Introducción
El mercado Forex es un medio altamente rentable y de alto riesgo para obtener ganancias de las transacciones en los tipos de cambio. Las herramientas utilizadas en el mercado Forex determinan en gran medida el resultado. comercio de divisas Participantes del mercado Forex que son clientes de corredores. Cada corredor de divisas ofrece su propia terminal comercial, pero la mayoría de los corredores y comerciantes mercado de divisas Hoy coinciden en la elección de los terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. El foro ForexMoney fue creado para aquellos que eligen el terminal de la familia MetaTrader en sus operaciones de Forex, así como las plataformas de broker de opciones binarias.
Discusión comercial
Previsiones del mercado Forex, opiniones de expertos independientes. mercado de divisas- encontrarás todo esto en. La experiencia trabajando en Forex es bienvenida, pero la entrada y el derecho a participar en las discusiones no están prohibidos para nadie, incluidos los operadores novatos. Intercambio de opiniones sobre los movimientos de divisas, demostración del propio trading, llevar diarios de los traders, desarrollo de estrategias Forex, asistencia mutua: el objetivo principal de la comunicación en el foro Forex dedicado al trading.
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Los futuros modernos son parte del mercado de capitales, herramienta eficaz compensación por las fluctuaciones de precios y promediación “instantánea” de la demanda de dinero sin un cambio brusco en la oferta. El análisis técnico de dichos activos tiene características que pueden utilizarse para evitar errores y aumentar la confiabilidad de sus transacciones Forex.
La principal diferencia entre activos radica en la estructura del mercado Forex y el mercado de contratos de futuros, es decir, en los principios de formación de precios de mercado.
El mercado Forex es un mercado interbancario extrabursátil, utilizado por bancos y otros. estructuras financieras para la especulación y la regulación flujos financieros. Los volúmenes reales no son visibles precisamente porque no existe una plataforma comercial única. El volumen de transacciones especulativas supera el 70%. A pesar de los intentos activos de regularlo, el grado de control sobre dicho mercado es bajo. El análisis técnico se complica por el hecho de que cada corredor tiene su propio flujo de precios.
Mercado de futuros - centralizado (transparente) bolsa de Valores, que durante el proceso de compensación de transacciones conecta al vendedor y al comprador en el intercambio. No hay diferencial, la oferta/demanda flotante es mínima y está regulada por el volumen de órdenes de los clientes. Es decir, si un cliente real compra un contrato de futuros real, pero el precio del activo cae, entonces este cliente sufre pérdidas y el que le vendió este contrato obtiene una ganancia. La pérdida del cliente en ningún caso se convierte en ganancia de la bolsa o corredor. El intercambio vive de la comisión por volumen de negocios, que se asigna al cliente individualmente: si hay pocas transacciones, la comisión es igual al diferencial (similar a Forex), con una gran cantidad de transacciones, significativamente menor.
Tenga en cuenta: la mayoría de los corredores de divisas afirman discretamente que garantizan el comercio de futuros, pero la lista instrumentos comerciales Como regla general, sólo están presentes activos CFD. Se recomienda encarecidamente estudiar y sentir la diferencia antes de abrir transacciones reales. Puedes leer en detalle aquí. sobre futuros de Forex .
un poco sobre el tema
Todos los futuros que pueden ser interesantes para operar en Forex son de liquidación, es decir, no se espera una entrega real de ellos. Hoy en día, se ofrece una amplia gama de activos comerciales en forma de contratos de futuros: tipos de cambio, materias primas, índices bursátiles y de liquidación, valores, metales y recursos energéticos. El análisis técnico de futuros debe en mayor medida tener en cuenta factores fundamentales. Los intercambios negocian constantemente contratos con términos diferentes vencimiento, por lo que existe un calendario de intercambio especial para varios años con una indicación clara de la fecha de entrega de todos los activos.
Ahora no es absolutamente necesario que los futuros se basen en un activo real (acciones, bonos o materias primas); puede ser cualquier información, como la probabilidad de un aumento. tasa de interés o el resultado de las elecciones nacionales. La demanda y las condiciones de dichos activos están determinadas por el mercado.
Los futuros sobre índices pueden considerarse un grupo separado de activos: generales, industriales, regionales. Un factor adicional que influye en la dinámica de los índices compuestos o industriales es la información de las empresas incluidas en su cálculo; prestamos atención al calendario correspondiente. Constantemente aparecen nuevos activos indexados; por ejemplo, CME Group lanzó recientemente futuros sobre: nuevo índice para estimar el valor real del dólar (similar al DXY), se calcula en base a una cesta de diez monedas (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).
Características del análisis técnico de futuros.
Los principales futuros se pueden negociar a través de una terminal de divisas estándar, utilizando casi los mismos principios de análisis fundamental y técnico, utilizando tipos de órdenes estándar. Además, inicialmente todas las herramientas técnicas se desarrollaron específicamente para negociar contratos de materias primas.
Las cotizaciones de Forex provienen de una variedad de fuentes, y los precios de los activos de CFD que se le ofrecen en una terminal de Forex normal pueden variar significativamente de una plataforma a otra en un momento dado. Esto es imposible con los futuros reales; la negociación se realiza únicamente en las bolsas y sólo un par comercial específico comprador-vendedor genera cotizaciones. Todas las plataformas de intercambio publican abiertamente sus precios del día de negociación anterior con una precisión de 1 tick, por lo que todos los clientes tienen los mismos datos cuando trabajan con futuros en las terminales de negociación.
Los contratos de futuros son activos de plazo fijo, es decir, tienen una fecha de cierre (vencimiento) final, antes de esta fecha el contrato debe ser ejecutado, es decir, el cliente puede deshacerse voluntariamente de las obligaciones aceptadas. Para mantener un acuerdo por más tiempo que la fecha de vencimiento, debe cambiar periódicamente a un contrato posterior. Si no cierras una transacción de futuros a tiempo, el corredor la cerrará a la fuerza y el precio no será el mejor. No hace falta decir que la mayoría de los especuladores poseen un activo durante un tiempo bastante corto.
Los futuros son, ante todo, volatilidad, porque verdadero intercambio La proporción de especuladores a corto plazo también es bastante impresionante. Pero con un enfoque razonable, tal actividad bien puede generar ingresos estables en transacciones intradía de Forex. Una reacción nerviosa ante noticias fundamentales o fuerza mayor se puede compensar analizando los mercados relacionados.
La heterogeneidad de la volatilidad de los futuros tiene un impacto constante. Incluso si la “vida” promedio de un contrato es de 3 a 6 meses, el principal volumen de operaciones se produce en las últimas 3 semanas (para contratos a corto plazo) o en los últimos 2 meses (para contratos a largo plazo). , es decir, cuando este futuro tenga la fecha de vencimiento más cercana.
