در فرآیند عملکرد بانک های تجاری، ریسک هایی به طور مداوم و ناگزیر به وجود می آیند که مدیران بانک ها سعی می کنند در برابر آن مقاومت کنند یا از آنها به نفع خود استفاده کنند (این مورد همیشه در تحقیقات علمی و کارهای عملی مورد توجه قرار نمی گیرد).
طبق تعریف O.I Lavrushin، "ریسک وضعیت مورد انتظار یک شیء خاص از واقعیت است که در نتیجه تأثیر بالقوه بیرونی و روی آن است. عوامل داخلی، درک شده در این لحظهزمان توسط شخص به عنوان منابع احتمالی زیان یا منافع.»
مرحله مدیریت ریسک در قالب تجزیه و تحلیل وضعیت آینده یک موضوع خاص از واقعیت به منظور شناسایی درجه بالقوه خطر یا سودآوری آن، که به طور شهودی، ابزارهای علمی یا موارد دیگر انجام می شود. راه های ممکنیک روش ارزیابی ریسک است. A.V. استاخوف مدیریت ریسک را راهی برای شناسایی «درجه خطر بالقوه و/یا فایده تغییر یک موضوع واقعیت با استفاده بعدی از مجموعه اقدامات حفاظتی، از جمله امتناع کامل، تعریف می‌کند. دریافت احتمالیفواید."
روندهای فعلی در این زمینه ریسک عملیاتیصحبت در مورد افزایش توجه بانک مرکزی فدراسیون روسیه و بانک های تجاری (مقیم و غیر مقیم) در روسیه بازار بانکی. دستیابی سیستم بانکیبه توصیه های موسسه بین المللی تنظیم کننده اصول کلیعملکرد موسسات مالی بین المللی (کمیته بازل) در حال حاضر بانک ها را مجبور به ایجاد یک سیستم مدیریتی می کند ریسک عملیاتی.
بخش های مختلف کسب و کار خرده فروشی دارای عناصر خاصی از ریسک مالی هستند. با توجه به سهم روزافزون بانکداری از راه دور در ساختار کسب و کار خرده فروشی و ریسک بالاتر، مواضع برخی از کارشناسان را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.
شناسایی و طبقه بندی ریسک های ذاتی سیستم پرداختو همچنین مشارکت کنندگان آن که تحت تأثیر این ریسک ها قرار می گیرند و آنها را ایجاد می کنند، عناصر اساسی مکانیسم مدیریت ریسک سیستم های پرداخت هستند.
با در نظر گرفتن ویژگی های عملکرد سیستم های پرداخت تخصصی، Krivoruchko S.V و Rodionov A.A. انواع خطرات مانند ریسک زیست محیطی و ریسک تسویه را تشخیص دهید.
انواع مختلفی از ریسک های پرداخت موبایلی را می توان اعمال کرد. به عنوان مثال، می‌توانیم ریسک‌هایی را که از واگذاری تعدادی کارکرد در هنگام پرداخت به اشخاص ثالث برای حفظ ویژگی‌های شبکه نمایندگی‌های خرده‌فروشی ناشی می‌شود، برجسته کنیم.
اینها شامل ریسکهای کلیدی مانند ریسکهای اعتباری، عملیاتی، قانونی، نقدینگی و اعتبار و همچنین خطر استفاده از سیستم برای پولشویی می‌شود.
علاوه بر این خطرات، یک ریسک تجاری نیز وجود دارد، یعنی احتمال سرمایه گذاری ناموفق در پروژه پرداخت تلفن همراه توسط بانک یا اپراتور. ارتباطات سیار.
ساختار ریسک همچنین شامل ریسک های طرف مقابل متعددی است که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه با آنها کار می کنند. شناسایی ریسک‌ها و اقدامات کاهش مناسب به مدیران سرمایه‌گذاری این امکان را می‌دهد تا در مورد شروع یک پروژه تصمیم مثبت بگیرند.
خطرات پرداخت های تلفن همراه نیز هنگام پذیرش وجوه پرداختی از مصرف کنندگان نهایی ایجاد می شود سازمان های غیر بانکی(شرکت هایی) که در حیطه مقررات و نظارت احتیاطی بانکی قرار نمی گیرند.
خطر این است که یک نهاد غیربانکی بدون مجوز و نظارت نشده، در ازای پول الکترونیکی و احتمال سرقت این وجوه یا سوء استفاده از آنها، وجوهی را از مردم جمع آوری کند که منجر به ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات مشتری می شود.
ریسک اعتباریهنگام پرداخت تلفن همراه، خود را در امکان عدم دریافت (کمبود) پول به دلیل یکی از طرفین در یک تراکنش مالی نشان می دهد. اگر تراکنش های بانکی به صورت آنلاین انجام نشود و طرف های دیگری بین مشتری و بانک ایجاد شود، فرصت های ریسک اعتباری چند برابر می شود.
به عنوان مثال، وقتی مشتری از طریق یک نماینده خرده فروشی پول واریز می کند، این خطر وجود دارد که تراکنش به بانک نرسد و حساب واریز نشود. از سوی دیگر، زمانی که پول از حساب بدهکار می شود، عامل خرده فروشی ریسک اعتباری را به عهده می گیرد، به ویژه زمانی که مشتری از اعتبار برای پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه استفاده می کند.
ریسک عملیاتی در چنین سیستم‌هایی به اشکال مختلف از جمله نقص فنی، سرقت اموال با اطلاعات و کدها، تقلب و خطا ظاهر می‌شود. همچنین در صورت استفاده از شبکه عامل و تراکنش های نقدی، خطر سرقت افزایش می یابد.
ریسک قانونی با فقدان یا عدم انطباق با مقررات مربوطه، قوانین، توافق نامه های حاکم بر پرداخت های موبایلی و همچنین تغییرات آنها مرتبط است. اجرای پروژه های سازماندهی پرداخت های تلفن همراه با تجزیه و تحلیل جریان انجام می شود چارچوب قانونیو همچنین نیات قانونگذاران و قانونگذاران برای ایجاد قوانینی برای چنین سیستم های پرداخت. تحلیل و بررسی تجربه خارجیمقررات نشان داد که تنظیم کننده ها یا سازگار هستند قوانین موجودکار سیستم های پرداخت به سیستم های جدید، و یا تا حد زیادی در مرحله توسعه چنین اقداماتی به تعویق افتاده است. بنابراین، عدم اطمینان زیادی در مورد فضای قانونی برای این تجارت وجود دارد.
ریسک نقدینگی از این واقعیت ناشی می‌شود که ممکن است نمایندگان خرده‌فروشی وجه نقد کافی برای برآوردن الزامات خروج مشتری نداشته باشند و ممکن است تجربه کافی در مدیریت جریان‌های نقدی نداشته باشند.
در صورت بروز مشکلات در میان نمایندگان خرده فروشی، ممکن است شهرت اپراتور سیستم و بانک مرتبط با آنها نیز آسیب ببیند. به عنوان مثال، خدمات ضعیف به مشتریان می تواند بر ادراک مشتری از همه افراد درگیر در پروژه تأثیر بگذارد. اگر موارد سرقت، خطا و وقفه در عرضه نقدی به شبکه نمایندگی‌های خرده‌فروشی بیشتر شود، بی‌اعتمادی به سیستم پرداخت موبایلی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، شکست پروژه یک اپراتور ممکن است اعتماد بازار را به پروژه‌های اپراتورها و بانک‌های دیگر تضعیف کند.
به ویژه، سازندگان تلفن باید سطوح امنیتی بیشتری را برای جلوگیری از سرقت فراهم کنند. پولاستفاده از ویروس ها یا اسب های تروجان
سازندگان تلفن، اپراتورهای شبکه و بانک ها باید روی یک مدل واحد برای شناسایی مشتری توافق کنند. از اپراتورهای شبکه خواسته می شود تا ارتباطات کم هزینه ای را برای پیام های پرداخت فراهم کنند. استانداردها و رابط های پیام باید برای تبادل اطلاعات بین دستگاه های نقطه فروش و تلفن های همراه و بین تلفن های همراه و برنامه های کاربردی بانکیبرای پرداخت ها
کارشناسان خارجی اذعان دارند که استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار پرداخت، مشکل لزوم افزایش پیچیدگی فنی این دستگاه ها را آشکار کرده است. برای دستیابی به عملیات روان چنین پرداخت‌هایی، برنامه‌های کاربردی زیادی باید ایجاد یا اصلاح شوند تا زنجیره طولانی فرآیندها در انجام وظیفه پرداخت را پشتیبانی کنند. بنابراین بانک ها، اپراتورها، سازندگان تلفن همراه، پایانه ها، فروشندگان کالا و خدمات باید تجهیزات و اپلیکیشن های خود را برای پشتیبانی از پرداخت های موبایلی به روز کنند.
مانع قابل توجهی برای توسعه پرداخت های موبایلی و موبایل بانکمسائل امنیتی حل نشده هستند بدون پرداختن به این مسائل، پرداخت های موبایلی در اکثر کشورها برای مدت طولانی در مرحله پروژه آزمایشی باقی می ماند. قابل توجه است که تلاش رمز شکن ها در بانکداری اینترنتی با افزایش حجم پرداخت های الکترونیکی متناسب است. اگر امروزه ویروس‌هایی در شبکه‌های تلفن همراه وجود دارند و می‌توانند به راحتی پخش شوند، احتمالاً برنامه‌های هکری ظاهر می‌شوند و مقادیر بسیار ناچیزی را از میلیون‌ها گردش مالی در پرداخت‌های موبایلی «خروج می‌کنند». اما از سوی دیگر ایجاد موانع حفاظتی اضافی و بیش از حد در شبکه تلفن همراه باعث کاهش راحتی و سادگی کاربران و همچنین افزایش میزان سرمایه گذاری بانک ها و اپراتورها به ازای هر واحد درآمد خواهد شد.
