog rizika u vrlo pojednostavljenoj verziji može se izraziti kao neposredan odnos.

Rizik nikada ne može biti 0, ali banka mora odrediti svoje volumetrijske karakteristike. Glavno je ne prekoračiti određenu količinu rizika, nakon čega je linearna ovisnost već narušena (ravna linija poprima oblik parabole) i postoji opasnost da se dobiju samo gubici, a ne napuštanje zone prihvatljiv rizik.

Nivo rizika se povećava ako:

Problemi nastaju iznenada i suprotno očekivanjima;

Postavljeni su novi zadaci koji ne odgovaraju prošlom iskustvu banke;

Uprava banke nije u stanju poduzeti nužne i hitne mjere koje bi mogle promijeniti situaciju na bolje;

Postojeći postupak za aktivnosti banke ili nesavršeno zakonodavstvo i regulatorni okvir spriječiti usvajanje optimalnih mjera za određenu situaciju.

Posljedice netačnih procjena rizika ili nemogućnosti suzbijanja efikasnih mjera mogu biti najfrustrirajuće.

Banka ne može izbjeći rizik, dužna ga je preuzeti na sebe. Ali u određenim granicama on ima izbor. Na primjer, trebate birati između dvije odluke: hoćete li dati zajam od 100 miliona rubalja. klijentu i preuzmite rizik nevraćanja kredita s vjerovatnoćom od 30% ili odbijte klijentu kredit i preuzmite rizik od izgubljene dobiti u 19 miliona rubalja. Banka vaga predviđeni iznos gubitaka (u rubljama) i verovatnoću rizika (u procentima) i donosi odluku koja joj se čini najboljom u datim uslovima. Svakoj šansi za ostvarivanje dobiti suprotstavlja se mogućnost stvaranja gubitka.

Slični dokumenti

Trenutno stanje bankarskog sektora Ruske Federacije. Klasifikacija rizika u bankarskom sektoru, njihov uticaj na aktivnosti preduzeća. Izrada plana ublažavanja rizika. Procjena troškova i ekonomski efekat predloženih aktivnosti.

seminarski rad dodan 10.10.2015

Sistematski pristup upravljanju rizikom preduzeća. Procjena rizika u putovanjima u Ruskoj Federaciji, njihova klasifikacija: financijski, prirodni, okolišni, politički, transportni, trgovinski. Interne metode upravljanja rizikom u turizmu.

seminarski rad, dodan 06.06.2012

Pojam i suština rizika modernog preduzeća. Proces upravljanja rizikom. Procjena stabilnosti i efikasnosti preduzeća LLP "Poliolefin-TLK". Modeli upravljanja rizikom. Preventivne mjere organizacije u procesu upravljanja rizicima.

seminarski rad dodan 28.10.2015

Razlozi za pojavu spoljnih i unutrašnjih rizika u preduzeću. Ekspertska metoda procjene rizika. Osobitosti upravljanja rizicima u IGK Service RUS LLC. Karakteristike sredstava za rješavanje rizika: izbjegavanje, zadržavanje, prijenos, smanjenje njihovog stepena.

seminarski rad, dodan 10.01.2012

Pojam i vrste rizika, njegovo mjesto i uloga u poduzetničkoj aktivnosti, izvori i glavne funkcije. Klasifikacija rizika prema različitim kriterijima, njihovim vrstama i karakteristike... Opšti pristupi upravljanju rizicima i metodologija za njihov odabir.

sažetak, dodano 22.10.2009

Izrada prijedloga za upravljanje rizikom u djelatnostima Oasis LLC. Ekonomski sadržaj ekonomskog rizika. Osnovne tehnike upravljanja rizikom. Raznolike ekonomske rizike u preduzeću, karakteristike metoda za njihovu neutralizaciju.

seminarski rad dodan 17.12.2014

Procjena rizika kao obavezni strukturni element procesa analize investicioni projekti. Opšti koncept i klasifikacija rizika. Metode za procjenu vjerovatnoće rizika. Procjena rizika unutar kompanije. Mjere za smanjenje nivoa rizika.

