Əsası təhlil etdikdən sonra iqtisadi göstəricilər Rusiya Sberbank PJSC-nin 2013-2015-ci illər üçün fəaliyyəti haqqında aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:

2013-cü ildə bankın kapitalı 863,3 milyard rubl artıb. və 2015-ci ildə 2514,7 milyard rubl təşkil etdi. Həmçinin 2013-2015-ci illər üçün. Bankın aktivləri 6,434 milyard rubl artıb. Həmçinin bu dövrdə əmanətlər artıb şəxslər 2493,2 milyard rubl. və 2015-ci ildə 8781,2 milyard rubl təşkil etdi. Bankın mənfəəti 419,5 milyard rubl azalıb. və 55,2 milyard rubl təşkil etdi. Mənfəətin azalması nəticəsində həcm də azalıb xalis gəlir, bu da 48,7 milyard rubl təşkil edib. Xalis mənfəətin azalması rentabellik göstəricilərinin aşağı düşməsinə səbəb olub.

Beləliklə, Sberbank of Russia PJSC-nin fəaliyyəti aktiv və passiv əməliyyatların həyata keçirilməsi prosesində əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha az effektiv oldu.

Mühasibat uçotunu (maliyyə) təhlil etdikdən sonra PJSC hesabat"Rusiya Sberbankı", aşağıdakı nəticəyə gələ bilərik:

30 sentyabr 2014-cü il tarixinə xalis mənfəətin 2013-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azalması, əsasən, kredit portfelinin dəyərsizləşməsi üçün ehtiyatların yaradılması xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə əlaqədardır. Xalis faiz gəlirinin artımı yaradan aktivlərin artması ilə əlaqədardır faiz gəliri, xüsusilə kreditlər. Xalis faiz gəliri əməliyyat gəlirinin əsas komponenti olaraq qalır və borc maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi üçün ehtiyatlar yaranana qədər ümumi əməliyyat gəlirinin 77,6%-ni təşkil edir. 2014-cü ilin üçüncü rübündə xalis faiz marjası 5,6% təşkil edərək, maliyyələşdirmə xərclərinin 10 baza bəndi artması səbəbindən azalıb. ilə əməliyyatlardan komissiya gəlirləri bank kartları 2013-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 34,6% artım nümayiş etdirərək əsas artım mənbəyinə çevrilib. Müştərilərin hesablaşma əməliyyatlarına xidmətdən əldə olunan gəlirlər də komissiya gəlirlərinin ən mühüm komponenti olaraq qalır və 2014-cü ilin 9 ayı ərzində ümumi komissiya gəlirlərinin 43,3%-ni təşkil edir. Borc maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi üçün ehtiyatların yaradılmasından əvvəl əməliyyat gəlirlərinin artması xalis faiz gəlirlərinin və xalis komissiya gəlirlərinin artması ilə əlaqədar olmuşdur.

Əməliyyat xərclərinin artmasının əsas səbəbi Qrupun biznesinin böyüməsi nəticəsində kadr xərclərinin artması olub. Əməliyyat gəlirlərinin artımı əməliyyat xərclərinin artımını üstələdiyi üçün əməliyyat xərclərinin gəlirlərə nisbəti 2013-cü ilin eyni dövründəki 44,8%-ə qarşı 2014-cü ilin 9 ayında 41,5%-ə yüksəldi.

Kredit portfelinin dəyərsizləşməsi üçün ehtiyatların yaradılması üçün xalis xərclərin artmasının əsas səbəbləri bunlardır: artım templərinin azalması fonunda kredit portfelinin keyfiyyətinin ümumi pisləşməsi. Rusiya iqtisadiyyatı, xüsusilə, bəzi iri borcalanlara verilən kreditlər üzrə mümkün zərərlər üçün ehtiyatın yaradılması; rublun ucuzlaşması, hətta kredit keyfiyyətinin pisləşməsi əlamətləri olmadıqda belə, xarici valyuta kreditləri üçün rubl ifadəsində ehtiyatların həcminin artması ilə nəticələndi; Ukrayna iqtisadiyyatının pisləşməsi ilə əlaqədar ukraynalı borcalanlara kreditlər üçün ehtiyatların yaradılması.

Ümumi aktivlərin artımının əsas mənbəyi kredit portfelinin artmasıdır. Vəsaitlərin artması korporativ müştərilərəsas mənbəyidir artım verilmişdir. Əsas artım mənbəyi öz vəsaitləriüçün xalis mənfəət idi hesabat dövrü. Belə ki, “Sberbank of Russia” ASC-nin gəlirlərinin idarə edilməsinin keyfiyyəti əvvəlki hesabat dövrləri ilə müqayisədə pisləşib ki, bu da həm Rusiya vətəndaşları ilə, həm də Ukrayna kimi digər ölkələrin vətəndaşları ilə işləyərkən bankın səmərəli fəaliyyətinə təsir göstərir.

01 Mart 2019 01 Fevral 2019 01 Yanvar 2019 01 Dekabr 2018 01 Noyabr 2018 01 Oktyabr 2018 01 Sentyabr 2018 01 Avqust 2018 01 İyul 2018 01 İyun 2018 01 May 2018 01 May 2010 018 01 yanvar 2018 01 dekabr 2017 01 noyabr 2017 01 oktyabr 2017 01 sentyabr 2017 01 avqust 2017 01 iyul 2017 01 iyun 2017 01 may 2017 01 mart 2017 01 fevral 2017 01 yanvar 2017-ci il 16 dekabr 2017-ci il 12 dekabr 01 sentyabr 2016-cı il 01 avqust 2016-cı il iyul 01 iyun 2016-cı il 01 may 2016-cı il 01 aprel 2016-cı il 01 fevral 2016-cı il 01 yanvar 2016-cı il 01 dekabr 2015-ci il 01 noyabr 2015-ci il 01 oktyabr 2015-ci il 15 avqust 1010-cu il 01 iyun 2015-ci il 01 may 2015 01 aprel 2015 01 mart 2015 01 fevral 2015 01 yanvar 2015 01 dekabr 2014 01 noyabr 2014 01 oktyabr 2014 01 sentyabr 2014 01 avqust 2014 01 iyul 2014 A12 1010-cu il 14 01 mart 2014 01 fevral 2014 01 yanvar 2014 01 dekabr 2013 01 oktyabr 2013 01 sentyabr 2013 01 avqust 2013 01 iyul 2013 01 may 2013 01 aprel 2013 01 mart 201301301 01 noyabr 2012 01 oktyabr 2012 01 sentyabr 2012 01 Avqust 2012 01 İyul 2012 01 May 2012 01 Aprel 2012 01 Mart 2012 01 Fevral 2012 01 Yanvar 2012 01 Dekabr 2011 01 Noyabr 2011 01 Oktyabr Cümə 1 Sentyabr 201112 1 01 iyun 2011 01 may 2011 01 aprel 2011 01 mart 2011 01 yanvar 2011 01 dekabr 2010 01 noyabr 2010 01 oktyabr 2010 01 sentyabr 2010 01 avqust 2010 01 iyul 2010 01 iyun 2010-cu il 1 may 2010101 01 fevral 2010 01 yanvar 2010 01 dekabr 2009 01 noyabr 2009 01 oktyabr 2009 01 sentyabr 2009 01 avqust 2009 01 iyul 2009 01 may 2009 01 aprel 2009 01 mart 2009 01 fevral 2009 01 yanvar 00101 2008 01 sentyabr 2008 01 avqust 2008 01 İyul 2008 01 iyun 2008 01 may 2008 01 aprel 2008 01 mart 2008 01 fevral 2008 01 yanvar 2008 01 dekabr 2007 01 noyabr 2007 01 oktyabr 2007 01 sentyabr 2007 01 avqust 2007 01 iyul 2007 01 iyun 2007 01 may 07 2102 007 01 yanvar 2007 01 dekabr 2006 01 noyabr 2006 01 oktyabr 2006 01 avqust 2006 01 iyul 2006 01 iyun 2006 01 may 2006 01 mart 2006 01 fevral 2006 01 yanvar 2006 502001 5 01 sentyabr 2005 01 avqust 2005 01 iyul 2005 01 iyun 2005 01 may 2005 01 aprel 2005 01 mart 2005 01 fevral 2005 01 yanvar 2005 01 dekabr 2004 01 noyabr 2004 01 oktyabr 2004 01 sentyabr 2004 01 avqust 2004 04 iyun 210 004 01 aprel 2004 01 mart 2004 01 fevral 2004-cü ildə

Hesabat seçin:

Bankın etibarlılığı dedikdə, bankın öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsi, böhran vəziyyətlərində kifayət qədər təhlükəsizlik marjasına malik olması və öhdəlikləri pozmaması üçün bir sıra amillər nəzərdə tutulur. Bank tərəfindən yaradılmışdır Rusiya standartları və qanunları.

Nəzərə almaq lazımdır ki, bankın etibarlılıq dərəcəsini yalnız hesabat əsasında dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil, ona görə də aşağıda göstərilən tədqiqat indikativ xarakter daşıyır.

Bankın sabitliyi istənilən xarici təsirlərə tab gətirmək qabiliyyətidir. Müəyyən bir dövr ərzində dinamika müxtəlif göstəricilərin sabitliyini (yaxşılaşma və ya pisləşmə) göstərə bilər ki, bu da bankın sabitliyini göstərə bilər.

"Rusiya Sberbankı" İctimai Səhmdar Cəmiyyətidir ən böyük rus bankı və onların arasında xalis aktivlərə görə 1-ci yeri tutur.

Hesabat tarixinə (1 fevral 2019-cu il) SBERBANK OF RUSSIA Bankın xalis aktivləri 28185,48 milyard rubl. Bir ildə aktivlər 16,62% artıb. Xalis aktiv artımı müsbət aktivlərin gəlirliliyinə təsir göstərdi 3,66%-dən 3,87%-ə qədər .

Göstərilən xidmətlər baxımından bank əsasən müştərinin pulunu cəlb edir, və bu vəsait kifayətdir şaxələndirilmiş(hüquqi və fiziki şəxslər arasında) və sərmayə qoyur vəsaitlər əsasən kreditlər.

RUSİYA SBERBANK - dövlətin iştirakı ilə bank .

RUSİYA SBERBANK - lombard siyahısındadır , və Rusiya Bankı girov kimi sözügedən kredit təşkilatının istiqrazlarını qəbul edir; Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondu ilə işləmək hüququna malikdir və vəsaitlərini cəlb edə bilər etimad idarəçiliyiüçün depozit və əmanətlərdə mənzil təminatı hərbi qulluqçular; qeyri-dövlətlə işləmək hüququna malikdir pensiya fondları, məcburi həyata keçirmək pensiya sığortası , və cəlb edə bilər pensiya əmanətləri və hərbi qulluqçuların mənzil təminatına qənaət; 21 iyul 2014-cü il tarixli 213-FZ Qanununa uyğun olaraq hesablar və depozitlər açmaq hüququna malikdir. , yəni. Rusiya Federasiyasının hərbi-sənaye kompleksi və təhlükəsizliyi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən təşkilatlar; Mərkəzi Bankın və ya Rusiya Federasiyasının birbaşa və ya dolayı nəzarəti altındadır; kredit təşkilatına Rusiya Bankının səlahiyyətli nümayəndələri təyin edilib.

