Tijorat banklarining faoliyat ko'rsatish jarayonida doimiy va muqarrar ravishda bank rahbarlari qarshilik ko'rsatishga yoki o'z manfaati uchun foydalanishga harakat qiladigan risklar paydo bo'ladi (ikkinchisi ilmiy tadqiqot va amaliy ishlarda har doim ham hisobga olinmaydi).
O.I.Lavrushinning ta'rifiga ko'ra, "Xavf - bu ma'lum bir voqelik ob'ektiga tashqi va potentsial ta'sir natijasida kutilayotgan holat. ichki omillar, ichida idrok etilgan bu daqiqa vaqt yo'qotishlar yoki foyda olishning mumkin bo'lgan manbalari sifatida.
Intuitiv, ilmiy vositalar yoki boshqa vositalar yordamida amalga oshiriladigan xavf yoki rentabellikning potentsial darajasini aniqlash uchun aniq ob'ektning kelajakdagi holatini tahlil qilish ko'rinishidagi risklarni boshqarish bosqichi. mumkin bo'lgan usullar xavfni baholash tartibi hisoblanadi. A.V. Astaxov tavakkalchilikni boshqarishni "keyinchalik himoya choralari to'plamidan foydalanish, shu jumladan to'liq rad etish bilan voqelik ob'ektini o'zgartirishning potentsial xavf darajasini va / yoki foydasini aniqlash usuli" deb ta'riflaydi. mumkin bo'lgan qabul qilish foyda."
Sohadagi hozirgi tendentsiyalar operatsion xavf Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki va Rossiyada mavjud tijorat banklari (rezidentlar va norezidentlar) tomonidan unga e'tiborni kuchaytirish haqida gapiring. bank bozori. Ta'qib qilish bank tizimi tartibga soluvchi xalqaro institut tavsiyalariga umumiy tamoyillar xalqaro moliya institutlarining (Bazel qo'mitasi) faoliyati allaqachon banklarni boshqaruv tizimini qurishga majbur qilmoqda operatsion xavf.
Chakana biznesning turli segmentlarida moliyaviy riskning o'ziga xos elementlari mavjud. Chakana biznes tuzilmasida masofaviy bank xizmatlarining ulushi ortib borayotgani va xavf darajasi yuqoriligi sababli biz ushbu masala bo'yicha ayrim ekspertlarning pozitsiyalarini ko'rib chiqamiz.
O'ziga xos xavflarni aniqlash va tasniflash to'lov tizimi, shuningdek, ushbu risklar ta'sirida bo'lgan va ularni yaratadigan uning ishtirokchilari to'lov tizimlarining risklarni boshqarish mexanizmining asosiy elementlari hisoblanadi.
Ixtisoslashgan to'lov tizimlarining ishlash xususiyatlarini hisobga olgan holda, Krivoruchko S.V va Rodionov A.A. ekologik xavf va hisob-kitob xavfi kabi xavf turlarini ajratish.
Mobil to'lov xatarlarining turli tipologiyalari qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, biz chakana agentlar tarmog'ining xususiyatlarini saqlab qolish uchun uchinchi shaxslarga to'lovlarni amalga oshirishda bir qator funktsiyalarni topshirishdan kelib chiqadigan xavflarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin.
Bularga kredit, operatsion, huquqiy, likvidlik va obro‘ga taalluqli risklar, shuningdek, tizimning pul yuvishda qo‘llanilishi xavfi kabi asosiy risklar kiradi.
Ushbu xatarlarga qo'shimcha ravishda, biznes xavfi ham mavjud, ya'ni bank yoki operator tomonidan mobil to'lov loyihasiga muvaffaqiyatsiz sarmoya kiritish ehtimoli. mobil aloqa.
Risklar tuzilmasi, shuningdek, banklar va uyali aloqa operatorlari ishlaydigan ko'plab kontragentlarning risklarini ham o'z ichiga oladi. Xatarlarni aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha tegishli choralar investitsiya menejerlariga loyihani boshlash to'g'risida ijobiy qaror qabul qilish imkonini beradi.
Yakuniy iste'molchilardan to'lov mablag'larini qabul qilishda mobil to'lovlar xavfi ham yuzaga keladi bank bo'lmagan tashkilotlar prudensial bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish doirasiga kirmaydigan (kompaniyalar).
Xavf shundan iboratki, litsenziyasiz, tartibga solinmagan bank bo‘lmagan yuridik shaxs elektron pul evaziga aholidan mablag‘ yig‘adi va bu mablag‘larning o‘g‘irlanishi yoki noto‘g‘ri ishlatilishi, natijada to‘lovga layoqatsizligi va mijozlar majburiyatlarini bajara olmasligi mumkin.
Kredit xavfi mobil to'lovlarni amalga oshirayotganda, u moliyaviy bitimda tomonlardan birining hisobiga pul tushmasligi (taqchilligi) ehtimolida namoyon bo'ladi. Agar bank operatsiyalari onlayn tarzda amalga oshirilmasa va mijoz va bank o'rtasida qo'shimcha tomonlar paydo bo'lsa, kredit riski imkoniyatlari ko'payadi.
Misol uchun, mijoz chakana savdo agenti orqali pul qo'yganida, operatsiya bankka etib bormaslik va hisob raqamiga tushmaslik xavfi mavjud. Boshqa tomondan, pul hisobdan yechib olinganda, chakana agent kredit xavfini o'z zimmasiga oladi, ayniqsa mijoz mobil telefon orqali hisob-kitoblarni to'lash uchun kreditdan foydalanganda.
Bunday tizimlarda operatsion xavf turli xil shakllarda, jumladan, texnik nosozliklar, ma'lumotlar va kodlar bilan mulkni o'g'irlash, firibgarlik va xatolarda namoyon bo'ladi. Shuningdek, agent tarmog'idan foydalanish va naqd pul operatsiyalari bo'lsa, talonchilik tahdidi kuchayadi.
Huquqiy xavf mobil to'lovlarni tartibga soluvchi tegishli me'yoriy hujjatlar, qonunlar, shartnomalarning yo'qligi yoki ularga rioya qilmaslik, shuningdek, ularning o'zgarishi bilan bog'liq. Mobil to'lovlarni tashkil etish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishdan oldin joriy tahlil o'tkaziladi normativ-huquqiy baza, shuningdek, tartibga soluvchi va qonun chiqaruvchi organlarning bunday to'lov tizimlari uchun qoidalarni belgilash niyatlari. Tahlil xorijiy tajriba tartibga solish regulyatorlarning moslashishini ko'rsatdi mavjud qoidalar to'lov tizimlarining yangi tizimlarga ishi yoki bunday aktlarni ishlab chiqish bosqichida juda kechiktiriladi. Shu sababli, ushbu biznes uchun huquqiy muhitga nisbatan yuqori noaniqlik mavjud.
Likvidlik xavfi chakana savdo agentlari mijozlarning pul mablag'larini olish talablarini qondirish uchun naqd pulga ega bo'lmasligi va pul oqimlarini boshqarish bo'yicha etarli tajribaga ega emasligidan kelib chiqadi.
Chakana savdo agentlari o'rtasida muammolar yuzaga kelsa, tizim operatori va ular bilan bog'liq bo'lgan bankning obro'si ham yomonlashishi mumkin. Misol uchun, mijozlarga yomon xizmat ko'rsatish mijozlarning loyihada ishtirok etgan har bir kishi haqidagi tasavvurlariga ta'sir qilishi mumkin. Chakana savdo agentlari tarmog‘iga naqd pul yetkazib berishda o‘g‘irlik, xatolik va uzilish holatlari tez-tez uchrasa, mobil to‘lov tizimiga ishonchsizlik ortadi. Bundan tashqari, bitta operator loyihasining muvaffaqiyatsizligi bozorning boshqa operatorlar va banklarning loyihalariga bo'lgan ishonchini susaytirishi mumkin.
Xususan, telefon ishlab chiqaruvchilari o'g'irlikning oldini olish uchun yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlashi kerak. Pul viruslar yoki troyan otlari yordamida.
Telefon ishlab chiqaruvchilari, tarmoq operatorlari va banklar mijozlarni identifikatsiya qilishning yagona modeli bo'yicha kelishib olishlari kerak. Tarmoq operatorlari to'lov xabarlari uchun arzon narxlardagi aloqalarni taqdim etishga chaqiriladi. Xabar standartlari va interfeyslari savdo nuqtalari qurilmalari va mobil telefonlar, shuningdek, mobil telefonlar va telefonlar o'rtasida ma'lumot almashish uchun ishlab chiqilishi kerak. bank ilovalari to'lovlar uchun.
Xorijiy ekspertlar mobil telefonlardan to‘lov vositasi sifatida foydalanish ushbu qurilmalarning texnik murakkabligini oshirish zarurati muammosini ochib berganini tan olishadi. Bunday to'lovlarning uzluksiz ishlashiga erishish uchun to'lov vazifasini bajarishda jarayonlarning uzoq zanjirini qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab ilovalar yaratilishi yoki o'zgartirilishi kerak. Shu bois banklar, operatorlar, mobil telefonlar, terminallar ishlab chiqaruvchilar, tovar va xizmatlar sotuvchilari mobil to‘lovlarni qo‘llab-quvvatlash uchun o‘z uskunalari va ilovalarini yangilashlari zarur.
Mobil to'lovlarni rivojlantirish uchun muhim to'siq va mobil banking hal qilinmagan xavfsizlik masalalari. Ushbu muammolarni hal qilmasdan, aksariyat mamlakatlarda mobil to'lovlar uzoq vaqt davomida pilot loyiha bosqichida qoladi. Internet-bankingdagi kod buzuvchilarning harakatlari elektron to'lovlar hajmining o'sishiga to'g'ridan-to'g'ri proportsional ekanligi muhimdir. Agar bugungi kunda mobil tarmoqlarda allaqachon viruslar mavjud bo'lsa va ular osongina tarqaladigan bo'lsa, unda mobil to'lovlar bo'yicha millionlab aylanmalardan kichik miqdorlarni "chimchilab" oladigan xakerlik dasturlari paydo bo'lishi mumkin. Ammo, boshqa tomondan, mobil aloqa tarmog‘ida qo‘shimcha va haddan tashqari himoya to‘siqlarining yaratilishi foydalanuvchilar uchun qulaylik va soddalikni pasaytiradi, shuningdek, banklar va operatorlarning daromad birligiga investitsiya qilish hajmini oshiradi.