test, dodano 08.08.2013

Pojam i identifikacija rizika. Planiranje upravljanja rizikom u preduzeću. Kvalitativna i kvantitativna procjena uspješnosti poslovanja, praćenje i kontrola. Analiza aktivnosti hotelskog kompleksa "Dzhemaika". Procjena investicionog projekta.

seminarski rad dodan 21.05.2015

Strateški rizik kao vrsta preduzetničkog rizika. Osnovni principi i odlike opštinske vlasti. Razvoj mjera za upravljanje rizicima u tržišnoj ekonomiji. Zgrada efikasan sistem praćenje rizika.

seminarski rad, dodan 23.09.2011

Suština i pojam rizika, njihova klasifikacija i vrste (općenite i specifične), obilježja ispoljavanja u investicionim aktivnostima. Metode upravljanja rizicima u investicionim aktivnostima, postupak njihove regulacije i razvoj mjera za smanjenje.

Upravljanje rizikom u bankarskim preduzećima na primjeru OJSC "Gazprombank"

Uvod

ekonomski bankarski rizik

Banke su vrlo drevni ekonomski izum. Nastali su u davnim vremenima kao firme specijalizirane za pružanje posebne vrste usluga: čuvanje ušteđevine i zajmove.

Vremenom su banke savladale i aktivnosti vezane za organizaciju plaćanja za kupljenu i prodatu robu u zemlji i na svjetskom tržištu.

Sada su oni integralno obilježje moderne novčane ekonomije, a njihove aktivnosti usko su povezane s potrebama reprodukcije. Budući da su u središtu ekonomskog života, služeći interesima proizvođača, banke su spona između industrije i trgovine, poljoprivrede i stanovništva. Istovremeno, banke, obavljajući monetarne nagodbe, pozajmljujući privredi, djelujući kao posrednici u preraspodjeli kapitala, značajno povećavaju ukupnu efikasnost proizvodnje, doprinose rastu produktivnosti socijalnog rada.

Uloga bankarskog sistema u modernoj tržišnoj ekonomiji je ogromna. Sve promjene koje se u njemu događaju, na ovaj ili onaj način, utječu na cjelokupnu ekonomiju. Pravilna organizacija bankarskog sistema neophodna je za normalno funkcionisanje ekonomije zemlje. Stvaranje stabilne, fleksibilne i efikasne bankarske infrastrukture jedan je od najvažnijih (i izuzetno teških) zadataka za ekonomski razvoj Rusije. U isto vrijeme, kao i rad drugih komercijalnih preduzeća, i bankarska djelatnost je izložena brojnim rizicima i zato je u većini zemalja ta djelatnost najreguliraniji vid poslovanja.

Posljedice ekonomske krize čine relevantnim probleme proučavanja faktora koji su preduvjet za rast negativnih trendova u bankarskom sektoru, prepoznavanja i proučavanja neposrednih uzroka savremenih ekonomskih kriza, oblika njihove manifestacije i posljedica, kao i za razvoj odgovarajućih antikriznih programa regulacije.bankarske aktivnosti.

Svrha rada na kursu je proučavanje upravljanja rizikom preduzeća u bankarskom sektoru.

Za postizanje ovog cilja potrebno je riješiti sljedeće zadatke:

1.razmotriti trenutno stanje bankarskog sektora;

2.proučiti klasifikaciju rizika u bankarskom sektoru;

.istražiti uticaj rizika na aktivnosti preduzeća;

.predlažu mjere za smanjenje rizika;

.procijeniti troškove i koristi od predloženih aktivnosti.

Predmet istraživanja u ovom predmetu je OJSC Gazprombank. komercijalno upravljanje rizičnom bankom

Predmet istraživanja su rizici u OJSC Gazprombank.

Obim predmeta su listovi, tabele, crteži i aplikacije.

1. Bankarska sfera Rusije

ekonomski bankarski rizik

1.1 Trenutno stanje bankarskog sektora u Rusiji

U naredne tri godine, Banka Rusije će sačuvati kontinuitet primjene principa monetarne politike i planira dovršiti prelazak na režim ciljanja inflacije do 2015. godine.