Moody's: Uzunmüddətli beynəlxalq artıb(oldu Ba2); Proqnoz dəyişdi (oldu müsbət);

Likvidlik və etibarlılıq

Bankın likvid aktivləri, əmanətçi müştərilərinə qaytarılmaq üçün tez bir zamanda nağd pula çevrilə bilən bank vəsaitləridir. Likvidliyi qiymətləndirmək üçün təxminən 30 günlük bir dövrü nəzərdən keçirin, bu müddət ərzində bank maliyyə öhdəliklərinin bir hissəsini yerinə yetirə bilər (və ya edə bilməyəcək) (çünki heç bir bank 30 gün ərzində bütün öhdəlikləri qaytara bilməz). Bu "hissə" "təxmin edilən çıxış" adlanır. Likvidlik bank etibarlılığı konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsi hesab edilə bilər.

Qısa struktur yüksək likvidli aktivlər Onu cədvəl şəklində təqdim edək:

Göstərici adı	01 fevral 2018-ci il, min rubl		01 fevral 2019-cu il, min rubl
kassada olan vəsaitlər	428 045 810	(13.08%)	549 508 906	(13.01%)
Rusiya Bankındakı hesablardakı vəsait	547 370 564	(16.72%)	612 871 320	(14.51%)
Banklarda NOSTRO müxbir hesabları (xalis)	289 324 680	(8.84%)	500 871 085	(11.86%)
30 günə qədər yerləşdirilən banklararası kreditlər	766 415 991	(23.41%)	1 319 413 066	(31.24%)
yüksək maye qiymətli kağızlar RF	1 178 956 125	(36.01%)	1 200 702 787	(28.42%)
bankların və dövlətlərin yüksək likvidli qiymətli kağızları	74 739 493	(2.28%)	47 932 562	(1.13%)
endirimlər və düzəlişlər nəzərə alınmaqla yüksək likvidli aktivlər (31 may 2014-cü il tarixli 3269-U saylı Direktivə əsasən)	3 273 641 739	(100.00%)	4 224 109 842	(100.00%)

Likvid aktivlər cədvəlindən görürük ki, Rusiya Bankında, Rusiya Federasiyasının yüksək likvidli qiymətli kağızlarında hesablardakı vəsaitlərin məbləğləri bir qədər dəyişib, kassadakı vəsaitlərin məbləğləri artıb, NOSTRO müxbir hesablarının məbləğləri banklar (xalis), 30 günə qədər müddətə yerləşdirilən banklararası kreditlər əhəmiyyətli dərəcədə artmış, bankların və dövlətlərin yüksək likvidli qiymətli kağızlarının məbləği əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır, endirimlər və düzəlişlər nəzərə alınmaqla yüksək likvidli aktivlərin həcmi (Direktiv əsasında) 31 may 2014-cü il tarixli, 3269-U nömrəli) ildən bir il ərzində artmışdır 3273,64-dən 4224,11 milyard rubla qədər.

Struktur cari öhdəliklər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Göstərici adı	01 fevral 2018-ci il, min rubl		01 fevral 2019-cu il, min rubl
fiziki şəxslərin ödəmə müddəti bir ildən çox olan əmanətləri	3 489 386 666	(21.70%)	2 766 398 796	(15.13%)
fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla) digər əmanətləri (1 ilədək müddətə)	7 842 389 714	(48.78%)	9 664 667 191	(52.86%)
hüquqi şəxslərin depozitləri və digər vəsaitləri (1 ilədək müddətə)	3 805 899 947	(23.67%)	4 944 574 576	(27.04%)
daxil olmaqla cari vəsaitlər hüquqi şəxslər (fərdi sahibkar olmadan)	2 728 683 606	(16.97%)	2 879 078 730	(15.75%)
LORO banklarının müxbir hesabları	99 750 554	(0.62%)	83 614 609	(0.46%)
30 günə qədər müddətə alınmış banklararası kreditlər	245 464 980	(1.53%)	300 215 882	(1.64%)
öz qiymətli kağızları	308 632 954	(1.92%)	98 490 848	(0.54%)
faizlərin, gecikmələrin, kreditor borclarının və digər borcların ödənilməsi üzrə öhdəliklər	286 621 435	(1.78%)	425 895 808	(2.33%)
gözlənilən axın Pul	3 421 538 207	(21.28%)	3 990 833 636	(21.83%)
cari öhdəliklər	16 078 146 250	(100.00%)	18 283 857 710	(100.00%)

Nəzərdən keçirilən dövr ərzində resurs bazası ilə baş verənlər ondan ibarət idi ki, məbləğlər bir qədər dəyişdi, o cümlədən. hüquqi şəxslərin cari vəsaitləri (fərdi sahibkarlar olmadan), LORO banklarının müxbir hesabları, fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla) digər əmanətlərinin məbləğləri (1 ilədək müddətə), hüquqi şəxslərin əmanətləri və digər vəsaitləri (bir müddətə) 1 ilədək müddətə) artırılmış, 30 günə qədər müddətə alınmış banklararası kreditlər, faiz ödənişi öhdəlikləri, borclar, kreditor borcları və digər borclar, fiziki şəxslərin bir ildən çox müddətə əmanətlərinin məbləği azalmışdır, öz qiymətli kağızlarının məbləği əhəmiyyətli dərəcədə azalmış, gözlənilən vəsait axını isə il ərzində artmışdır 3421,54-dən 3990,83 milyard rubla qədər.

Baxılan anda yüksək likvidli aktivlərin (növbəti ay ərzində banka asanlıqla əldə edə biləcəyi vəsait) və cari öhdəliklərin gözlənilən xaricə nisbəti bizə dəyəri verir. 105.85% nə deyir yaxşı təhlükəsizlik marjası bank müştərilərindən mümkün vəsait axınını aradan qaldırmaq.

Bununla əlaqədar olaraq, minimum dəyərləri müvafiq olaraq 15% və 50% səviyyəsində müəyyən edilmiş ani (N2) və cari (N3) likvidlik standartlarını nəzərə almaq vacibdir. Burada H2 və H3 standartlarının indi olduğunu görürük kifayətdir səviyyə.

İndi dəyişikliyin dinamikasını izləyək likvidlik göstəriciləri bir il ərzində:

Median metoddan istifadə etməklə (kəskin zirvələri atmaqla): H2 ani likvidlik nisbətinin məbləği il və son yarım il olduqca böyük və artmağa meyllidir, cari likvidlik nisbətinin məbləği N3 əsnasında ilin azalmağa meyllidir, lakin son dövrlərdə yarım il Bankın ekspert etibarlılığı əsnasında bir qədər düşməyə meyllidir ilin keçmişdə faktiki olaraq dəyişməz qalmağa meyllidir yarım il artmağa meyllidir.

SBERBANK PJSC-nin likvidliyini qiymətləndirmək üçün digər əmsallarla bu linkdə tanış ola bilərsiniz.

Balansın strukturu və dinamikası

Banka gəlir gətirən aktivlərin həcmi 88.79% cəmi aktivlərdə, faiz öhdəliklərinin həcmi isə 79.35% cəmi öhdəliklərdə. Gəlirli aktivlərin həcmi təxminən Rusiyanın ən böyük bankları üçün orta göstəriciyə uyğundur (87%).

Struktur gəlir gətirən aktivlər hal-hazırda və bir il əvvəl:

Göstərici adı	01 fevral 2018-ci il, min rubl		01 fevral 2019-cu il, min rubl
Banklararası kreditlər	1 674 073 748	(7.69%)	1 918 205 224	(7.66%)
Hüquqi şəxslərə verilən kreditlər	10 975 522 999	(50.39%)	12 286 640 589	(49.09%)
Fiziki şəxslərə kreditlər	4 984 316 743	(22.89%)	6 233 283 801	(24.91%)
Köçürmə vekselləri	1 602 847	(0.01%)	1 456 000	(0.01%)
Lizinq əməliyyatlarına investisiyalar və əldə edilmiş iddia hüquqları	44 343 085	(0.20%)	44 411 260	(0.18%)
Qiymətli kağızlara investisiyalar	3 324 818 692	(15.27%)	3 711 093 592	(14.83%)
Digər gəlirli kreditlər	694 456 576	(3.19%)	732 462 061	(2.93%)
Gəlir aktivləri	21 779 676 120	(100.00%)	25 027 173 383	(100.00%)

Görürük ki, Banklararası kreditlərin, Hüquqi şəxslərə verilən kreditlərin, Veksellərin, Lizinq əməliyyatlarına investisiyaların və əldə edilmiş tələb hüquqlarının, Qiymətli kağızlara investisiyaların məbləğləri bir qədər dəyişmiş, fiziki şəxslərə verilmiş kreditlərin məbləğləri artmış, gəlirlərin ümumi məbləği - yaradan aktivlər 14,9% artıb 21779,68-dən 25027,17 milyard rubla qədər.

Analitika tərəfindən təhlükəsizlik dərəcəsi verilmiş kreditlər, habelə onların strukturu:

Göstərici adı	01 fevral 2018-ci il, min rubl		01 fevral 2019-cu il, min rubl
Verilmiş kreditlər üçün girov kimi qəbul edilən qiymətli kağızlar	5 162 186 689	(28.38%)	6 155 080 065	(29.47%)
Əmlak təminat kimi qəbul edilir	10 515 449 193	(57.81%)	10 823 747 427	(51.83%)
Girov kimi qəbul edilən qiymətli metallar		(0.00%)		(0.00%)
Zəmanətlər və zəmanətlər alındı	38 243 814 001	(210.24%)	42 133 604 221	(201.74%)
Kredit portfelinin məbləği	18 190 480 890	(100.00%)	20 884 649 775	(100.00%)
- daxil olmaqla hüquqi şəxslərə verilən kreditlər	10 687 515 868	(58.75%)	11 854 074 482	(56.76%)
- daxil olmaqla fərdi kreditlər şəxslər	4 984 316 743	(27.40%)	6 233 283 801	(29.85%)
- daxil olmaqla banklara kreditlər	1 491 841 487	(8.20%)	1 623 136 300	(7.77%)

Cədvəlin təhlili bankın diqqət mərkəzində olduğunu göstərir şaxələndirilmiş kreditləşmə, təhlükəsizlik forması olan əmlak girovları. Ümumi səviyyə Kreditlərin təminatı kifayət qədər yüksəkdir və kreditlərin mümkün qaytarılmaması ehtimal ki, girovun həcmi ilə kompensasiya olunacaq.