Xavfsizlik nafaqat mobil to‘lovlarni keng rivojlantirish, balki internet-bankingni rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlardan biridir. Bunday to'lovlar mijozni (foydalanuvchini) jismoniy identifikatsiya qilish imkoniyatisiz masofadan turib amalga oshiriladi. Mijoz boshqa shaxs tomonidan foydalanilmaydigan yoki o'zgartira olmaydigan maxsus qurilma yoki xavfsizlik mexanizmiga ega bo'lishi kerak. Ma'lumki, nafaqat shaxsiy kompyuterlar, balki Mobil telefonlar virus hujumiga duchor bo'lishi mumkin, shuningdek, haqiqiy egasining xabarisiz hisobni nazoratsiz yo'q qilish maqsadida kodlarni buzish va o'g'irlash. Shu maqsadda xavfsizlikni, shu jumladan biometrik shaxsiy identifikatsiyani kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni faol ishlab chiqish davom etmoqda.
Mobil to'lovlar bozorining barcha ishtirokchilari xavfsizlik va qulaylik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va foydalanish qulayligi o'rtasidagi optimal muvozanatga qanday erishish mumkinligi muammosini hal qilish zarurati bilan duch kelishadi. Haddan tashqari yuqori darajadagi xavfsizlik xarajatlarni oshiradi va qulaylikni kamaytiradi, juda batafsil shaxsiy ma'lumotlar esa suiiste'mol qilish xavfiga olib keladi.
Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda bank sektori uchun eng jiddiy muammo operativ risklardir.
Hozirgi vaqtda yuqoridagi misollarni o'z ichiga olgan va "operatsion risk" deb nomlangan risklar toifasi shakllangan. Biroq, bugungi kunda nafaqat operatsion riskni aniqlash, baholash va boshqarish bo'yicha yagona kontseptsiya mavjud emas, balki ushbu muammoga har qanday kompleks va izchil yondashuvni topish qiyin.
“Sunja” MChJ tijorat banki o‘z faoliyatida, xususan chakana savdo Operatsion risklarni boshqarish darajasini baholash uchun omillarning butun majmuasi qo'llaniladi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, har xil qoidalar, tashkil etuvchi ichki qoidalar xodimlar uchun. Ichki qoidalarga rioya qilish kerak bo'lgan asosiy shartlar:
operativ va texnologik risklarni boshqarish bo‘yicha ijrochilarga yetkaziladigan, bankning tegishli organlari tomonidan korporativ boshqaruv tamoyillari asosida tasdiqlangan, tegishli, samarali ichki me’yoriy-huquqiy bazaning (reglamentlar, tartiblar va boshqalar) mavjudligi, shuningdek. uning talablarini bajarishning tegishli amaliyoti sifatida;
ushbu tizimlarning oldingi natijalarini, ularning hozirgi holatini va yanada takomillashtirish istiqbollarini hisobga olgan holda operatsion va boshqaruv tizimlarining rivojlanish darajasi va imkoniyatlariga nisbatan ishlov berish operatsiyalarining soni va murakkabligi;
texnologik va operatsion nosozliklar, xodimlarning vakolatlarini suiiste'mol qilish ehtimoli, qarorlar qabul qilish paytida operatsiyalarni oldingi tahlilidagi kamchiliklar, shuningdek mijozlar yoki kontragentlar bilan operatsiyalarni kuzatish yoki qayd etishning yo'qligi (shu jumladan vaqtinchalik);
bank tomonidan operatsiyalarni amalga oshirish uchun texnologik xaritalarning mavjudligi va ularga muvofiqligi;
ma'muriy va buxgalteriya nazorati tartib-qoidalari buzilishining mavjudligi, miqdori, sabablari va xususiyati;
potentsial imkoniyat moliyaviy yo'qotishlar, sababli:
ishlash xatolari yoki firibgarlik;
bankning past operatsion raqobatbardoshligi;
mavjudligining etarli emasligi axborot tizimlari;
kontragent yoki bitim to'g'risida to'liq ma'lumot yo'qligi;
operatsion va texnologik nosozliklar;
mijozlarning operatsion tizimlar faoliyatidagi kamchiliklar bilan bog‘liq bankka murojaatlari va so‘rovlarining tarixi va xususiyati va ularga bank tomonidan javob choralari;
uchinchi shaxslarni jalb qilgan holda (autsorsing) bank dasturiy ta'minoti va uni qo'llab-quvvatlash va boshqa xizmatlar ustidan nazorat hajmi va etarliligi;
bo'yicha strategiyaning muvofiqligi axborot texnologiyalari, axborot texnologiyalari strategiyasi bank faoliyati uchun joriy va kutilayotgan talablarga javob berishi va texnik vositalar, telekommunikatsiya vositalari, dasturiy ta'minot, ma'lumotlar va tarmoqlar va yaxlitlik axborot bazasi ma'lumotlar.
Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, banklar operatsion risk muammosiga jiddiy yondashishlari va uning darajasini baholash uchun ko'plab baholash mezonlarini belgilashlari kerak.
Yuqoridagi omillarning, shuningdek, maxsus baholash matritsalarining muvofiqligini baholash asosida bank nazoratchilari nafaqat operatsion risklar miqdori va uni boshqarish sifatini baholashlari, balki xavf darajasidagi tendentsiyani ham baholashlari mumkin. kelgusi davrlardagi operatsion xavf.
Bankning chakana xizmatlari bilan bog'liq kredit risklari katta. Ular investitsiya yoki tijorat sanoatining kredit xavfi bilan solishtirganda butunlay boshqacha dinamikaga ega.
Chakana kredit riskining asosiy farqi shundaki, u bir necha qismlarga bo'linadi, shuning uchun bitta kontragentning defoltligi bank likvidligi uchun unchalik sezilmaydi. Yana bir xususiyat shundaki, bankning chakana kontragentlari bir-biriga u qadar bog'liq emas. Tijorat va kredit portfellari, aksincha, ko'pincha ma'lum jug'rofiy mintaqalar yoki tarmoqlarda iqtisodiy jihatdan bog'liq bo'lgan korxonalar uchun xavf konsentratsiyasiga tayanadi.
Chakana kreditlashning asosiy xususiyatlari
Turli sohalar va hududlarda diversifikatsiyalangan chakana savdo portfeliga ega bo'lgan bank muassasalari ma'lum bir mintaqa yoki sanoatda to'plangan chakana portfelga ega bo'lganlarga qaraganda kredit konsentratsiyasi xavfi sezilarli darajada kamroq. Ko'pgina hollarda, chakana kredit portfellari korporativ kreditlarga qaraganda ko'proq, diversifikatsiyalangan portfellarga ega.
Chakana savdo kredit tashkilotlari portfeldagi kreditlar foizini taxmin qilish mumkin, ular kelajakda yo'qotish yoki to'lamay qolishlari kutilmoqda. Kelajakda kutilayotgan yo'qotishlar miqdori korxona faoliyati davomida boshqa xarajatlar bilan (cheklarni qayta ishlash yoki filiallarning ishlashi uchun xarajatlar) hisobga olinishi mumkin.
Eslatma 1
Chakana kreditlashda yo'qotishlarning ko'proq prognoz qilinishi quyidagilarni anglatadi: prognoz qilingan yo'qotishlar darajasi chakana kredit xavfini baholashda muhim rol o'ynaydi va kontragent to'laydigan xarajatlarda hisobga olinadi. Aksincha, korporativ uchun yo'qotish xavfi kredit portfeli kredit yo'qotishlari kutilgan darajadan oshadi.
Shuningdek o'ziga xos xususiyat chakana kredit portfeli - bu mijozning xatti-harakati yaqinlashib kelayotgan defoltni ko'rsatadi (ko'p mijozlar moliyaviy bosim ostida va buni qila olmaydilar) majburiy to'lovlar kredit karta orqali). Chakana bank muassasalari bunday signallarni yaqindan kuzatib boradi. Buning yordamida banklar chakana kredit xavfini kamaytirish uchun muayyan choralar ko'rishlari mumkin.
Bunday holda, bank quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:
- foydalanish shartlarini o'zgartirish kredit mablag'lari chakana kredit xavfini kamaytirish maqsadida;
- kamroq xavfli kontragentlarni jalb qilish uchun marketing strategiyalari va arizalarni tasdiqlash jarayonini o'zgartirish;
- defolt ehtimoli mavjud bo'lgan mijozlarning ma'lum bir guruhi uchun kredit mablag'laridan foydalanganlik uchun foiz stavkasini oshirish.
Regulyatorlarning fikricha, chakana kredit tavakkalchiligi yuqori darajada prognoz qilinishi mumkin, buning natijasida chakana bank tashkilotlari yangi Bazel kelishuvi bo‘yicha joriy Bazel qoidalariga nisbatan risk kapitalining past darajasini saqlab qolishadi.
Biroq, defolt holatida banklar tartibga soluvchi organlarga defolt va yo'qotishlar ehtimoli, shuningdek, portfellarning ayrim differensial segmentlari bo'yicha risklar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishlari shart.
Nazorat qiluvchi organlar segmentatsiya ekvivalent ko'rsatkichlar va reyting modellariga, shuningdek, bitim uchun rad etilgan vaqt ko'rsatkichlariga asoslanishi kerakligini ta'kidlaydilar. bank balansi.
Chakana kredit xavfining "tanganing boshqa tomoni"
Chakana kredit tavakkalchiligining salbiy tomoni mavjud, ya'ni chakana bank portfelidagi kreditlarning ko'pchiligining xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi tizimli va kutilmagan xavf omili tufayli yo'qotishlarning sezilarli darajada oshishi xavfi.
Xatarlarni boshqarishning ikkinchi tomoni bir nechta tarkibiy qismlardan iborat:
- Hamma chakana emas kredit mahsulotlari mumkin bo'lgan kredit xavfi darajasini aks ettiruvchi tarixiy yo'qotish ma'lumotlari bilan bog'langan.