امنیت نه تنها یکی از موانع توسعه گسترده پرداخت های تلفن همراه، بلکه در توسعه بانکداری اینترنتی است. چنین پرداخت هایی از راه دور و بدون امکان شناسایی فیزیکی مشتری (کاربر) آغاز می شود. مشتری باید یک دستگاه یا مکانیزم امنیتی خاص داشته باشد که توسط شخص دیگری قابل استفاده یا دستکاری نباشد. مشخص است که نه تنها رایانه های شخصی، بلکه تلفن های همراهممکن است در معرض حمله ویروس و همچنین هک و سرقت کدها به منظور دفع کنترل نشده حساب بدون اطلاع مالک واقعی قرار گیرد. برای این منظور، توسعه فعال اقدامات برای افزایش امنیت، از جمله شناسایی شخصی بیومتریک، ادامه دارد.
همه شرکت کنندگان در بازار پرداخت تلفن همراه با نیاز به حل مشکل چگونگی دستیابی به تعادل مطلوب بین امنیت و راحتی، بین حفاظت از اطلاعات خصوصی و سهولت استفاده مواجه هستند. سطح امنیت بسیار بالا هزینه ها را افزایش می دهد و راحتی را کاهش می دهد، در حالی که اطلاعات خصوصی بسیار دقیق منجر به خطر سوء استفاده می شود.
بنابراین، می‌توان به طور خلاصه گفت که این ریسکهای عملیاتی هستند که جدی‌ترین مشکل را برای بخش بانکی امروز ایجاد می‌کنند.
در حال حاضر یک دسته از ریسک ها تشکیل شده است که از جمله موارد فوق می باشد و به آن “ریسک عملیاتی” می گویند. با این حال، امروزه نه تنها مفهوم واحدی برای تعریف، ارزیابی و مدیریت ریسک عملیاتی وجود ندارد، بلکه یافتن رویکردی جامع و منسجم برای این مشکل نیز دشوار است.
بانک تجاری "Sunzha" LLC در فعالیت های خود، به ویژه در کسب و کار خرده فروشیبرای ارزیابی سطح مدیریت ریسک عملیاتی، از مجموعه کاملی از عوامل استفاده می شود. با در نظر گرفتن این عوامل، متفاوت است آئین نامه، تشکیل می دهد مقررات داخلیبرای کارکنان شرایط اصلی که مقررات داخلی باید رعایت کند عبارتند از:
وجود چارچوب نظارتی داخلی (آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و غیره) کافی و مؤثر در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی و فناوری، ابلاغی به مجریان و تأیید شده توسط دستگاه‌های ذیربط بانک بر اساس اصول حاکمیت شرکتی و همچنین. به عنوان روش مربوطه برای برآوردن الزامات آن؛
تعداد و پیچیدگی پردازش تراکنش ها در مقایسه با سطح توسعه و ظرفیت سیستم های عملیاتی و کنترلی، با در نظر گرفتن نتایج قبلی این سیستم ها، وضعیت فعلی آنها و چشم انداز بهبود بیشتر؛
احتمال خرابی های فنی و عملیاتی، سوء استفاده از اختیارات پرسنل، نقص در تحلیل قبلی تراکنش ها در حین تصمیم گیری، و همچنین فقدان (از جمله موقت) نظارت یا ثبت معاملات با مشتریان یا طرفین.
در دسترس بودن و انطباق بانک با نقشه های فناورانه برای انجام معاملات؛
وجود، کمیت، علل و ماهیت نقض رویه های کنترل اداری و حسابداری؛
فرصت بالقوه زیان های مالی، به واسطه:
خطاهای عملکرد یا تقلب؛
رقابت عملیاتی پایین بانک؛
عدم کفایت موجود سیستم های اطلاعاتی;
اطلاعات ناقص در مورد طرف مقابل یا معامله؛
شکست های عملیاتی و تکنولوژیکی؛
تاریخچه و ماهیت شکایات و درخواست های مشتریان به بانک در رابطه با نقص در عملکرد سیستم عامل ها و پاسخ بانک به آنها.
حجم و کفایت کنترل ها بر نرم افزار بانکی و پشتیبانی آن و سایر خدماتی که با دخالت اشخاص ثالث ارائه می شود (برون سپاری).
کفایت استراتژی در مورد فناوری اطلاعاتاستراتژی فناوری اطلاعات باید الزامات فعلی و پیش بینی شده برای فعالیت های بانک را برآورده کند و ساختار امکانات فنی، امکانات مخابراتی را در نظر بگیرد. نرم افزار، داده ها و شبکه ها و یکپارچگی پایگاه اطلاع رسانیداده ها.
همانطور که از مطالب فوق مشخص است، بانک ها باید مشکل ریسک عملیاتی را جدی بگیرند و معیارهای ارزیابی زیادی برای ارزیابی سطح آن تعریف شوند.
بر اساس ارزیابی کفایت عوامل فوق و همچنین ماتریس های ارزیابی ویژه، ناظران بانکی قادر خواهند بود نه تنها میزان ریسک عملیاتی و کیفیت مدیریت آن را ارزیابی کنند، بلکه روند سطح ریسک را نیز ارزیابی کنند. ریسک عملیاتی در دوره های آتی
خطرات اعتباری مرتبط با خدمات خرده فروشی بانک قابل توجه است. آنها پویایی کاملاً متفاوتی در مقایسه با ریسک اعتباری صنعت سرمایه گذاری یا تجاری دارند.
تفاوت اصلی بین ریسک اعتباری خرده فروشی این است که به چند قسمت تقسیم می شود، بنابراین نکول یک طرف مقابل برای نقدینگی بانک چندان قابل توجه نیست. ویژگی دیگر این است که طرفین خرد بانک چندان به یکدیگر وابسته نیستند. در مقابل، پورتفولیوهای تجاری و اعتباری اغلب به تمرکز ریسک برای واحدهایی که از نظر اقتصادی در مناطق یا صنایع خاص جغرافیایی به هم مرتبط هستند، متکی هستند.
ویژگی های اصلی وام های خرده فروشی
موسسات بانکی با پرتفوی خرده فروشی که در صنایع و مناطق مختلف متنوع است، به طور قابل توجهی ریسک تمرکز اعتباری کمتری نسبت به موسسات دارای پرتفوی خرده فروشی متمرکز در یک منطقه یا صنعت خاص دارند. در بیشتر موارد، پرتفوی وام های خرده فروشی تمایل به داشتن پرتفوی بزرگتر و متنوع تر از وام های شرکتی دارند.
خرده فروشی موسسات اعتباریمی تواند درصد وام هایی را در یک سبد که انتظار می رود در آینده با ضرر یا نکول مواجه شود را تخمین بزند. میزان زیان مورد انتظار ممکن است در آینده با سایر هزینه‌ها در جریان فعالیت شرکت (برای رسیدگی به چک‌ها یا هزینه‌های عملکرد شعب) در نظر گرفته شود.
یادداشت 1
در اعطای وام خرده فروشی، پیش بینی پذیری بیشتر زیان به معنای موارد زیر است: سطح زیان پیش بینی شده نقش مهمی در ارزیابی ریسک اعتباری خرده فروشی ایفا می کند و در هزینه ای که طرف مقابل می پردازد در نظر گرفته می شود. برعکس، خطر ضرر برای یک شرکت پرتفوی واماین است که زیان اعتباری از سطح مورد انتظار فراتر می رود.
همچنین ویژگی متمایزسبد وام خرده فروشی این است که رفتار مشتری نشانه یک نکول قریب الوقوع است (بسیاری از مشتریان تحت فشار مالی هستند و نمی توانند پرداخت های اجباریبا کارت اعتباری). موسسات بانکی خرده فروشی چنین سیگنال هایی را از نزدیک رصد می کنند. به لطف این، بانک ها می توانند اقدامات خاصی را برای کاهش ریسک اعتبار خرد انجام دهند.
در این صورت بانک می تواند:
- تغییر شرایط استفاده وجوه اعتباریبه منظور کاهش ریسک اعتباری خرده فروشی؛
- تغییر استراتژی های بازاریابی و فرآیند تایید برنامه به منظور جذب طرف مقابل با ریسک کمتر؛
- افزایش نرخ بهره برای استفاده از وجوه اعتباری برای گروه خاصی از مشتریان در رابطه با آنها که احتمال نکول وجود دارد.
قانونگذاران معتقدند که ریسک اعتباری خرده‌فروشی بسیار قابل پیش‌بینی است و در نتیجه موسسات بانکی خرده‌فروشی سطوح پایین‌تری از سرمایه ریسک را تحت توافقنامه جدید بازل در مقایسه با قوانین فعلی بازل حفظ می‌کنند.
با این حال، در صورت نکول، بانک‌ها باید داده‌هایی درباره احتمال نکول و زیان و همچنین ریسک‌پذیری برای بخشهای متفاوت پرتفوی به تنظیم‌کنندگان ارائه کنند.
مقامات نظارتی نشان می‌دهند که تقسیم‌بندی باید براساس شاخص‌های معادل و مدل‌های امتیازدهی، و همچنین بر اساس شاخص‌های زمانی که معامله رد شده است، باشد. موجودی بانکی.
"روی دیگر سکه" ریسک اعتباری خرده فروشی
یک جنبه منفی برای ریسک اعتباری خرده فروشی وجود دارد، که خطر افزایش قابل توجه زیان به دلیل یک عامل ریسک سیستماتیک و پیش بینی نشده است که بر رفتار اکثر وام ها در پرتفوی بانک خرده فروشی تأثیر می گذارد.
جنبه دیگر مدیریت ریسک دارای چندین مؤلفه است:
- نه همه خرده فروشی محصولات اعتباریبا داده های زیان تاریخی مرتبط هستند که نشان دهنده سطح ریسک اعتباری احتمالی است.