Qısa struktur faiz öhdəlikləri(yəni bankın adətən müştəriyə faiz ödədiyi):

Göstərici adı	01 fevral 2018-ci il, min rubl		01 fevral 2019-cu il, min rubl
Bank vəsaitləri (banklararası kredit və müxbir hesablar)	400 075 044	(2.09%)	690 481 261	(3.09%)
Qanuni fondlar şəxslər	6 044 688 657	(31.63%)	7 577 560 771	(33.88%)
- daxil olmaqla cari qanuni fondlar şəxslər	2 848 421 529	(14.90%)	3 036 794 690	(13.58%)
Fiziki şəxslərdən əmanətlər şəxslər	11 212 038 457	(58.67%)	12 273 350 027	(54.87%)
Digər faizli öhdəliklər	1 454 138 773	(7.61%)	1 824 831 760	(8.16%)
- daxil olmaqla Rusiya Bankından kreditlər	583 477 006	(3.05%)	564 242 043	(2.52%)
Faiz öhdəlikləri	19 110 940 931	(100.00%)	22 366 223 819	(100.00%)

Fiziki Əmanətlərin məbləğlərinin bir qədər dəyişdiyini görürük. şəxslərin qanuni vəsaitlərinin məbləğləri artmışdır. şəxslər, banklardan alınan vəsaitlərin həcmi (banklararası kreditlər və müxbir hesablar) əhəmiyyətli dərəcədə artmış, faiz öhdəliklərinin ümumi məbləği 17,0% artıb 19110,94-dən 22366,22 milyard rubla qədər.

SBERBANK PJSC-nin aktiv və öhdəliklərinin strukturunu daha ətraflı nəzərdən keçirə bilərsiniz.

Mənfəətlilik

Öz vəsaitləri mənbələrinin gəlirliliyi (balans məlumatları əsasında hesablanır) il üçün əhəmiyyətsizdir 1,91%-dən 1,88%-ə qədər. Eyni zamanda, kapitalın ROE gəlirliliyi (102 və 134-cü formalardan istifadə etməklə hesablanır) il ərzində artmışdır 24,82%-dən 25,43%-ə qədər(burada və aşağıda məlumatlar ən yaxın rüblük tarixə illik faizlə verilir).

İl ərzində xalis faiz marjası azalıb 5,61%-dən 5,24%-ə qədər. Kredit əməliyyatlarının gəlirliliyi il ərzində azalıb 11,35%-dən 10,50%-ə qədər. İl ərzində cəlb edilən vəsaitlərin dəyəri azalıb 3,96%-dən 3,55%-ə qədər. Əhalinin (fiziki şəxslərin) vəsaitlərinin dəyəri il ərzində azalmışdır ilə

Bank statistikasının nəzəri əsasları. Kredit portfelinin strukturunun təhlili. Maliyyə axınının konsentrasiyası indeksinin müəyyən edilməsi. Dinamik göstəricilərin hesablanması və trendin müəyyən edilməsi. Bank aktivlərinin şəxsi əmanətlərin məbləğindən asılılığının öyrənilməsi.

Bilik bazasında yaxşı işinizi göndərin sadədir. Aşağıdakı formadan istifadə edin

Tədris və işlərində bilik bazasından istifadə edən tələbələr, aspirantlar, gənc alimlər Sizə çox minnətdar olacaqlar.

haqqında yerləşdirilib http://allbest.ru

RF TƏHSİL VƏ ELM NAZİRLİYİ

Bryansk Dövlət Texniki Universiteti

İqtisadiyyat, istehsalın təşkili, idarəetmə şöbəsi

Kurs işi

“Statistika” fənni üzrə

Bank fəaliyyətinin statistik təhlili (PJSC Sberbank of Russia nümunəsindən istifadə etməklə)

Tamamladı: Tələbə Damansky D.A.

Yoxlayan: t.ü.f.d., dosent. Novikova A.V.

Bryansk 2016

Giriş

Fəsil 1. Nəzəri əsas bank statistikası

1.1 Sosial-iqtisadi mahiyyət bank sistemi və bank statistikası

1.2 Bankın fəaliyyətinin əsas göstəriciləri

1.3 Ümumi baxış bank xidmətləri 2010-2015-ci illər üçün

1.4 Bank sisteminin inkişafı üzrə proqnoz

Fəsil 2. Rusiya Sberbank PJSC-nin fəaliyyət göstəricilərinin hesablanması və təhlili

2.1 Qrupların sayının və interval qiymətlərinin hesablanması

2.2 Nisbi qiymətlərin hesablanması

2.3 Orta qiymətlər və dəyişkənlik göstəriciləri

2.4 Nümunə götürmə metodunun tətbiqi

2.5 Dinamik göstəricilərin hesablanması və trendin müəyyən edilməsi

2.6 Korrelyasiya və reqressiya təhlili

Nəticə

Biblioqrafiya

Ərizə

Giriş

Bank fəaliyyətinin inkişafı - zəruri şərtəsl yaradıcılıq bazar mexanizmi. Yeni strukturların yaranması (fərdi bank əməliyyatları) gözlənilməz dəyişikliklərin baş vermə ehtimalını artırır və bankları öz fəaliyyətlərini idarə etmək üçün çevik siyasət hazırlamağa məcbur edir. Ona görə də bankların maliyyə fəaliyyətinin öyrənilməsi vacibdir. Axı onlar bankın fəaliyyətinin əsas aspektlərini əks etdirir. Sosial-iqtisadi prosesləri idarə etməyə və onların inkişafını proqnozlaşdırmağa imkan verən bu göstəricilər arasındakı əlaqələrin təbiəti və gücü haqqında biliklər xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Bankın fəaliyyətinin statistik təhlili idarəetmə qərarlarının keyfiyyətini və effektivliyini təmin etmək üçün əsas şərtlərdən biridir. Bankın etibarlı fəaliyyəti onun istənilən vaxt öhdəliklərinə dair tələbləri tam şəkildə yerinə yetirmək qabiliyyətindən asılıdır, yəni. Bank istənilən vaxt müştərilərin sifarişləri üzrə ödənişləri operativ şəkildə həyata keçirməli və baş verdikdə öz öhdəliklərinə cavabdeh olmalıdır. böhran vəziyyəti bank və ya maliyyə bazarında. Kurs işi Rusiya Sberbank-ın fəaliyyət göstəricilərinin statistik öyrənilməsinə yönəlmişdir.

Tədqiqatın obyekti Rusiya Sberbankı PJSC-dir.

Tədqiqatın mövzusu bank statistikasıdır.

Hədəf kurs işi Rusiya Sberbank PJSC-nin fəaliyyətinin statistik göstəricilərini öyrənməkdən ibarətdir.

İş məqsədləri:

Bank statistikasının nəzəri əsaslarını təsvir etmək;

Bankın fəaliyyətini xarakterizə edən statistik göstəriciləri hesablayın.

Fəsil1. Bank statistikasının nəzəri əsasları

Bank sistemi istənilən dövlətin iqtisadiyyatının tərkib hissəsidir. Müasir bank sistemləri müxtəlif ölkələrçoxsəviyyəli quruluşa malikdir. İstənilən bank sisteminin əsas həlqəsi Mərkəzi (milli) bankdır. Orqanlara aiddir hökumət nəzarətindədir(pul orqanları) və pul tənzimləmə funksiyalarını həyata keçirir:

Milli valyutanın buraxılması;

Ölkənin beynəlxalq ehtiyatlarının idarə edilməsi;

Digər banklardan əmanətlər şəklində öhdəliklərin qəbulu;

Son instansiya kreditorunun rolu;

Mərkəzi hökumətin fiskal agentinin rolu.

Bank sisteminə fəaliyyət göstərən banklar, kredit təşkilatları və bankların və kredit təşkilatlarının fəaliyyətini təmin edən bəzi bank əməliyyatlarını həyata keçirən təşkilatlar (kassa hesablaşma mərkəzləri, bank audit firmaları və s.). Bank sistemi əsas komponentdir kredit sistemi, daxil olan iqtisadi sistemölkələr. Beləliklə, bank sistemi sosial və iqtisadi mexanizmin digər hissələri ilə fəal şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olur.

Birpilləli və ikipilləli bank sistemləri var. Dövlətdə mərkəzi bank olmadığı və ya bütün banklar mərkəzi bank kimi fəaliyyət göstərdiyi zaman birpilləli bank sistemindən danışılır. Bu tip bank sistemi üçün tipik deyil bazar iqtisadiyyatı. üçün inkişaf etmiş iqtisadiyyatİkipilləli bank sistemi ilə xarakterizə olunur, birinci pilləsi mərkəzi bank, ikincisi kommersiya bankları və kredit təşkilatlarıdır. Belə bank sistemi bir tərəfdən sahibkarlıq azadlığını nəzərə alır, digər tərəfdən isə kommersiya banklarının fəaliyyətinə nəzarət etməyə imkan verir.

Rusiyada ikipilləli bank sistemi var, o cümlədən mərkəzi bank RF (Rusiya Bankı) və kredit təşkilatları, habelə onların filial və ofisləri, xarici bankların nümayəndəlikləri.

Sosial-iqtisadi əsas istiqamətlər Statistik təhlil bunlardır:

Pul üçün strategiya və taktikanın hazırlanması kredit siyasətiölkənin pul orqanları;

İqtisadi inkişafın vəziyyətindən və perspektivlərindən asılı olaraq rəsmi yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinin ölçüsünün müəyyən edilməsi;

Ödəniş siyasəti strategiyasının və taktikasının işlənib hazırlanması;

Fərdi performansa nəzarət kredit təşkilatları və bütövlükdə bank sistemi;

Pul siyasətinə nəzarət;

Tədiyyə balansının tərtibi Rusiya Federasiyası.

1.1 Bank sisteminin sosial-iqtisadi mahiyyəti və bank statistikası

Tədqiqat mövzusunun bəzi əsas anlayışlarını nəzərdən keçirək.

Bank ümumilikdə aşağıdakı bank əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün müstəsna hüququ olan kredit təşkilatıdır: fiziki və hüquqi şəxslərdən vəsaitlərin cəlb edilməsi; geri ödəmə, ödəniş, təcili şərtlərlə öz adından və öz hesabına vəsaitlərin yerləşdirilməsi; açılması və saxlanması bank hesabları fiziki və hüquqi şəxslər.

Kredit təşkilatı fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi mənfəət əldə etmək məqsədi ilə xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsdir. Mərkəzi Bank Rusiya Federasiyası "Banklar haqqında" Federal Qanunda nəzərdə tutulmuş bank əməliyyatlarını həyata keçirmək hüququna malikdir bank fəaliyyəti" Kredit təşkilatına istehsal, ticarət və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qadağandır.

Bank olmayan kredit təşkilatı nəzərdə tutulmuş bəzi bank əməliyyatlarını həyata keçirmək hüququna malikdir federal qanun. Bank olmayan kredit təşkilatlarına aşağıdakılar daxildir: sığorta, lizinq, maliyyə şirkətləri; pensiya, investisiya, xeyriyyə təşkilatları; lombardlar; kredit ittifaqları, cəmiyyətlər və tərəfdaşlıqlar və s.