- Chakana kredit mahsulotlari, hatto yaxshi prognoz qilinganlar ham ta'siri ostida o'zgarishi mumkin iqtisodiy muhit, asosan, agar barcha omillar bir vaqtning o'zida yomonlashsa. Misol uchun, ipoteka kreditlashda asosiy qo'rquv - bu kredit bo'yicha yuqori foiz stavkalari bilan birgalikda keskin iqtisodiy tanazzul (bu defolt xavfining oshishiga va shu bilan birga garov qiymatining pasayishiga olib kelishi mumkin).
- Kontragentlarning defoltga moyilligi qonunchilik va o'zaro munosabatlarning murakkab ta'siridir ijtimoiy tizim ular doimo o'zgarib turadi. Masalan, 1990-yillarda Qo'shma Shtatlarda defolt xavfining oshishiga ta'sir ko'rsatgan asosiy omil - individual bankrotlikning qonunchilik va ijtimoiy maqbulligi.
- Mijozning kredit qobiliyatiga ta'sir qiluvchi operatsion muammolar butun chakana kredit portfeliga ta'sir qilishi mumkin, chunki iste'mol krediti yarim avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish jarayonidir.
- Ushbu xavfning hajmini aniqlash qiyin, chunki uni oldindan aytib bo'lmaydi. Shu bilan birga, bank muassasalari chakana kredit portfeli ayniqsa yangi turdagi risklarga duchor bo'lishini ta'minlashi kerak (masalan, subprime kreditlash).
Faoliyatning daromadli sohasi noaniqlik darajasi past bo'lgan holda ochilishi mumkin va bank muassasalariga kelajakda xavflarni yaxshiroq aniqlash va bashorat qilish uchun etarli ma'lumot to'plash imkonini beradi.
Eslatma 2
Chakana savdo bank sektori nafaqat kredit riskiga duch keladi, balki bu xavfning asosiy turi emas, balki yagona emas;
Boshqa chakana xavflar
Tijorat banklari nafaqat kredit tavakkalchiligiga bog'liq. Chakana savdo faoliyati operatsion, bozor, obro'-e'tibor va biznes risklari bilan bog'liq.
- Foiz stavkasi riski aktivlar va passivlardan kelib chiqishi mumkin bank muassasasi omonatchilar va qarz oluvchilar uchun maxsus foiz stavkalarini taklif qiladi. Ushbu turdagi risk chakana sektordan bank g'aznasiga o'tkaziladi. U aktivlar va passivlarni boshqarish bilan birgalikda va likvidlik riskini boshqarish bilan parallel ravishda boshqariladi.
- Aktivlarni baholash risklari bozor tavakkalchiligining maxsus shakli bo'lib, undan daromad olinadi chakana kreditlash muayyan aktiv, xavfsizlik sinfi yoki majburiyatning to'g'riligiga bog'liq. Ipoteka kreditlashda eng muhim narsa tavakkaldir. muddatidan oldin to'lash kredit, portfel qiymatining kamayishi xavfi sifatida foiz stavkalari(mijozlar imkon qadar tezroq to'lashga moyildirlar ipoteka kreditlari, ularning narxini kamaytirish). Erta yopilish xavfi ostida bo'lgan chakana aktivlarni baholash murakkab jarayondir, chunki ular qarz oluvchining xatti-harakatlari haqidagi taxminlarga asoslanadi, ularni baholash qiyin. Xavfni baholashning yana bir misoli - avtomobillarni ijaraga berish (avtomobillar va uskunalar lizingi) sohasida qoldiq qiymatini aniqlash. Ushbu turdagi risk chakana bank g'aznachiligi tomonidan boshqarilishi kerak.
- Bankning chakana faoliyatidagi operatsion risklar ushbu risklar yuzaga kelgan tuzilmalar va bo'linmalar tomonidan boshqariladi. Mijozlarning firibgarligiga xizmat qiluvchi yangi jarayonlarni joriy etish misol bo‘la oladi, ammo bu faqat iqtisodiy jihatdan asosli bo‘lsa. Banklar tijorat va chakana bank sohasida operatsion riskga muvofiq kapitalni taqsimlashlari shart. Natijada, turli xil tushunchalarni qo'llaydigan yangi sanoat paydo bo'ldi (masalan, butun tashkilot darajasidagi operatsion risk).
- Biznes risklari top-menejerlarni tashvishga solmoqda. Bularga biznes hajmi riski (foiz stavkalari oʻzgarishi bilan ipoteka kreditlash hajmining kamayishi va ortishi), strategik risklar (internet-banking va yangi toʻlov tizimlaridan faol foydalanish), shuningdek, sotib olish va qoʻshilish boʻyicha qarorlar kiradi.
- Obro'-e'tiborga oid xavflar mavjud muhim chakana kreditlash tizimida. Bank mijozlarga bergan va’dalarini bajarish orqali o‘z obro‘sini yuqori darajada saqlab turishi shart. Shu bilan birga, u nazorat qiluvchi organlar oldida e'lon qilingan obro'sini oqlashi kerak, chunki ular noqonuniy va noqonuniy xatti-harakatlar aniqlansa, bankni litsenziyasidan mahrum qilishlari mumkin.
Shakl 1. Boshqa chakana risklar. Author24 - talabalar ishlarini onlayn almashish
SEMINAR DASTURI:
1. Bankdagi risklarni boshqarish tizimi
1.1. Bank risklarini tasniflash, chakana kredit risklarini aniqlash
1.2. Bank risklarini boshqarishning maqsad va tamoyillari
1.3. Bankning chakana risklarini boshqarishning maqsad va tamoyillari
1.4. Chakana risklarni boshqarish maqsadlarining bank maqsadlari bilan o'zaro bog'liqligi
1.5. Risklarni boshqarish usullari
1.5.1. Xavfni rad etish
1.5.2. Xavfni cheklash
1.5.3. Xatarlarni diversifikatsiya qilish
1.5.4. Risklarni himoya qilish
1.5.5. Prognoz qilingan yo'qotishlar uchun mablag'larni zaxiralash
1.6. Tashkiliy tuzilma bankda risklarni boshqarish
1.7. Xatarlarni boshqarish bilan shug'ullanuvchi bo'limlar o'rtasida vakolatlarni taqsimlash
1.8. Qaror qabul qilish tizimi
1.9. Bo'limlar o'rtasidagi o'zaro aloqa
1.10.Xatarni boshqarish bilan shug'ullanuvchi bo'limlar xodimlarini rag'batlantirish
2. Kreditning hayot aylanishi
2.1. Bankning mahsulot qatori va chakana mahsulotlarning o'ziga xos xususiyatlari
2.2. Kontseptsiya hayot davrasi qarz
2.3. Bankning butun hayot siklidagi risklarni boshqarish faoliyati
2.4. Hayotiy tsiklning har bir bosqichida chakana risklarni boshqarish samaradorligi mezonlari
3. Chakana kredit riskini boshqarish uchun ma'lumotlar
3.1. Bank ichidagi ma'lumotlar
3.2. Bankdan tashqaridagi ma'lumotlar
4. Qarz berish: qabul qilish tizimi kredit qarorlari
4.1. Kredit qarorlarini qabul qilish bosqichlari
4.2. Avtomatik qaror qabul qilish tizimi (CAD)
4.3. Qo'lda qaror qabul qilish
4.4. Firibgarlikning oldini olish
4.5. Bankda qarorlar qabul qilish tizimini ishlab chiqish va optimallashtirish
4.6. Hisobot
5. Kredit portfelini boshqarish
5.1. Portfel risklarini boshqarish tushunchasi
5.2. Karta portfelining chegaralarini boshqarish
5.3. Rezervasyon: RAS va UFRS
5.4. Kredit riski darajasini hisobga olgan holda byudjetlashtirish
5.5. Hisobot
6. Muddati o'tgan qarzlarni undirish
6.1. To'plamning ta'siri moliyaviy natijalar banka
6.2. Muddati o'tgan qarzlarni undirish bosqichlari
6.3. Muddati o'tgan qarzlarni undirish strategiyalari
6.4. Hisobot
7. Ma'lumotlar bazalarini tashkil etish va axborotdan foydalanish
7.1. Ma'lumotlar bazasini yaratish maqsadlari
7.2. Bankda yagona yoki taqsimlangan ma'lumotlar bazasi?
7.3. Replikatsiya va arxivlash
7.4. Qanday buyurtmalar va voqealar saqlanishi kerak?
7.5. Ma'lumotlarning o'ziga xos xususiyatlari: huquqbuzarliklar hisoblagichlari
7.6. Chakana ma'lumotlar bazasiga qo'yiladigan talablar
8. Chakana risklarni boshqarishda ma'lumotlarni qayta ishlashning ekonometrik va optimallashtirish modellari
8.1. Balli va ballsiz modellar: qo'llash sohalari
8.2. Segmentatsiya modellari
8.3. Prognozlash modellari
8.4. Optimallashtirish modellari
8.5. Skorlash modellarining turlari: dastur/xulq-atvor
8.6. Baholash modellarini yaratish usullari
8.7. Modellashtirish uchun ma'lumotlarni tanlash
8.8. Modellarning sifatini baholash
8.9. Risklarni boshqarish jarayoniga skoring modellarini joriy etish
8.10 Skorlash modellarining sifatini nazorat qilish
Har qanday savdo tashkiloti bugungi kunda ko'plab xavf-xatarlarga duch kelmoqda: raqobat kuchayishi, demografik o'zgarishlar va iqtisodiy vaziyat, qonunchilik bazasi.
Zamonaviy sharoitda bozor iqtisodiyoti Moliyaviy operatsiyalardan va umuman tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan foydani aniq dasturlash mumkin emas. Odatda, daromadlar va xarajatlarni rejalashtirish korxonalarda moliyaviy yoki marketing xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Bular asosan yuqori malakali, bu sohada bir yildan ortiq ishlagan odamlardir. Lekin ular ham korxona yoki tashkilot faoliyatini to'g'ri rejalashtira olmaydilar.
Bunday faoliyatning yakuniy natijasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Ular xavf omillari sifatida qabul qilinadi. Har qanday faoliyat, shu jumladan tadbirkorlik faoliyati qonun bilan xavfli hisoblanadi va uni 100% aniq hisoblash mumkin emas.