- محصولات اعتباری خرده فروشی، حتی آنهایی که به خوبی پیش بینی شده اند، ممکن است تحت تأثیر آن تغییر کنند محیط اقتصادی، اساساً اگر همه عوامل به طور همزمان بدتر شوند. به عنوان مثال، در اعطای وام مسکن، ترس اصلی رکود شدید اقتصادی همراه با نرخ بهره بالا وام است (این می تواند منجر به افزایش خطرات نکول و در عین حال کاهش ارزش وثیقه شود).
- تمایل طرفین مقابل به نکول یک تعامل پیچیده از قانونگذاری و سیستم اجتماعیکه مدام در حال تغییر هستند. به عنوان مثال، مقبولیت قانونی و اجتماعی ورشکستگی فردی یک عامل اساسی است که بر افزایش ریسک نکول در دهه 1990 در ایالات متحده تأثیر گذاشت.
- مسائل عملیاتی مؤثر بر اعتبار مشتری می تواند کل سبد وام خرده فروشی را تحت تأثیر قرار دهد زیرا اعتبار مصرف کننده یک فرآیند تصمیم گیری نیمه خودکار است.
- تعیین بزرگی این ریسک دشوار است زیرا قابل پیش بینی ضعیف است. در عین حال، مؤسسات بانکی باید اطمینان حاصل کنند که پرتفوی وام های خرده فروشی به ویژه در معرض انواع جدیدی از خطرات (مثلاً وام های گران قیمت) قرار دارند.
یک حوزه فعالیت سودآور می تواند با قرار گرفتن در معرض نااطمینانی کم باز شود و به موسسات بانکی اجازه دهد تا اطلاعات کافی برای شناسایی و پیش بینی بهتر ریسک ها در آینده جمع آوری کنند.
تبصره 2
خرده فروشی بخش بانکینه تنها با ریسک اعتباری مواجه است، بلکه تنها نوع ریسک است.
سایر خطرات خرده فروشی
بانکداری تجاری بیش از ریسک اعتباری است. فعالیت های خرده فروشی در معرض خطرات عملیاتی، بازار، شهرت و تجاری است.
- ریسک نرخ بهره ممکن است از دارایی ها و بدهی ها ناشی شود که موسسه بانکینرخ های بهره خاصی را هم برای پس انداز کنندگان و هم برای وام گیرندگان ارائه می دهد. این نوع ریسک از بخش خرده فروشی به خزانه بانک منتقل می شود. در ارتباط با مدیریت دارایی و بدهی و به موازات مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت می شود.
- ریسک های ارزیابی دارایی شکل خاصی از ریسک بازار هستند که در آن درآمد حاصل از وام خرده فروشیبه دقت دارایی خاص، کلاس اوراق بهادار یا بدهی بستگی دارد. در اعطای وام مسکن، مهمترین چیز ریسک است. بازپرداخت زودهنگاموام، خطر کاهش ارزش پرتفوی به عنوان نرخ بهره(مشتریان تمایل دارند در اسرع وقت پرداخت کنند وام های رهنی، کاهش هزینه آنها). ارزش گذاری دارایی های خرده فروشی که در معرض خطر بسته شدن زودهنگام قرار دارند، فرآیند پیچیده ای است زیرا بر اساس فرضیاتی در مورد رفتار وام گیرنده است که برآورد آنها دشوار است. نمونه دیگر ارزیابی ریسک، تعیین ارزش باقیمانده خودروها در زمینه اجاره آنها (اجاره خودرو و تجهیزات) است. این نوع ریسک باید توسط خزانه داری بانک خرد مدیریت شود.
- ریسکهای عملیاتی در فعالیت‌های خرده‌فروشی بانک توسط ساختارها و بخش‌هایی مدیریت می‌شوند که این ریسک‌ها در آنها ایجاد می‌شوند. به عنوان مثال می توان به معرفی فرآیندهای جدیدی اشاره کرد که به کلاهبرداری مشتریان پاسخ می دهد، اما فقط در مواردی که از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد. بانک ها موظفند سرمایه خود را مطابق با ریسک عملیاتی در هر دو صنعت بانکداری تجاری و خرد تخصیص دهند. در نتیجه صنعت جدیدی پدید آمده است که مفاهیم گوناگونی را به کار می گیرد (مثلاً ریسک عملیاتی در سطح کل سازمان).
- ریسک های کسب و کار یکی از نگرانی های مدیران ارشد است. این ریسک‌ها شامل ریسک حجم کسب‌وکار (کاهش و افزایش حجم وام‌های رهنی با تغییر نرخ‌های بهره)، ریسکهای استراتژیک (استفاده فعال از بانکداری اینترنتی و سیستم‌های پرداخت جدید)، و همچنین تصمیم‌گیری در مورد تملک و ادغام می‌شود.
- خطرات شهرت دارند مهمدر سیستم وام دهی خرده فروشی بانک موظف است با عمل به وعده های خود به مشتریان، اعتبار خود را در سطح بالایی حفظ کند. اما همچنین باید به اعتبار اعلام شده خود نزد مقامات نظارتی عمل کند، زیرا در صورت مشاهده اقدامات غیرقانونی و غیرقانونی، آنها می توانند مجوز بانک را از آن سلب کنند.
شکل 1. سایر ریسک های خرده فروشی. نویسنده24 - تبادل آنلاین کار دانشجویی
برنامه سمینار:
1. سیستم مدیریت ریسک در بانک
1.1. طبقه بندی ریسک های بانکی، شناسایی ریسک های اعتباری خرده فروشی
1.2. اهداف و اصول مدیریت ریسک بانکی
1.3. اهداف و اصول مدیریت ریسک خرد بانک
1.4. همبستگی اهداف مدیریت ریسک خرده فروشی با اهداف بانک
1.5. روش های مدیریت ریسک
1.5.1. امتناع ریسک
1.5.2. محدودیت ریسک
1.5.3. تنوع ریسک
1.5.4. پوشش ریسک
1.5.5. ذخیره وجوه برای زیان های پیش بینی شده
1.6. ساختار سازمانیمدیریت ریسک در بانک
1.7. تقسیم اختیارات بین بخش های درگیر در مدیریت ریسک
1.8. سیستم تصمیم گیری
1.9. تعامل بین بخش ها
1.10. ایجاد انگیزه در کارکنان بخشهای درگیر در مدیریت ریسک
2. چرخه عمر وام
2.1. خط تولید بانک و مشخصات محصولات خرده فروشی
2.2. مفهوم چرخه زندگیوام
2.3. فعالیت های مدیریت ریسک بانک در طول چرخه عمر
2.4. معیارهای اثربخشی مدیریت ریسک خرده فروشی در هر مرحله از چرخه عمر
3. داده ها برای مدیریت ریسک اعتباری خرده فروشی
3.1. داده های درون بانکی
3.2. داده های خارج از بانک
4. صدور وام: سیستم پذیرش تصمیمات اعتباری
4.1. مراحل اخذ تصمیمات اعتباری
4.2. سیستم تصمیم گیری خودکار (CAD)
4.3. تصمیم گیری دستی
4.4. جلوگیری از کلاه برداری
4.5. توسعه و بهینه سازی سیستم تصمیم گیری در بانک
4.6. گزارش نویسی
5. مدیریت سبد وام
5.1. مفهوم مدیریت ریسک پورتفولیو
5.2. مدیریت محدودیت های پورتفولیو کارت
5.3. رزرو: RAS و IFRS
5.4. بودجه بندی با در نظر گرفتن سطح ریسک اعتباری
5.5. گزارش نویسی
6. وصول بدهی های معوق
6.1. تاثیر مجموعه بر نتایج مالیشیشه
6.2. مراحل وصول بدهی های معوق
6.3. راهکارهای وصول بدهی های معوق
6.4. گزارش نویسی
7. سازماندهی پایگاه های اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات
7.1. اهداف ایجاد پایگاه داده
7.2. پایگاه داده واحد یا توزیع شده در بانک؟
7.3. تکرار و آرشیو
7.4. چه سفارشات و رویدادهایی باید ذخیره شوند؟
7.5. مشخصات داده ها: شمارنده های بزهکاری
7.6. الزامات پایگاه داده خرده فروشی
8. مدل های اقتصادسنجی و بهینه سازی پردازش داده ها در مدیریت ریسک خرده فروشی
8.1. مدل‌های امتیازدهی و بی‌امتیاز: حوزه‌های کاربردی
8.2. مدل های تقسیم بندی
8.3. مدل های پیش بینی
8.4. مدل های بهینه سازی
8.5. انواع مدل های امتیازدهی: کاربرد/رفتار
8.6. روش‌های ساخت مدل‌های امتیازدهی
8.7. انتخاب داده ها برای مدل سازی
8.8. ارزیابی کیفیت مدل ها
8.9. معرفی مدل های امتیازدهی به فرآیند مدیریت ریسک
8.10 نظارت بر کیفیت مدل های امتیازدهی
امروزه هر سازمان تجاری با خطرات زیادی روبرو است: به دلیل افزایش رقابت، تغییر جمعیت و شرایط اقتصادی، چارچوب قانونی.
در شرایط مدرن اقتصاد بازاربرنامه ریزی دقیق سود حاصل از معاملات مالی و به طور کلی فعالیت های تجاری غیرممکن است. به طور معمول، برنامه ریزی درآمد و هزینه توسط خدمات مالی یا بازاریابی در شرکت ها انجام می شود. اینها اکثراً افرادی با صلاحیت بالا هستند که بیش از یک سال است که در این زمینه کار می کنند. اما حتی آنها در برنامه ریزی دقیق فعالیت های یک شرکت یا سازمان ناکام هستند.
لازم است عوامل زیادی را در نظر گرفت که می تواند نتیجه نهایی چنین فعالیت هایی را تحت تأثیر قرار دهد. آنها به عنوان عوامل خطر در نظر گرفته می شوند. هر فعالیتی، از جمله فعالیت کارآفرینی، طبق قانون مخاطره آمیز تلقی می شود و نمی توان آن را به طور دقیق 100% محاسبه کرد.