Kommersiya bankı kredit kapitalı bazarının bütün sektorlarında əməliyyatlar həyata keçirən çoxfunksiyalı bir qurumdur. Başqa sözlə, banklar cəlb olunmuş vəsaitlər (depozitlər) hesabına ayrı-ayrı müəssisələrə, müəssisə qruplarına, sənaye sahələrinə, ticarət sahələrinə, digər hüquqi və fiziki şəxslərə kredit, hesablaşma və maliyyələşdirməni həyata keçirirlər. Bütün bu əməliyyatlar ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.

Bank statistikası - sənaye maliyyə statistikası, məqsədləri bank sisteminin yerinə yetirdiyi funksiyaları xarakterizə etmək üçün məlumat əldə etməkdən ibarətdir, inkişaf etdirir analitik materiallar idarəetmə ehtiyacları üçün pul sistemiölkələr, ilk növbədə kredit və pul vəsaitlərinin planlaşdırılması və planların istifadəsinə nəzarət.

Bank statistikasında aşağıdakı obyektlər fərqləndirilir:

Bank resursları və onlardan istifadə;

Qısamüddətli kredit;

Nağdsız ödənişlər;

Nağd pul dövriyyəsi;

Əmanət işi;

Kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi;

Dövlət büdcəsinin kassa icrası.

Bank statistikasının nəticələrinə misal olaraq Cədvəl 1-i göstərmək olar.

Cədvəl 1 - Kredit təşkilatlarının sayı və strukturu

Tərif
Rusiya Federasiyasının ərazisində qeydiyyata alınmış kredit təşkilatlarının sayı
o cümlədən bank əməliyyatlarını həyata keçirmək hüququ olanlar (cari)
Bank əməliyyatlarını həyata keçirmək hüququ olan nizamnamə kapitalında xarici iştiraklı kredit təşkilatlarının sayı
o cümlədən:
100% xarici iştirakı ilə
50%-dən 100%-ə qədər xarici iştirakla
Rusiya Federasiyasının ərazisində fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarının filiallarının sayı

Rusiya Sberbankı
nizamnamə kapitalında 100% xarici iştiraklı banklar
Fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarının xaricdəki filiallarının sayı
Qeydiyyatdan keçib nizamnamə kapitalı fəaliyyət göstərən kredit təşkilatları, milyard rubl.
Lisenziyaları (icazələri) olan kredit təşkilatlarının sayı:
əhalidən əmanətləri cəlb etmək
əməliyyatları həyata keçirmək xarici valyuta
ümumi lisenziyalar üçün
qiymətli metallarla əməliyyatlar üçün

Beləliklə, statistik təhlilin predmeti həm bankların özləri, həm də digər kredit təşkilatları, real və potensial müştərilər, müxbirlər, fiziki və hüquqi şəxslərdir.

1.2 Bankın fəaliyyətinin əsas göstəriciləri

Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankı tərəfindən istifadə olunan əsas statistik göstəricilər 6 blokda qruplaşdırılıb:

Strukturlar bank sektoru;

Kapitalın adekvatlığı və likvidliyi;

Kredit portfelinin strukturları;

Qızıl-valyuta ehtiyatlarının məbləğləri və strukturu;

Rəsmi məzənnəni müəyyən edən əsas amillər;

Rəsmi faiz dərəcələrini müəyyən edən göstəricilər.

Bunlardan ilk 3 blok birbaşa bank statistikası ilə bağlıdır. Onların göstəricilərinə daha yaxından nəzər salaq.

Bank sektorunun strukturuna aşağıdakı göstəricilər daxildir:

Rusiyada qeydiyyatdan keçmiş və fəaliyyət göstərən bankların sayı və onların regional bölgüsü;

Kredit təşkilatlarının filiallarının sayı və onların regionlar üzrə bölgüsü.

Kəmiyyət indeksi bank qurumları bölgədə. Bölgədəki bank qurumlarının sayının faizlə ifadə olunan oxşar orta rus göstəricisinə nisbəti kimi hesablanır. Konsentrasiya indeksinin hesablanmasında istifadə olunur maliyyə axınları.

Bir bank tərəfindən yaradılmış filialların orta sayı. Bu filialların yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, müəyyən regionda qeydiyyatda olan bank filiallarının sayını həmin ərazidə qeydiyyatda olan bankların sayına bölməklə hesablanır.

Kredit təşkilatlarının məcmu və ya ödənilmiş kapitalın məbləğinə görə qruplaşdırılması.

Kredit təşkilatlarının Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş lisenziya növlərinə görə qruplaşdırılması.

Kapitalın adekvatlığı bankın fəaliyyətinin göstəricisidir, bankın öz vəsaitlərinin risklə ölçülmüş aktivlərin ümumi həcminə nisbəti kimi ifadə edilir.

Kapitalın adekvatlığı və likvidliyi aşağıdakı göstəricilərin öyrənilməsini nəzərdə tutur:

Ümumi artım tempi kapital banklar;

Bank sektorunun kapitalı, o cümlədən ÜDM-də faizlə; bank sektorunun aktivlərinin dəyərinə;

Bankların kapitalının risklə ölçülmüş aktivlərin dəyərinə nisbəti;

Kapital ehtiyatının risklə ölçülmüş aktivlərə nisbəti;

Yüksək likvidli aktivlərin bank sektorunun məcmu aktivlərinin dəyərinə nisbəti;

Likvid aktivlərin ümumi aktivlərin dəyərinə nisbəti;

Yüksək likvidli aktivlərin tələb öhdəliklərinə nisbəti;

Müştəri vəsaitlərinin ümumi kreditlərin dəyərinə nisbəti.

Bank sisteminin kredit portfelinin strukturunun göstəriciləri:

Toplanmış ümumi məbləğin nisbəti bank depozitləri(qabul edilmiş banklararası depozitlər daxil olmaqla və istisna olmaqla) milli və xarici valyutada ÜDM-ə;

Banklar tərəfindən yerli və xarici valyutada verilmiş kreditlərin (o cümlədən və verilən banklararası kreditlər istisna olmaqla) ümumi məbləğinin ÜDM-ə nisbəti;

Milli və xarici valyutada olan banklararası kreditlərin (depozitlərin) ümumi məbləğinin ÜDM-ə nisbəti;

Bankların cəmi kredit qoyuluşlarının artım tempi (banklararası kreditlə və kreditsiz);

bankların qısamüddətli kredit qoyuluşlarının artım tempi (müvafiq banklararası kreditlər daxil olmaqla və xaric);

Ümumi (qısa və uzunmüddətli) əmanətlərin artım tempi bank müştəriləri(banklararası depozitlərlə və depozitsiz);

Bankların vasitəçi kimi özəlliyi ondan ibarətdir ki, onların gəlirlərinin çox hissəsi ondan asılıdır maraq dərəcəsi, əgər bank müştəriləri üçün həm real, həm də nominal faiz dərəcələrinin səviyyəsi vacibdirsə, banklar üçün ən vacib parametr faiz dərəcələri arasındakı fərqdir.

Aktivlər maliyyə təşkilatı adətən əks olunur balans hesabatı bu və ya digər qurum. Aktivlər təşkilat üçün mövcud olan resurslara aiddir.

Bankın aktivlərinin gəlirliliyi bankın sərəncamında olan bütün resurslardan istifadəni nisbi vahidlərlə xarakterizə edən bankın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün vahid göstəricidir. Bank aktivlərinin gəlirliliyi mənfəətin orta ümumi aktivlərə nisbətidir.

Aktivlərin gəlirliliyi əmsalı (Rd.a) ümumi gəlirin bankın aktivlərinin dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir:

Kd.a = D / A (1),

A bankın aktivlərinin dəyəridir.

2) Gəlir gətirən aktivlərin gəlirlilik dərəcəsi (RA APD) ümumi gəlirin gəlir gətirən aktivlərin dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir:

K D APD = D / APD (2),

burada D bankın ümumi gəliridir;

Əmsal faiz dərəcəsi yaradan gəlir (PD APD-ə), faiz gəlirinin işlək aktivlərin məbləğinə nisbəti kimi müəyyən edilir:

PD-ə APD = Dp / APD (3),

burada Dp bankın faiz gəliridir;

APD - gəlir gətirən (işləyən) aktivlər.

Gəlir yaradan aktivlər üzrə qeyri-faiz gəlirlərinin əmsalı (KNI APD) qeyri-faiz gəlirinin gəlir gətirən aktivlərin dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir:

K NDAPD = Dn / APD (4),

burada Dn bankın qeyri-faiz gəliridir.

Aktivlərin gəlirliliyi nisbəti 1 rubl üçün gəlirin miqdarını göstərir. bank aktivləri.

Bankın gəlirliliyi bankın fəaliyyətinin göstəricisidir və aşağıdakıları xarakterizə edir:

Səhmdarlar üçün - qoyulmuş kapitalın gəlirliliyi;

Əmanətçilər üçün - bankın etibarlılığının və səmərəliliyinin təminatı;

Bank üçün - kapitalın əsas mənbəyi

Mənfəətliliyin əsas meyarları aktivlərin gəlirliliyi və xalis mənfəətdir. Xalis mənfəətin əsas və ən sabit komponenti kommersiya bankı faizlə yerləşdirilən aktivlərdə ödənişli resurslardan istifadənin səmərəliliyini müəyyən etməyə imkan verən xalis faiz marjasıdır.

Faiz marjası aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər:

PMCH = (Dp - Rp) / APD * 100% = PP / APD * 100% (5),

burada Dp bankın faiz gəliridir; Рп - bankın faiz xərcləri;

APD - gəlir gətirən aktivlər (işləyən);

PP - faiz mənfəəti.

Əgər (5) düsturunda gəlir gətirən aktivlər əvəzinə cəmi aktivlərdən (orta hesabla) istifadə edilirsə, onda bu göstəriciümumi faiz marjası (PM O) adlanır:

PMO = PP / A * 100% (6),

burada A bankın aktivlərinin dəyəridir.

Bankın etibarlılığı anlayışı üçün əhəmiyyətinə görə bank fəaliyyət göstəricilərinin ekspertlər tərəfindən sıralanma cədvəlini tərtib edək (Cədvəl 2).

Cədvəl 2 - Bankın etibarlılığı anlayışı üçün əhəmiyyətinə görə bank fəaliyyət göstəricilərinin ekspertlər tərəfindən sıralanması

indeks	Bu göstəricini ən vaciblərdən biri kimi qeyd edən ekspertlərin faizi
Kreditlərdə vaxtı keçmiş borcların payı
Cari likvidlik
Kapitalın adekvatlığı
Kapital
Uzunmüddətli öhdəliklərin balans valyutasında payı
Qeyri-işlək aktivlərin balans valyutasında payı

Kapitalın gəlirliliyi
Ani likvidlik
Balans valyutasında uzunmüddətli kreditlərin payı

Cədvəldən görünür ki, ekspertlər bankın fəaliyyətinin ən mühüm xarakteristikasını verilmiş kreditlərdə vaxtı keçmiş borcların payı hesab edirlər. Etibarlılığa ən çox təsir edən qrupa həmçinin aktivlərin likvidliyi, kapitalın adekvatlığı, gəlirliliyi və kapitalın məbləği də daxildir. İqtisadiyyatda uzunmüddətli kreditlərin payı ilk beşliyə düşməyib, lakin ekspertlərin 20%-i bu göstəricini vacib hesab edir.