Xorijiy adabiyotlarda tadbirkorlik risklarini o'rganishga bag'ishlangan maqolalar tobora ko'proq topilmoqda va ta'lim muassasalari ushbu hodisani o'rganish uchun fanlarni joriy qilmoqdalar. U hatto Kanadada ham yaratilgan Xalqaro institut xavf muammolarini o'rganish. Va 1970-yillarning oxirida. Ba'zilarida xorijiy davlatlar Hatto "riskologiya" tushunchasi ham kiritilgan. Bu xavf bo'yicha ilmiy tadqiqot yo'nalishining nomi edi.
Iqtisodiy, moliyaviy va tadbirkorlik faoliyatidagi tavakkalchilik masalalarini umumiy o'rganishga qaramay, olimlar va iqtisodchilar ushbu tushunchani aniqlash bo'yicha umumiy fikrga kela olmadilar. Taklif etilgan barcha ta'riflar haqiqatga mos keladi va mutlaqo real xususiyatga ega, ammo shunga qaramay, "tadbirkorlik riski" kabi katta hajmli tushunchaga xos bo'lgan ko'plab ta'riflar mavjud.
Xavf tushunchasiga, umuman olganda, uning tushunchasiga bir nechta nuqtai nazarlar:
1) ma'lum bir qarorni amalga oshirishdagi noaniqlik, ya'ni keyingi amalga oshirish rejasiga xalaqit beradigan har qanday noqulay rejalashtirilmagan sharoitlar paydo bo'lishi xavfi deb hisoblanishi mumkin. qaror qabul qilindi va yo'qotish yoki shikastlanishga olib keladigan;
2) xavf - bu yo'qotish yoki zararning son jihatdan o'lchanadigan ehtimoli;
3) tavakkalchilik, shuningdek, ma'lum bir yo'qotish, shikastlanish tahdidi, hodisalarning noqulay oqibati ehtimoli deb ataladi.
Umumiy ta'rif tavakkalchilik shundayki, har qanday holatda ham xavf - bu rejalashtirilmagan hodisa yoki yo'qotish, zarar, zararga olib keladigan hodisa tahdidi, ya'ni. moliyaviy, iqtisodiy, siyosiy yoki ijtimoiy faoliyatda noqulay natijaga ega bo'lish.
Xavf, shuningdek, tanlov zarurati muqarrar ravishda paydo bo'lganda, paydo bo'lgan noaniqlikni bartaraf etish uchun hodisa yoki faoliyat sifatida qaralishi mumkin. keyingi harakatlar, ya'ni. rejalashtirilgan yakuniy natijaga erishish uchun vaziyatni miqdoriy yoki sifat jihatidan baholash.
Bu kontseptsiyaning mohiyati shundan iboratki, tavakkalchilikning ko'plab ta'riflaridan ko'rinib turibdiki, u ehtimollik, noaniqlik, tahdid, yo'qotish kabi toifalarni o'zida mujassam etgan. Tavakkalchilikning mohiyati shundan iboratki, har doim mo'ljallangandan chetga chiqish ehtimoli mavjud. maqsad yoki undan to'liq muvaffaqiyatsizlik, bu maqsadga erishishda tanlangan xulq-atvor alternativasining muvaffaqiyatsizligi aniq bo'lsa. Shunga qaramay, agar xavf holatlari yuzaga kelmasa, ushbu maqsadga to'liq erishish imkoniyati har doim mavjud. Shuningdek, xavfning mohiyati o'z oldiga qo'yilgan maqsadning ijobiy natijasidagi noaniqlik va ma'naviy, moliyaviy yoki jismoniy xususiyatdagi katta yoki kichik yo'qotishlar ehtimoli bilan tavsiflanadi.
Xavfning mohiyatini tahlil qilish to'g'ridan-to'g'ri bog'liq va to'liq xavf hozirgi vaqtda bajaradigan funktsiyalarga bog'liq. Axir, tadbirkor tavakkal qilib, ma'lum bir qaror qabul qilgan holda, nafaqat yo'qotishlarga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyat bo'lishi mumkin, ya'ni. rejalashtirilgan natijadan salbiy farqga ega bo'lish, lekin rejalashtirilgan darajadan yuqori foyda olish. Bu tadbirkorlik tavakkalchiligini tavsiflovchi narsa - rejalashtirilgan faoliyat natijasidan istalmagan yoki aksincha, ko'proq istalmagan og'ishlarni olish imkoniyati. Shunday qilib, biz xavfni bajarishi mumkin bo'lgan quyidagi funktsiyalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:
1) innovatsion;
2) tartibga soluvchi;
3) himoya;
4) analitik.
Innovatsion xavf funktsiyasi tadbirkorni uning oldida turgan muammolarning yangi, favqulodda va noan’anaviy yechimlarini izlashga undashdan iborat. Tajriba shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlarning innovatsion tavakkalchilik faoliyati natijalari asosan ijobiydir. Innovatsion risk funktsiyasi ko'plab tadbirkorlarning muvaffaqiyatiga olib keladi, chunki bu ularni yanada ko'proq bo'lishga undaydi. samarali ishlab chiqarish, bu, tabiiyki, tadbirkorlarning o‘zlari uchun ham, mahsulot iste’molchilari uchun ham, demak, butun jamiyat uchun ham foydalidir.
Normativ xavf funktsiyasi ham konstruktiv, ham buzg'unchi bo'lishi mumkin, uning ma'nosi juda ziddir. Tartibga solish funktsiyasining konstruktiv xususiyati shundan iboratki, tadbirkorlar imtiyozlar olish uchun umumiy qabul qilingan me'yorlardan chetga chiqishga va har qanday o'rnatilgan an'analarni buzishga majbur bo'ladilar. Masalan, tadbirkorlik haddan tashqari konservativ bo'lishni to'xtatadi va tadbirkorlar ko'pincha o'z faoliyatida ko'plab psixologik to'siqlarni kesib o'tadilar. Axir, tavakkalchilik va umuman tavakkal qilish qobiliyati har qanday faoliyatda muvaffaqiyatga erishish yo'lidir. Bu tanganing bir tomoni, lekin boshqasi ham bor. Ba'zida tadbirkor ishonchli ma'lumotga yoki tavakkal qarorni amalga oshirish uchun zarur vositalarga ega bo'lmasdan tavakkal qiladi va ba'zi hollarda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu tartibga solish xavfining halokatli funktsiyasidir. Xavf oqilona va asosli bo'lishi kerak.
Himoyaviy xavf funktsiyasi o'z qarorining muvaffaqiyatiga sodiq bo'lgan tadbirkor bir vaqtning o'zida kutilmagan muvaffaqiyatsizliklarga tayyor bo'lishi kerakligini taklif qiladi. Ammo qaror noto'g'ri bo'lishi mumkin bo'lsa ham, biznes egasi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy jihatdan imkon qadar himoyalangan bo'lishni xohlaydi. Axir, xatolik har doim ham tadbirkorning to'lovga layoqatsizligining natijasi emas, balki ko'pincha kutilmagan holatlarning natijasidir.
Analitik xavf funktsiyasi vaziyatni doimiy ravishda tahlil qilish, bir nechtasini tanlash zarurati yotadi mumkin bo'lgan echimlar eng kam xavfli yoki ko'proq istiqbolli. Ba'zi oddiy holatlarda, tadbirkor o'z sezgisiga yoki shunga o'xshash vaziyatda o'tgan tajribasiga tayanishi etarli bo'lishi mumkin. Ammo tanlovning qiyin bosqichlarida xavfni tahlil qilish, ba'zan hatto uni maksimal aniqlik bilan hisoblash kerak.
"Xavf" tushunchasi odam biron bir hodisaning natijasini yuz foiz aniqlik bilan aniqlash mumkin emasligiga ishonch hosil qilganida paydo bo'ldi, chunki hamma narsa bizning xohishimizga va ba'zan imkoniyatlarimizga bog'liq emas.
Xuddi shu narsa savdo faoliyatida sodir bo'ladi. Savdoda, xususan, ular faoliyat natijasi haqida gapiradi, ya'ni tadbirkorlik faoliyatidan daromad olish. Boshqacha qilib aytganda, tadbirkorning u yoki bu tarzda qilgan xarajatlariga nisbatan olgan daromad miqdori natijani tavsiflaydi. iqtisodiy faoliyat. Ijobiy yoki salbiy natijalar xavf baholovchilarining ishi malakali yoki yomon rejalashtirilganligini ko'rsatadi.
Shunday qilib, tadbirkorning tavakkalchiligi va uning daromadi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Kutilayotgan daromad qanchalik yuqori bo'lsa, tadbirkorning tavakkalchiligi shunchalik yuqori bo'ladi va aksincha, operatsiyaning kutilayotgan xavfi qanchalik yuqori bo'lsa, tadbirkorlar shunchalik yuqori rentabellikni talab qiladi.
Savdoda xavf belgilari quyidagi xarakterli xususiyatlardir:
1) noaniqlik;
2) nomuvofiqlik;
3) muqobil.
Munozara tavakkalchilik, bir tomondan, tavakkalchilik ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lib, yangi texnologiyalarni qo‘llash orqali natijalarga erishishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, boshqa tomondan, xavf ma’lum bir vaqtda muayyan tanlovning muqarrarligini ko‘rsatadi.
Alternativlik tavakkalchilik, tavakkalchilik masalalarida har doim keyingi harakatlarni tanlash uchun ikki yoki undan ortiq variant mavjudligi bilan tavsiflanadi. Tanlov bo'lmasa, xavf yo'q, deyishadi.
Yuqoridagi xususiyatlarga qo'shimcha ravishda, xavf yana bir muhim xususiyat bilan tavsiflanadi: xavf har doim kelajakni tavsiflovchi hodisadir, ya'ni xavf haqida gapirganda, biz o'tmishdagi ba'zi yutuqlar yoki muvaffaqiyatsizliklarni emas, balki faqat keyingi natijalarni nazarda tutamiz.