Esto complica el análisis a largo plazo. Inmediatamente después de abrir un contrato, carece de liquidez: se producen fuertes saltos de precios y, más cerca de la fecha de cierre, aparece una volatilidad estable, pero aún demasiado fuerte. Como resultado, cuando un activo Forex se acerca a un fuerte nivel de soporte/resistencia, es posible que el activo de futuros no responda debido a su "juventud" o dé señales falsas porque se registran grandes volúmenes de transacciones antes de que se cierre el contrato actual. Por lo tanto, para analizar los CFD en la terminal de operaciones de Forex, es necesario utilizar datos de un contrato de futuros que se encuentra en la “mitad” de su plazo, cuando se acerca más. análisis técnico y no está sujeto a especulaciones sobre el calendario.
Dado que un futuro es una transacción en la que hay dos partes (vendedor/comprador), el concepto de número de posiciones abiertas muestra el grado de interés de los participantes en el comercio en un determinado movimiento de precios, y el interés más abierto en un futuro en particular. mayor será el movimiento de precios que se debe esperar. Tomamos datos sobre el interés abierto de los informes de CME u otros recursos de intercambio.
Cuanto más cerca de la fecha de vencimiento de los futuros, más transacciones se registran en ellos. El mercado del activo se vuelve escaso, con brechas; los grandes actores con grandes volúmenes se vuelven activos, especulando y moviendo el precio en la dirección que necesitan. En esos momentos, el precio de los futuros ya no puede utilizarse como “guía” o fuente de señales comerciales para activos CFD o pares de divisas.
En el comercio de futuros no hay bloqueo ni swap, pero hay rollover y compensación. Siempre hay una diferencia entre los precios al contado y la contraparte de futuros: es máxima cuando se abre un nuevo contrato y disminuye a medida que se acerca la fecha de cierre del contrato. Además, los cálculos de precios se complican por las diferencias en un mismo activo, pero con diferentes vencimientos.
Preparándose para negociar futuros
Antes de comenzar a operar con futuros, además de un análisis técnico mínimo, debe realizar algunos trabajo de preparatoria. Primero, aclaramos el ticker del activo (ya sea en CME www.cmegroup.com o en ICE www.theice.com), por ejemplo, el oro cae en la sección "Metales", en la columna "Preciosos" con el ticker “GC Oro”. A continuación, estudiamos la especificación del contrato - "Especificaciones del contrato" con los principales parámetros del activo. Se pueden negociar docenas de contratos en paralelo (visible en la sección “Contratos listados”), necesitamos el más líquido. Buscamos datos en la sección correspondiente, por ejemplo, en el sitio web de BarChart, en la columna "Volumen"; necesitamos el volumen más grande. Si los datos de los contratos vecinos son aproximadamente iguales, entonces elegimos un plazo más largo.
Asegúrese de verificar usted mismo el último día de negociación y la fecha de vencimiento del contrato seleccionado, para no quedarse con una transacción abierta en las últimas horas de su existencia. De lo contrario, en el mejor de los casos, tendrá que cerrar en un mercado reducido con diferenciales no estándar y, en el peor de los casos, el propio corredor arreglará su transacción a un precio muy desfavorable.
Se recomienda transferir una transacción al siguiente contrato (cerrar el actual y abrir uno nuevo en un contrato de futuros más distante) con al menos varios días hábiles de anticipación para futuros mensuales y con 1,5 a 2 semanas de anticipación para contratos trimestrales. unos.
Tenga en cuenta: en futuros, en lugar de apalancamiento, se utiliza el concepto de "margen de garantía", que puede diferir para diferentes contratos, así como el costo de 1 tick.
Estrategias para negociar futuros
Casi todas las estrategias comerciales que han funcionado bien con activos de futuros se pueden aplicar con éxito en Forex, pero sujetas a ciertas reglas.
A pesar de la alta volatilidad promedio: los revendedores no sobreviven con futuros, la gran mayoría de los operadores de divisas reales son operadores de tendencia a mediano plazo y grandes volúmenes están en posiciones largas durante casi todo el período de futuros. Como resultado, antes de que se cierren los contratos, aparece un movimiento de oscilación para acercar el precio de mercado al nivel del contrato. Después de abrir nuevos futuros, el precio puede volver rápidamente a su nivel anterior.
Como regla general, los grandes operadores bursátiles utilizan un mínimo de análisis técnico y prefieren el análisis volumétrico y las tecnologías VSA a los indicadores de cálculo tradicionales. Casi todas las estrategias de indicadores anunciadas por las luminarias del trading fueron creadas específicamente para Forex. El uso de osciladores como el RSI o el estocástico en el comercio de futuros normalmente sólo añade señales falsas, pero los indicadores de tendencia, en particular las combinaciones de medias móviles, así como los indicadores basados en el impulso, son imprescindibles.
Los movimientos de futuros sobre noticias suelen ser muy fuertes (especialmente en índices), pero parecen contradictorios. Las estadísticas muestran que en el 90% de los casos los operadores de futuros utilizan información fundamental que no ha sido procesada por el mercado o que, en general, ha perdido su relevancia. La influencia de los factores fundamentales, especialmente en los futuros de materias primas, es siempre multifactorial y, para una reacción normal y razonable, el mercado necesita algo de tiempo para el análisis.
El factor interno afecta sobre todo a los principales futuros (petróleo, oro, S&P500, índice del dólar): al tener información importante por delante del mercado principal, los grandes jugadores, antes de las noticias, mueven artificialmente el precio en contra del movimiento lógico para obligar a la mayoría de los comerciantes a saltar al mercado y, de hecho, después de los comunicados de prensa, descargar rápidamente la posición marcada. Por eso, contrariamente al análisis técnico, incluso con datos negativos futuros subyacentes Siempre dé impulsos a corto plazo en la dirección opuesta y también retroceda rápidamente, lo cual es muy peligroso para depósitos pequeños con un nivel de StopLoss insuficiente.
Se supone que en un mercado estable los participantes en el mercado de valores siempre seguirán la tendencia identificada en el gráfico intradiario. Recordemos una estrategia simple pero estable para negociar futuros.
Negociar utilizando puntos de pivote
Esta técnica se acerca más a la lógica de la realidad. jugadores de intercambio, que consideran los datos como base para determinar la tendencia dominante el día anterior. Activos comerciales: índices bursátiles; aceite; oro; principales pares de divisas.
El análisis técnico define los puntos de pivote como niveles de soporte/resistencia de precios calculados a partir de los precios mínimo, máximo y de cierre del período cerrado anterior (H1/D1/W1/MN1). Si es necesario, los cálculos se realizan para todos los períodos de tiempo de forma secuencial, pero, naturalmente, cuanto menor sea el rango de datos para el cálculo, menor será la precisión de los niveles construidos. Los puntos de referencia diarios del día le permiten construir un esquema de trabajo para cada sesión de divisas posterior.
El esquema clásico para calcular los puntos de pivote diarios comienza determinando el punto de pivote central del día: РР0 = (Bajo+Alto+Cerca)/3.
A partir de ahí calculamos la primera resistencia: R1 = (PP0*2) – Baja; y el primer soporte: S1 = (PP0*2) – Alto.
El segundo par de soporte y resistencia se define como: R2 = РР0 + (R1– S1); S2 = РР0 – (R1 – S1).
La tecnología comercial es simple: abrimos una operación cada vez que se rompe el punto de soporte más cercano (por una vela cerrada).