1.3 2010-2015-ci illər üzrə bank xidmətlərinin icmalı

Rusiya Bankının məlumatına görə, 2015-ci ilin ilk yeddi ayında banklar 34 milyard rubl ümumi mənfəət əldə ediblər ki, bu da 2014-cü ilin analoji göstəricisindən 15 dəfə azdır.

2015-ci ilin birinci yarısında sektorun mənfəətinin 51,5 milyard rubl təşkil etdiyini nəzərə alsaq, banklar 2015-ci ilin iyul ayını 17,5 milyard rubl zərərlə başa vurublar. Qeyd edək ki, bank sistemindəki tənəzzülün dərinliyi iyul ayında 32,8 milyard rubl əldə edərək mənfəətini artırmaqda davam edən Rusiya Sberbank ASC-nin əhəmiyyətli müsbət töhfəsi ilə hamarlanır. mənfəət (vergilərdən əvvəl) və yeddi ayın nəticələrinə görə - 127,8 milyard rubl. Rusiyanın Sberbankı nəzərə alınmadan yanvar-iyul aylarında bank sektorunda itkilər 93,8 milyard rubl, iyulda isə 50,3 milyard rubl təşkil edib. Əksəriyyətin böyük itkilərinin səbəbi bank təşkilatları Rusiyada davam edir sürətli düşmə aktivlərin keyfiyyəti, bu da vaxtı keçmiş borcların artmasına səbəb olur. Xüsusilə, iyul ayında vaxtı keçmiş borcların ümumi payının artımı sürətlənib və 0,2 faiz bəndi artıb. və 2015-ci il avqustun 1-nə 6,5%-ə çatıb ki, bu da cəmi 0,2 faiz bəndi təşkil edir. 2010-cu ilin mayında çatdığı zirvədən aşağıda.

Vaxtı keçmiş borcların yüksək artım tempinin davam etməsinin səbəblərindən biri korporativ borcalanların əksəriyyətinin çətin maliyyə vəziyyətidir ki, bu da əsasən istehlak və investisiya tələbində davam edən daralma ilə bağlıdır - iyulda pərakəndə ticarət dövriyyəsi illik ifadədə 9,2% azalıb.

Mövcud şəraitdə banklar daha konservativ kredit siyasətinə riayət etməyə məcburdurlar ki, bu da faiz dərəcələrinin qısamüddətli kreditlər doldurulması üçün tələb olunur dövriyyə kapitalı, şirkətlərin dolanışıq vasitələri üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir, bir çox borcalan üçün həddindən artıq yüksək olmuşdur. Xüsusilə, 2015-ci ilin iyun ayında 1 ilə qədər olan korporativ kreditlər üzrə orta çəkili dərəcə (Sberbank ASC istisna olmaqla) 15,62% təşkil edib ki, bu da cəmi 1,11 p.p. 2014-cü ilin dekabr ayı səviyyəsindən aşağıdır.

Analoji vəziyyət kiçik və orta sahibkarlıq kreditləri üzrə faiz dərəcələri ilə bağlı da yaranıb. Sonuncu-başlanğıc sonunda kəskin artımdan sonra cari il(2014-cü ilin dekabrında 16,3%-dən 2015-ci ilin yanvarında 18,9%-ə qədər) kiçik və orta biznes üçün faiz dərəcələrinin səviyyəsi praktiki olaraq aşağı düşməyib, kritik dərəcədə yüksək olaraq qalıb ki, bu da korporativlərlə müqayisədə bu seqmentə kreditlərin verilməsi risklərinin davam etdiyini göstərir. ümumiyyətlə sektor.

IN pərakəndə kreditləşməümumi vəziyyət daha da əlverişsiz görünür. Fiziki şəxslərə verilən kreditlər üzrə faiz dərəcələri (Rusiya Sberbankı istisna olmaqla, rublla 1 ilə qədər) iyunda 2,16 faiz bəndi azalıb. 27%-ə qədər, lakin may sıçrayışını bir anda 2,73 faiz bəndi ilə bərabərləşdirə bilmədi. Rusiya Bankı tərəfindən maliyyələşdirmə xərclərinin azalmasına baxmayaraq, yüksək faiz dərəcələrinin saxlanmasının səbəbi həm də sürətli artımla əlaqəli ehtiyatların yaradılması xərclərinin artmasıdır. problemli borc. Üstəlik, mövcud real gəlirin azalmasının davam etməsi və əmək haqqıəhali banklara kreditləşməni artırmağa imkan vermir, nəticədə pərakəndə kredit portfeli 2015-ci ilin ilk altı ayında davamlı olaraq azalaraq, bu müddət ərzində öz həcminin 5,3%-ni itirib. Bank sistemində yığılmış problemlər son nəticədə iyulda zərərli bankların ümumi itkilərinin 337,2 milyard rubla qədər artmasına gətirib çıxardı. (2015-ci ilin iyun ayı ilə müqayisədə +31,5%) və zərərlə işləyən kredit təşkilatlarının sayının 234-ə yüksəlməsi. pərakəndə banklar: RAS-a əsasən, ilin birinci yarısının sonunda 10 ən böyük pərakəndə bankdan 6-sı zərərli pərakəndə banklar arasında bütün zərərlərin 74%-ni təşkil edib. Bundan əlavə, Rusiya Standart Bankının 2015-ci ilin birinci yarısında MHBS üzrə xalis zərəri 4,7 milyard rubl itkiyə qarşı rekord 22 milyard rubla çatdı. keçən ilin eyni dövrü üçün. Zərər, əvvəllər bunu 15-16 milyard rubl səviyyəsində proqnozlaşdıran Standard & Poor's və UBS analitiklərinin gözləntilərindən çox olub.

1.4 Bank sisteminin inkişafı üzrə proqnoz

2015-ci ilin aprel-may aylarında bank sektorunun artım tempi kəskin şəkildə azalıb. Bu, əsasən izah olunur valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi, bu dövrdə rublun möhkəmlənməsi ilə bağlıdır (necə ki, 2014-cü ilin sonunda bank balanslarının geniş miqyaslı artması Rusiya valyutasının kəskin şəkildə zəifləməsi ilə bağlı idi). Eyni zamanda, buna inanmağa əsas var cari azalma artım templəri struktur xarakterlidir və iki mühüm amillə əlaqələndirilir:

Xarici bağlanması ilə bağlı təsiri maliyyə bazarları sanksiyalar (de-fakto demək olar ki, bütün iri Rusiya borcalanlarına təsir etdi) və Rusiya banklarından təcili maliyyələşdirmə ehtiyacı azalır;

İnvestisiyalar rus şirkətləri istehsal gücü 2014-cü ilin əvvəlindən aşağı düşür - müəssisələrin inkişafı üçün sadəcə olaraq kreditlərə ehtiyacı yoxdur.

Beləliklə, yaxın gələcəkdə bank sisteminin artım tempinin ləngiməsi tendensiyası davam edəcək. Üstəlik, çox güman ki, ortamüddətli perspektivdə Rusiya banklarını anemiya artımı gözləyir.

Strateji proqnoz üçün ilkin şərtlər

2015-19-cu illərdə bank sektorunun inkişafının əsas ssenarisi. əsas amillərlə bağlı aşağıdakı fərziyyələrə əsaslanır:

Əsas makrodəyişənlərin dinamikası bizim makro proqnozumuzun baza ssenarisinə uyğundur;

Rusiya banklarından lisenziyaların ləğvi 2015-16-cı illər ərzində hazırkı templə davam edir və 2017-ci ildən ardıcıl olaraq yavaşlamağa başlayır;

Aİ və ABŞ-ın Rusiya banklarına və müəssisələrinə qarşı maliyyə sanksiyalarının mərhələli şəkildə ləğvi 2017-ci ildən tez başlamayacaq.

Aktivlər: Bank aktivlərinin artım tempi 2015-ci ilin sonuna qədər kəskin şəkildə azalacaq. Minimum +6%-ə çatdıqdan sonra artım 2016-cı ilin əvvəlində bərpa olunacaq, lakin 2019-cu ilin sonuna qədər aşağı səviyyədə qalacaq. ÜDM-ə bank xidmətləri planlaşdırma üfüqü ərzində 120%-ə qədər artacaq.

Kapital: 2015-19-cu illərdə olacağı gözlənilir. Rusiya bankları əsas kapitalın adekvatlıq səviyyəsini 12% səviyyəsində saxlaya biləcəklər. Bundan əlavə, iqtisadi vəziyyət sabitləşdikcə bankların risk iştahı tədricən artmağa başlayacaq və 2017-ci ilin əvvəlinə risklə ölçülmüş aktivlərin (RWA) nisbəti ümumi aktivlər böhrandan əvvəlki dəyərlərə qayıdacaq.

2015-ci ilin sonu və 2016-cı ilin əvvəlində bank sisteminin kapital artımında gözlənilməz pik. RWA göstəricisinə aşağı baza təsiri ilə izah olunur.

Şirkətlər üçün bank xidmətləri: Kiçik və orta sahibkarlıq (KOB) seqmenti də daxil olmaqla korporativ kreditləşmə 2014-cü ilin rekordu ilə müqayisədə yavaşlamağa davam edəcək yüksək baza 2015-ci ilin əvvəli. Sonradan kredit portfelinin artımı öz orta uzunmüddətli 12-13% səviyyəsinə qayıdacaq.

Korporativ müştərilərdən cəlb olunan vəsaitlərin artımı da yavaşlayacaq. Bununla belə, 2016-cı ilin əvvəlində uğursuzluğun qarşısının alınması çox güman ki, şirkətlərin bank hesablarında topladığı izafi likvidlik hesabına mümkün olacaq (Şəkil 1).

Şəkil 1 - Hesablar və depozitlər

Pərakəndə bank xidmətləri: Portfel pərakəndə kreditlər 2015-ci ilin ikinci yarısında azalmağa başlayacaq və ikinci rübdən əvvəl müsbət artım templərinə çatması ehtimalı azdır. 2016 Orta müddətli pərakəndə kreditləşmə meylləri:

Ən böyük artım potensialı təminatlı kreditlər - ipoteka və avtomobil kreditləri üzrə qalır (hər iki bazar seqmentində doyma aşağıdır, istehlakçılar daşınmaz əmlaka və avtomobillərə tələbat nümayiş etdirməyə davam edəcək);

Təminatsız istehlak krediti seqmentində artıq bazarın nəzərəçarpacaq dərəcədə doyması müşahidə olunur, bu seqmentin sürətlə böyüməsi mümkün deyil;

Rusiya Bankının təminatsız istehlak kreditləşməsinə münasibəti mənfidir, ona görə də biz bu növ kreditlərin tənzimlənməsində daha çox “vintlərin bərkidilməsini” gözləmək olar. kredit kartları pərakəndə kreditlərin daha sivil bir növü olan .