Xavf iqtisodiy kategoriya bo'lib, vaziyatni sinchkovlik bilan tahlil qilish va baholashni talab qiladi. Savdo tashkilotlari qisqa muddatda ham, ancha uzoq muddatda ham qaror qabul qilishda ko'pincha xavfga duch kelishadi. Bugungi kunda menejer xavfni qanday boshqarishni o'rganishi, ya'ni xavfni prognoz qilish va rejalashtirish yo'llari va choralarini topish, uni maksimal darajada kamaytirishga olib kelishi muhimdir. Agar siz xavflarni tur va guruhlarga to'g'ri ajratsangiz va ushbu guruhlarning har birini boshqarishga harakat qilsangiz, bunday rejalashtirishni samarali tashkil etishga erishish mumkin.
Umumiy ma'noda, xavf-xatarni kvalifikatsiya qilish - bu barcha turdagi xavflarni o'xshash belgilarga asoslangan alohida guruhlarga taqsimlash. Boshqacha qilib aytganda, bu ma'lum belgilar va mezonlarni umumlashtirishga asoslangan risklarni tizimlashtirishning bir turi. Tabiiyki, risklarning barcha turlari qandaydir tarzda o'zaro bog'liq va birgalikda xo'jalik yurituvchi sub'ekt faoliyatiga ta'sir qiladi. Bir turning dinamikasi boshqalarida o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.
Savdodagi risklar juda xilma-xildir, bu ularni tizimlashtirish va keyinchalik ularni boshqarishni qiyinlashtiradi.
Qattiq xavflarni tasniflash tizimi mavjud emas. Ko'plab guruhlash yondashuvlari ishlab chiqilgan individual turlar xavf.
Xatarlarni tasniflash tizimining asoschilaridan biri J. Keyns edi. Yuqorida aytib o'tilganidek, u xavfni uch guruhga ajratdi:
1) tadbirkorning investitsiya qilingan kapitalga nisbatan kutilayotgan foydani olish-olmasligining noaniqligi sifatida tadbirkorning o'zi xavfi;
2) qarz oluvchining kreditni qaytarmaslik ehtimoli sifatidagi xavfi; qarzga pul oldi ikki sababga ko'ra - to'lashdan bo'yin tovlash natijasida yuridik tavakkalchilik holatidan va kredit riski pozitsiyasidan, chunki bu kreditni to'lashning iloji bo'lmasligi mumkin;
3) tadbirkorga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra risk, masalan, mablag'lar qiymatining o'zgarishi, ya'ni bozor riski.
J.Keynsdan tashqari, I. Shumpeterning biznes risklarini tasniflashga urinishi iqtisodchilarning qiziqishini uyg'otdi. U biznes xavflarining ikki guruhini aniqladi:
1) texnik xavf, ya'ni. ma'lum texnik nomuvofiqliklar, asbob-uskunalarning buzilishi, korxonani suv bosishi yoki uning yong'iniga olib kelgan tabiiy ofatlar va boshqalar tufayli loyihaning ishdan chiqishi ehtimoli;
2) tijorat tavakkalchiligi - loyihani moliyalashtirishning etishmasligi tufayli korxonaning ishdan chiqishi ehtimoli.
Rossiyalik iqtisodchi Yu.M. Osipov biznes xavflarining uch turini aniqladi: inflyatsiya, moliyaviy va operatsion. Xatarlarni tasniflash tizimini aniqlashning boshqa yondashuvlari ham mavjud.
Har qanday faoliyat savdo tashkiloti duch keladigan har bir bosqichda har xil turlari xavf va har safar bundan oldin xavfli vaziyatning yuzaga kelishi uchun aniq sabab bo'ladi. Xavf sababi odatda qarorning ijobiy natijasi bo'yicha noaniqlik mavjud bo'lgan holat deb ataladi. Xavf sababini batafsilroq ko'rib chiqish va uni quyidagi elementlarga bo'lish kerak:
1) xavfli vaziyat yuzaga kelgan vaqt;
2) uning yuzaga kelishining asosiy omillari;
3) xavfning yuzaga kelishi hududi.
Va bu elementlarning to'liq ro'yxati emas. Xatarlarni tasniflashning asosini tashkil etuvchi elementlar, masalan, tavakkalchilikni hisobga olish tabiati, tavakkalchilik oqibatlarining tabiati va boshqalar ham muhim ahamiyatga ega.
Shunday qilib, uning paydo bo'lish sabablariga asoslanib, xavfning bir nechta turlarini ajratish mumkin:
1) bevosita bog'liq bo'lgan xavf tadbirkorlik faoliyati;
2) xo'jalik yurituvchi sub'ektning shaxsi bilan bog'liq xavf;
3) tashqi omillar to'g'risida etarli va ishonchli ma'lumotlarning etishmasligidan kelib chiqadigan xavf.
So'nggi paytlarda savdoda eng ko'p uchraydigan xavf - bu tashqi muhit to'g'risida katta hajmdagi ma'lumotlarning etishmasligi yoki noto'g'ri foydalanish. Shunung uchun bu tur xavf hisoblanadi zamonaviy sharoitlar eng dolzarb. Har qanday vaqtda, biznes faoliyatini rejalashtirish va olib borishning istalgan bosqichida savdo bozori, raqobatchilar, biznes sheriklar, tijorat mahsulotlarini etkazib beruvchilar va iste'molchilar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish zarur.
Voqea joyiga ko'ra, xavflar bo'lishi mumkin umumiy ko'rinish tashqi va ichki xavf-xatarlarni keltirib chiqaradi. Voqea doirasi savdo tashkilotiga nisbatan ko'rib chiqiladi. Boshqacha qilib aytganda, tashqi risklar savdo tashkiloti bilan bevosita bog'liq bo'lmagan, ammo tashqi muhitda, masalan, qonunchilikda, mamlakat siyosatida sodir bo'lgan o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan xavflar hisoblanadi. ish tashlashlar yoki harbiy harakatlar. Tashqi risklar darajasiga ko'plab omillar (iqtisodiy, siyosiy, demografik, geografik va ijtimoiy) ta'sir qiladi, ichki xavflar esa tadbirkorning o'zida (masalan, malakasiz savdo xodimlari, samarasiz marketing siyosati va nomukammal boshqaruv tuzilmasi tufayli) yuzaga keladi. tashkil etish va mehnat unumdorligining past darajasi). Ichki xavf odatda tashkiliy risk deb ataladi. Ichki bozorning odatiy misolini mingyillik deb ataladigan "2000 yil muammosi" deb hisoblash mumkin. Har bir inson 2000 yilda, yangi ming yillikning boshlanishi bilan, jiddiy yo'qotishlarga olib keladigan katta hajmdagi ma'lumotlarni yo'qotish ehtimoli borligini eslaydi.
Ularning davomiyligiga ko'ra, xavflarni ham qisqa muddatli va doimiyga bo'lish mumkin. Qisqa muddatga Savdo tashkiloti o'z zimmasiga olishi mumkin bo'lgan xavf turlarini nomlash odatiy holdir, ya'ni. Bu ma'lum vaqt davomida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan xavf. Bunday risklar, to'lovni amalga oshirmaslik xavfini o'z ichiga oladi, agar boshqa tashkilot, bank yoki investor bilan allaqachon tugallangan ma'lum bir operatsiyani to'lash mumkin bo'lmasa. Ushbu xavf qisqa muddatli hisoblanadi, chunki kechiktirilgan to'lovni amalga oshirish mumkin bo'ladi (masalan, olgandan keyin). qo'shimcha kredit bankda). Va xavflarga doimiy vaqt chegarasi bilan cheklanishi mumkin bo'lmagan, natijasi noma'lum bo'lgan xavf turlarini o'z ichiga olishi mumkin. Bu savdo tashkilotining yomon geografik joylashuvi natijasi bo'lishi mumkin. Masalan, yaqin joyda suv resurslari, o'simlikning suv bosishi va suv bosishi doimiy xavfi mavjud bo'ladi.
Xavf hodisasining mumkin bo'lgan natijasini olishga asoslangan risklarning yana bir tasnifi ularni ikkita katta guruhga bo'lishdir: sof va spekulyativ (ba'zi boshqa adabiy manbalarda ular statistik va dinamik deb ataladi). Sof xavflar salbiy yoki nol natijani kuting. Bularga tijorat risklarining tarkibiy qismlari bo'lgan ekologik, transport, siyosiy, tabiiy, shuningdek mulk, ishlab chiqarish va savdo kiradi. spekulyativ, o'z navbatida, ham salbiy, ham ijobiy natijalarni olishni o'z ichiga oladi. Bu tijorat risklarining yana bir qismini, ya'ni, o'z ichiga olishi mumkin moliyaviy risklar.
Adabiyotda 220 ga yaqin xavf turlari mavjud, ammo ularning orasida savdo tashkilotlari tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan va shunga mos ravishda eng chuqur tahlilni talab qiladiganlar mavjud. Bu erda bitta umumiy mezon bo'yicha guruhlanishi mumkin bo'lgan bir nechta xavf turlari mavjud: qo'llash sohasi bo'yicha:
1) moliyaviy risklar;
2) marketing risklari;
3) bozor risklari;
4) kredit risklari;
5) texnologik xavflar;
6) siyosiy risklar;
7) huquqiy risklar;
8) ekologik xavflar;
9) o'ziga xos risklar;
10) transport risklari;
11) tijorat risklari;
12) mulkiy tavakkalchiliklar;
13) savdo risklari;
14) innovatsion risklar;
15) fors-major holatlari yoki fors-major deb ataladigan holatlar.
Keling, ularning paydo bo'lish sabablariga e'tibor berib, ularni batafsil ko'rib chiqaylik.