U okviru ovog režima, prioritetni cilj monetarne politike je osigurati stabilnost cijena, odnosno održavati konstantno niske stope rasta cijena. Monetarna politika usmjerena na kontrolu inflacije doprinijeće postizanju širih ekonomskih ciljeva, poput osiguranja uslova za održiv i uravnotežen ekonomski rast i održavanje finansijske stabilnosti. Provođenje monetarne politike Banke Rusije pretpostavlja uspostavljanje ciljne vrijednosti za promjenu indeksa potrošačkih cijena. Glavni cilj monetarne politike Banke Rusije je smanjenje stope rasta potrošačkih cijena u 2013. godini na 5-6%, u 2014. i 2015. godini - na 4-5%.

Banka Rusije će i dalje donositi odluke u oblasti monetarne politike, po pravilu, na mesečnom nivou. Uzet će se u obzir da se utjecaj mjera politike na ekonomiju raspoređuje tokom vremena. Odluke će se zasnivati \u200b\u200bna prognozama inflacije i procjenama izgleda ekonomskog rasta, kao i na dinamici inflatornih očekivanja i obilježjima mehanizma prenosa monetarne politike. Procjena rizika za postizanje ciljane inflacije uključuje analizu faktora kako sa strane agregatne potražnje i ponude, koji imaju kratkoročni i srednjoročni uticaj na inflacione procese, tako i sa strane novčane mase, čija dinamika određuje srednjoročna i dugoročna putanja inflacije. Provedba monetarne politike zasnivaće se na upravljanju kamatnim stopama na tržištu novca putem instrumenata za osiguranje likvidnosti i povlačenje. Promjene kratkoročnih tržišnih stopa kao rezultat revizije stopa od strane Banke Rusije na njene instrumente i primjene drugih mjera monetarne regulacije, kroz različite kanale prenosnog mehanizma, utječu na srednjoročne i dugoročne kamatne stope i, na kraju, nivo poslovne aktivnosti i inflatorni pritisci u ekonomiji. Stoga će politika kamatnih stopa igrati ključnu ulogu u provođenju monetarne politike. Zahvaljujući primjeni Banke Rusije posljednjih godina niza mjera usmjerenih na poboljšanje sistema instrumenata, kao i na povećanje fleksibilnosti kursa rublje, postignuta je veća kontrola kamatnih stopa na novčanom tržištu. Srednjoročno gledano, važan strateški zadatak biće izgradnja efikasnijeg mehanizma prenosa za monetarnu politiku, kao i povećanje poverenja u Banku Rusije kao telo odgovorno za stabilnost cena, što će stvoriti osnovu za bolje upravljanje inflatorna očekivanja ekonomskih subjekata.

Kako bi dalje poboljšala efikasnost politike kamatnih stopa, Banka Rusije će nastaviti da postepeno povećava fleksibilnost mehanizma deviznog kursa tokom naredne tri godine i do 2015. godine namjerava izvršiti prelazak na plutajući kurs, napuštajući upotreba ciljeva politike deviznog kursa vezanih za nivo deviznog kursa. Shodno tome, u okviru ovog režima, ukidaju se redovne devizne intervencije s ciljem uticaja na dinamiku kursa rublje. Osiguranje finansijske stabilnosti ostat će jedan od glavnih zadataka Banke Rusije u srednjoročnom periodu. Bankarski sistem je glavna karika u prenošenju signala politike kamata na realni sektor ekonomije. Dakle, favorizira se financijska stabilnost neophodan uslov normalno funkcionisanje mehanizma prenosa monetarne politike. Istovremeno, ne samo ispunjenje glavnog cilja monetarne politike za održavanje stabilnosti cijena, već i stanje opšte makroekonomske ravnoteže zavisi od stepena stabilnosti i efikasnosti sistema finansijskog posredovanja. Banka Rusije će nastaviti da poboljšava alate za praćenje sistema finansijskog posredovanja (uključujući kontinuiranu analizu kretanja cena na tržištima imovine, trendove u dinamici monetarnih agregata i kreditnu aktivnost) kako bi mogla brzo preduzeti odgovarajuće mere u polje monetarne politike kada se pojavi prijetnja financijskoj stabilnosti i bankarsko reguliranje i nadzor.

U cilju održavanja finansijske stabilnosti planira se posvetiti veća pažnja pravovremenom utvrđivanju i procjeni sistemskih rizika u bankarskom sektoru i drugim segmentima finansijskih tržišta, te osigurati transparentnost aktivnosti kreditnih institucija. Jedan od glavnih alata za provedbu ovih zadataka bit će razvoj pristupa usmjerenih na rizik u provođenju nadzora, zasnovan na najboljoj inostranoj praksi. Upotreba diferenciranog režima nadzora nad pojedinačnim kreditnim institucijama nastaviće se u zavisnosti od njihove sistemske važnosti, nivoa transparentnosti, složenosti poslovanja i stepena usklađenosti sa regulatornim normama. Što se tiče sistemski važnih banaka, uzimajući u obzir međunarodno iskustvo i specifičnosti nacionalna ekonomija primjenjivat će se dodatni regulatorni i kontrolni mehanizmi.

Uslovi postignuti za pristupanje Rusije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) omogućit će održavanje postojećih uslova konkurencije u bankarskom sektoru i stvaranje dodatnih mehanizama povjerenja u jednakost regulatornih uslova za aktivnosti ruskih banaka, bez obzira na izvor poreklo kapitala.

Uspjeh provedbe strategije monetarne politike u velikoj mjeri će biti određen efikasnošću rješavanja problema razvoja infrastrukture finansijskih tržišta i proširivanja njihovih kapaciteta. Jedna od važnih aktivnosti Banke Rusije ostaće promocija razvoja tržišta finansijskih derivata, koje ekonomskim subjektima pruža mogućnosti zaštite od deviznog i kamatnog rizika, istovremeno stvarajući savremene mehanizme za regulisanje i nadzor rizika kreditnih institucija u ovim segmentima finansijskog tržišta. Banka Rusije će takođe nastaviti da obraća pažnju na poboljšanje ruskog nacionalnog platnog sistema, čiji je efikasan rad, uključujući u interakciji sa stranim platnim sistemima, preduslov za povećanje efikasnosti mera monetarne regulacije i razvoj domaće finansijske tržište. Koordinacija napora Banke Rusije i Vlade Ruske Federacije od velike je važnosti sa stanovišta uspješne provedbe jedinstvene državne monetarne politike. Visok stepen uticaja regulisanih cena i tarifa na stopu rasta potrošačkih cena određuje celishodnost donošenja odluka o njihovoj indeksaciji, uzimajući u obzir ciljeve inflacije. Učinkovitost monetarne politike takođe u velikoj mjeri ovisi o stanju u državi javne finansije... Dosljedno ponašanje budžetska politikausmjeren na postepeno smanjenje nenaftnog i gasnog budžetskog deficita i osiguravanje dugoročne ravnoteže i stabilnosti budžetskog sistema pozitivno će doprinijeti održavanju finansijske i opće makroekonomske stabilnosti, stvarajući tako povoljne uvjete za ekonomski rast i postizanje monetarne politike ciljevi. Banka Rusije nastaviće da širi svoju praksu redovnog objašnjavanja široj javnosti ciljeva i sadržaja monetarne politike i davanja procjena makroekonomske situacije koja je poslužila kao osnova za njene odluke. Razvoj informacijske interakcije između Banke Rusije i društva pomoći će poboljšanju upravljanja inflatornim očekivanjima i stvorit će temelj za osiguranje povjerenja ekonomskih agenata u Banku Rusije i tekuće monetarna politika.

1.2 Klasifikacija rizika u bankarskom sektoru

Bankarski rizik je vjerovatnoća gubitaka u obliku gubitka imovine, manjka planiranog prihoda ili pojave dodatnih troškova kao rezultat financijskih transakcija banke.

Interpretacija bankarskih rizika i dalje je dvosmislena. U domaćoj ekonomskoj literaturi možete pronaći razne definicije rizika, ali sve se svode na jedno - gore navedeno.

Komercijalna banka, kao i svaki poslovni subjekt koji posluje u tržišnoj ekonomiji, i u obavljanju svojih aktivnosti ima za cilj ostvarivanje maksimalne dobiti. Pored činjenice da na aktivnosti banke utječu opći rizici svojstveni privrednim subjektima, nju karakteriziraju i rizici koji proizlaze iz specifičnosti djelatnosti. Specifičnost rizika bankarskog poslovanja leži u činjenici da je stepen rizika koji banka preuzima u velikoj mjeri određen stepenom rizika koji objektivno ili subjektivno prima od svojih klijenata. Što je veći stepen rizika svojstven vrsti posla klijenata banke, to je veći rizik koji banka može očekivati \u200b\u200bu radu s tim klijentima. Operacije povezane s privlačenjem privremeno slobodnih sredstava na tržištu novca i njihovim smještanjem u različite vrste imovine (uključujući kredite) određuju posebnu ovisnost komercijalnih banaka o financijskoj stabilnosti svojih klijenata, kao i o stanju na tržištu novca i državna ekonomija u cjelini. Bankarski rizik dio je sistema ekonomskih rizika, u kojem je istovremeno neovisna vrsta rizika. Pitanje analize rizika u ekonomiji vrlo je važno, jer je usko povezano s procesom donošenja odluka u uvjetima informacijske nesigurnosti.

Tri su glavna razloga za sve veće zanimanje komercijalnih organizacija za upravljanje rizikom:

Pooštravanje regulatornih zahtjeva.

Formiranje pozitivne investicione slike.

Zbog činjenice da ruske banke aktivno ulaze na međunarodna tržišta, one trebaju privući investicije i, prema tome, interes drugih ugovornih strana za zaključivanje velikih transakcija.

Studija, potencijalni investitori i druge ugovorne strane, kako bi se procijenila stabilnost finansijske institucije, uključujući sistem upravljanja rizicima koji je usvojila banka.

Banke zainteresovane za investicije i međunarodnu saradnju prisiljene su se baviti pitanjima izgradnje visokokvalitetnog sistema upravljanja rizikom.

Kontrola profila rizika, stabilizacija profitabilnosti.

Glavna stvar je ne prekoračiti određenu količinu rizika, nakon čega postoji opasnost od dobivanja samo gubitaka.

Da bi se to postiglo, treba izvršiti određenu klasifikaciju bankarskih rizika. Može se temeljiti na različitim kriterijima, što dovodi do prisutnosti mnogih klasifikacija.

Klasifikacija rizika u bankarskom sektoru prikazana je na slici 1.

Slika 1 - Rizici u bankarskom sektoru

Kreditni rizik za banku nastaje zbog nesolventnosti klijenata koji pozajmljena sredstva ne mogu vratiti na vrijeme.

Rastom kredita, depozita i ostalih sredstava plasiranih za 18,3%, dospjeli dug se povećao za 11,0% i na dan 01.01.2013. Godine iznosio je 1257,4 milijarde rubalja.

Apsolutna većina kreditnih institucija s dospjelim dugom nije premašila 4% kreditnog portfelja.

Dospjeli dug po kreditima stanovništvu u 2012. godini povećan je za 7,6%, dok je obim ovih kredita povećan za 39,4%.

Shodno tome, udio dospjelog duga po ovoj vrsti kredita smanjio se tokom godine sa 5,2 na 4,0%.

U 2012. godini 68 kreditnih institucija prekršilo je standard za maksimalni iznos rizika po zajmoprimcu ili grupi povezanih zajmoprimaca (N6) (za 2011. godinu - 91), standard za maksimalnu veličinu velikih kreditnih rizika (N7) - 2 kreditne institucije (za 2011. - 6) ...

Tržišni rizik prijeti gubicima na tržišnoj vrijednosti vrijednosnih papira, deviznih kurseva i plemenitih metala.

Devizni rizik može biti uzrokovan naglim oscilacijama u deviznim kursevima. Ako vrijednost novca naglo padne, tada banka i klijenti trpe gubitke.

U 2012. godini udio tržišnog rizika u ukupnoj vrijednosti rizika bankarskog sektora nastavio je da se smanjuje: sa 6,6% od 1. januara 2012. na 5,9% od 1. januara 2013.

Kamatni rizik dovodi do gubitaka uslijed promjene kamatnih stopa finansijskih instrumenata kreditne institucije.