Əhalinin əmanətlərinin dinamikası 2015-ci ildə bir qədər yavaşlamadan sonra, təxminən 14-15%-lik orta uzunmüddətli artım tempinə qayıdacaq (Şəkil 2).

Şəkil 2 - Pərakəndə kreditlər

Bütövlükdə ortamüddətli perspektivdə bank sisteminin artımını iki mərhələyə bölmək olar:

2015-16-cı illərdə yavaşlama və ya eniş dövrü;

2017-19-cu illərdə artımın bərpası

Fəsil2. Rusiya Sberbank PJSC-nin fəaliyyət göstəricilərinin hesablanması və təhlili

2.1 Qrupların sayının və interval qiymətlərinin hesablanması

Rusiya Federasiyasının 30 ən etibarlı kiçik və orta bankını Əlavə A-dakı aşağıdakı məlumatlara əsasən qruplaşdırma metodundan istifadə edərək təhlil edəcəyik.

Qruplaşma xarakteristikası kimi nizamnamə kapitalını götürək. Biz bərabər intervallarla dörd bank qrupu təşkil edirik. Aralıq dəyərləri düsturla müəyyən edilir:

Qrupların sərhədlərini qeyd edək:

2100-7350 - 1-ci qrup

7350-12600 - 2-ci qrup

12600-17850 - 3-cü qrup

17850-23100 - 4-cü qrup.

Qruplaşma xarakteristikası - nizamnamə kapitalı - müəyyən edildikdən, qrupların sayı - 4-ü dəqiqləşdirildikdən və qrupların özləri formalaşdıqdan sonra qrupları xarakterizə edən göstəriciləri seçmək və onların dəyərini müəyyən etmək lazımdır. hər qrup.

Bankları xarakterizə edən göstəricilər müəyyən edilmiş dörd qrupa bölünür və qrup nəticələri hesablanır. Qruplaşdırma nəticələri cədvələ daxil edilir və hər bir göstərici üzrə müşahidə vahidlərinin cəmi üzrə ümumi nəticələr müəyyən edilir (cədvəl 3).

Cədvəl 3 - Kommersiya banklarının nizamnamə kapitalının həcminə görə qruplaşdırılması

Bankların sayı	Nizamnamə kapitalı, milyon rubl.	İşləyən aktivlər, milyon rubl.	Kapital, milyon rubl

Cədvəl 4-dəki məlumatlara əsasən kommersiya banklarının struktur qruplaşması belə olacaq (Cədvəl 4):

Cədvəl 4 - Kommersiya banklarının nizamnamə kapitalının həcminə görə qruplaşdırılması (ümumi kapitalın %%-lə)

Nizamnamə kapitalının ölçüsünə görə bank qrupları, milyon rubl.	Bankların sayı	Səlahiyyətli fond	Fəaliyyət göstərən aktivlər

Cədvəl 4-dən görünür ki, kiçik banklar əsasən 60% üstünlük təşkil edir ki, bu da məcmu kapitalın 42,5%-ni təşkil edir. Göstəricilər arasında əlaqənin daha konkret təhlili analitik qruplaşdırma əsasında aparıla bilər (cədvəl 5).

Cədvəl 5 - Kommersiya banklarının nizamnamə kapitalının həcminə görə qruplaşdırılması

Fond ölçüsünə görə bank qrupları, milyon rubl. qanuni	Bankların sayı	Kapital. milyon rubl Ümumi	İşləyən aktivlər, milyon rubl. Hər banka orta hesabla	Hər banka orta hesabla

Kapitalın və dövriyyə vəsaitlərinin miqdarı birbaşa olaraq bir-birindən asılıdır və bank nə qədər böyükdürsə, dövriyyə vəsaitlərinin idarə edilməsi bir o qədər səmərəli olur.

2.2 Nisbi qiymətlərin hesablanması

Nisbi müqayisə göstəricilərindən istifadə edərək xalis mənfəətin həcmini ən böyük ölçüdə müqayisə edin Rusiya bankları 2015-ci il üçün (cədvəl 6):

Cədvəl 6 - 2015-ci il üçün Rusiyanın ən böyük banklarında xalis mənfəətin həcmləri

Nisbi müqayisə göstəricisi eyni mütləq göstəricinin nisbətidir (bizim halda, xalis mənfəətin həcmi), xarakterizə edir müxtəlif obyektlər(banklar):

Müqayisənin nisbi dəyərini müəyyən etmək üçün xalis mənfəətin həcminə dair ilkin məlumatları müqayisə edək:

Rusiyanın Sberbank-ın 2015-ci ilin aprel ayı üçün xalis mənfəəti Alfa-Bank üçün eyni göstəricini 9 dəfədən çox üstələyib.

Sberbank-ın xalis mənfəətinin həcmi Raiffeisenbank-ın xalis mənfəətinin həcmindən 14,6 dəfə çoxdur; VTB - 17,4 dəfə; UniCredit Bank - 18,4 dəfə.

2.3 Orta qiymətlər və dəyişkənlik göstəriciləri

Statistik paylanma seriyasını qurmaq üçün düsturdan istifadə edərək intervalın ölçüsünü təyin edirik:

burada n qrupların sayıdır

milyon rubl - interval ölçüsü

Kommersiya bankları tərəfindən verilən kreditlərin həcminə görə bankların bölgüsü cədvəlini tərtib edək (cədvəl 7).

Cədvəl 7 - Orta qiymətlərin hesablanması

İlkin məlumatlar	Hesablanmış dəyərlər
Verilmiş kommersiya kreditlərinin həcminə görə bank qrupları. banklar, milyon rubl	f qrupundakı bankların sayı	Aralığın orta nöqtəsi, x	Yığılmış tezliklər

Arifmetik ortanı tapaq.

Hesablama üçün bu intervalların orta nöqtələrini (x) qruplardakı xüsusiyyətlərin dəyərləri kimi qəbul edəcəyik, çünki orta hesablanmış xarakteristikanın dəyərləri intervallar şəklində göstərilmişdir. Gəlin hesablayaq və alınan dəyərləri cədvələ əvəz edək.

Belə ki, kommersiya bankları tərəfindən verilən kreditlərin orta həcmi 59,450 milyon rubl təşkil edir.

Düsturdan istifadə edərək standart kənarlaşmanı tapaq:

Bunu etmək üçün aralıq hesablamalar aparacağıq və onları cədvəldə əvəz edəcəyik.

Dəyişmə əmsalını tapaq:

Düsturdan istifadə edərək rejimi tapaq:

modal intervalın aşağı həddi haradadır;

Modal interval;

Modal, əvvəlki və sonrakı modal intervallarda tezliklər (müvafiq olaraq).

Modal sıra ən yüksək tezliklə müəyyən edilir. Cədvəl göstərir ki, bu interval (34250 - 59450 milyon rubl).

Düsturdan istifadə edərək medianı tapaq:

orta intervalın aşağı həddi haradadır;

Median interval;

Müşahidələrin ümumi sayının yarısı;

Median interval başlamazdan əvvəl toplanmış müşahidələrin cəmi; - median intervalda müşahidələrin sayı.

Əvvəlcə median intervalı tapaq. Bu interval (34250 - 59450 milyon rubl) olacaq.

Nəticələr: V>33% olduğundan, bu, əlamətin əhəmiyyətli dəyişkənliyini, orta qiymətin qeyri-tipikliyini və populyasiyanın heterojenliyini göstərir.

> 0 olduğundan, yəni. (59450 - 44330) > 0, sonra sağ tərəfli asimmetriya müşahidə olunur.

2.4 Nümunə götürmə metodunun tətbiqi

Nümunə müşahidəsi, tədqiq ediləcək vahidlərin seçilməsinin təsadüfi qaydada aparıldığı, seçilmiş hissənin öyrənildiyi və nəticələrin bütün ilkin kütləyə paylandığı qeyri-daimi müşahidədir.

Seçmənin aparıldığı populyasiya populyasiya (N) adlanır. Seçilmiş vahidlərin cəmi seçmə kütləsidir (n).

Əlavə “Nümunəvi müşahidə göstəricilərinin hesablanması” cədvəlini tərtib edək (Cədvəl 8).

Cədvəl 8 - Nümunə müşahidə göstəricilərinin hesablanması

Nümunə kütləsində xarakteristikanın orta qiyməti (11) düsturuna əsasən tapılır.

Nümunə alma xətası (12) düsturundan istifadə edərək təkrarlanmayan seçmə üsulu ilə tapılmalıdır.

burada, populyasiyadakı fərqdir (düstur 13 ilə tapılır)

n - seçmə populyasiyasındakı vahidlərin sayı

N əhalidəki vahidlərin sayıdır.

Şərt nümunənin 3% mexaniki olduğunu bildirir.

Deməli, n=37 3%, N= x isə 100% təşkil edir.

Gəlin nisbət qaydasından istifadə edərək x-i tapaq (formula 14)

22-ci düsturdan istifadə edərək, təkrarlanmayan seçmə əsasında seçmə xətasını tapırıq

Onun yerləşəcəyi sərhədlər orta ölçüümumi əhali arasında mənfəət düstur (15) üzrə tapılır.

t - Ehtimaldan asılı olan etibarlılıq əmsalı (Cədvəl 9).

Cədvəl 9 - Etibar əmsalının ehtimaldan asılılığı

Ehtimal

Şərtə görə ehtimal = 0,683. Buna görə də t=1

15-ci düsturdan istifadə edərək əhalidə orta mənfəətin olacağı sərhədləri tapaq

Nəticə: 1000-dən 683 halda ümumi əhali arasında orta mənfəət 169,58 milyon rubl arasında dəyişəcəkdir. 192,04 milyon rubla qədər.

Qalan 1000 hadisədən 317-də o, bu sərhədləri aşacaq.

153 milyon rubl mənfəəti olan bankların payının seçmə səhvi. və daha çoxunu düsturdan istifadə edərək tapacağıq (16)

U dəyərini tapmaq üçün (nümunə populyasiyasında pay) neçə bankın 153 milyon rubl mənfəət əldə edəcəyini öyrənmək lazımdır. və daha çox. Cədvəl 1.3-ə əsasən belə bankların sayı = 24 (N).

Düsturdan (17) istifadə edərək nümunə kütləsindəki payı tapaq.

Gəlin 153 milyon rubl mənfəəti olan bankların payını seçərkən səhvi tapaq. və 1-ci bənddə artıq tapılmış N=1233.34 dəyərindən istifadə etməklə (16) düsturuna uyğun olaraq daha çox

(18) düsturu ilə ümumi payın yerləşəcəyi sərhədləri tapaq.

57,16 < p < 72,56

Nəticə: 1000-dən 683 halda, 153 milyon rubl mənfəəti olan bankların payı. və ümumi əhali arasında daha çox 57,16% -dən 72,56% -ə qədər olacaq.