Moliyaviy xavflar. Voqea manbalari moliyaviy risklar mamlakat iqtisodiyotining beqarorligi, inflyatsiya, byudjet taqchilligi davlatda. Muayyan tashkilotga kelsak, moliyaviy xavf ma'lum siyosiy omillar, ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi va valyuta tizimining beqarorligi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Korxonaning moliyaviy risklarini turlarga bo'lish mumkin, ammo bu turlarning soni vaqt o'tishi bilan ortib boradi, chunki innovatsion evolyutsiya jarayonida yangilari paydo bo'ladi. moliyaviy vositalar. Ayni paytda quyidagilar mavjud savdo tashkilotining moliyaviy risklari turlari:
1) yiqilish xavfi moliyaviy barqarorlik savdo tashkilotining rivojlanishi. Bu ijobiy va salbiy pul oqimlari o'rtasidagi muvozanat yo'qligini anglatadi;
2) savdo tashkilotining to'lovga layoqatsizligi xavfi;
3) investitsiya xavfi. Bu bilan bog'liq yo'qotishlar ehtimolini bildiradi investitsiya faoliyati Tadbirkor;
4) inflyatsiya xavfi. Narxlar darajasining oshishi natijasida savdo tashkiloti uchun mablag' yo'qolishi mumkin bo'lgan taqdirda paydo bo'ladi;
5) foiz stavkasi riski. Bu bozor sharoitlarining o'zgarishi sababli savdo tashkilotining kreditlari va depozitlari bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishiga olib keladi moliya bozori;
6) valyuta riski. Moliya bozorining bu turi faqat savdo tashkilotlariga xosdir tashqi iqtisodiy faoliyat;
7) depozit xavfi. Bu juda kam uchraydigan moliyaviy risk turi bo'lib, u bankning noto'g'ri tanlovi natijasida yuzaga keladi; depozit operatsiyalari;
8) kredit riski. Ushbu turdagi tavakkalchilikka o'z tovarlarini mijozlarga kreditga chiqaradigan savdo tashkilotlari duchor bo'ladi. Ular o'z vaqtida bajarilmagani uchun yo'qotishlarga duchor bo'lishadi kredit to'lovlari;
9) soliq xavfi. Zamonaviy maishiy ma'lumotlardan dalolat beradi fiskal siyosat, bu turdagi xavfni butunlay oldindan aytib bo'lmaydi, chunki islohotlar doimiy ravishda amalga oshirilmoqda soliq qonunchiligi, bu soliq stavkalarining o'zgarishiga va ilgari mavjud soliq imtiyozlarining bekor qilinishiga olib keladi;
10) tarkibiy xavf. Ushbu turdagi xavfning manbai tashkilot xarajatlarini samarasiz moliyalashtirishdir;
11) jinoyat xavfi. Ushbu turdagi moliyaviy xavf noqonuniy savdo faoliyati, savdo tashkilotining bankrotlik to'g'risidagi hujjatlarini qalbakilashtirish, tashkilotning mablag'larini uning xodimlari tomonidan o'g'irlash va boshqalar bilan bog'liq.
Marketing risklari. Marketing xatarlarining manbalari tovarlarni sotish bozorlarini tanlashda, bozorda samarali strategik xatti-harakatlarni aniqlashda xatolikka yo'l qo'yadigan marketing xodimlarining past malakasi, shuningdek, mavjud bozorlarda oddiygina savdo tarmog'ining yo'qligi bo'lishi mumkin.
Texnologik xavflar. Texnologik xavfning manbalari texnologik jihozlarni noto'g'ri tanlash va xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislarning etishmasligi hisoblanadi.
Texnologik xavf ichki xavf sifatida tasniflanadi, chunki savdo tashkilotining o'zi ushbu texnologik uskunadan foydalanishda xavfsizlik choralarini ko'rish, noto'g'ri jihozlarni o'z vaqtida ta'mirlash va boshqalar orqali ushbu turdagi xavfni kamaytirishga ta'sir qilishi mumkin.
Huquqiy xavflar. Huquqiy tavakkalchilik manbalari sifatida mamlakatdagi qonunchilik tizimining nomukammalligi va bitim taraflarining huquq va majburiyatlarini tartibga soluvchi hujjatlarni tayyorlashga noto‘g‘ri yondashish kiradi.
Ekologik xavflar. Ularning paydo bo'lishining sabablari davlat tomonidan muhofaza qilish bilan bog'liq innovatsiyalarni joriy etishdir muhit, ekologik ofatlar, tabiiy-iqlim normalarining buzilishi.
Bozor xavflari. Ushbu turdagi xavf savdo tashkiloti uchun quyidagi sabablarga ko'ra daromadni yo'qotish ehtimoli hisoblanadi:
1) o'xshash tovarlar narxlarining mavsumiy o'zgarishi natijasida;
2) iste'molchi talabining, ya'ni iste'molchilarning didi va ularning xarid qobiliyatining o'zgarishi natijasida;
3) raqobatchilarning malakali ishi natijasida.
Siyosiy xavflar. Ushbu turdagi xavf o'zgarishlar tufayli loyihaning rentabelligi yoki savdo tashkilotining butun faoliyatining pasayishi ehtimolini o'z ichiga oladi. davlat tomonidan tartibga solish iqtisodiyot yoki muayyan turdagi islohotlar natijasida davlat siyosati. Siyosiy tavakkalchilikni tahlil qilish beqaror mamlakatlarda eng samarali hisoblanadi siyosiy tizim. Buni oldini olish mumkin emas, lekin uni o'z vaqtida baholash va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonida hisobga olish mumkin.
Siyosiy xavfning to'rtta guruhi mavjud:
1) mumkin bo'lgan kompensatsiyasiz savdo tashkilotining mulkini milliylashtirish va musodara qilish xavfi;
2) transfer riski, buning natijasida mamlakat valyutasini konvertatsiya qilish bo'yicha cheklovlar joriy etilishi mumkin;
3) kontragent-mamlakat bilan shartnomaviy bitimlarning uzilishi bilan bog'liq xavf;
4) urush, ish tashlashlar, mitinglar va fuqarolar tartibsizliklari xavfi.
Siyosiy tavakkal shartli ravishda mintaqa, mamlakat va xalqaro siyosiy xavf sifatida ham qaraladi.
Siyosiy risk tashqi risk sifatida tasniflanadi, chunki tadbirkorning o'zi siyosiy xavf darajasiga ta'sir qila olmaydi va siyosiy xavfning paydo bo'lishi tadbirkorning irodasi va faoliyati natijalariga bog'liq emas.
Iqtisodiy xavflar. Bu risklar, odatda, uzoq muddatli risklar xususiyatiga ega, chunki ular kompaniyaning rivojlanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Iqtisodiy risk tarkibiy qismlardan biridir valyuta xavfi valyuta riskining boshqa turi bilan birga - operativ. Iqtisodiy tavakkalchilik bitim tuzishdan oldin yoki operatsiyani amalga oshirishdan oldin ko'rib chiqiladi va bitim tuzilgandan so'ng ushbu turdagi risk operativga aylanadi.
Tijorat xatarlari. Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida riskning yangi turlari paydo bo'ladi, ular mohiyatiga ko'ra ilgari ma'lum bo'lgan va duch kelgan risk turlarini takrorlaydi, lekin vaqtga mos keladigan turli nomlarga ega. Masalan, xavfning yangi nomi paydo bo'ldi - "biznes riski". Shuningdek, u tadbirkorlik faoliyati sifati va savdo tashkilotining tijorat foydasi darajasining pasayishi ehtimolini ko'rsatadi. Bunday o'zgarishning sababi raqobatchilarning bir xil mahsulotni taklif qilishlari sababli sotilgan tovarlar hajmining kamayishi bo'lishi mumkin, ammo arzonroq narxda.
Xatarlarni boshqarish zaruratining muhim xususiyati shundaki, har qanday tashkilot bitta yakuniy maqsad - o'z ishtirokchilariga qiymat berish bilan ishlaydi. Va bu natijaga erishish noaniqlik ulushiga ega. Menejerlarning vazifasi kompaniya o'z maqsadiga erishish uchun ushbu noaniqlikning qancha qismini o'z zimmasiga olishi mumkinligini aniqlashdir. Risklarni boshqarish qobiliyatlari, garchi ular kompaniyani xavf-xatarsiz faoliyat bilan ta'minlay olmasalar ham, ularga xavfli sharoitlarda samaraliroq harakat qilishlariga imkon beradi.
1. Risk tushunchasiga ta’rif bering. Xavfni aniqlashga yondashuvga qanday qarashlar mavjud?
2. Risk qanday funktsiyalarni bajarishi mumkin?
3. Riskning innovatsion funktsiyasi nimadan iborat?
4. Riskning tartibga solish funktsiyasi nimadan iborat?
5. Riskning himoya funktsiyasi nimadan iborat?
6. Riskning analitik funksiyasi nimadan iborat?
7. Tavakkalchilikning xarakterli belgilari nimalardan iborat?
8. Xatarlarni tasniflashning qanday tizimlarini bilasiz, ularning farqi nimada?
9. Bitta umumiy mezon - qo'llash doirasi bo'yicha birlashtirilishi mumkin bo'lgan xavflarning asosiy turlarini ayting.
10. Moliyaviy risklarning manbalari nimalardan iborat?
11. Savdo tashkilotining moliyaviy risklarining qanday turlarini bilasiz?
12. Marketing risklarining xususiyatlari va ularning yuzaga kelish manbalari nimalardan iborat?
13. Texnologik xatarlarning xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlari, ularning paydo bo'lish manbalari nimalardan iborat?
14. Huquqiy tavakkalchiliklarning paydo bo‘lishining asosi nima?
15. Ekologik xavflarning sabablari nimada?
16. Bozor tavakkalchiligining xususiyatlari va o‘ziga xosligi nimalardan iborat?
17. Siyosiy tavakkalchilikning xususiyatlari va o‘ziga xosligi nimalardan iborat?
18. Iqtisodiy risklarning xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
19. Tijorat tavakkalchiliklarining xususiyatlari va o‘ziga xosligi nimalardan iborat?
1. Astratova, G. Marketing iste'mol bozori vositasi sifatida iste'mol tovarlari/ G. Astratova, A. Semin. // Marketing. – 1998. - No 4. – b. 54-59
2. Barletta M. Ayollar qanday sotib oladi: ayollar uchun marketing erkaklar uchun marketingdan qanday farq qiladi / M Barletta. - boshiga. ispan tilidan N.G. Vladimirova. – M.: Vershina, 2007. – 288 b.
3. Blackwell, R. Consumer Behavior: darslik. / R. Blekvell, P. Miniord. – SAB.: Piter, 2007. – 943 b.
4. Butger, S. Sodiqlik dasturlari va doimiy mijozlar klublari: darslik. / S. Butger. – M.: Uilyams, 2007. – 272 b.
5. Brooks, U Sotishni rag'batlantirish: uchun samarali strategiyalar muvaffaqiyatli biznes/ Uilyams Bruks. - Per. ingliz tilidan L. Sosina. – M.: ADOLAT MATBUOT, 2006.-244 b.