در ادبیات خارجی، مقالات اختصاص داده شده به مطالعه ریسک های کارآفرینی به طور فزاینده ای یافت می شود و موسسات آموزشی در حال معرفی رشته هایی برای مطالعه این پدیده هستند. حتی در کانادا ایجاد شد موسسه بین المللیتحقیق در مورد مشکلات خطر و در پایان دهه 1970. در برخی کشورهای خارجیمفهوم "ریسک شناسی" حتی معرفی شد. این نام جهت تحقیقات علمی در مورد ریسک بود.
علیرغم بررسی کلی مسائل ریسک در فعالیت های اقتصادی، مالی و کارآفرینی، دانشمندان و اقتصاددانان نتوانسته اند به نظر مشترکی در خصوص شناسایی این مفهوم برسند. همه تعاریف ارائه شده مطابق با واقعیت هستند و ماهیت کاملاً واقعی دارند، اما با این وجود تعاریف زیادی وجود دارد که برای مفهوم گسترده ای مانند "ریسک کارآفرینی" معمول است.
چندین دیدگاه در مورد مفهوم ریسک، به طور کلی، درک آن:
1) خطر را می توان نوعی عدم اطمینان در اجرای یک تصمیم خاص در نظر گرفت، یعنی ظهور هر گونه شرایط نامطلوب برنامه ریزی نشده ای که با برنامه اجرایی بعدی تداخل داشته باشد. تصمیم گرفته شدهو مستلزم ضرر یا خسارت
2) ریسک یک احتمال قابل اندازه گیری عددی از دست دادن یا آسیب است.
3) خطر همچنین تهدید معینی از دست دادن، آسیب، احتمال نتیجه نامطلوب رویدادها نامیده می شود.
تعریف کلیریسک به گونه‌ای است که در هر صورت، ریسک یک رویداد برنامه‌ریزی نشده یا تهدید یک رویداد است که متضمن ضرر، خسارت، خسارت، یعنی. داشتن پیامد نامطلوب در فعالیت های مالی، اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی.
همچنین ریسک را می توان پدیده یا فعالیتی برای غلبه بر عدم قطعیتی که به وجود آمده است در نظر گرفت، زمانی که نیاز به انتخاب ناگزیر به وجود می آید. اقدامات بعدی، یعنی ارزیابی کمی یا کیفی وضعیت به منظور دستیابی به نتیجه نهایی برنامه ریزی شده.
ماهیت این مفهوم این است که همانطور که از تعاریف متعددی که از ریسک می توان دریافت، مقولاتی مانند احتمال، عدم قطعیت، تهدید، ضرر و غیره را ترکیب می کند. جوهر ریسک این است که همیشه امکان انحراف از هدف وجود دارد. هدف یا شکست کامل از آن زمانی که شکست جایگزین رفتاری انتخاب شده در دستیابی به این هدف مشهود باشد. با وجود این، در صورت عدم ایجاد شرایط خطر، همیشه امکان دستیابی به این هدف به طور کامل وجود دارد. همچنین، ماهیت ریسک با عدم اطمینان در نتیجه مثبت هدف تعیین شده برای خود و احتمال زیان های بزرگ یا کوچک با ماهیت اخلاقی، مالی یا فیزیکی مشخص می شود.
تجزیه و تحلیل ماهیت ریسک مستقیماً به عملکردهایی که ریسک در حال حاضر انجام می دهد بستگی دارد و کاملاً به آن بستگی دارد. از این گذشته ، ممکن است موقعیتی پیش بیاید که یک کارآفرین با ریسک کردن و تصمیم گیری خاص ، نه تنها متحمل ضرر شود ، یعنی. تفاوت منفی با نتیجه برنامه ریزی شده داشته باشند، بلکه سود بیشتری از سطح برنامه ریزی شده کسب کنند. این همان چیزی است که ریسک کارآفرینی را مشخص می کند - امکان به دست آوردن انحرافات نامطلوب یا برعکس، بیش از مطلوب از نتیجه برنامه ریزی شده فعالیت. بنابراین، ما می توانیم عملکردهای زیر را که ریسک می تواند انجام دهد تشخیص دهیم:
1) نوآورانه؛
2) نظارتی؛
3) محافظ؛
4) تحلیلی
تابع ریسک نوآوریاین است که کارآفرین را تحریک کند تا به دنبال راه حل های جدید، خارق العاده و غیر متعارف برای مشکلات پیش روی خود باشد. نتایج فعالیت های ریسک نوآورانه کارآفرینان، همانطور که تجربه نشان داده است، بیشتر مثبت است. تابع ریسک نوآورانه منجر به موفقیت بسیاری از کارآفرینان می شود، زیرا آنها را تحریک می کند تا بیشتر باشند. تولید کارآمدکه طبیعتاً هم برای خود کارآفرینان و هم برای مصرف کنندگان محصولات آنها و در نتیجه برای کل جامعه مفید است.
عملکرد ریسک نظارتیمی تواند سازنده و مخرب باشد، معنای آن کاملاً متناقض است. ماهیت سازنده عملکرد نظارتی در این واقعیت نهفته است که برای به دست آوردن مزایا، کارآفرینان مجبور به انحراف از هنجارهای پذیرفته شده عمومی و نقض هرگونه سنت ثابت شده هستند. به عنوان مثال، کارآفرینی بیش از حد محافظه کارانه نیست و کارآفرینان اغلب از موانع روانی بسیاری در فعالیت های خود عبور می کنند. بالاخره ریسک و به طور کلی توانایی ریسک کردن، مسیر موفقیت در هر فعالیتی است. این یک روی سکه است، اما روی دیگری نیز وجود دارد. گاهی اوقات یک کارآفرین بدون داشتن اطلاعات موثق یا ابزار لازم برای انجام یک تصمیم مخاطره آمیز ریسک می کند و در برخی موارد شکست می خورد. این کارکرد مخرب ریسک نظارتی است. خطر باید معقول و موجه باشد.
عملکرد ریسک حفاظتینشان می دهد که یک کارآفرین متعهد به موفقیت تصمیم خود باید در عین حال برای شکست های غیرمنتظره آماده باشد. اما حتی اگر تصمیم اشتباه باشد، صاحب کسب و کار می خواهد تا حد امکان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محافظت شود. از این گذشته، یک خطا همیشه نتیجه ورشکستگی کارآفرین نیست، بلکه اغلب نتیجه شرایط پیش بینی نشده است.
تابع ریسک تحلیلیدر نیاز به تجزیه و تحلیل مداوم موقعیت نهفته است، از بین چندین انتخاب کنید راه حل های امکان پذیرکم خطرتر یا امیدوارکننده تر در برخی موارد ساده، ممکن است برای یک کارآفرین کافی باشد که به شهود خود یا تجربه گذشته خود در موقعیتی مشابه تکیه کند. اما در مراحل دشوار انتخاب، به سادگی لازم است ریسک را تجزیه و تحلیل کرد، حتی گاهی اوقات آن را با حداکثر دقت محاسبه کرد.
مفهوم "ریسک" زمانی بوجود آمد که شخص متقاعد شد که تعیین نتیجه یک رویداد با دقت صد در صد غیرممکن است، زیرا همه چیز به خواسته ها و گاهی اوقات حتی توانایی های ما بستگی ندارد.
در فعالیت های معاملاتی نیز همین اتفاق می افتد. به ویژه در تجارت از نتیجه یک فعالیت یعنی دریافت درآمد از فعالیت های تجاری صحبت می کنند. به عبارت دیگر، میزان درآمد دریافتی توسط یک کارآفرین در رابطه با هزینه های متحمل شده توسط او به یک طریق یا دیگری نتیجه را مشخص می کند. فعالیت اقتصادی. نتایج مثبت یا منفی نشان می دهد که کار ارزیابان ریسک به خوبی یا ضعیف برنامه ریزی شده است.
بنابراین رابطه مستقیمی بین ریسک کارآفرین و درآمد او وجود دارد. هر چه درآمد مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک کارآفرین بیشتر است و بالعکس، هر چه ریسک مورد انتظار عملیات بالاتر باشد، سودآوری کارآفرینان بیشتر می شود.
علائم ریسک در معاملات، ویژگی های مشخصه زیر است:
1) عدم قطعیت؛
2) ناهماهنگی؛
3) جایگزین
جنجال - جدال سرسختانهریسک در این واقعیت نهفته است که ریسک از یک سو دارای اهمیت اجتماعی بوده و بر حصول نتیجه از طریق استفاده از فناوری های جدید متمرکز است، از سوی دیگر ریسک نشان دهنده اجتناب ناپذیر بودن یک انتخاب خاص در یک برهه زمانی معین است.
جایگزینیریسک با این واقعیت مشخص می شود که در مسائل ریسک همیشه دو یا چند گزینه برای انتخاب اقدامات بعدی وجود دارد. اگر چاره ای نباشد، می گویند خطری وجود ندارد.
علاوه بر ویژگی‌های فوق، ریسک با یک ویژگی مهم دیگر مشخص می‌شود: ریسک همیشه پدیده‌ای است که آینده را مشخص می‌کند، یعنی وقتی از ریسک صحبت می‌کنیم، فقط نتایج بعدی را در نظر می‌گیریم، نه برخی از دستاوردها یا شکست‌ها در گذشته.
ریسک به عنوان یک مقوله اقتصادی مستلزم تحلیل و ارزیابی دقیق وضعیت است. سازمان‌های تجاری معمولاً هنگام تصمیم‌گیری برای کوتاه‌مدت و برای یک دوره نسبتاً طولانی با خطر مواجه می‌شوند. امروزه برای یک مدیر مهم است که یاد بگیرد که چگونه ریسک را مدیریت کند، یعنی یافتن راه‌ها و اقداماتی برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ریسک که منجر به حداکثر کاهش آن شود. دستیابی به سازماندهی مؤثر چنین برنامه ریزی در صورتی امکان پذیر است که ریسک ها را به درستی به انواع و گروه ها طبقه بندی کنید و سعی کنید هر یک از این گروه ها را مدیریت کنید.