Qalan 317 halda belə bankların payı bu sərhədləri keçəcək.

2.5 Dinamik göstəricilərin hesablanması və trendin müəyyən edilməsi

Mütləq və nisbi dinamika göstəricilərini hesablamaq üçün 10-cu cədvəldəki düsturlardan istifadə edəcəyik.

Cədvəl 10 - Mütləq və nisbi dinamika göstəriciləri üçün düsturlar

indeks		Əsas
Mütləq artım
Artım sürəti
Artım sürəti
Artım dərəcəsi
1% artımın mütləq dəyəri

Təyinatlar:

У1,2,3…n - ardıcıl dövrlərin bütün səviyyələri;

n seriyanın səviyyələrinin sayıdır.

2003-2015-ci illər üçün B Əlavəsinin məlumatlarından istifadə edərək mütləq və nisbi göstəriciləri hesablayaq.

Nəticələr Cədvəl 11-də təqdim olunur.

Cədvəl 11 - Dinamik göstəricilərin hesablanması

Kreditor borcları, milyard rubl.

Göstəricilər

Mütləq artım, milyard rubl.

Artım sürəti

Artım sürəti, %

1% artımın mütləq dəyəri, milyard rubl.

Təhlil olunan dövr üçün orta dinamika:

Dinamik seriyalar intervalının orta səviyyəsi:

Orta mütləq artım:

Orta artım tempi:

1% artımın orta mütləq dəyəri:

Beləliklə, orta hesabla artım sürəti kreditor borcları 2003-2015-ci illər üçün Rusiya Federasiyasında təşkilatlar (kiçik müəssisələr istisna olmaqla). 118,1% və ya 2803,5 milyard rubl təşkil etmişdir ki, bu da ildə orta hesabla 18,1% artımla müəyyən edilmişdir.

Zaman sıralarının öyrənilməsinin əsas vəzifələrindən biri trend adlanan seriyaların səviyyələrində baş verən dəyişikliklərin əsas meylini (naxışını) müəyyən etməkdir. Cədvəl 9 əsasında trendi müəyyən etmək üçün tənlikdən istifadə edərək analitik uyğunlaşdırma metodunu tətbiq edirik. Tələb olunan miqdarların hesablamaları cədvəl 12-də verilmişdir.

Cədvəl 12 - Trendi müəyyən etmək üçün dəyərlərin hesablanması

Oxşar sənədlər

Kommersiya bankının kredit portfelinin mahiyyəti və konsepsiyası. Rusiya Sberbank ASC-nin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, bankın siyasəti və kredit prosesinin təşkili səviyyəsi. Kredit portfelinin formalaşması və idarə edilməsinin əsas mərhələləri, onun keyfiyyətinin təhlili.

kurs işi, 04/17/2014 əlavə edildi

Təhlil kredit riskləri Rusiya bank sistemində. Borcalanın kredit reytinqinin müəyyən edilməsi. VaR modelindən istifadə edərək bankın kredit riskinin qiymətləndirilməsi və Rusiya Sberbank ASC-nin kredit portfelinin nümunəsindən istifadə edərək simulyasiya prosedurları.

dissertasiya, 01/18/2015 əlavə edildi

Kommersiya bankında risklərin strukturu və xüsusiyyətləri. Statistik alətlər, Rusiya Federasiyasının kommersiya bankının kredit portfelinin formalaşmasında risk tədqiqatının formaları və üsulları. Kommersiya bankının əsas göstəricilərinin dinamikasının və strukturunun təhlili.

dissertasiya, 06/16/2017 əlavə edildi

Rusiya Federasiyasında bir bankın təşkilati və iqtisadi xüsusiyyətləri. Təhlil maliyyə göstəriciləri bankın kredit portfelinin fəaliyyəti və strukturu. Aktiv-passiv, gəlir-xərc, mənfəətin strukturunun qiymətləndirilməsi. Kredit təşkilatının inkişafı.

təcrübə hesabatı, 24/04/2018 əlavə edildi

Bank kredit fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. Rusiya Sberbank ASC-nin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, kredit resurslarının təhlili. Kredit riskləri və onların idarə edilməsi. Kredit monitorinqi kredit portfelinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması yolu kimi.

kurs işi, 02/08/2016 əlavə edildi

Bankın kredit portfelinin təhlilinin nəzəri əsasları. Kredit risklərinin öyrənilməsi və onların kommersiya bankının portfelinin formalaşmasına təsirinin müəyyən edilməsi. ümumi xüsusiyyətlər"Rosselxozbank" ASC və onun fəaliyyəti kredit bazarı Rusiya Federasiyası.

dissertasiya, 27/07/2015 əlavə edildi

Bank sisteminin inkişafına təsir edən amillər. Rusiya Federasiyasının bank sisteminin iqtisadiyyatın real sektorunun fəaliyyətinə təsiri. Rusiya Sberbank ASC-nin kredit portfelinin strukturu. 2014-2015-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tendensiyaları.

kurs işi, 01/17/2015 əlavə edildi

Rusiya Sberbank ASC-nin missiyası və məqsədlərinə baxış. Təşkilati və funksional struktur diaqramı Sibir Bankı Rusiya Sberbankı. Təhlil maliyyə vəziyyəti Və maliyyə ehtiyatları təşkilatlar. Bankın iqtisadi standartlarına uyğunluğun qiymətləndirilməsi.

təcrübə hesabatı, 22/03/2014 əlavə edildi

Kommersiya bankının kredit portfelinin mahiyyəti, seqmentləşdirmə meyarları, riskləri (kredit, likvidlik, faiz) və keyfiyyətin idarə edilməsinin nəzərdən keçirilməsi, nümunədən istifadə etməklə onların diversifikasiyası problemləri ilə tanışlıq. Əmanət bankı Rusiya.

kurs işi, 04/14/2010 əlavə edildi

Kommersiya bankının kredit siyasəti və kredit portfeli anlayışı. Bankın kredit siyasətini formalaşdırarkən nəzərə alınan əsas müddəalar və prinsiplər. VTB 24 Bankın (QSC) maliyyə göstəricilərinin, kredit siyasətinin və kredit portfelinin təhlili.

Rusiya Sberbank PJSC-nin fəaliyyətinin maliyyə və iqtisadi göstəriciləri

· Bankın məcmu kapitalı, Rusiya Bankının 28 dekabr 2012-ci il tarixli, 395-P nömrəli “Kredit təşkilatlarının kapitalının (kapitalının) məbləğinin müəyyən edilməsi metodologiyası haqqında (Bazel III)” Əsasnaməsinə uyğun olaraq hesablanmışdır. , 2016-cı il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 117,2 milyard rubl artaraq 2 775,3 milyard rubla qədər. Kapital artımının mənbəyi qazanılmış mənfəət idi. Xalis mənfəətin artması hesabına aktivlərin gəlirliyi 0,8%-dən 2,0%-ə yüksəlib.

2016-cı ilin 1-ci yarısı üçün kapitalın gəlirliliyi xalis mənfəətin artması hesabına 8,0%-dən 18,9%-ə yüksəlib.

· Xalis aktivlər 2016-cı il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 3,7% və ya 0,8 trln. rubl, 21,9 trilyon qədər. rubl Xalis aktivlərin dinamikasına mənfi yenidən qiymətləndirmə güclü təsir göstərmişdir valyuta maddələri rublun möhkəmlənməsi nəticəsində balans. Beləliklə, ilin əvvəli ilə müqayisədə xalis kredit borcu 0,7 trilyon azalıb. rubl və ya 4,0% təşkil edib ki, bu da valyuta kreditlərinin yenidən qiymətləndirilməsinin nəticəsi olub hüquqi şəxslər və qeyri-rezident banklar. Həmçinin xalis kredit borcunun dinamikasına əvvəllər bank kreditlərində yerləşdirilən vəsaitlərin bir hissəsinin daha sərfəli alətlərə, xüsusən də qiymətli kağızlara yatırılması təsir göstərmişdir. Qiymətli kağızlara xalis investisiyalar və s maliyyə aktivləri satış üçün mövcud olan 16,1% və ya 0,4 trln. rubla qədər 2,7 trilyon. rubl Törəmə şirkətlərə investisiyaların artırılması və asılı şirkətlərəvvəlcədən kapitallaşma ilə bağlıdır törəmə şirkətlər. İlin əvvəlindən nağd pul qalıqlarının azalması 0,3 trln. rubl və ya 34,4%, əsasən yanvar ayında baş vermiş, dövrlə müqayisədə nağd pula tələbatın mövsümi azalması ilə izah olunur. Yeni il tətilləri. 12

· Müştəri vəsaitləri Bankın resurs bazasının əsasını təşkil edir. İlin əvvəlindən onların balansı 0,7 trilyon azalıb. rubl və ya 3,9% artaraq 17,0 trln. rubl Müştəri vəsaitlərinin dinamikasına xarici valyuta qalıqlarının mənfi yenidən qiymətləndirilməsi təsir göstərmişdir.

· Maliyyə nəticəsi (satış üçün qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsindən əldə edilən digər məcmu gəlirlər daxil olmaqla) 295,1 milyard rubl təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 89,3 milyard rubl və ya 43,4% çoxdur.

Sberbank of Russia PJSC-nin likvidlik göstəriciləri Cədvəl 2-də təqdim olunur. kommersiya bankı depozit

2016-cı ilin 1-ci yarısında Rusiya Sberbank PJSC-nin aktivlərinin ümumi həcmi 831 manat azalıb. milyard rubl və 2-ci rübün sonunda 21,876 milyard rubl (ilin əvvəlində 22,707 milyard rubl ilə müqayisədə) təşkil etdi.

Aktivlərin dinamikasını müəyyən edən əsas amillər bunlar idi:

· xalis kredit borcunun məbləğinin azalması (il ərzində 682 milyard rubl azalaraq 16,188 milyard rubl səviyyəsinə qədər);

· müştərilərdən nağd pula tələbin azalması səbəbindən nağd pulun həcminin 252 milyard rubl azalması;

· aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi ədalətli dəyər mənfəət və ya zərər vasitəsilə (2015-ci il üçün - 155 milyard rubl),

· qiymətli kağızlara və satış üçün mövcud olan digər maliyyə aktivlərinə investisiyaların artması, həmçinin törəmə və asılı təşkilatlara investisiyaların artması (altı ay ərzində cəmi 598 milyard rubl).

Rusiya Sberbank PJSC-nin iqtisadi göstəriciləri

Rusiya Sberbankının tarixi 170 ildən çox əvvəl, 19-cu əsrdə başlayıb. İki əsrə yaxındır ki, bank ölkənin ən böyük maliyyə qurumu statusu qazanıb.

Sberbank bu gün bütün müştərilər qrupları üçün geniş xidmətlər təklif edən və ölkənin sosial və iqtisadi həyatında fəal iştirak edən müasir universal bankdır.