Desde un punto de vista fundamental, se cree que los valores descritos anteriormente muestran niveles en los que los intereses de los grandes jugadores han estado en equilibrio durante mucho tiempo. Los operadores de bolsa experimentados utilizan puntos de pivote en combinación con otros instrumentos para determinar el punto de entrada con la mayor precisión posible. indicadores adicionales o patrón gráfico.
No lo olvidemos: el mundo entero comercia utilizando puntos de referencia desde hace varias décadas y no es ningún secreto. Sujeta a una gestión estricta, una estrategia comercial de puntos de pivote será rentable sólo si se cumplen tres condiciones:
- es necesario determinar correctamente el día del shock;
- durante sesión de negociación abierto estrictamente según la tendencia.
- mantenga una posición rentable hasta que se alcance el siguiente nivel de soporte.
La idea de puntos de referencia se utiliza con bastante eficacia en la teoría del día del shock, que se puede encontrar en la estrategia de Rezvyakov. El día de la tendencia de impacto se determina al comienzo de la sesión: si el precio comienza a moverse en la zona del punto de pivote, entonces con un 90% de probabilidad el día será de tendencia. Si el precio al comienzo de la sesión de negociación no cae dentro del rango del punto de referencia, por ejemplo, por encima de R2 o por debajo de S2, entonces estamos esperando un piso y vale la pena reducir el volumen. transacción abierta o no entrar en el mercado en absoluto.
Durante muchos años se han utilizado fuertes niveles de precios formados por órdenes limitadas, probadas repetidamente por el mercado para detectar rupturas/reversiones. principales actores para determinar la tendencia. Según el sistema de día de choque, no se recomienda abrir nuevas transacciones el viernes (debido al alto riesgo de brecha el lunes) y al final del período de futuros.
Como regla general, la estrategia utiliza un oscilador estable, por ejemplo, el MACD clásico, como complemento a los puntos de referencia: sus señales reducen el número de puntos de entrada aproximadamente 3 veces, pero aumentan significativamente la confiabilidad, especialmente con un mayor soporte del transacción.
Usar futuros como indicador
Para evaluar futuros, los volúmenes de ticks no importan en absoluto, por lo que cualquier análisis técnico de Forex, tanto de futuros reales como de activos CFD, solo evaluará una dependencia matemática. Los análogos de futuros se pueden utilizar como "guías" con la ayuda de indicadores patentados que se utilizan en las terminales de negociación de divisas. Entonces puedes conseguir señales comerciales, teniendo en cuenta la dinámica volúmenes reales. Se puede considerar un ejemplo exitoso. sistema de comercio Sergei Rublev y su indicador de futuros System Ryblev ArrowSTUDY, creado para la plataforma de negociación Thinkorswim.
Utilizando sus señales como guía, puede operar a corto plazo en el mercado normal. par de divisas o versiones CFD de futuros en MetaTrader normal. Entonces, en el gráfico de acciones de futuros tenemos:
- una flecha rosa o “vela inicial”, como resultado de las condiciones para el punto de entrada de la estrategia;
- nivel horizontal – para una orden pendiente 2-3 puntos más arriba o más abajo;
- flecha blanca: desglose del nivel de orden pendiente.
Como resultado, tomamos las señales de TOS y abrimos operaciones en MT4. El sistema de comercio funciona estrictamente de acuerdo con la tendencia, ha demostrado ser excelente en las principales divisas y futuros de materias primas, el plazo de trabajo es desde M15. La relación parada-beneficio es de al menos 1:4.
Y como conclusión...
Para la mayoría de los pequeños comerciantes, los contratos completos no están disponibles. Condiciones financieras, pero para casi todos los índices populares y futuros de materias primas existe una opción de minicontrato, por ejemplo, E-mini S&P500, E-mini DowJones, E-Mini NASDAQ o E-mini Euro, con condiciones más flexibles y, por supuesto, sólo para especular. Debido a que los comerciantes tienen depósitos pequeños, la liquidez de dichos contratos siempre es mayor que la del activo principal.
Según los comerciantes profesionales, los futuros son eternos porque es un acuerdo comercial regular para los participantes en el intercambio, tiene más lógica y el análisis técnico es mucho más confiable. Además, ésta es una etapa natural en el desarrollo de un pequeño especulador hasta convertirse en un jugador serio.
Comienza a las 7:20 y finaliza a las 14:10.
Antes de comenzar a operar, debe aprender a identificar una tendencia. Para ello nos deberían interesar tres parámetros:
Para determinar correctamente una tendencia, es necesario comprender la interacción de los períodos de tiempo entre sí y los volúmenes de estos períodos. Siempre debes recordar que el mercado “se mueve” de volumen en volumen:
Arroz. 1. Movimiento esquemático de precios en el mercado.
Todo lo que necesitamos es analizar la situación actual del mercado relativo al último día, última y actual semana, contrato.
Para una evaluación de tendencias más productiva, lo más conveniente es utilizar gráficos combinados. El objetivo de combinar (superponer) un gráfico sobre otro es que este enfoque le permite ver el "estado de ánimo" del mercado, es decir, en qué zona se encuentra el mercado: comprando o vendiendo. Por ejemplo, si tomamos el día anterior y el actual y superponemos ambos gráficos, la imagen del mercado será clara (ver Fig. 2).
Arroz. 2. Gráfico combinado del euro.
Aquí se puede ver claramente que el día anterior (rojo) formó un volumen, y el siguiente (verde) se negoció por encima de este volumen, por lo tanto, el mercado se encuentra en la zona de compra con respecto al día anterior.
También es necesario determinar Posición de mercado en relación con el precio del contrato.. Para este fin se utiliza gráfico combinado semanal, para la determinación de tendencias globales.
Arroz. 3. combinado gráfico semanal Euro.
La Figura 3 muestra que el precio del contrato formado la semana pasada (verde) y el actual (blanco) salieron por encima de esta acumulación, por lo tanto, el mercado estaba en la zona de compra en relación con la semana anterior y el precio del contrato.
Y lo último que hay que saber para determinar correctamente la tendencia es el principio de formar un "corredor" a partir de volúmenes. Veamos un ejemplo. Las semanas 11.10-14.11 (rojo) y 11.17-21.11 (verde) formaron un rango de precios que nos servirá para determinar el futuro movimiento del mercado.
Arroz. 4. El principio de formar un "corredor" a partir de volúmenes.
Por encima del borde superior del corredor, el mercado se encuentra condicionalmente en la zona de compra, por debajo del borde inferior, en la zona de venta. Si el precio actual en el mercado está en el corredor, haz algo. No recomendado, ya que no hay una dirección clara en el mercado. Este principio debe aplicarse tanto a los rangos diarios como al comercio intradiario.
Negociación intradía con euros
Como se indicó anteriormente, todos los movimientos intradiarios se basan en los volúmenes intradiarios del día y en los volúmenes pasados. El volumen del día se forma a partir de los volúmenes de horas, y los volúmenes de horas, a partir de los volúmenes de períodos más pequeños. El énfasis principal en este tema estará en la comprensión volúmenes intradía.