در یک مفهوم کلی، صلاحیت ریسک، توزیع انواع ریسک ها در گروه های جداگانه بر اساس ویژگی های مشابه است. به عبارت دیگر، این نوعی نظام‌بندی ریسک‌ها بر اساس تعمیم علائم و معیارهای خاص است. طبیعتاً همه انواع ریسک ها به نوعی به هم مرتبط هستند و با هم بر فعالیت های یک واحد اقتصادی تأثیر می گذارند. پویایی یک نوع باعث ایجاد تغییرات در نوع دیگر می شود.
ریسک‌ها در معاملات بسیار متنوع هستند، که سیستم‌بندی آنها و متعاقباً مدیریت آنها را دشوار می‌کند.
هیچ سیستم طبقه بندی ریسک دقیقی وجود ندارد. بسیاری از رویکردهای گروه بندی انجام شده است گونه های منفردخطر.
یکی از بنیانگذاران سیستم طبقه بندی ریسک، جی کینز بود. همانطور که در بالا ذکر شد، او خطر را به سه گروه تقسیم کرد:
1) خطر خود کارآفرین به عنوان عدم اطمینان از اینکه آیا کارآفرین منافع مورد انتظار را نسبت به سرمایه سرمایه گذاری شده دریافت می کند.
2) خطر وام گیرنده به عنوان امکان عدم بازپرداخت وام، پول قرض گرفته شدهبه دو دلیل - از موقعیت ریسک قانونی در نتیجه فرار از پرداخت و از موقعیت ریسک اعتباری، زیرا ممکن است بازپرداخت این وام امکان پذیر نباشد.
3) ریسک به دلایلی خارج از کنترل کارآفرین، به عنوان مثال، تغییرات در ارزش وجوه، یعنی ریسک بازار.
علاوه بر جی. کینز، علاقه اقتصاددانان نیز با تلاش ای. شومپیتر برای طبقه بندی ریسک های تجاری برانگیخته شد. او دو گروه از ریسک های تجاری را شناسایی کرد:
1) ریسک فنی، یعنی احتمال شکست پروژه به دلیل برخی ناهماهنگی های فنی، خرابی تجهیزات، بلایای طبیعی که منجر به سیل شرکت یا آتش سوزی آن و غیره شده است.
2) ریسک تجاری - احتمال شکست شرکت به دلیل عدم تامین مالی پروژه.
اقتصاددان روسی یو.م. اوسیپوف سه نوع ریسک تجاری را شناسایی کرد: تورمی، مالی و عملیاتی. رویکردهای دیگری برای تعریف سیستم طبقه بندی ریسک وجود دارد.
هر گونه فعالیت سازمان تجارتدر هر مرحله ای که با آن روبرو می شود انواع متفاوتریسک، و هر بار قبل از آن دلیل خاصی برای وقوع یک موقعیت ریسک وجود دارد. علت خطر معمولاً شرایطی نامیده می شود که در آن عدم اطمینان در نتیجه مثبت تصمیم وجود دارد. علت خطر را باید با جزئیات بیشتری در نظر گرفت و آن را به عناصر زیر تقسیم کرد:
1) زمان وقوع وضعیت خطر؛
2) عوامل اصلی وقوع آن؛
3) منطقه وقوع خطر.
و این یک لیست کامل از عناصر نیست. عناصری که اساس طبقه بندی ریسک را تشکیل می دهند، مانند ماهیت حسابداری ریسک، ماهیت پیامدهای ریسک و غیره نیز مهم هستند.
بنابراین، بر اساس دلایل وقوع آن، می توان انواع مختلفی از ریسک را شناسایی کرد:
1) ریسک به طور مستقیم مرتبط است فعالیت کارآفرینی;
2) خطر مرتبط با شخصیت خود واحد تجاری؛
3) خطر ناشی از فقدان اطلاعات کافی و قابل اعتماد در مورد عوامل خارجی.
اخیراً شایع ترین ریسک در معاملات عدم استفاده یا استفاده نادرست از حجم زیادی از اطلاعات در مورد محیط خارجی است. از همین رو این نوعریسک در نظر گرفته شده است شرایط مدرنبسیار مرتبط. داشتن اطلاعات جامع در مورد بازار فروش، رقبا، شرکای تجاری، عرضه کنندگان محصولات تجاری و مصرف کنندگان در هر زمان و در هر مرحله از برنامه ریزی و انجام فعالیت های تجاری ضروری است.
با توجه به منطقه وقوع، خطرات می تواند باشد نمای کلیهم خطرات خارجی و هم داخلی را به همراه دارد. محدوده وقوع در رابطه با سازمان بازرگانی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، ریسکهای خارجی آنهایی در نظر گرفته می‌شوند که مستقیماً به سازمان بازرگانی مرتبط نیستند، اما در نتیجه تغییراتی که در محیط خارجی رخ داده است، به عنوان مثال، در قوانین، سیاست کشور و همچنین در نتیجه ایجاد می‌شوند. از حملات یا اقدامات نظامی. میزان ریسک های خارجی تحت تأثیر عوامل بسیاری (اقتصادی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و اجتماعی) قرار دارد، در حالی که ریسک های داخلی در درون خود سازمان کارآفرین به وجود می آیند (به عنوان مثال به دلیل عدم مهارت پرسنل فروش، سیاست های بازاریابی ناکارآمد و به دلیل مدیریت ناقص ساختار). سازمان و سطوح پایین بهره وری نیروی کار). ریسک داخلی اغلب ریسک سازمانی نامیده می شود. یک نمونه معمولی از بازار داخلی را می توان "مشکل سال 2000"، به اصطلاح هزاره در نظر گرفت. همه به یاد دارند که چگونه در سال 2000، با آغاز هزاره جدید، احتمال از دست دادن حجم عظیمی از داده ها وجود داشت که می تواند منجر به زیان های جدی شود.
بر اساس مدت زمان، ریسک ها را می توان به کوتاه مدت و دائمی نیز تقسیم کرد. کوتاه مدتمرسوم است که آن دسته از خطرات را نام می بریم که مهلت آن ها را یک سازمان تجاری می تواند فرض کند، یعنی. این ریسکی است که می توان آن را برای یک دوره زمانی مشخص در نظر گرفت. چنین ریسک هایی شامل ریسک عدم پرداخت می شود، زمانی که پرداخت با سازمان، بانک یا سرمایه گذار دیگری برای معامله خاصی که قبلاً انجام شده است غیرممکن است. این ریسک کوتاه مدت در نظر گرفته می شود، زیرا امکان پرداخت تاخیری وجود دارد (به عنوان مثال، پس از دریافت وام اضافیدر بانک). و به خطرات دائمیمی تواند شامل آن دسته از ریسک هایی باشد که نمی توان آنها را با یک چارچوب زمانی محدود کرد و نتیجه آن ناشناخته است. این ممکن است نتیجه موقعیت جغرافیایی نامناسب سازمان فروش باشد. مثلاً در مکانی نزدیک به منابع آبی، خطر دائمی سیل و طغیان گیاه وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از طبقه بندی ریسک ها، بر اساس به دست آوردن نتیجه احتمالی یک رویداد ریسک، تقسیم آنها به دو گروه بزرگ است: خالص و گمانه زنی (در برخی منابع ادبی دیگر آنها را آماری و پویا می نامند). خطرات محضانتظار یک نتیجه منفی یا صفر را داشته باشید. اینها شامل محیط زیست، حمل و نقل، سیاسی، طبیعی و همچنین دارایی، تولید و تجارت است که اجزای خطرات تجاری هستند. نظری،به نوبه خود شامل به دست آوردن نتایج منفی و مثبت است. این ممکن است شامل بخش دیگری از ریسک های تجاری باشد، یعنی ریسک های مالی.
حدود 220 نوع خطر در ادبیات وجود دارد، نیازی به در نظر گرفتن همه انواع وجود ندارد، اما در میان آنها مواردی وجود دارد که اغلب توسط سازمان های تجاری استفاده می شود و بر این اساس نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق دارند. در اینجا چندین نوع خطر وجود دارد که می توان آنها را بر اساس یک معیار کلی گروه بندی کرد: بر اساس حوزه کاربرد:
1) خطرات مالی؛
2) ریسک های بازاریابی؛
3) ریسک های بازار؛
4) خطرات اعتباری؛
5) خطرات تکنولوژیکی؛
6) خطرات سیاسی؛
7) خطرات قانونی؛
8) خطرات زیست محیطی؛
9) خطرات خاص؛
10) خطرات حمل و نقل؛
11) خطرات تجاری؛
12) خطرات اموال؛
13) ریسک های تجاری؛
14) خطرات نوآوری؛
15) شرایط فورس ماژور یا به اصطلاح فورس ماژور.
اجازه دهید آنها را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم و به دلایل وقوع آنها توجه کنیم.
ریسک های مالی. منابع وقوع ریسک های مالیممکن است عواملی مانند بی ثباتی اقتصاد کشور، تورم، کسری بودجهدر کشور. در مورد یک سازمان خاص، ریسک مالی ممکن است ناشی از عوامل سیاسی خاص، افزایش هزینه های تولید و بی ثباتی سیستم ارزی باشد. ریسکهای مالی یک شرکت را می‌توان به انواع تقسیم کرد، اما تعداد این انواع در طول زمان افزایش می‌یابد، زیرا ریسکهای جدید در روند تکامل نوآورانه ظاهر می‌شوند. ابزارهای مالی. در حال حاضر موارد زیر وجود دارد انواع ریسک های مالی یک سازمان تجاری:
1) خطر سقوط ثبات اقتصادیتوسعه یک سازمان تجاری این به عدم تعادل بین جریان های نقدی مثبت و منفی اشاره دارد.
2) خطر ورشکستگی یک سازمان تجاری؛
3) ریسک سرمایه گذاری. به احتمال متحمل شدن زیان های مرتبط با فعالیت های سرمایه گذاریکارآفرین؛
4) ریسک تورم در صورت از دست دادن احتمالی وجوه برای یک سازمان تجاری در نتیجه افزایش سطح قیمت ایجاد می شود.
5) ریسک نرخ بهره این امر مستلزم تغییر در نرخ سود وام ها و سپرده های یک سازمان تجاری به دلیل تغییر شرایط بازار است بازار مالی;
6) ریسک ارزی این نوع بازار مالی تنها مشخصه آن سازمان های تجاری است که انجام می دهند فعالیت اقتصادی خارجی;
7) ریسک سپرده این یک نوع نسبتاً نادر از ریسک مالی است که در نتیجه انتخاب نادرست بانک انجام می شود عملیات سپرده گذاری;
8) ریسک اعتباری سازمان های تجاری که کالاهای خود را به صورت اعتباری برای مشتریان صادر می کنند در معرض این نوع ریسک قرار دارند. آنها به دلیل نابهنگام بودن متحمل ضرر می شوند پرداخت وام;
9) ریسک مالیاتی همانطور که توسط مدرن داخلی نشان داده شده است سیاست مالی، این نوع ریسک کاملاً غیرقابل پیش بینی در نظر گرفته می شود ، زیرا اصلاحات دائماً در حال انجام است قانون مالیات، که منجر به تغییر در نرخ های مالیاتی و لغو مزایای مالیاتی قبلی می شود.
10) ریسک ساختاری. منشأ این نوع ریسک، تأمین مالی ناکارآمد هزینه های سازمان است.
11) خطر جرم. این نوع ریسک مالی با فعالیت های تجاری غیرقانونی، جعل اسناد ورشکستگی یک سازمان تجاری، سرقت وجوه سازمان توسط پرسنل آن و غیره همراه است.
ریسک های بازاریابی. منابع ریسک های بازاریابی ممکن است صلاحیت پایین کارکنان بازاریابی باشد که در انتخاب بازار برای فروش کالاها، تعیین رفتار استراتژیک موثر در بازار و همچنین به سادگی فقدان شبکه فروش در بازارهای موجود اشتباه می کنند.
خطرات تکنولوژیکی. منابع خطر فناوری انتخاب نادرست تجهیزات تکنولوژیکی و کمبود متخصصان خدماتی است.
ریسک فناوری به عنوان یک ریسک داخلی طبقه بندی می شود، زیرا خود یک سازمان تجاری می تواند با اجرای اقدامات ایمنی برای استفاده از این تجهیزات فناورانه، تعمیر به موقع تجهیزات معیوب و غیره بر کاهش این نوع ریسک تأثیر بگذارد.
خطرات قانونی. منابع خطرات حقوقی را سیستم قانونگذاری ناقص کشور و رویکرد نادرست در تهیه اسناد تنظیم کننده حقوق و تعهدات طرفین معامله می دانند.
خطرات زیست محیطی. دلایل وقوع آنها ارائه نوآوری های دولت در رابطه با حفاظت است محیط، بلایای زیست محیطی، نقض هنجارهای طبیعی و اقلیمی.
ریسک های بازار. این نوع ریسک احتمال از دست دادن درآمد برای یک سازمان تجاری به دلایل زیر است:
1) در نتیجه تغییرات فصلی قیمت کالاهای مشابه.
2) در نتیجه تغییر در تقاضای مصرف کننده، یعنی سلیقه مصرف کنندگان و قدرت خرید آنها.
3) در نتیجه کار شایسته رقبا.
خطرات سیاسی. این نوع ریسک شامل احتمال کاهش سودآوری پروژه یا کل فعالیت یک سازمان تجاری به دلیل تغییرات است. مقررات دولتیاقتصاد یا در نتیجه نوع خاصی از اصلاحات سیاست عمومی. تجزیه و تحلیل ریسک سیاسی در کشورهای دارای ناپایدار موثرتر است نظام سیاسی. نمی توان از آن اجتناب کرد، اما می توان آن را به موقع ارزیابی کرد و در روند انجام فعالیت های تجاری مورد توجه قرار داد.
چهار گروه ریسک سیاسی وجود دارد:
1) خطر ملی شدن و مصادره اموال یک سازمان تجاری بدون غرامت ممکن.
2) ریسک انتقال، در نتیجه امکان ایجاد محدودیت در تبدیل واحد پول کشور وجود دارد.
3) خطر ناشی از گسست قراردادهای قراردادی با کشور طرف قرارداد.
4) خطر جنگ، اعتصابات، تجمعات و ناآرامی های داخلی.
ریسک سیاسی نیز به طور متعارف به عنوان ریسک سیاسی منطقه، کشور و ریسک سیاسی بین المللی در نظر گرفته می شود.
ریسک سیاسی به عنوان یک ریسک خارجی طبقه بندی می شود، زیرا خود کارآفرین نمی تواند بر سطح ریسک سیاسی تأثیر بگذارد و وقوع ریسک سیاسی به اراده و نتایج فعالیت های کارآفرین بستگی ندارد.
ریسک های اقتصادی. این ریسک‌ها معمولاً ماهیت ریسکهای بلندمدت را دارند، زیرا از منظر توسعه شرکت در نظر گرفته می‌شوند. ریسک اقتصادی یکی از مولفه هاست ریسک ارزیبه همراه نوع دیگری از ریسک ارزی - عملیاتی. ریسک اقتصادی قبل از انعقاد معامله یا قبل از انجام عملیات در نظر گرفته می شود و پس از انعقاد معامله، این نوع ریسک به عملیاتی تبدیل می شود.
ریسک های تجاری. در مرحله کنونی توسعه اقتصادی، انواع جدیدی از ریسک ظاهر می‌شود که در اصل انواع ریسکهای شناخته شده و مواجهه با آن را تکرار می‌کنند، اما نام‌های متفاوتی متناسب با زمان دارند. به عنوان مثال، نام جدیدی برای ریسک ظاهر شده است - "ریسک کسب و کار". همچنین نشان دهنده احتمال کاهش کیفیت فعالیت های تجاری و سطح سود تجاری یک سازمان تجاری است. دلیل چنین تغییری ممکن است کاهش حجم کالاهای فروخته شده به دلیل عرضه رقبا همان محصول، اما با قیمت کمتر باشد.
یکی از ویژگی های مهم نیاز به مدیریت ریسک این است که هر سازمانی با یک هدف نهایی عمل می کند - ارائه ارزش به شرکت کنندگانش. و دستیابی به این نتیجه سهم خود را از عدم قطعیت دارد. وظیفه مدیران این است که تعیین کنند شرکت تا چه اندازه از این عدم قطعیت می تواند برای رسیدن به هدف خود متحمل شود. و مهارت‌های مدیریت ریسک، اگرچه نمی‌توانند فعالیت‌های بدون ریسک را برای شرکت فراهم کنند، اما به آنها اجازه می‌دهد تا در شرایط مخاطره‌آمیز مؤثرتر عمل کنند.
1. مفهوم ریسک را تعریف کنید. دیدگاه ها در مورد رویکرد تعیین ریسک چیست؟
2. ریسک چه کارکردهایی را می تواند انجام دهد؟
3. کارکرد نوآورانه ریسک چیست؟
4. کارکرد نظارتی ریسک چیست؟
5. عملکرد حفاظتی ریسک چیست؟
6. عملکرد تحلیلی ریسک چیست؟
7. ویژگی های مشخصه ریسک چیست؟
8. چه سیستم های طبقه بندی ریسک را می شناسید، تفاوت آنها در چیست؟
9- انواع اصلی ریسک هایی را که می توان با توجه به یک معیار کلی – دامنه کاربرد – ترکیب کرد نام ببرید.
10. منابع ریسک های مالی چیست؟
11. چه نوع ریسک های مالی یک سازمان تجاری را می شناسید؟
12. ریسک های بازاریابی و منابع بروز آنها چه ویژگی هایی دارند؟
13. ویژگی ها و ویژگی های ریسک های تکنولوژیکی، منابع وقوع آنها چیست؟
14- مبنای پیدایش خطرات قانونی چیست؟
15. علل خطرات زیست محیطی چیست؟
16. ویژگی ها و ویژگی های ریسک های بازار چیست؟
17. ویژگی ها و ویژگی های ریسک های سیاسی چیست؟
18. ویژگی ها و ویژگی های ریسک های اقتصادی چیست؟
19. ویژگی ها و ویژگی های ریسک های تجاری چیست؟
1. آستراتووا، جی. بازاریابی به عنوان ابزار بازار مصرف کالاهای مصرفی/ G. Astratova، A. Semin. // بازار یابی. – 1998. - شماره 4. – ص. 54-59
2. بارلتا ام. نحوه خرید زنان: چگونه بازاریابی برای زنان با بازاریابی برای مردان متفاوت است / M Barletta. - مطابق. از اسپانیایی N.G. ولادیمیروا. – م.: ورشینا، 2007. – 288 ص.
3. Blackwell, R. Consumer Behavior: کتاب درسی. / R. Blackwell, P. Miniord. – SAB.: Peter, 2007. – 943 p.
4. Butger، S. برنامه های وفاداری و باشگاه مشتریان منظم: کتاب درسی. / S. Butger. – M.: Williams, 2007. – 272 p.
5. Brooks, U Sales Promotion: Strategies Effective for تجارت موفق/ ویلیامز بروکس. - مطابق. از انگلیسی L. Sosina. – م.: FAIR PRESS، 2006.-244 ص.
6. دورویچ، A.P. رفتار خریدار در بازار: تحلیل بازاریابی / A.P. دورویچ. – M.: BTEU, 1996. – 386 p.
7. Dymshits، M. Consumer loyalty: کتاب درسی. / م دیمشیتس. – م.: ورشینا، 2007. – 200 ص.
8. Kovrov، A.V. وفاداری کارکنان: کتاب درسی. / A.V. کووروف – م.: انتشارات براتور، 1383. – 165 ص.
9. کوزیرف A.A. انگیزه مصرف کننده / کوزیرف A.A. – سنت پترزبورگ: V.A. Mikhailov Publishing House، 2003. – 384s.
10. Malashenko N.P. بازاریابی در بازار مصرف: کتاب درسی برای دانشجویانی که در رشته تخصصی "بازاریابی" تحصیل می کنند / N.P. مالاشنکو - م.: انتشارات امگا-ال، 2008. - 207 ص.
11. Nikishin V.V. خرده فروشی. نظریه و روش شناسی / V.V. نیکیشین. - M.: ZAO "انتشار خانه "اقتصاد"، 2003. - 210 ص.
12. Ovsyannnnnnikov، A.A. گونه شناسی رفتار مصرف کننده / A.A. اووسیانیکوف، I.N. پتای. - م.: ناوکا، 1989، - 225 ص.
13. اووچینیکوف، O.G. وفاداری کارکنان: کتاب درسی. / O.G. اووچینیکوا. – سن پترزبورگ: پیتر، 2005. -286 ص.
14. Paramonova T.N.، Krasyuk I.N.، بازاریابی در خرده فروشی: راهنمای آموزشی و کاربردی./ به سردبیری پروفسور ت.ن. پارامونوا. – M.: ID FBK PRESS, 2004. – 224 p.
15. بازاریابی کاربردی: کتاب درسی. کمک هزینه / V.A. میخاروا (و دیگران)؛ تحت عمومی ویرایش V.A. میخاروا. – مینسک: ویش. مدرسه، 2007. – 431 ص. (ص 167 - 264)
16. Pildich, J. مسیر خریدار: ترجمه. از انگلیسی / جی پیلدیچ. – م.: پیشرفت، 1991. – 235 ص.
17. Podkastyy, A.P. رفتار اقتصادی مصرف کنندگان: کتاب درسی. / A.P. پادکستی. - M.: آژانس آموزشی روسیه، 1997. - 321 ص.
18. Sinyaeva I.M., Zemlyak S.V. بازاریابی در تجارت: کتاب درسی / ویرایش. L.P. Dashkova. - M.: شرکت انتشارات و بازرگانی "Dashkov and K°"، 2007 - 548 p.
19. Stone M., Woodcock N., Machtinger L., Consumer-oriented marketing / M. Stone, N. Woodcock, L. Machtinger. - مطابق. از انگلیسی M. Veselkova. - م.: مطبوعات عادلانه، 2003. - 336 ص.
20. فاکس جی. چگونه به یک سوپراستار بازاریابی تبدیل شویم. قوانین غیرعادی که باعث می شود صندوق پول شما پیروزمندانه زنگ بزند / Per. از انگلیسی – ویرایش سوم – M.: Alpina Business Books, 2007. – 227 p. – (سری "کوتاه و مفید")
21. خلبوویچ دی.آی. بخش خدمات، بازاریابی: کتاب درسی. سود / D.I. خلبوویچ. - M.: KnoRus، 2007 - 240 p.
22. خارسکی، ک.و. قابلیت اطمینان و وفاداری پرسنل: کتاب درسی. / K.V. خارسکی. سن پترزبورگ: پیتر، 2003. – 496 ص.
23. چکانسکی، ع.ن. نظریه رفتار مصرف کننده و تقاضای بازار: کتاب درسی. کمک هزینه / ع.ن. چکانسکی، ن.ال. فرولووا. - M.: MSU، 1998. - 346 ص.
24. چکالووا، O.V. تجارت تجارت: کتاب درسی. کمک هزینه / O.V. چکالووا - چاپ دوم، - م.: اکسمو، 2010. - 320 ص.
بانک اهمیت زیادی به مدیریت موثر ریسک های مالی، دستیابی به تعادل بهینه بین ریسک و سود می دهد. بانک یک سیستم مدیریت ریسک را بر اساس اصولی ایجاد می کند که با قوانین مطابقت دارد فدراسیون روسیه, استانداردهای بین المللیو بهترین شیوه های مدیریت ریسک بانک رویه های داخلی را برای ارزیابی کفایت سرمایه معرفی کرده است، تست استرس کفایت سرمایه با در نظر گرفتن نتایج تست استرس ریسک های مهم انجام می شود که هنگام برنامه ریزی فعالیت ها در نظر گرفته می شود.
بانک در حال بهبود رویکردهای مدیریت ریسک و سرمایه با در نظر گرفتن مدل‌های ریسک اعتباری داخلی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی است. آلفا بانک شیوه های مدیریت ریسک ایجاد شده را اعمال می کند که ریسک های مالی را در نظر می گیرد (توجه ویژه به مدیریت ریسک های مهم - ریسک اعتباری غیر خرده فروشی، ریسک اعتباری طرف مقابل، ریسک اعتبار خرد، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، نرخ بهره خطر عملیات بانکی، ریسک تمرکز در مدیریت ریسک اعتباری غیر خرده فروشی).
بانک مدیریت ریسک را بر اساس مفهوم سه خط دفاعی مستقل با در نظر گرفتن الزام عدم تضاد منافع اجرا می کند که مسئولیت بخش های بانک را در قبال ریسک تضمین می کند. بانک یک ارزیابی متوازن ریسک انجام می دهد، محدودیت های پذیرش ریسک را تعیین می کند، سطوح ریسک را پایش می کند، رویه های کنترلی را اجرا می کند و به سرعت در مورد ریسک های پذیرفته شده گزارش می دهد. مدیریت ریسک، مستقل از واحدهای تجاری، در خط دوم دفاعی توسط اداره مدیریت ریسک انجام می شود که مسئول عملکرد سیستم مدیریت ریسک، مدیریت ریسک، اطمینان از اعمال اصول و روش های یکسان برای شناسایی، ارزیابی است. مدیریت و انتقال اطلاعات به مدیریت بانک.
ریسک اعتباری
ریسک اصلی بانک، ریسک اعتباری است، یعنی این خطر که وام گیرنده/طرف مقابل نتواند به طور کامل بدهی را به موقع بازپرداخت کند. ریسک اعتباری به ریسک اعتباری غیر خرده فروشی، ریسک اعتباری خرده فروشی و ریسک اعتباری طرف مقابل تقسیم می شود. ریسک اعتباری، از جمله، بر اساس مدل های رتبه بندی داخلی برای ارزیابی ریسک اعتباری مدیریت می شود.
ریسک اعتباری غیر خرده فروشی
بخش وام دهی هدف، وام گیرندگان با کیفیت بالا هستند - شرکت های روسی. سیاست اعتبارییک سیستم چند سطحی از محدودیت ها برای ریسک اعتباری غیر خرده فروشی (در رابطه با وام گیرندگان، گروه های وام گیرندگان، بخش های اقتصاد و غیره) ایجاد می کند، کنترل بر اجرای محدودیت ها، سطح اختیار برای تصمیم گیری در مورد ریسک را تعیین می کند. و همچنین سیستم تاییدیه های ویژه برای معاملات بزرگ.
کمیته های اعتباری بانک مسئول تصویب محدودیت ها هستند عملیات اعتباری. با توجه به درجه اهمیت ریسک اعتباری، تصمیمات توسط رئیس تایید می شود کمیته اعتبارییا کمیته اعتباری کوچک حداکثر سطح ریسک توسط هیئت مدیره تایید می شود.
رویکردهای مورد استفاده در اعطای وام شرکتی بر اساس یک روش پذیره نویسی با در نظر گرفتن بخش وام گیرنده است. بانک یک بررسی اعتباری انجام می دهد وام گیرنده بالقوه، کیفیت وثیقه پیشنهادی و انطباق ساختار معاملات با سیاست ها و محدودیت ها. مدل های داخلی هنگام ارزیابی کیفیت اعتبار وام گیرنده، تصمیم گیری اعتبار و تعیین حد استفاده می شود. در طول تجزیه و تحلیل، توجه ویژه ای می شود ثبات اقتصادیوام گیرنده، کفایت جریان های نقدی، پایداری بلند مدت، سابقه اعتباری، موقعیت رقابتی و کیفیت وثیقه. بر اساس ارزیابی ریسک، یک رتبه داخلی به وام گیرنده اختصاص می یابد. استانداردهای کمیته بازل در تمام مراحل مهم فرآیند اعتبار شرکت اجرا می شود: ارزیابی اعتبار، مدیریت وثیقه، قیمت گذاری، بهبود روش شناسی داخلی. توسعه رویکردهای تقسیم بندی؛ ادغام مدل های رتبه بندی داخلی در ارزیابی اعتبار و تصمیم گیری اعتبار. نظارت بر اعتبار و نظارت بر مدل های داخلی؛ تعریف پیش فرض؛ فرآیند مدیریت بدهی مشکل
بانک به طور مداوم سطح ریسک اعتباری را با نظارت بر وام گیرندگان و وثیقه‌ها و همچنین با ارزیابی رعایت محدودیت‌ها به صورت روزانه تجزیه و تحلیل می‌کند. مکانیسم های کنترلی به طور مداوم برای تسهیل مدیریت ریسک موثر وجود دارد: تهیه گزارش های منظم در مورد وضعیت پورتفولیوها و ارائه منظم چنین گزارش هایی به کمیته مربوط. توسعه اصول وام دهی که رویکردی منظم و متمرکز برای تصمیم گیری، نظارت مستمر بر روند وام دهی موجود را ارائه می دهد. برای کاهش ریسک، بانک به عنوان وثیقه می پذیرد انواع مختلفتعهدات، ضمانت نامه اشخاص حقوقی و حقیقی و ضمانت نامه های بانکی.