6. Durovich, A.P. Bozorda xaridorning xatti-harakati: marketing tahlili / A.P. Durovich. – M.: BTEU, 1996. – 386 b.
7. Dymshits, M. Iste'molchining sadoqati: darslik. / M. Dymshits. – M.: Vershina, 2007. – 200 b.
8. Kovrov, A.V. Xodimlarning sadoqati: darslik. / A.V. Kovrov. – M.: Berator-nashriyot, 2004. – 165 b.
9. Kozyrev A.A. Iste'molchi motivatsiyasi / Kozyrev A.A. – Sankt-Peterburg: V.A.Mixaylov nashriyoti, 2003 yil. - 384 s.
10. Malashenko N.P. Iste'mol bozorida marketing: "Marketing" mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan universitet talabalari uchun darslik / N.P. Malashenko. – M.: Omega-L nashriyoti, 2008. – 207 b.
11. Nikishin V.V. Chakana savdo marketingi. Nazariya va metodologiya / V.V. Nikishin. – M.: “Iqtisodiyot” nashriyoti ZAO, 2003. – 210 b.
12. Ovsyannnnnnikov, A.A. Iste'molchi xatti-harakatlarining tipologiyasi / A.A. Ovsyannikov, I.N. Pettai. – M.: Nauka, 1989, - 225 b.
13. Ovchinnikov, O.G. Xodimlarning sadoqati: darslik. / O.G. Ovchinnikova. – Sankt-Peterburg: Peter, 2005. -286 p.
14. Paramonova T.N., Krasyuk I.N., Marketing in chakana savdo: Oʻquv-amaliy qoʻllanma./ Professor T.N.ning umumiy tahriri ostida. Paramonova. – M.: ID FBK PRESS, 2004. – 224 b.
15. Amaliy marketing: darslik. nafaqa / V.A. Mixareva (va boshqalar); umumiy ostida ed. V.A. Mixareva. - Minsk: Vish. maktab, 2007. – 431 b. (167 – 264-betlar)
16. Pildich, J. Xaridorga yo'l: trans. ingliz tilidan / J. Pildich. – M.: Taraqqiyot, 1991. – 235 b.
17. Podkastyy, A.P. Iste'molchilarning iqtisodiy xulq-atvori: darslik. / A.P. Podcasty. – M.: Rossiya pedagogika agentligi, 1997. – 321 b.
18. Sinyaeva I.M., Zemlyak S.V. Savdoda marketing: Darslik / Ed. L.P. Dashkova. – M.: “Dashkov va K°” nashriyot-savdo korporatsiyasi, 2007 yil – 548 b.
19. Stone M., Woodcock N., Machtinger L., iste'molchiga yo'naltirilgan marketing / M. Stone, N. Woodcock, L. Machtinger. - boshiga. ingliz tilidan M. Veselkova. – M.: YAROLA MATBUOT, 2003. – 336 b.
20. Fox J. Qanday qilib marketing super yulduzi bo'lish mumkin. Kassangizni g'alaba qozonadigan g'ayrioddiy qoidalar / Per. ingliz tilidan – 3-nashr. – M.: Alpina Business Books, 2007. – 227 b. – (“Qisqa va aniq” seriyasi)
21. Xlebovich D.I. Xizmat ko'rsatish sohasi, marketing: darslik. Foyda / D.I. Xlebovich. - M .: KnoRus, 2007 - 240 b.
22. Xarskiy, K.V. Kadrlarning ishonchliligi va sadoqati: darslik. / K.V. Xarskiy. Sankt-Peterburg: Peter, 2003. - 496 p.
23. Chekanskiy, A.N. Iste'molchi xulq-atvori va bozor talabi nazariyasi: darslik. nafaqa / A.N. Chekanskiy, N.L. Frolova. – M.: MDU, 1998. – 346 b.
24. Chkalova, O.V. Savdo ishi: darslik. nafaqa / O.V. Chkalova - 2-nashr., - M.: Eksmo, 2010. - 320 b.
Bank moliyaviy risklarni samarali boshqarishga, tavakkalchilik va rentabellik o‘rtasidagi optimal muvozanatga erishishga katta ahamiyat beradi. Bank tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini qonun hujjatlariga mos keladigan tamoyillar asosida quradi Rossiya Federatsiyasi, xalqaro standartlar va eng yaxshi risklarni boshqarish amaliyotlari. Bank kapitalning etarliligini baholashning ichki tartib-qoidalarini joriy qildi, kapitalning etarliligini stress testi faoliyatni rejalashtirishda hisobga olinadigan muhim risklarni stress-testdan o'tkazish natijalarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.
Bank kredit tavakkalchiligining ichki modellarini hisobga olgan holda tavakkalchilik va kapitalni boshqarish bo‘yicha yondashuvlarni takomillashtirmoqda, zarur infratuzilmani ta’minlamoqda va axborot tizimlarini rivojlantirmoqda. Alfa-Bank moliyaviy risklarni hisobga oladigan risklarni boshqarishning o'rnatilgan usullarini qo'llaydi (muhim risklarni boshqarishga alohida e'tibor qaratadi - chakana bo'lmagan kredit riski, kontragent kredit riski, chakana kredit xavfi, bozor riski, operatsion risk, likvidlik xavfi, foiz stavkasi. xavf bank operatsiyalari, chakana bo'lmagan kredit risklarini boshqarish doirasida kontsentratsiya xavfi).
Bank risklarni boshqarishni uchta mustaqil himoya chizig‘i kontseptsiyasi asosida, manfaatlar to‘qnashuvining yo‘qligi talabini inobatga olgan holda amalga oshiradi, bu esa bank bo‘linmalarining risk uchun javobgarligini ta’minlaydi. Bank risklarni muvozanatli baholashni amalga oshiradi, risklarni qabul qilish limitlarini belgilaydi, xavf darajasini nazorat qiladi, nazorat tartib-qoidalarini amalga oshiradi va qabul qilingan risklar to'g'risida tezkor hisobot beradi. Risklarni boshqarish, biznes bo'linmalaridan mustaqil ravishda, ikkinchi mudofaa chizig'ida xavflarni boshqarish tizimining ishlashi, risklarni boshqarish, aniqlash, baholashning yagona tamoyillari va usullarini qo'llashni ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan Risklarni boshqarish direksiyasi tomonidan amalga oshiriladi. , ma'lumotlarni boshqarish va Bank rahbariyatiga etkazish.
Kredit xavfi
Bankning asosiy tavakkalchiligi kredit riskidir, ya'ni qarz oluvchi/kontragent qarzni o'z vaqtida to'liq to'lay olmasligi xavfi. Kredit riski chakana bo'lmagan kredit riski, chakana kredit riski va kontragent kredit riskiga bo'linadi. Kredit riski, xususan, kredit riskini baholash uchun ichki reyting modellari asosida boshqariladi.
Chakana bo'lmagan kredit xavfi
Maqsadli kreditlash segmenti yuqori sifatli qarz oluvchilardir - Rossiya kompaniyalari. Kredit siyosati chakana bo'lmagan kredit riski uchun limitlarning ko'p bosqichli tizimini (qarz oluvchilar, qarz oluvchilar guruhlari, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqalarga nisbatan) o'rnatadi, limitlarning bajarilishi ustidan nazoratni, risklar bo'yicha qarorlar qabul qilish vakolatlari darajasini belgilaydi. , shuningdek, yirik bitimlar uchun maxsus tasdiqlash tizimi.
Bankning kredit qo'mitalari limitlarni tasdiqlash uchun javobgardir kredit operatsiyalari. Kredit tavakkalchiligining ahamiyatlilik darajasiga qarab qarorlar boshliq tomonidan tasdiqlanadi kredit qo'mitasi yoki Kichik kredit qo'mitasi. Maksimal xavf darajasi Boshqaruv tomonidan tasdiqlanadi.
Korporativ kreditlashda qo'llaniladigan yondashuvlar qarz oluvchi segmentini hisobga olgan holda anderrayting protsedurasiga asoslanadi. Bank kredit tekshiruvini o'tkazadi potentsial qarz oluvchi, taklif etilayotgan garov sifati va bitim tuzilmasining siyosat va chegaralarga muvofiqligi. Ichki modellar qarz oluvchining kredit sifatini baholashda, kredit qarorini qabul qilishda va limitni belgilashda qo'llaniladi. Tahlil davomida alohida e'tibor beriladi moliyaviy barqarorlik qarz oluvchi, adekvatlik pul oqimlari, uzoq muddatli barqarorlik, kredit tarixi, raqobatbardosh mavqei va garov sifati. Xatarlarni baholash asosida qarz oluvchiga ichki reyting beriladi. Bazel qo'mitasi standartlari korporativ kredit jarayonining barcha muhim bosqichlarida qo'llaniladi: kreditni baholash, garovni boshqarish, narxlarni belgilash, ichki metodologiyani takomillashtirish; segmentatsiyaga yondashuvlarni ishlab chiqish; kreditni baholash va kredit qarorlarini qabul qilishda ichki reyting modellarini integratsiyalash; kredit monitoringi va ichki modellar monitoringi; defoltning ta'rifi; muammoli qarzlarni boshqarish jarayoni.
Bank doimiy ravishda qarz oluvchilar va garov taʼminotini monitoring qilish, shuningdek, har kuni limitlarga rioya etilishini baholash orqali kredit riski darajasini tahlil qiladi. Xatarlarni samarali boshqarishga ko‘maklashish uchun doimiy ravishda nazorat mexanizmlari mavjud: portfellar holati to‘g‘risida muntazam hisobotlar tayyorlash va bunday hisobotlarni tegishli qo‘mitaga muntazam ravishda taqdim etish; qarorlar qabul qilishda intizomli va yo‘naltirilgan yondashuvni, mavjud kreditlash jarayonini doimiy nazorat qilishni ta’minlovchi kreditlash tamoyillarini ishlab chiqish. Riskni kamaytirish uchun Bank garov sifatida qabul qiladi har xil turlari yuridik va jismoniy shaxslarning garovlari, kafilliklari va bank kafolatlari.
Qarshi tomonning kredit xavfi
Kontragent kredit tavakkalchiligi operatsiyalar turiga, xavf darajasiga va operatsiyalarning dolzarbligiga qarab kontsentratsiya chegaralari, alohida kontragentlar va kontragentlar guruhlari bo'yicha limitlar yordamida boshqariladi. Kontragentlar uchun kredit riski chegaralarini belgilash to'g'risida qaror qabul qilishning asosiy omili kontragentning moliyaviy holatidir. Qimmatli qog'ozlar bo'yicha operatsiyalarda, baholashdan tashqari moliyaviy holat kontragent taqdim etilgan garovni ham tahlil qiladi. Kontragentlar bilan bitimlar bo'yicha kredit riskini kamaytirish uchun marja parametrlari, shuningdek, bajarilmagan yoki bajarilmagan taqdirda Bank manfaatlarini himoya qiluvchi tugatish to'lovidan foydalanishga ruxsat beruvchi huquqiy shartnomalar qo'llaniladi. noto'g'ri ijro shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlari bo'yicha kontragent.
Chakana kredit xavfi
Chakana risklarni boshqarish kabi mahsulotlarning kredit xavfi uchun javobgardir kredit kartalari, pul kreditlari, maqsadli iste'mol kreditlari, avtokreditlar, ipoteka krediti, va ommaviy biznes korxonalariga taqdim etiladigan mahsulotlar uchun Ommaviy biznes risklarini boshqarish bo'limi (shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlar Va yuridik shaxs, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq tuzilgan, hajmi yillik daromad rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu 360 million rubldan oshmaydi), shuningdek shaxslar ommaviy biznes korxonalari egalari.
Chakana kreditlash siyosati va Ommaviy biznes blokining mijozlarni kreditlash siyosati chakana va ommaviy biznes risklarini boshqarish, ularni aniqlash, baholash, monitoring qilish va nazorat qilish, shu jumladan portfelni boshqarish va chakana risklarni boshqarish bo'yicha mas'uliyatni taqsimlash tamoyillarini belgilaydi. Qarorlarni qabul qilish jarayoni qo'llaniladigan protseduralarni standartlashtirish va avtomatlashtirish tamoyillari asosida qurilgan bo'lib, ular ariza beruvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'lda tekshirish va xavflarni avtomatlashtirilgan baholash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Xatarlarni avtomatlashtirilgan baholash, shu jumladan, mavjud kredit portfeli va qarz oluvchilarning xususiyatlarini tahlil qilish asosida tuzilgan statistik modellar (skoring) yordamida amalga oshiriladi. Skorlashda shaxsiy ma'lumotlar, mijozning Bank bilan munosabatlari tarixi, shuningdek, ma'lumotlardan foydalaniladi tashqi manbalar(Buro Kredit tarixi). Kredit tavakkalchiligini baholash uchun ichki reytinglarga asoslangan ichki modellar, shuningdek, skoring modellarining boshqa turlari qo'llaniladi. Bank risklarni baholash jarayonlari va statistik modellarning barqarorligi va samaradorligini muntazam ravishda kuzatib boradi, kerak bo'lganda tegishli tuzatishlar kiritadi.
Monitoring chakana savdo portfellari huquqbuzarlik va migratsiya ko'rsatkichlarini kuzatish, undirish samaradorligi va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu monitoring doirasida Bank Ommaviy biznes va chakana savdo portfellarining rentabelligini optimallashtirish maqsadida riskga moslashtirilgan marjalarga alohida e'tibor beradi. Xatarlarni samarali nazorat qilishni ta'minlash uchun Bank xavfning asosiy ko'rsatkichlari uchun maqsadli qiymatlarni belgilaydi va ularni muntazam ravishda kuzatib boradi.
Bozor xavfi
Bank bozor risklarini, ya'ni bozor ko'rsatkichlarining o'zgarishi natijasida bank pozitsiyalari qiymatining o'zgarishi xavfini o'z zimmasiga oladi: emissiya qiymati. qimmatli qog'ozlar, fond indekslari, valyuta kurslari, chegirmali narxlar qimmatbaho metallar va tovar aktivlari, foiz stavkalari.
Bankning savdo kitobining bozor tavakkalchiligi Bank tomonidan qo'llaniladigan risk ko'rsatkichlariga, shuningdek, Aktivlar va passivlarni boshqarish qo'mitasi (APM) tomonidan belgilangan ruxsat etilgan vositalar ro'yxatiga cheklovlar qo'yish orqali boshqariladi. Savdo kitobida bozor tavakkalchiligini baholash uchun Bank quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanadi: stress stsenariysidagi yo'qotishlar miqdori, risk bilan o'lchangan aktivlar miqdori, 1 kunlik 99% VaR, qimmatli qog'ozlar bo'yicha ochiq pozitsiya miqdori. Aktivlar va passivlarni boshqarish qo'mitasi bank kitobida bozor tavakkalchiligini cheklash uchun chegaralarni belgilaydi: foiz stavkalari riski ko'rsatkichlari bo'yicha cheklovlar, ochiq valyuta pozitsiyasi hajmi bo'yicha chegaralar. Limitlar belgilangan muddatlarda Risklarni boshqarish boshqarmasi va G'aznachilikning mas'ul bo'linmalari tomonidan nazorat qilinadi.
Bank kitobining foiz stavkasi riski
Bank kitobida foiz stavkasi riski nuqtai nazaridan Bank uchta darajadagi himoya tizimini joriy qildi. Birinchi mudofaa chizig'i bank g'aznachiligidir. Ikkinchi mudofaa chizig'i - Bankning Risklarni boshqarish boshqarmasi. Foiz stavkalari xavfi ko'rsatkichlari sifatida ikkita ko'rsatkich guruhi qo'llaniladi: bank kapitalining iqtisodiy qiymatining foiz stavkalarining o'zgarishiga sezgirligi va kutilayotgan sofning sezgirligi ko'rsatkichlari. foiz daromadi Bank foiz stavkalarining o'zgarishiga. Foiz stavkalari riski ko'rsatkichlarini baholash uchun Bank foiz stavkalari tavakkalchiligiga duchor bo'lgan bank aktivlari va majburiyatlari ro'yxatiga nisbatan foiz stavkalarini qayta ko'rib chiqishdan oldingi davrlarni belgilaydi.
Likvidlik xavfi
Bank likvidlik xavfining namoyon bo'lishining turli shakllarini hisobga oladi: likvidlik bo'shliqlari xavfi, kutilmagan da'volar xavfi, bozor likvidligi xavfi, moliyalashtirish xavfi, konsentratsiya xavfi. Kutilmagan likvidlik talablariga o'z vaqtida javob berish uchun Bank barqaror moliyalashtirish bazasini va likvid aktivlarning diversifikatsiyalangan portfelini qo'llab-quvvatlaydi. Bank shuningdek, majburiyatlarni to'lash uchun zarur bo'lgan likvid aktivlar darajasini, ularning muddati o'tishi bilan va turli moliyalashtirish manbalarining mavjudligini tahlil qiladi.
Likvidlik riskini boshqarish bank tomonidan amalga oshiriladi:
- turli likvidlik limitlariga rioya etilishini nazorat qilish (Rossiya Banki talablariga va ichki ko'rsatkichlarga muvofiq likvidlik standartlari);
- asosan Rossiya Bankining Lombard ro'yxatiga kiritilgan likvid savdo qimmatli qog'ozlaridan, banklardagi depozitlardan va boshqa banklararo vositalardan iborat bo'lgan qisqa muddatli likvidli aktivlarning tegishli portfelini ta'minlash;
- aktivlar va passivlar o'rtasidagi to'lov muddatidagi tafovutni boshqarish maqsadida jalb qilingan qisqa muddatli banklararo kreditlar hajmini nazorat qilish;
- turli stsenariylar bo'yicha likvidlik stress testini muntazam ravishda o'tkazish;
- bankning bozordagi o'rnini baholash;
- moliyalashtirish manbalarining kontsentratsiyasini baholash.
Operatsion xavf
Operatsion xavflarni aniqlash va baholash uchun quyidagi vositalar qo'llaniladi:
- yangi jarayonlarni tahlil qilish;
- bank operatsion risklari hodisalarini yig'ish va tahlil qilish;
- boshqa kredit tashkilotlarining operatsion risklari hodisalarini yig'ish va tahlil qilish;
- operatsion risklarni mustaqil baholash;
- asosiy xavf ko'rsatkichlari;
- Operatsion xatarlarning stsenariy tahlili (stress-test).
Bo'lim rahbarlari Bankdagi operatsion risklar uchun bo'linmalarning funksionalligi bilan bog'liq bo'lgan darajada javobgardirlar. Risklarni boshqarish direksiyasining Operatsion risklarni boshqarish bo‘limi Bank bo‘linmalarida operativ risklarni boshqarish tizimi natijalarini tahlil qiladi va baholaydi, butun bankda operativ risklarni boshqarish tizimini joriy etishni tashkil qiladi, operatsion risklarni boshqarish tizimi ustidan nazoratni amalga oshiradi. , va bo'lim xodimlariga operatsion xavflarni boshqarishning turli bosqichlarini (aniqlash, baholash, minimallashtirish, nazorat qilish, monitoring) amalga oshirishda malakali yordam ko'rsatadi, bo'limlarga uslubiy yordam beradi, xodimlarni operatsion risklar bo'yicha o'qitadi, har tomonlama maslahat yordamini ko'rsatadi. jarayon risklarini tahlil qilish, muhimlik va ehtimollik va mavjud nazoratni baholash.
Operatsion xavfni minimallashtirishning asosiy usullaridan ba'zilari:
- operasiya tavakkalchiligi ehtimolini bartaraf etishga imkon beruvchi operatsiyalarni (bitimlarni) amalga oshirish tartiblarini, vakolatlarni taqsimlash va amalga oshirilayotgan operatsiyalar (bitimlar) uchun javobgarlik tartibini ishlab chiqish;
- belgilangan tartiblarga rioya etilishini nazorat qilish;
- bank texnologiyalari va axborot xavfsizligini avtomatlashtirish tizimini rivojlantirish.
Bankning siyosati bor keng qamrovli sug'urta moliya instituti (BBB).