Veamos un ejemplo del movimiento del mercado intradiario el lunes 24 de noviembre de 2008 para el EURO (EUA). Consideraremos cada hora durante 30 minutos y seguiremos todos los movimientos de precios en relación con los volúmenes formados.
00:00-01:00. Primera hora:
Arroz. 5. Comportamiento del mercado en la primera hora de negociación.
Vemos que la primera hora creó el volumen máximo a un precio de 1,2665, y en la imagen de la derecha vemos cómo se formó durante esta hora. Los primeros 30 minutos: el volumen máximo es 1,2651 y los segundos 30 minutos, 1,266. Al abrir el gráfico horario, era necesario comprar, ya que el volumen semanal fue de 1,2515, el mercado estaba por encima del volumen y predominaron las compras. Así, la primera hora se negoció a la compra y el volumen se formó en 1,2665. En un gráfico combinado por horas puedes ver cómo sucedió.
Arroz. 6. Gráfico combinado de la primera hora.
00:01-02:00. Segunda hora:
Arroz. 7. Comportamiento del mercado en la segunda hora de negociación.
La segunda hora de trabajo en venta se dio por terminada a partir del volumen de la primera hora. Si prestamos atención a la Figura 7, veremos cómo la venta comenzó directamente desde el volumen de la primera columna, desde el volumen máximo de la primera hora, y se formó un volumen a un precio de 1,262, donde, a tiempo actual, se formó el volumen máximo para el día.
La figura de la derecha muestra que los primeros 30 minutos de la segunda hora formaron el volumen máximo a un precio de 1,2634 y los siguientes 30 minutos se acercaron a este nivel y lo resolvieron: el mercado volvió a vender.
En un gráfico combinado este desarrollo es visible (ver Fig. 8). Se establecen todos los niveles de 30 minutos y horas.
Arroz. 8. Gráfico combinado de la segunda hora.
00:00-03:00. Tercera hora:
Dado que después del fuerte movimiento del mercado que observamos en la segunda hora de trabajo, el mercado se detiene para acumular nuevo volumen, pasamos la tercera hora en el mismo estado de ánimo. El rango de precios es estrecho, lo que formó el volumen máximo de la hora para el momento actual, el volumen del día se transfirió al precio de 1,2588. Este punto importante Definitivamente hay que tenerlo en cuenta.
Arroz. 9. Comportamiento del mercado en la tercera hora de negociación.
Si consideramos esta hora con un intervalo de 5 minutos, podemos ver que la mayor parte del volumen se formó en el segundo período de 5 minutos y en el sexto. Esto es claramente visible en la Figura 10.
Arroz. 10. Formación del volumen principal de la tercera hora de trabajo.
Y por supuesto, veamos cómo fue la tercera hora. gráfico combinado(ver figura 11).
Arroz. 11. Gráfico combinado de la tercera hora.
00:00-04:00. Cuarta hora
Después de pasar la cuarta hora, que pasamos la mayor parte en un solo lugar, consolidándonos, la cuarta abrió a la baja. Como resultado, resulta que es imposible ingresar inmediatamente a la venta, ya que el nivel no se resolvió y los primeros 15 minutos se formaron a un precio de 1,2578.
Arroz. 12. Trabaja en los primeros 15 minutos de la cuarta hora.
Los siguientes 15 minutos (3:15-3:30) abrieron por encima de los anteriores, a un precio de 1,259 y por encima del volumen de la última hora. Esta hora se negoció para la compra, a partir del volumen formado en el rango de 02:00 a 3:00. Se nota cómo el mercado pasa de un volumen a otro.
Arroz. 13. Formación del volumen de la cuarta hora de trabajo.
Después de la operación de compra, se formó el volumen máximo de la hora actual a un precio de 1,2607, como se puede ver en la Figura 13. En el gráfico combinado se puede observar que el mercado vendió, y en la tercera y cuarta hora (verde y rojo) ) formó un volumen mayor con el volumen máximo del día transferido al precio 1,259, lo que giró el mercado en la dirección contraria, para comprar:
Arroz. 14. Gráfico combinado de la cuarta hora.
comerciante
Suite 11, segundo piso, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahé, Seychelles
+7 10 248 2640568
Todo depende de la experiencia, la disciplina y estrategia comercial participante individual en el mercado de derivados. En el 90% de los casos, los traders principiantes y experimentados no pueden formar una cadena con tres eslabones. ¿Por qué? En este sentido, cada operador tiene sus propias deficiencias emocionales y trampas psicológicas. Tan pronto como enciende la plataforma comercial, pierde la sobriedad y cada acción no se puede explicar de manera lógica.
El miedo, combinado con el deseo inmediato de obtener ganancias, obliga al comerciante a realizar una serie de acciones incorrectas. Naturalmente, las plataformas financieras no perdonan ese trato y castigan severamente a los especuladores. Un pequeño depósito en el contexto de una gran garantía (apalancamiento) se restablece a cero instantáneamente (al menor cambio en el rango de precios).
Surge una pregunta lógica: ¿cómo profesionalizarse en el mercado de derivados y minimizar los errores que comete el 90% de los especuladores?
- En primer lugar, debe pasar de la teoría a la práctica y comenzar a operar en una cuenta real. Todo está bien, pero con moderación. Esto es especialmente cierto para los especuladores novatos que tienen una cuenta virtual. El simulador no podrá despertar instintos animales como el miedo y la codicia. ¿Por qué? Es simple: naturalmente, no existe ningún riesgo para los valores de su vida, de los cuales depende su condición financiera y física.
- En segundo lugar, muchos principiantes estudian docenas de publicaciones de gurús del comercio de acciones sin poner en práctica el material que han cubierto. Para ellos, el comercio se convierte en nada más que un pasatiempo. Esperan que pronto comience el verdadero comercio de futuros. Las ilusiones interminables y el miedo a tomar medidas reales afectan posteriormente negativamente al depósito. Lo que comen es el contingente descrito de personas que se convierten en representantes del “plancton” bursátil.
- En tercer lugar, no hay necesidad de reinventar la rueda; elegir los caminos ya trillados de los mercados financieros. Muchos comerciantes individuales exitosos ofrecen una cobertura comercial detallada. Hay un cronograma detallado desde el análisis de mercado hasta la estrategia comercial. Comparten todos los métodos secretos y efectivos que debes estudiar y adaptar por ti mismo.
El mejor aprendizaje comienza con la práctica.
Resumir las deficiencias y los rasgos de comportamiento declarados por el 90% de los participantes. plataformas de intercambio, es necesario realizar una visión global del comercio de futuros. Ahora seguiremos en detalle la práctica y la experiencia de los mejores especuladores individuales. Además de los contratos de futuros, gestionan con éxito tanto contratos a corto plazo como inversiones a largo plazo. Naturalmente, los ejemplos son ficticios, pero son realistas y revelan plenamente la esencia del comercio de futuros.
Recuerde la primera regla: negociar contratos de futuros le permite iniciar un trabajo activo tanto en el lado corto como en el largo. Gracias a la liquidez, puedes vender o comprar instantáneamente cualquier cantidad de activos. El suplemento no prohíbe las órdenes bajistas, como suele ocurrir en el mercado al contado.
OPINIÓN DEL MERCADO
¿Qué hará un comerciante individual si descubre el comienzo de una tendencia bajista en el mercado de valores? Naturalmente, empezará a buscar los activos financieros necesarios y a conectarlos todos. Muchos años de práctica sugieren que los grandes jugadores están planeando un rally increíble. Además, con la ayuda de un gráfico y una cinta, el especulador ve claramente al "héroe de la ocasión".
E-mini S&P 500 es un contrato de futuros que es un derivado del CME y pertenece al grupo de índices bolsa de Valores. Esto le permite aprovechar los siguientes beneficios del S&P 500:
- Mayor liquidez y volúmenes.
- Precio competitivo y disponibilidad.
- Los futuros siguen completamente la dirección del movimiento del mercado.
Con base en los hechos anteriores, los comerciantes individuales desarrollan un algoritmo comercial al 100%. El principal axioma de la estrategia es seguir impecablemente la dirección del movimiento del E-mini S&P 500 y al mismo tiempo buscar un punto de entrada.
¿Por qué es preferible negociar futuros de E-mini?
Los profesionales del mercado de derivados llegaron a la siguiente conclusión:
¿Por qué navegar en el mercado de valores en busca de mejores acciones, si puede negociar un futuro que represente todo el mercado. No hay compromiso de tiempo porque el E-mini S&P 500 cotiza las 24 horas del día durante la semana laboral. Las acciones tienen un alcance limitado, lo que reduce la expectativa matemática de cerrar una transacción positiva.
Gracias a los análisis técnicos y a los informes fundamentales, los traders individuales predicen un aumento en el rango de precios del S&P 500. Naturalmente, quieren comprar contratos de futuros y beneficiarse de la formación de un mercado alcista. Sin embargo, para colocar una orden stop con una relación riesgo-recompensa de al menos 3 a 1, es necesario comprar antes de que la multitud del mercado de valores note la tendencia.
En el momento en que el movimiento sea detectado por el resto de participantes del mercado, los grandes jugadores comenzarán a descargar sus posiciones acumuladas. La inercia de la tendencia mantendrá la apariencia de que el mercado alcista continúa. Las emociones no nos permiten valorar adecuadamente las situaciones. El miedo a perderse una tendencia te obliga a hacer cosas imprudentes y estúpidas que afectan negativamente el estado del depósito. Los inversores individuales (a diferencia de la corriente principal del mercado de valores) conocen los esquemas de manipulación de los fondos de cobertura. En este sentido, el algoritmo comercial se basa en buscar la “ballena” del mercado y seguir sus reglas del juego.
Funcionalidad de la terminal comercial.
La World Wide Web le permite estar muy cerca de cualquier plataforma comercial. Gracias a una plataforma comercial de alta tecnología que le permite:
- Monitorear el estado actual de las cotizaciones.
- Envíe y retire solicitudes al instante.
- Siga los principales factores de noticias.
- Identificar la dirección del mercado (gracias a una variedad de herramientas técnicas de análisis gráfico).
- Utilice indicadores modernos que determinen la condición actual del mercado.
El corredor proporciona acceso a las funciones anteriores conectando al cliente a plataforma de negocios CME a través de terminal de trabajo. Las plataformas de futuros modernas le permiten realizar un seguimiento de las órdenes limitadas de los participantes del mercado. Este una gran oportunidad identificar órdenes ocultas y niveles de precios significativos para la formación de posiciones. El terminal proporciona total transparencia del mercado, lo que aumenta la capacidad competitiva de los comerciantes individuales.
Especificación y características de las órdenes comerciales.
A primera vista, los traders subestiman en gran medida aspectos tan básicos como el conocimiento profundo de las particularidades de las órdenes de cambio. Posteriormente, se acumulan transacciones negativas debido a la eliminación inadecuada de las órdenes. El jugador se adhiere a todas las reglas del algoritmo comercial y al mismo tiempo realiza órdenes inadecuadas.
Como resultado, se espera un movimiento y el trasfondo de la ejecución de la orden es de naturaleza opuesta. No importa en absoluto si es un operador principiante o un jugador con experiencia en operaciones. ¿Por qué? Un comerciante individual que no conozca a fondo las calificaciones de los pedidos y las especificaciones del trabajo está condenado a perder su depósito. Por lo tanto, estudie detenidamente o repita la siguiente información sobre las órdenes de mercado. No es necesario unirse a las filas del “plancton” y dar un depósito a las “ballenas”.
Las órdenes son una herramienta para minimizar pérdidas con retiro instantáneo de ganancias. De ahí la pregunta: ¿cómo realizar operaciones comerciales competentes sin conocer la base? Naturalmente, es imposible establecer una expectativa matemática positiva sin una comprensión clara:
- ¿Por qué no siempre es rentable realizar una compra con orden limitada?
- ¿Cómo funciona correctamente una orden stop y por qué limita las pérdidas?
- En primer lugar, simplemente ejecución y uso.
- En segundo lugar, confiabilidad y funcionamiento al 100%.
- En tercer lugar, brinda la oportunidad de entrar o salir del mercado (independientemente de la liquidez y otros matices cambiarios).
¿Qué es una orden de mercado u orden de mercado?
Entre una amplia variedad de órdenes, una orden de mercado ocupa varias posiciones simultáneamente:
Al enviar una orden de mercado, usted acepta comprar o vender el volumen requerido de activos al mejor precio actual formado por el mercado. El objetivo principal de utilizar una orden de mercado es garantizar la recepción de una posición. En esta etapa, al comerciante individual no le importa el precio; toda la atención se centra en la velocidad y la seguridad del 100% del resultado declarado.
Surge la pregunta: ¿qué casos prevén y empujan a los comerciantes a tomar una decisión tan repentina para aprovechar metroaplicación de mercado?
Cuando se aplica una estrategia comercial basada en rupturas de niveles de precios significativos, en el 99% de los casos se utiliza una orden de mercado. ¿Por qué? Si intentas aprovechar el impulso del movimiento con otra orden, considera que la estrategia está condenada al fracaso. Sólo una orden de mercado garantiza la apertura de una operación. Naturalmente, el precio no es el mejor, pero aquí es más importante estar en el activo que que el rango de precios mejore unos céntimos.
Otros aspectos del uso de una orden de mercado prevén una salida de emergencia tanto de una posición corta como de una larga. A menudo sucede que esperar a que se active una orden stop no tiene sentido ni es rentable, entonces una orden de mercado viene al rescate.
¿Qué información debe tener un comerciante individual para ejecutar una orden de mercado?
- El nombre del contrato que está negociando directamente.
- Es necesario conocer el volumen exacto de futuros.
- Comprender la dirección de la transacción futura: comprar o vender.
La ejecución de una orden de mercado se produce de forma instantánea y automática. Todo Información necesaria Una vez completada la transacción, se muestra en la plataforma de negociación. Vale la pena repetir que la orden descrita sólo tiene en cuenta el mejor precio actual del mercado. En esos momentos, lo más importante para el comerciante es la garantía de obtener una posición. El precio como elemento importante pasa a un segundo plano. Para compensar los precios comerciales inesperadamente bajos, los especuladores utilizan órdenes stop más cortas.
¿Qué es una orden de suspensión? ¿Cuál es su objetivo principal?
Básicamente, una orden stop es una versión diferida de una orden de mercado con un desencadenante garantizado en el futuro. Tan pronto como el precio toca la orden stop, automáticamente se convierte en la orden de mercado. A continuación, de acuerdo con los parámetros especificados, se compra o vende un cierto volumen de contratos de futuros.
Aquí también es necesario tener en cuenta el momento del “deslizamiento del precio” y la ejecución de la orden en el mercado. Al ignorar estos factores, el especulador corre el riesgo de recibir un precio alejado del rango esperado. Se coloca una orden stop por encima o por debajo del precio actual, lo que garantiza una activación del 100% si se alcanza el nivel deseado.
¿Cómo utilizan los comerciantes individuales una orden stop?
Esta es una parte integral de la gestión de riesgos de cualquier especulador. Es la orden stop la que actúa como el único factor fiable que limita las pérdidas. Además, los algoritmos de los operadores proporcionan una orden de parada para proteger el dinero en la posición actual. Una fuerte caída del precio conducirá a la activación de una orden y la transacción se cerrará, aumentando el capital. De lo contrario, existe la posibilidad no sólo de volver a cero, sino también de obtener un resultado negativo.
Por ejemplo, un comerciante ha identificado una formación de consolidación en un nivel de precios significativo. Este es un buen momento para cerrar un trato rentable aprovechando la presencia de un jugador importante. De hecho, él tiene el precio de un mayor movimiento. activo financiero al siguiente rango.
¿Cómo procederá un operador de futuros? Abra una posición larga y luego coloque una orden stop inmediatamente por debajo del nivel psicológico mantenido. En caso de un movimiento opuesto del precio, la orden se activará y el especulador sufrirá las pérdidas correspondientes al algoritmo de negociación. Se debe seguir un procedimiento similar al abrir una posición corta. Sin embargo, ahora la orden stop se coloca detrás del nivel de resistencia formado.
Al igual que una orden de mercado, una orden stop se utiliza en "estrategias de ruptura". Se seleccionan futuros que se acercan al nivel de resistencia en grandes volúmenes. Esto significa que hay un comprador agresivo en el activo, mostrando su voluntad de superar el límite del vendedor.
En el contexto de la situación identificada, el especulador coloca una orden stop por encima del nivel de resistencia, esperando un impulso en el precio después de que el vendedor sea liberado. Tan pronto como el precio toque la orden, el operador recibirá instantáneamente una posición con la expectativa matemática positiva actual. En consecuencia, un nivel significativo se convierte en soporte, donde se coloca otra orden stop para limitar las pérdidas.
¿Qué es una orden límite?
Los detalles de una orden limitada son fundamentalmente diferentes de los de las dos órdenes descritas. Comprender inmediatamente que el objetivo principal del pedido es obtener mejor precio comprar o vender en relación con el mercado. Un comerciante individual determina de antemano un valor de precio favorable. De esta manera se encuentran en una posición ventajosa (independientemente de la dirección de la formación comercial).
Una ventaja adicional de una orden limitada es que es posible limitar la orden a un período de tiempo. Al formular una solicitud, se indican inmediatamente dos plazos:
- El primero determina la duración del pedido.
- El segundo es la fecha y hora definitivas del cierre automático.
Como regla general, las órdenes limitadas cobran grandes comisiones de corretaje y cambio, pero esto no afecta la popularidad y rentabilidad de su uso. Sólo este tipo de aplicaciones brinda la oportunidad de conseguir el mejor precio de compra o venta que te interese directamente.
Es especialmente importante utilizar órdenes limitadas en un contexto de volatilidad con volúmenes reducidos. En tales sesiones de negociación, la diferencia en el diferencial (entre "osos" y "alcistas") aumenta considerablemente. Una orden limitada es la única forma razonable de conseguir la posición requerida sin perder impulso por las fluctuaciones de precios.
La orden límite se utiliza en dos direcciones:
- Para abrir una posición al mejor precio o al precio deseado.
- Fijar el beneficio previsto en relación con la posición actual.
Por ejemplo, vio una ruptura de un nivel de precios significativo. ¿Cómo determinar que se ha tomado la resistencia y el impulso no es falso? Debe esperar una reversión y, al mismo tiempo, probar el nivel para detectar la presencia de vendedores. Digamos que el precio actual es 20,20, el nivel de soporte está en el nivel de precio de 20,00. Ahora es demasiado tarde para abrir una posición: los riesgos son demasiado grandes, ya que se debe colocar una orden stop bajo un gran comprador a un precio de 19,95.
La única opción correcta es colocar una orden limitada justo por encima del nivel de soporte. Sin embargo, tenga cuidado y no repita el error de la gente de la bolsa de enviar una orden con un valor de precio redondo de 20,00. Se garantiza que el creador de mercado se negará a ejecutar dicha orden limitada. ¿Por qué? Cifras tan valiosas están bajo la atenta mirada de los fondos de cobertura. Hicieron pedidos grandes y ocultos con anticipación para cubrir el puesto al mejor precio.
Además, las órdenes limitadas se ejecutan por orden de llegada. Supongamos que ya se han colocado al menos 10 órdenes ante usted, solo después de su ejecución se le proporcionará una posición al precio requerido. Sin embargo, existe la posibilidad de que no haya más vendedores al precio que le interesa y el pedido quede sin ejecutar.
Surge la pregunta: ¿cómo colocar correctamente una orden limitada para asegurarse de recibir una posición al precio deseado? Es simple: salga de la zona de congestión de órdenes y envíe una orden limitada por encima del número redondo. Además, es necesario tener en cuenta el tamaño de la orden stop para que el porcentaje no exceda la cantidad descrita en el algoritmo.
En nuestro ejemplo orden límite Lo fijamos en un precio de 20,05 y una orden stop inmediatamente más allá de la línea del número redondo 19,98. Gracias a esto, tenemos la garantía de conseguir una posición con poco riesgo. Forme una posición de manera similar durante un mercado bajista, teniendo en cuenta todos los matices descritos anteriormente.
¿Cómo salir de una operación rentable utilizando órdenes limitadas?
Las órdenes limitadas automatizan perfectamente las operaciones, permitiéndole establecer precios de salida para una posición rentable. Digamos que compró 10 contratos, la operación muestra ganancias, pero los objetivos previstos están en una proporción de 5 a 1. ¿Cómo resistir la tentación y disciplinar sus emociones? Realice una orden limitada para vender al precio requerido y espere. Cuando se alcance el rango de precios con el pedido realizado, recibirás el precio indicado o mejor.
Los pedidos enumerados no deben exagerarse ni subestimarse. Cada aplicación tiene su propio valor y realiza una tarea específica en el momento correspondiente a la situación del mercado. Debe estudiar detenidamente todas las aplicaciones y utilizar una cuenta virtual para consolidar la teoría con las habilidades prácticas.
Como regla general, el 90% de los especuladores individuales novatos se saltan la etapa anterior. Inmediatamente comienzan a probar la estrategia comercial en un contexto de desconocimiento de las órdenes. En una cuenta real todo termina bastante tristemente, la confusión en los pedidos conduce a la pérdida del depósito.
MOVIMIENTOS DE PRECIOS
Habiendo prestado la debida atención a las especificaciones de las órdenes, continuemos nuestro estudio práctico de las operaciones de los operadores individuales. Favorable condiciones de mercado cerró un trato para comprar dos futuros E-mini S&P 500. La tarea principal es controlar de manera competente la posición resultante, excluyendo las emociones y actuando de acuerdo con el algoritmo. Naturalmente, el comerciante ha determinado la relación entre ganancias y pérdidas. En este contexto, se realizaron dos pedidos:
- Orden de parada para limitar pérdidas.
- Una orden límite que determina el objetivo final de rentabilidad.
El comerciante monitorea la posición actual observando cómo los precios fluctúan en un nuevo rango de niveles. Además, factores como:
- Clima.
- Situación social.
- Inestabilidad política.
- Una economía global inflada.
- Antecedentes de las noticias.
Cambian el vector de movimiento de precios con la posterior distribución de la relación entre compradores y vendedores, formando un mercado tanto alcista como bajista. El comportamiento de los mercados de futuros se asemeja a un proceso de subasta que fija el rango de precios actual. La situación descrita, que tuvo lugar el mercados financieros, se llama PRECIOS.
Cuando el precio es bajo, los alcistas se levantan y compran el activo, lo que conduce al crecimiento del mercado. Naturalmente, en el contexto de precios inflados, los "osos" suben y comienzan a doblar el activo para bajar el rango de precios.
FORMAS DE SALIR DEL MERCADO
Un especulador individual abrió una posición larga con la esperanza de que los precios subieran. Mientras el mercado fluctúa, es necesario estudiar todas las opciones para cerrar correctamente las transacciones tanto rentables como fallidas. Tres opciones para salir del mercado y cerrar tu posición actual:
Transacción inversa o compensación
A menudo lo utilizan comerciantes individuales para cerrar posiciones tanto rentables como perdedoras. Una transacción inversa no requiere ninguna complejidad ni habilidades comerciales adquiridas, lo que garantiza el cierre garantizado de la transacción. Nuestro especulador participó en el mercado de futuros mediante la compra de dos contratos.
Para salir, debe vender la posición actual seleccionando una de las órdenes enumeradas anteriormente. Supongamos que un especulador individual, en lugar de comprar, vendió dos contratos. Luego debes hacer todo exactamente lo contrario y comprar la posición. De esta forma, devolverá el margen de garantía y saldará la deuda de intermediación.
A veces, los especuladores novatos cometen errores básicos que posteriormente destruyen más del 50% del depósito. Una descripción de las reglas básicas sentará las bases para una negociación rentable y a largo plazo. Todos los gurús del juego bursátil lo dicen, reduciendo cualquier estrategia comercial a la máxima simplicidad. A los principiantes, por el contrario, les gusta complicar la información que ha sido probada a lo largo de los años. Naturalmente, tal comportamiento conduce a pérdidas despiadadas. ¿Por qué se dice esto? Independientemente de la simplicidad de la información presentada, capture la idea e inclúyala en el algoritmo comercial en lugar de en un manual detallado.
Transferir o rodar una posición
Según las reglas del mercado de derivados, todo contrato tiene una fecha de vencimiento (un día de liquidación designado entre el comprador y el vendedor con el posterior cierre de los futuros). De hecho, para un operador a corto plazo no es tan importante pensar en el vencimiento. ¿Por qué? Todas las transacciones se concluyen dentro de la sesión de negociación capturando las fluctuaciones de precios en un período de tiempo corto.
Sin embargo, los inversores individuales a largo plazo deben conocer la fecha de vencimiento al minuto. Es importante para ellos mantener su posición actual transfiriendo la transacción a un nuevo contrato de futuros. Este tipo de esquema se llama rodante. Si no se realiza la transferencia, el intercambio quedará obligado a liquidar ambas partes de acuerdo con la legislación vigente.
Por ejemplo, imaginemos que nuestro especulador decidiera ampliar su posición larga en el E-mini S&P 500 que vence en diciembre. Necesita realizar dos acciones simultáneas: vender el contrato actual y luego comprar los futuros de marzo. Como resultado, el inversor recibe el cierre de la posición anterior con la apertura equivalente de una orden larga para el contrato de primavera.
¿Cómo mantener adecuadamente los contratos de futuros?
Todos los futuros del mercado de futuros tienen una fecha de vencimiento. En consecuencia, es posible retener los contactos hasta que llegue el momento de vencimiento. Sin embargo, existen algunas características de dicha estrategia comercial. El comerciante puede ser titular de contratos de futuros, que implican la entrega real del producto básico. También existen contratos de liquidación, ejemplo claro– este es el E-mini S&P 500. Justo antes de la fecha de vencimiento, absolutamente todos los activos tienen un último día de negociación.
La principal tarea de los inversores individuales es realizar un seguimiento detallado último día ofertas ¿Para qué? Cuanto más cerca esté la fecha de vencimiento, peor será la liquidez. Esto se debe al hecho de que todos los especuladores comenzarán a trasladar sus posiciones a los próximos futuros disponibles.
¿Cómo calcular pérdidas y ganancias?
El objetivo de cualquier comerciante intradía es minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Siguiendo el algoritmo, nuestro especulador toma la decisión firme de vender dos contratos E-mini 500 S&P con un cierre completo de la posición actual.
Surge la pregunta: ¿cuánto cambiará el importe del depósito si después de comprar el E-mini el precio aumenta ocho puntos? El incremento descrito equivale a 32 ticks. En consecuencia, el coeficiente de un tick es igual a $12,5. Un simple cálculo matemático confirma que la cantidad total ganada es de $800. Un contrato de futuros cuesta 400 dólares. Mientras el comerciante está en una posición, cada movimiento de precio en una dirección aumenta o disminuye el depósito en $12,5. Si abrimos por error una posición corta, nuestro especulador perdería casi 1.000 dólares.
La base para una negociación exitosa en la bolsa de valores es el cálculo financieramente preciso y un análisis competente, no el azar. Realizar operaciones en el mercado de futuros sobre índice RTS, se utilizan herramientas como gráficos de precios y volúmenes de transacciones, así como una tabla con volúmenes de cotización.
El gráfico de precios de futuros y volumen de negociación RTS, utilizado desde diciembre de 2013, como principal herramienta para determinar la situación real del mercado. El cálculo también se basa en las fluctuaciones reales de los precios del petróleo.
Los futuros sobre el índice RTS dependen directamente del rendimiento de la bolsa MICEX-RTS, la mitad de cuyas acciones se distribuyen entre emisores rusos. En este sentido, además de la tabla RTS, está previsto crear un gráfico de precios MICEX como herramienta principal para gestionar la negociación.
El gráfico que refleja la relación entre el precio y el volumen de ventas de futuros dólar-rublo se indica como Si. Se observó una relación inversamente proporcional entre el precio de los futuros y el índice RTS. Si los futuros de Si caen, los futuros de RTS aumentarán en un número determinado de unidades. El análisis de los indicadores de futuros de Si se realiza sobre la base de datos del gráfico de la sección internacional del MICEX. Esta relación se justifica por la dependencia de la economía mercantil rusa del tipo de cambio del dólar.
Además de los gráficos para operar, un comerciante necesitará un libro de órdenes, que indica el impulso comercial, y tablas con ayuda de las cuales se realiza el control de las operaciones comerciales. Para crear un gráfico, también necesitará las características de las cuentas de los clientes, el contenido de las aplicaciones y una tabla que refleje los indicadores de todas las transacciones en curso.
Comercio futuros de divisas en el MICEX es idéntico al cambio de billetes en las sucursales bancarias. Si espera una caída en el tipo de cambio, debe vender la moneda, con una tasa suave o fuerte aumento su valor: tenga tiempo para comprar.
Pero vender reservas de divisas en la bolsa de valores tiene una serie de ventajas:
La principal característica de la negociación de acciones es la posibilidad de reservar divisas antes del inicio de las operaciones en periodo futuro. Si un comerciante está interesado en el crecimiento del dólar estadounidense, entonces debería comprar futuros sobre esta moneda. A medida que su valor aumenta, el comerciante recibirá una compensación, una recompensa, ya que el comercio se realiza sobre la base de la especulación y el intercambio. El índice del rublo depende directamente del nivel de ventas de petróleo ruso. Cuando los precios bajan recurso natural Es probable que el tipo de cambio de la moneda rusa disminuya en la misma proporción.
Principios para trazar el par dólar-rublo
Uno de los futuros más populares en el comercio de divisas es el índice RTS. El indicador se caracteriza por tarifas y comisiones bajas transferidas a los corredores que representan los intereses de los comerciantes en FORTS.
El mayor interés está en el comercio con el par dólar-rublo, como indicador del desarrollo de la economía rusa junto con el valor de las reservas de petróleo, ya que en el ámbito internacional la moneda rusa no es de interés para una amplia gama de participantes en el comercio. .
Si comparamos el rendimiento de los futuros de divisas y los índices bursátiles en el comercio mundial, podemos determinar que el comercio de equivalentes de divisas se produce en el modo más flexible. indicadores financieros. Son convenientes para realizar operaciones comerciales intradía.
Al trazar un gráfico de futuros, es importante determinar la diferencia entre los valores máximo y mínimo en el gráfico de negociación durante la sesión del día.
Para determinar los límites se tienen en cuenta indicadores históricos. Cuanto mayor sea la distancia entre ellos, mejores serán las oportunidades de movimiento dentro del gráfico de 5 minutos. Al mismo tiempo, los riesgos se mantienen en un nivel aceptable y el nivel de ganancias puede alcanzar niveles elevados. Es mucho más fácil predecir cambios en los precios de las divisas que en los indicadores bursátiles. La trayectoria de su cambio es mucho más clara, especialmente para los traders novatos. Las características temporales al operar con divisas son mucho más efectivas, ya que el índice RTS puede permanecer sin cambios durante un largo período de tiempo, lo que conducirá a una falta de movimiento de fondos. En el caso de los futuros de divisas dólar-rublo, durante este tiempo pueden producirse varias caídas y fuertes aumentos en el tipo de venta, lo que garantiza una alta recompensa.
El gráfico de movimientos de divisas se proporciona en línea en el sitio web de la Bolsa de Moscú. Las métricas se actualizan con un retraso de 10 minutos en todo tipo de navegadores. Para seguir el progreso del comercio en tiempo real, debe instalar programa especial CFD que reflejan la dinámica de los movimientos de futuros. Al trabajar con este software, los futuros para el comercio de dólar-rublo se transmiten sin restricciones. El sistema también está configurado para demostrar la diferencia entre los futuros subyacentes y derivados, mostrándose manteniendo posiciones dinámicas de activos. Así se caracteriza la primera herramienta para organizar las ventas de opciones sobre divisas.
La influencia del gráfico dólar-rublo en el precio de las ventas de petróleo
Cuando los precios del petróleo caen, el valor del rublo cae drásticamente.
Al construir un gráfico, el precio de venta del petróleo ruso tiene una influencia significativa, ya que determina el valor de la moneda local en los mercados mundiales. El precio del petróleo lo determinan las noticias. Por ejemplo, el día anterior se produjo el colapso del precio del oro negro debido a las noticias sobre el envío del recurso desde Irán a Estados Unidos.
Fluctuaciones monetarias al vender oro.
El comercio de divisas depende directamente, además de las fluctuaciones del precio del petróleo, del precio de venta del oro. Un ejemplo sencillo es que el objeto del contrato se mide en gramos y onzas de oro. Su costo se determina en dólares americanos por cada onza contenida en los lingotes.
Se acepta el cambio de precio mínimo en $0.1, con una garantía del 5% de 
el valor de un contrato para la venta de oro.
En el momento de la negociación, el tipo de cambio aceptado entre el dólar y el rublo era 1/35,50. La transacción se realiza negociando a 835 puntos. Por lo tanto, la posición abierta será de 29.642 rublos, según el cálculo de 835 * 35,5. GO - 5% de 29642 por un monto de 1482 rublos.
Si el precio del oro, como el del petróleo, cambia varias posiciones, presumiblemente el paso será igual a 880. Por lo tanto, el nivel aumentará en 45 puntos y ascenderá a 1598 rublos, según el cálculo de 45 * 35,5 rublos. El valor especificado se adquiere cuando el precio del oro fluctúa.
Dependencia del gráfico de movimiento de divisas utilizando el ejemplo de negociación de acciones de Sberbank
Para bolsa El riesgo de un ajuste de margen, es decir, de alcanzar un valor mínimo, es de gran importancia. Esta situación se puede explicar con un ejemplo sencillo.
Al comprar 100 acciones de Sberbank, su precio se fijó en 90 rublos. por acción, es decir, un total de 9.000 rublos. Durante la negociación, el precio de las acciones de Sberbank disminuyó un 5,5%, alcanzando los 85 rublos. Las pérdidas totales ascendieron a 500 rublos.
Importa cobertura de garantía(GO), establecido, por ejemplo, en el 15% para transacciones con valores Sberbank. Al operar con esta tecnología, su tamaño será de 1350 rublos, obtenido según la fórmula 9000 * 0,15. Por lo tanto, los costos serán iguales al 37% con una pérdida de 500 rublos.
Si el precio de los futuros cae más del 7%, se anuncia una llamada de margen, ya que queda la mitad de dinero para operaciones posteriores. La venta de futuros en este tipo de operaciones con acciones de Sberbank la realiza el corredor a la fuerza.
Para utilizar un gráfico de futuros o CFD basado en la ejecución de contratos celebrados en dólares y rublos, debe ingresar el nombre de los futuros correspondientes en las características de negociación en el mercado. El nombre de los tickers puede ser diferente al habitual, sin embargo, la lista de futuros y CFD con indicadores comerciales aceptados siempre se encuentra debajo del gráfico en una tabla especial.