ریسک اعتباری طرف مقابل
ریسک اعتباری طرف مقابل، بسته به نوع معاملات، سطح ریسک و فوریت معاملات، با استفاده از محدودیت‌های تمرکز، محدودیت‌های روی طرف‌های متقابل منفرد و گروه‌های طرف مقابل مدیریت می‌شود. عامل کلیدی برای تصمیم گیری برای تعیین محدودیت ریسک اعتباری برای طرف مقابل، وضعیت مالی طرف مقابل است. در مورد معاملات اوراق بهادار علاوه بر ارزش گذاری وضعیت مالیطرف مقابل نیز وثیقه ارائه شده را تجزیه و تحلیل می کند. برای کاهش ریسک اعتباری در معاملات با طرف مقابل، از پارامترهای حاشیه استفاده می‌شود و همچنین از توافق‌نامه‌های قانونی استفاده می‌شود که امکان استفاده از خالص‌سازی انحلال را فراهم می‌کند که از منافع بانک در صورت عدم عملکرد یا عدم عملکرد محافظت می‌کند. اجرای نادرستطرف مقابل تعهدات خود در قرارداد.
ریسک اعتباری خرده فروشی
مدیریت ریسک خرده فروشی مسئولیت ریسک اعتباری محصولاتی مانند کارت های اعتباری، وام نقدی، هدفمند وام های مصرفیوام خودرو، وام های اعتباری رهنی، و بخش مدیریت ریسک کسب و کار انبوه برای محصولات ارائه شده به شرکت های تجاری انبوه (که شامل کارآفرینان فردیو اشخاص حقوقی، مطابق با قوانین فدراسیون روسیه، اندازه تشکیل شده است درآمد سالانهکه طبق گزارش های رسمی بیش از 360 میلیون روبل نیست) و همچنین اشخاص حقیقیکه صاحبان شرکت های تجاری انبوه هستند.
خط مشی وام دهی خرده فروشی و خط مشی وام دهی به مشتری بلوک تجاری انبوه اصولی را برای مدیریت ریسک های خرده فروشی و انبوه کسب و کار، شناسایی، ارزیابی، نظارت و کنترل آن ها، از جمله مدیریت پورتفولیو و توزیع مسئولیت ها برای مدیریت ریسک خرده فروشی، تعیین می کند. فرآیند تصمیم گیری بر اساس اصول استانداردسازی و اتوماسیون رویه های مورد استفاده ساخته شده است که شامل تأیید دستی اطلاعات در مورد متقاضی و فرآیندهای ارزیابی خودکار ریسک می باشد. ارزیابی ریسک خودکار، از جمله با استفاده از مدل‌های آماری (امتیازگذاری)، بر اساس تجزیه و تحلیل سبد وام موجود و ویژگی‌های وام گیرندگان انجام می‌شود. امتیاز دهی از اطلاعات شخصی، تاریخچه ارتباط مشتری با بانک و همچنین اطلاعاتی استفاده می کند منابع خارجی(دفتر تاریخچه های اعتباری). برای ارزیابی ریسک اعتباری، از مدل‌های داخلی مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی و همچنین انواع دیگر مدل‌های امتیازدهی استفاده می‌شود. بانک به طور منظم بر ثبات و اثربخشی فرآیندهای ارزیابی ریسک و مدل‌های آماری نظارت می‌کند و در صورت لزوم تعدیلات مناسب را انجام می‌دهد.
نظارت بر نمونه کارها خرده فروشیشامل ردیابی شاخص های بزهکاری و مهاجرت، کارایی جمع آوری و غیره است. به عنوان بخشی از این نظارت، بانک توجه ویژه ای به حاشیه های تعدیل شده بر اساس ریسک به منظور بهینه سازی سودآوری پرتفوی های تجاری انبوه و خرده فروشی دارد. برای اطمینان از کنترل موثر ریسک، بانک مقادیر هدف را برای شاخص های ریسک کلیدی تعیین می کند و آنها را به طور منظم نظارت می کند.
ریسک بازار
بانک ریسک های بازار را به عهده می گیرد، یعنی ریسک های تغییر در ارزش موقعیت های بانک در نتیجه تغییرات در شاخص های بازار: هزینه انتشار. اوراق ارزشمند، شاخص سهام، نرخ ارز، قیمت تخفیف فلزات گرانبهاو دارایی های کالایی، نرخ بهره.
قرار گرفتن در معرض ریسک بازار دفتر معاملات بانک از طریق محدودیت در معیارهای ریسک مورد استفاده توسط بانک و همچنین در فهرست ابزارهای مجاز ایجاد شده توسط کمیته مدیریت دارایی و بدهی (ALMC) مدیریت می شود. برای ارزیابی ریسک بازار در دفتر معاملات، بانک از معیارهای زیر استفاده می کند: میزان زیان در یک سناریوی استرس، مقدار دارایی های موزون شده بر اساس ریسک، VaR 99% 1 روزه، میزان موقعیت باز در اوراق بهادار. کمیته مدیریت دارایی و بدهی محدودیت هایی را برای محدود کردن ریسک بازار در دفتر بانکی تعیین می کند: محدودیت در معیارهای ریسک نرخ بهره، محدودیت در اندازه موقعیت ارز باز. محدودیت ها در فواصل زمانی تعیین شده توسط بخش های مسئول اداره مدیریت ریسک و خزانه داری نظارت می شوند.
ریسک نرخ بهره دفترچه بانکی
از نظر ریسک نرخ سود در دفترچه بانکی، بانک سیستم سه سطح حفاظتی را اجرا کرده است. اولین خط دفاعی خزانه داری بانک است. دومین خط دفاعی، اداره مدیریت ریسک بانک است. از دو گروه معیار به عنوان شاخص‌های ریسک نرخ بهره استفاده می‌شود: شاخص‌های حساسیت ارزش اقتصادی سرمایه بانک به تغییرات نرخ‌های بهره و شاخص‌های حساسیت خالص مورد انتظار. درآمد بهرهبانک به تغییرات در نرخ بهره. برای ارزیابی معیارهای ریسک نرخ بهره، بانک شوک‌های نرخ بهره و دوره‌های قبل از تجدیدنظر در نرخ بهره را در رابطه با فهرست دارایی‌ها و بدهی‌های بانک در معرض ریسک نرخ بهره تعیین می‌کند.
ریسک نقدینگی
بانک اشکال مختلف تجلی ریسک نقدینگی را در نظر می گیرد: ریسک شکاف نقدینگی، خطر مطالبات پیش بینی نشده، ریسک نقدینگی بازار، ریسک تامین مالی، ریسک تمرکز. بانک یک پایگاه تامین مالی پایدار و پرتفوی متنوع از دارایی های نقدی را حفظ می کند تا بتواند به موقع به نیازهای نقدینگی غیرمنتظره پاسخ دهد. بانک همچنین سطح دارایی های نقدی مورد نیاز برای تسویه تعهدات را در زمان سررسید آنها و در دسترس بودن منابع مختلف تامین مالی را تجزیه و تحلیل می کند.
مدیریت ریسک نقدینگی توسط بانک از طریق:
- نظارت بر رعایت محدودیت های نقدینگی مختلف (استانداردهای نقدینگی مطابق با الزامات بانک روسیه و معیارهای داخلی).
- حصول اطمینان از سبد مناسبی از دارایی های نقدی کوتاه مدت، که عمدتاً شامل اوراق بهادار معاملاتی نقدی موجود در فهرست لومبارد بانک روسیه، سپرده گذاری در بانک ها و سایر ابزارهای بین بانکی است.
- کنترل حجم وام های کوتاه مدت بین بانکی جذب شده به منظور مدیریت شکاف سررسید بین دارایی ها و بدهی ها.
- انجام منظم تست استرس نقدینگی تحت سناریوهای مختلف؛
- ارزیابی موقعیت بانک در بازار؛
- ارزیابی تمرکز منابع مالی
ریسک عملیاتی
به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک های عملیاتی، از ابزارهای زیر استفاده می شود:
- تجزیه و تحلیل فرآیندهای جدید؛
- جمع آوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای ریسک عملیاتی بانک؛
- جمع آوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای ریسک عملیاتی سایر مؤسسات اعتباری؛
- ارزیابی مستقل ریسک های عملیاتی؛
- شاخص های اصلی ریسک؛
- تحلیل سناریو ریسک های عملیاتی (آزمایش استرس).
رؤسای بخشها مسئولیت ریسکهای عملیاتی بانک را تا آنجایی که به عملکرد بخشها مربوط می شود، بر عهده دارند. بخش مدیریت ریسک عملیاتی اداره مدیریت ریسک نتایج سیستم مدیریت ریسک عملیاتی را در بخش های بانک تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کند، اجرای سیستم مدیریت ریسک عملیاتی را در کل بانک سازماندهی می کند، بر سیستم مدیریت ریسک عملیاتی اعمال کنترل می کند. و کمک واجد شرایط به کارکنان بخش در انجام مراحل مختلف مدیریت ریسک عملیاتی (شناسایی، ارزیابی، به حداقل رساندن، کنترل، نظارت)، ارائه پشتیبانی روش شناختی به بخش ها، ارائه آموزش برای پرسنل در رابطه با ریسک های عملیاتی، ارائه کمک های مشاوره ای جامع در تجزیه و تحلیل ریسک های فرآیند، ارزیابی اهمیت و احتمال و کنترل های موجود.
برخی از روش های اصلی برای به حداقل رساندن ریسک عملیاتی عبارتند از:
- توسعه رویه هایی برای انجام عملیات (معاملات)، روشی برای تقسیم اختیارات و پاسخگویی برای عملیات در حال انجام (معاملات) که امکان از بین بردن احتمال خطر عملیاتی را فراهم می کند.
- نظارت بر رعایت رویه های تعیین شده؛
- توسعه سیستم های اتوماسیون برای فناوری های بانکی و امنیت اطلاعات.
بانک یک سیاست دارد بیمه جامعموسسه مالی (BBB).