Şəxsi müştərilərdən vəsait cəlb etmək və onların təhlükəsizliyini təmin etmək Sberbank-ın işinin əsasını təşkil edir və əmanətçilər ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin inkişafı onun uğurlu işinin açarıdır. 2014-cü ilin sonunda Rusiya banklarında saxlanılan vətəndaşların əmanətlərinin 44,7%-i Sberbank-a həvalə edilib.

Kredit portfeli Sberbank ölkədə verilən bütün kreditlərin təxminən üçdə birini (pərakəndə kreditlərin 33%-i və korporativ kreditlərin 33%-i) əhatə edir. Sberbank ən böyük korporativ müştərilərə aktiv şəkildə kredit verir, cari fəaliyyətləri və investisiya proqramlarını maliyyələşdirmək, digər banklardan kreditləri yenidən maliyyələşdirmək, aktivlərin alınması və birləşmə və satınalmaların həyata keçirilməsi, maliyyələşdirilməsi üçün vəsait təmin edir. lizinq əməliyyatları, tenderlərdə iştirak, mənzil tikintisi xərcləri. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, Sberbank dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində birbaşa iştirak edir.

Rusiya Sberbankının unikal filial şəbəkəsi var: hazırda ona 17 ərazi bankı və ölkə üzrə 18 minə yaxın filial daxildir. Sberbank ticarət və ixracın maliyyələşdirilməsini daim inkişaf etdirir və 2015-ci ildə Rusiyadan kənarda əldə edilən xalis mənfəətin payını 5%-ə çatdırmağı planlaşdırır. Rusiya Sberbankının törəmə bankları Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusda fəaliyyət göstərir. İnkişaf Strategiyasına uyğun olaraq, Rusiya Sberbankı Almaniyada nümayəndəlik və Hindistanda filial açmaqla, habelə Çində nümayəndəliyini qeydiyyatdan keçirməklə beynəlxalq mövcudluğunu genişləndirmişdir.

Rusiya Sberbankının etibarlılığı və qüsursuz nüfuzu aparıcı reytinq agentliklərinin yüksək reytinqləri ilə təsdiqlənir. Fitch Ratings, Rusiyanın Sberbank-a xarici valyutada uzunmüddətli defolt reytinqini "BBB", Moody's Investors Service isə xarici valyutada uzunmüddətli depozit reytinqini "Baa1" olaraq təyin edib ən yüksək reytinq milli miqyasda.

Yanvar 2013-2015 Rusiya Sberbank yüksək əməliyyat səmərəliliyi nümayiş etdirdi, təkmilləşdirildi Maliyyə hesabatları, bu, biznesin uğurlu, səmərəli və dinamik inkişafının obyektiv göstəricisi idi. Bankın əsas fəaliyyət göstəriciləri cədvəl 2.5-də, daha ətraflı şəkildə Əlavə B-də təqdim edilmişdir.

01.2013-01.2015-ci illər ərzində bankın kapitalı 1.679.091 milyon rubldan artmışdır. 2.002.947 milyon rubla qədər

2013-2015-ci illər ərzində cəmi aktivlər 2 714 724 milyon rubl (19,3%) artaraq 01.2015-ci il tarixinə 16 326 363 milyon rubl təşkil edib. (01.2014 - 13.611.639 milyon rubl, 01.2012 - 10.465.078 milyon rubl). Bu artıma qiymətli kağızlar portfelinin artması və müştəri kreditlərinin həcminin artması səbəb olub.

Cədvəl 2.5 - Rusiya Sberbank ASC-nin 2013-2015-ci illər üçün əsas balans maddələri

Milyon rublla

Rusiya Sberbank PJSC-nin hesablarında saxlanılan fərdi vəsaitlər 1 375 743 milyon rubl (20,6%) artaraq 01.2015-ci il tarixinə 8 041 492 milyon təşkil edib. rubl, hüquqi şəxslərin vəsaitləri isə 381 988 (13,7%) artıb.

İl ərzində (01.2014-cü ildən 01.2015-ci ilə qədər) fiziki şəxslərə verilən kreditlərin məbləği 804,595 milyon rubl artıb. (31,8%). Hüquqi şəxslərə verilən kreditlərə gəlincə, artım 15,1%, yəni 1124,979 milyon rubl təşkil edib.

2013-cü ildə Sberbank-ın vergilərdən əvvəlki mənfəəti (mənfəətdən ödənilmiş) 2014-cü ildə 55,932 milyon rubl artdı, bu rəqəm artmaqda davam etdi və 2015-ci ildə vergilərdən əvvəl mənfəət 480,508 milyon rubl təşkil etdi. (2013 - 383,655 milyon rubl, 2014 - 440,482 milyon rubl). Vergilərdən əvvəl mənfəətin artması hesabına xalis mənfəətin həcmi artıb ki, bu da 2013-cü ildə 310,495 milyon rubl, 2014-cü ildə 346,175 milyon rubl, 2015-ci ildə isə 392,635 milyon rubl təşkil edib ki, bu da 2014-cü ilin göstəricisini 13,4% üstələyir.

2013-2015-ci illər üzrə xalis mənfəətin artması rentabellik göstəricilərinin artmasına səbəb olub. 2013-2015-ci illər üzrə bank yüksək performans nəticələri nümayiş etdirmişdir ki, bu da kapitalın gəlirliliyi 22,0% (2014), aktivlərin gəlirliliyi 2,7% (2014) ilə təsdiqlənir. 2013-cü illə müqayisədə rentabellik göstəriciləri azalıb.

üzrə məruzənin əsas məqalələri maliyyə nəticələri, o cümlədən bankın fəaliyyətinin keyfiyyət göstəriciləri 2.6-cı cədvəldə öz əksini tapmışdır.

Cədvəl 2.6 - Rusiya Sberbank PJSC-nin fəaliyyət göstəriciləri

Milyon rublla

2012 - 2014-cü illər üçün Rusiya Sberbankının əsas fəaliyyət göstəricilərinin dinamikası. Şəkil 2.9-da təqdim olunur.

Şəkil 2.9 - Rusiya Sberbankının maliyyə nəticələri haqqında hesabatının əsas maddələrinin dinamikası

2012-2014-cü illərdə mənfəətdən ödənilən vergilərdən əvvəl mənfəət 14,6% artıb, 2014-cü ildə isə bu rəqəm 2013-cü illə müqayisədə 9,1% artaraq 480,508 milyon rubl təşkil edib. Xalis mənfəətə gəlincə, 2013-cü ildə bu rəqəm 10,9%, 2014-cü ildə 13,4% artaraq 392,635 milyard rubl təşkil edib.

Rusiya Sberbankıdır ən böyük bank Rusiya Federasiyası və MDB. Onun aktivləri ölkənin bank sisteminin dörddə birindən çoxunu (26%) təşkil edir, bank kapitalındakı payı isə 30%-dir (2011). 1841-ci ildə əsası qoyulan Rusiya Sberbankı bu gün müxtəlif müştəri qruplarının geniş bank xidmətlərinə olan ehtiyaclarını ödəyən müasir universal bankdır. Sberbank depozit bazarında ən böyük payı tutur və Rusiya iqtisadiyyatının əsas kreditorudur. Cədvəl 2.7-də Sberbank-ın payı göstərilir Rusiya bazarı.

Cədvəl 2.7 - Rusiya Sberbankı PJSC-nin Rusiya bazarındakı payı

Bu cədvəl göstərir ki, Sberbank-ın bank sektorunun kapitalındakı payı 28,2%-ə qədər artıb, bankın bank sektorunun aktivlərindəki payı isə 2013-cü ildəki 29%-dən 2014-cü ildə 28,7%-ə qədər bir qədər azalıb.

01.01.2014-cü il tarixinə Sberbank-ın Kalininqrad vilayətində fərdi kredit bazarında payı 29,8% təşkil edib, bu göstərici 0,5% artaraq 30,3% təşkil edib.

Qeyd edək ki, 2012-2013-cü illər üçün dəyişikliklər kredit reytinqləri müşahidə olunmadı.

Beləliklə, BBB beynəlxalq qiymətləndirilib reytinq agentliyi Fitch Ratings aşağı olduğunu bildirir Bu an kredit riski gözləntiləri, vaxtında ödəmə qabiliyyəti maliyyə öhdəlikləri kafi olaraq qiymətləndirilsə də, şərtlər və iqtisadi şərtlərdəki mənfi dəyişikliklərlə böyük ehtimalla bu qabiliyyəti azalda bilər.

2014-cü ildən bank yeni İnkişaf Strategiyasını həyata keçirməyə başlayıb. 2014 - 2018-ci illər üçün Sberbank İnkişaf Strategiyasında. İnkişafın beş əsas sahəsi və ya strateji mövzular müəyyən edilmişdir. Bu istiqamətlər üzrə yönəlmiş iş 2018-ci ilin sonunadək bankın qarşısına qoyduğu maliyyə və keyfiyyət məqsədlərinə nail olunmasını təmin etməlidir:

- ömürlük müştəri ilə: həyatlarının faydalı, bəzən görünməz və ayrılmaz hissəsinə çevrilmək və müştəri gözləntilərini aşmaq məqsədi ilə müştərilərlə çox dərin etibarlı münasibətlər qurmaq;
- komanda və mədəniyyət: Sberbank işçilərinin və korporativ mədəniyyətin rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələrindən birinə çevrilməsini təmin etmək istəyi;
- texnoloji sıçrayış: bankın texnoloji modernləşdirilməsinin başa çatdırılması və ən yaxşısının inteqrasiyası müasir texnologiyalar və yenilik;
- maliyyə göstəriciləri: xərclərin daha effektiv idarə edilməsi və risk-gəlir nisbəti sayəsində biznesin maliyyə gəlirinin artırılması;
- yetkin təşkilat: təşkilatçılıq və idarəetmə bacarıqlarının inkişafı, Sberbank-ın ambisiyalarının miqyasına və səviyyəsinə uyğun proseslərin yaradılması.

Həmçinin, Strategiya çərçivəsində biznesin gəlirliliyi və gəlirliliyi, əməliyyat gəlirlərinin artımı, risklərin idarə edilməsi baxımından bankın inkişafı üçün əsas istiqamətlər müəyyən edilib. Bu maliyyə məqsədləri baxımından liderliyi qoruyub saxlamaq məqsədi ilə əlaqədardır maliyyə səmərəliliyi və müqayisə olunan banklar arasında biznes gəlirliliyi. Rusiya Sberbank PSC-nin İnkişaf Strategiyasının maliyyə məqsədləri cədvəl 2.9-da təqdim olunur.

Cədvəl 2.9 - 2014 - 2018-ci illər üçün Sberbank İnkişaf Strategiyasının maliyyə məqsədləri

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün 2014-cü ildən başlayaraq bank aşağıdakı istiqamətlərdə balanslaşdırılmış iş aparmaqla mənfəət artımını təmin etməyə çalışır: əməliyyat gəlirlərinin sabit artımının təmin edilməsi, balanslaşdırılmış portfelin saxlanılması, bankın fəaliyyətinin hər bir sahəsi üzrə yüksək əməliyyat səmərəliliyinə nail olunması. iş , xərclərin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması .